SOL Momentum potwierdzone wolumenem, long-short na HYPERLIQUID (SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H — ta sama przewaga przeniesiona na niedostatecznie reprezentowaną giełdę DEX)

Ujemna wartość oczekiwana w wiarygodnej próbie 208 transakcji / 955 dni: avg_trade_return_pct -0.027% (poniżej ZERO, znacznie poniżej poziomu opłat 0.15% Hyperliquid), profit_factor 1.07 (przedział obciążenia opłatami), Sharpe 0.229 z CI obejmującym zero. Tego NOT da się optymalizować — przewaga na transakcję już poniżej kosztów transakcyjnych nie może zostać dostrojona ponad te koszty, a potok i tak obniża tu ocenę „optymalizuj”. Pozytywny wynik nagłówkowy (+16.5%, +$47/transakcję USD) jest artefaktem ważenia wielkością, skoncentrowanym na jednym dniu (2026-08-27 +29.78%); wpływ cenowy pochłania 31.76% zysku brutto. Co kluczowe, strategia LOSES w tercylu stresowej zmienności (-15.1%, Sharpe -0.63) — dokładnie w reżimie wysokiego udziału, który filtr wolumenu ma wykorzystywać — więc bramka udziału nie dodaje przewagi, potwierdzając obawę QA. Jest to ETH/port bliźniaczej strategii Binance do Hyperliquid, a porty momentum single-TF/dual-TF na giełdę DEX wielokrotnie zawodziły (hyperliquid 0/N). Nie warto poświęcać 2 godzin na optymalizację. Wzorzec porażki: fee_edge / przewaga poniżej kosztów.

Strategia momentum long/short na interwale 4H dla kontraktu perpetual SOLUSD na Hyperliquid, z filtrem udziału wolumenu. Na każdej świecy oblicza sygnał ciągły = (zmiana ceny w ciągu mom_lookback świec, w jednostkach ATR) x min(1, bieżący wolumen / mediana wolumenu z poprzednich 60 świec / vol_surge_mult). Otwiera pozycję długą, gdy sygnał przekracza w górę +1.0 ATR, a warunek skoku wolumenu jest faktycznie spełniony (udział >= 1), pozycję krótką przy analogicznym przecięciu w dół, a w pozostałych przypadkach pozostaje bez pozycji. Wyjścia mają charakter strukturalny: odwrócenie momentum o 0.25 ATR przeciwko pozycji (histereza, aby przerwa w obrębie ruchu nie skracała zyskownej transakcji i nie generowała kosztów kolejnego pełnego cyklu otwarcia i zamknięcia pozycji) lub kroczący stop oddalony o trail_atr_mult ATR od najkorzystniejszej ceny zamknięcia od momentu wejścia. Wielkość pozycji jest ustalana tak, aby przy odległości do kroczącego stopa ryzykować stałe 2% kapitału, z limitem wartości nominalnej pozycji wynoszącym 1x kapitału, więc wielkość pozycji maleje wraz ze wzrostem zmienności SOL; dźwignia 1.0, a depozyt zabezpieczający nie jest wymagany.

Hipoteza jest jawnym przeniesieniem mechanizmu momentum potwierdzonego wolumenem na Hyperliquid, więc implementacja zachowuje mechanizm identyczny jak w bliźniaczej strategii ETH/Binance i zmienia tylko to, czego wymaga giełda: instrument SOLUSD.HYPERLIQUID, świece 4H (horyzont średnio-/długoterminowy), krok wielkości SOL równy 0.01 oraz minimalny nominał Hyperliquid wynoszący $10. HYPERLIQUID (MARGIN) jest wymaganą giełdą z dwóch niezależnych powodów — strategia wykorzystuje momentum SHORT oraz long, czego konto spot CASH nie może robić, a hipoteza dotyczy konkretnie giełdy DEX; port jest również korzystny pod względem opłat, ponieważ koszt round-trip takera na HL wynoszący około 0.09% jest niższy niż około 0.10% na Binance USD-M, podczas gdy potwierdzona noga 4H SOL przechodzi przez 2-5%. Udział jest mierzony względem bazowej wartości MEDIAN, ponieważ wolumen ma prawostronną skośność, a średnia bazowa zawyżona przez jeden wcześniejszy skok ukrywa kolejny rzeczywisty wzrost. Sygnał jest zwracany ciągle w swoich naturalnych jednostkach ATR przy każdej świecy (nigdy nie jest blokowany warunkiem wejścia), przy czym wymóg skoku jest wyrażony jako waga wewnątrz sygnału i ponownie sprawdzany jako twarda bramka przy wejściu, aby duży ruch przy niskim wolumenie nigdy nie był przedmiotem transakcji. Wymóg krzyżowy zapobiega ponownemu wchodzeniu w tę samą nogę o wysokim wolumenie przy każdej świecy. Dostrajanych jest tylko 3 parametrów (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); próg wejścia, histereza wyjścia, okno bazowe, okres ATR i risk_pct są zablokowane, aby optymalizator nie kupował Sharpe'a nominałem zamiast przewagą. Brak dodatkowych źródeł danych, dodatkowych nóg i liczników zależnych od procesu: każda wielkość jest czystą funkcją bufora świec, więc restarty, backtesty i odtwarzanie paper tradingu są zgodne. Praca na świecę jest ograniczona (~90 odczytów elementów plus jedno sortowanie 60-elementowe) i niezależna od zgromadzonej historii, dzięki czemu sandbox pozostaje znacznie poniżej limitu czasu. Potwierdzono obecność świec SOLUSD.HYPERLIQUID 4-HOUR w katalogu od 2024-01-25 do dziś (~3,600 świec), więc okno sandboxa ma dużo danych.