SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentumLS

SOL Momentum potwierdzone wolumenem, long-short na HYPERLIQUID (SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H — ta sama przewaga przeniesiona na niedostatecznie reprezentowaną giełdę DEX)

Hipoteza jest jawnym przeniesieniem mechanizmu momentum potwierdzonego wolumenem na Hyperliquid, więc implementacja zachowuje mechanizm identyczny jak w bliźniaczej strategii ETH/Binance i zmienia tylko to, czego wymaga giełda: instrument SOLUSD.HYPERLIQUID, świece 4H (horyzont średnio-/długoterminowy), krok wielkości SOL równy 0.01 oraz minimalny nominał Hyperliquid wynoszący $10. HYPERLIQUID (MARGIN) jest wymaganą giełdą z dwóch niezależnych powodów — strategia wykorzystuje momentum SHORT oraz long, czego konto spot CASH nie może robić, a hipoteza dotyczy konkretnie giełdy DEX; port jest również korzystny pod względem opłat, ponieważ koszt round-trip takera na HL wynoszący około 0.09% jest niższy niż około 0.10% na Binance USD-M, podczas gdy potwierdzona noga 4H SOL przechodzi przez 2-5%. Udział jest mierzony względem bazowej wartości MEDIAN, ponieważ wolumen ma prawostronną skośność, a średnia bazowa zawyżona przez jeden wcześniejszy skok ukrywa kolejny rzeczywisty wzrost. Sygnał jest zwracany ciągle w swoich naturalnych jednostkach ATR przy każdej świecy (nigdy nie jest blokowany warunkiem wejścia), przy czym wymóg skoku jest wyrażony jako waga wewnątrz sygnału i ponownie sprawdzany jako twarda bramka przy wejściu, aby duży ruch przy niskim wolumenie nigdy nie był przedmiotem transakcji. Wymóg krzyżowy zapobiega ponownemu wchodzeniu w tę samą nogę o wysokim wolumenie przy każdej świecy. Dostrajanych jest tylko 3 parametrów (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); próg wejścia, histereza wyjścia, okno bazowe, okres ATR i risk_pct są zablokowane, aby optymalizator nie kupował Sharpe'a nominałem zamiast przewagą. Brak dodatkowych źródeł danych, dodatkowych nóg i liczników zależnych od procesu: każda wielkość jest czystą funkcją bufora świec, więc restarty, backtesty i odtwarzanie paper tradingu są zgodne. Praca na świecę jest ograniczona (~90 odczytów elementów plus jedno sortowanie 60-elementowe) i niezależna od zgromadzonej historii, dzięki czemu sandbox pozostaje znacznie poniżej limitu czasu. Potwierdzono obecność świec SOLUSD.HYPERLIQUID 4-HOUR w katalogu od 2024-01-25 do dziś (~3,600 świec), więc okno sandboxa ma dużo danych.

Ujemna wartość oczekiwana w wiarygodnej próbie 208 transakcji / 955 dni: avg_trade_return_pct -0.027% (poniżej ZERO, znacznie poniżej poziomu opłat 0.15% Hyperliquid), profit_factor 1.07 (przedział obciążenia opłatami), Sharpe 0.229 z CI obejmującym zero. Tego NOT da się optymalizować — przewaga na transakcję już poniżej kosztów transakcyjnych nie może zostać dostrojona ponad te koszty, a potok i tak obniża tu ocenę „optymalizuj”. Pozytywny wynik nagłówkowy (+16.5%, +$47/transakcję USD) jest artefaktem ważenia wielkością, skoncentrowanym na jednym dniu (2026-08-27 +29.78%); wpływ cenowy pochłania 31.76% zysku brutto. Co kluczowe, strategia LOSES w tercylu stresowej zmienności (-15.1%, Sharpe -0.63) — dokładnie w reżimie wysokiego udziału, który filtr wolumenu ma wykorzystywać — więc bramka udziału nie dodaje przewagi, potwierdzając obawę QA. Jest to ETH/port bliźniaczej strategii Binance do Hyperliquid, a porty momentum single-TF/dual-TF na giełdę DEX wielokrotnie zawodziły (hyperliquid 0/N). Nie warto poświęcać 2 godzin na optymalizację. Wzorzec porażki: fee_edge / przewaga poniżej kosztów.

Strategia momentum long/short na interwale 4H dla kontraktu perpetual SOLUSD na Hyperliquid, z filtrem udziału wolumenu. Na każdej świecy oblicza sygnał ciągły = (zmiana ceny w ciągu mom_lookback świec, w jednostkach ATR) x min(1, bieżący wolumen / mediana wolumenu z poprzednich 60 świec / vol_surge_mult). Otwiera pozycję długą, gdy sygnał przekracza w górę +1.0 ATR, a warunek skoku wolumenu jest faktycznie spełniony (udział >= 1), pozycję krótką przy analogicznym przecięciu w dół, a w pozostałych przypadkach pozostaje bez pozycji. Wyjścia mają charakter strukturalny: odwrócenie momentum o 0.25 ATR przeciwko pozycji (histereza, aby przerwa w obrębie ruchu nie skracała zyskownej transakcji i nie generowała kosztów kolejnego pełnego cyklu otwarcia i zamknięcia pozycji) lub kroczący stop oddalony o trail_atr_mult ATR od najkorzystniejszej ceny zamknięcia od momentu wejścia. Wielkość pozycji jest ustalana tak, aby przy odległości do kroczącego stopa ryzykować stałe 2% kapitału, z limitem wartości nominalnej pozycji wynoszącym 1x kapitału, więc wielkość pozycji maleje wraz ze wzrostem zmienności SOL; dźwignia 1.0, a depozyt zabezpieczający nie jest wymagany.

