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El modelo de regularidad estocástica fraccional amplía el marco de Black–Scholes para representar el comportamiento multifractal de los precios. Utiliza un proceso multifraccional cuya regularidad variable en el tiempo, expresada mediante un exponente de…
Este estudio analiza autoencoders supervisados para la previsión financiera y su efecto en el rendimiento de las estrategias de trading. Combina representaciones aprendidas con características diferenciadas fraccionalmente y etiquetas de triple barrera, y…
El documento presenta Momentum Transformer, un híbrido de atención y LSTM para operar con datos de series temporales. Su mecanismo de atención conecta el modelo con pasos temporales anteriores, mientras que varias cabezas de atención pueden representar…
Este script construye series tradicionales de apertura y cierre Renko con un tamaño de bloque elegido por el usuario y las representa sobre un gráfico normal de velas. Entra en largo cuando el cierre Renko cruza por encima de la apertura Renko, y en corto…
Este script de código abierto se presenta como una estrategia de trading con puntos pivote. La parte visible fija el tipo de pivote en Fibonacci, permite elegir un precio de origen y una resolución, y ofrece un multiplicador de marco temporal superior cuando…
Esta estrategia calcula bandas trailing al estilo Supertrend a partir de una medida de ATR y un multiplicador configurable. El estado de tendencia cambia de bajista a alcista cuando el precio sube por encima del límite superior trailing anterior, y de…
Esta estrategia de Bitcoin combina la alineación local de medias móviles exponenciales con señales de tendencia de cuatro intervalos temporales superiores. Permite operaciones largas cuando las medias locales son alcistas y coinciden al menos tres intervalos…
Esta estrategia combina Connors RSI, un RSI rápido y la dirección de las velas para buscar entradas contra tendencia cuando los precios parecen sobrecomprados o sobrevendidos. Connors RSI promedia un RSI del precio, un RSI aplicado a la duración de una racha…
Este ejemplo del framework Lean muestra cómo un modelo Alpha puede usar un helper de vencimiento para establecer cuándo deben cerrarse las señales de trading generadas. El algoritmo usa un universo de acciones de US seleccionado manualmente que contiene SPY,…
Esta estrategia intradía de Nifty construye un rango de apertura con las primeras 10 velas de cada día; el número de velas se puede ajustar. Una vez completado el rango, entra en largo cuando el cierre cruza por encima del máximo del rango, o en corto cuando…
Este código describe una estrategia de grid spot delimitada por precios superior e inferior elegidos por el usuario. Divide ese rango en diez niveles equidistantes y, cuando no hay operaciones abiertas, coloca cinco órdenes limitadas largas en los niveles…
El documento explica el factor valor contable/valor de mercado, que clasifica las acciones según el valor contable relativo a su precio de mercado. Su construcción larga-corta básica compra acciones con ratios altos y vende las que tienen ratios bajos; el…
El efecto de baja volatilidad es la tendencia observada a que las acciones de menor riesgo ofrezcan mejores rentabilidades ajustadas al riesgo que las de mayor riesgo. Una implementación sencilla clasifica las acciones según la volatilidad de sus…
El barómetro de enero propone usar la rentabilidad de enero de un índice bursátil para orientar la exposición durante los once meses restantes. Un enero positivo indica mantener acciones; uno negativo, pasar a letras del Tesoro. El documento también describe…
El documento describe el efecto Halloween, un patrón estacional de sincronización bursátil en el que históricamente las rentabilidades han sido mayores de noviembre a abril que de mayo a octubre. La regla básica consiste en mantener acciones globales durante…
El documento describe un enfoque nocturno para SPY condicionado a tres señales de sentimiento y tendencia: SPY por encima de su media móvil de 20 días, VIX por debajo de su media móvil y el indicador Brain Market Sentiment por encima de su media de 20 días.…
La estrategia busca reducir los cambios en la exposición del momentum convencional a factores amplios de renta variable. Estima las rentabilidades residuales mensuales de cada acción mediante una regresión sobre los tres factores de Fama–French y luego las…
El documento describe una estrategia mensual larga-corta que busca momentum entre empresas grandes centrándose en acciones con alta volatilidad reciente. Filtra las acciones cotizadas en bolsa con un precio superior a $5, las separa por capitalización…
Este documento describe una estrategia de seguimiento de tendencias solo larga para acciones cotizadas en US. Entra cuando una acción cierra en su máximo histórico de cierre o por encima de él y sale cuando se activa un stop móvil basado en el rango…
El documento describe una estrategia mensual larga-corta que clasifica seis carteras de estilos bursátiles Russell: valor y crecimiento de pequeña, mediana y gran capitalización. Cada mes mide sus rentabilidades de los 12 meses anteriores, compra el estilo…
El documento describe una estrategia de renta variable por países basada en la idea de que los inversores sujetos a restricciones de apalancamiento o margen pueden elevar el precio de los activos de beta alta. Un profesional puede estimar la beta de cada ETF…
El modelo FED compara la rentabilidad por beneficios agregada de la renta variable con la rentabilidad de los bonos públicos a largo plazo. Esta estrategia estima la rentabilidad excedente del mercado bursátil para el mes siguiente mediante una regresión…
El documento describe una estrategia contraria a la tendencia con 16 ETF de renta variable de un solo país. Clasifica los países según sus rentabilidades de los 36 meses anteriores, compra los cuatro de peor rendimiento y vende en corto los cuatro de mejor…
El trading de dispersión busca captar la diferencia entre las primas de riesgo de volatilidad de las opciones sobre índices y sobre acciones individuales. Una posición básica vende opciones sobre índices y compra opciones sobre las acciones que los componen.…