Zweryfikuj, czy FactoryStrategy używa metody min_bars_required() podklasy dla bramki rozgrzewki; jeśli ignoruje nadpisania, zamierzone okno rozgrzewki nie będzie respektowane.

min_bars_required(self) nadpisuje metodę frameworka bazowego. Wygląda to na działanie zamierzone (zwraca maksimum z wymagań rozgrzewki vol_window/atr_period/mom_lookback), a analiza statyczna oznaczyła to jedynie jako informację. Brak problemu funkcjonalnego, ale należy potwierdzić, że szablon bazowy korzysta z tego nadpisania, a nie z własnej wartości przy kontroli rozgrzewki.

Niezoptymalizowane środowisko sandbox jest marginalne: avg_trade_return_pct -0.027% (poniżej zera), PF 1.12, Sharpe 0.23 w 208 transakcjach, a strategia LOSES w tercylu stresowej zmienności (stopa zwrotu -15.1%, Sharpe -0.63) — dokładnie w reżimie wysokiej zmienności, który filtr momentum potwierdzonego wolumenem ma wykorzystywać. Nagłówkowa stopa zwrotu +16.5% łącznie pochodzi z tercyli spokojnego/normalnego rynku. Noga short jest słabsza (short_win_rate 0.31 wobec long 0.45). Jest to test dymny na jednym losowaniu parametrów, więc nie blokuje, ale analityk powinien potwierdzić, że bramka udziału rzeczywiście dodaje przewagę względem zwykłego momentum 4H na pełnej historii, oraz sprawdzić, czy ujemny wynik w reżimie stresowym ma charakter strukturalny przed optymalizacją.

Czysta, poprawnie uformowana strategia OHLCV na pojedynczym instrumencie; transakcje prawidłowo realizują hipotezę momentum potwierdzonego wolumenem (zrównoważone 97 long / 111 short, wejścia z bramkowaniem krzyżowym, 208 transakcji w ciągu 955 dni — wiarygodna próba).

Metrics_reliable=true, więc jest to uczciwy, rozstrzygający test przeniesionej przewagi.

avg_trade_return_pct = -0.027% — BELOW ZERO i znacznie poniżej poziomu opłat 0.15% Hyperliquid. Przewaga na transakcję (jednostka porównywalna z opłatą) jest ujemna; optymalizacja nie może podnieść przewagi, która już znajduje się poniżej kosztów.

profit_factor 1.07 mieści się w klasycznym przedziale obciążenia opłatami (L22/L10) — przewaga brutto ledwie istnieje i jest pochłaniana przez koszty. Wpływ cenowy to 31.76% zysku brutto (impact_cost_pct), a prowizja 4.33% — koszty transakcyjne dominują.

Dodatni wynik ogólny (+16.5% łącznie, +$47/transakcję USD) jest artefaktem ważenia wielkością pozycji, skoncentrowanym w jednym dniu (2026-08-27 = +29.78% dziennej stopy zwrotu); stopa zwrotu na transakcję przy równych wagach jest ujemna, więc po wyłączeniu tego wyniku portfel zasadniczo nie pokrywa kosztów.

Przynosi straty w tercylu zmienności STRESSED (-15.1%, Sharpe -0.63) — dokładnie w reżimie wysokiego udziału, który filtr momentum potwierdzonego wolumenem ma wykorzystywać; bramka udziału nie dodaje przewagi tam, gdzie powinna. Obawa dotycząca przewagi QA znajduje potwierdzenie w pełnej historii.

Słaba część strategii obejmująca pozycje krótkie (short_win_rate 0.31), wskaźnik Sharpe’a 0.229 przy CI [-0.96, 1.35] obejmującym wartości po obu stronach zera, ujemny wynik w roku 2025 (-12.7%), czas trwania maksymalnego DD wynoszący 555 dni, information_ratio -0.38 względem benchmarku.

SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentu-6ac7dde4f7

Przewaga momentum, która ledwie pokrywa opłaty na poziomie CEX, nie przetrwa przeniesienia na inną giełdę; aby optymalizacja miała sens, stopa zwrotu netto na transakcję musi być dodatnia.

Porzucono na etapie przeglądu backtestu przed optymalizacją — ujemnej wartości oczekiwanej nie da się optymalizować, pozytywny wynik nagłówkowy był artefaktem ważenia wielkością z jednego dnia (2026-08-27), a strategia przynosiła straty w tercylu stresowej zmienności, który filtr wolumenu miał wykorzystywać.

Zajmuj pozycję long/short momentum 4H SOL na perpetualu HYPERLIQUID tylko wtedy, gdy jednoczesny skok wolumenu potwierdza rzeczywisty udział, przenosząc przewagę filtra udziału z bliźniaczej strategii ETH/Binance na giełdę DEX.

W ciągu 955 dni i 208 transakcji nagłówkowa stopa zwrotu wyniosła łącznie +16.5%, ale Sharpe 0.229 (CI obejmujący zero), współczynnik zysku 1.07, współczynnik wygranych 36.5%, a przewaga na transakcję była ujemna (avg_trade_return_pct -0.027%), przy czym wpływ cenowy pochłonął 31.76% zysku brutto.