SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentumLS

SOL Momentum з підтвердженням обсягом, Long-Short на HYPERLIQUID (SOLUSD.HYPERLIQUID, 4Г — та сама перевага перенесена на недостатньо представлений майданчик DEX)

Гіпотеза є явним перенесенням механізму моментуму з підтвердженням обсягом на Hyperliquid, тому реалізація зберігає механізм ідентичним аналогу ETH/Binance і змінює лише те, що диктує майданчик: інструмент SOLUSD.HYPERLIQUID, бари 4Г (середньо-/довгостроковий горизонт), крок розміру SOL 0.01 та мінімальний номінал Hyperliquid $10. HYPERLIQUID (MARGIN) є обов'язковим майданчиком з двох незалежних причин — стратегія бере SHORT моментум так само, як і довгий, чого спотовий рахунок CASH робити не може, а гіпотеза стосується саме майданчика DEX; перенесення також вигідне за комісіями, оскільки round-trip taker-вартість HL ~0.09% нижча за Binance USD-M ~0.10%, тоді як підтверджена нога 4Г SOL проходить 2-5%. Участь вимірюється відносно базового рівня MEDIAN, оскільки обсяг має правосторонню асиметрію, а середній базовий рівень, роздутий одним попереднім сплеском, приховує наступний справжній сплеск. Сигнал повертається безперервно у своїх природних одиницях ATR на кожному барі (ніколи не приховується за умовою входу), з вимогою сплеску, вираженою у вигляді ваги всередині нього, і повторно перевіряється як жорсткий гейт при вході, щоб великий рух на тонкому обсязі ніколи не торгувався. Вимога перетину запобігає повторному входу в ту саму ногу високого обсягу на кожному барі. Оптимізації підлягають лише параметри 3 (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); поріг входу, гістерезис виходу, вікно базового рівня, період ATR та risk_pct зафіксовані, щоб оптимізатор не міг «купити» коефіцієнт Шарпа номіналом замість переваги. Немає додаткових потоків даних, додаткових ніг, лічильників, відносних до процесу: кожна величина є чистою функцією буфера барів, тому перезапуски, бектести та paper-replay узгоджуються. Обсяг роботи на бар обмежений (~90 читань елементів плюс одне сортування з 60 елементів) і не залежить від накопиченої історії, що утримує пісочницю добре в межах часового ліміту. Бари SOLUSD.HYPERLIQUID 4-HOUR підтверджено присутні в каталозі з 2024-01-25 по сьогодні (~3,600 барів), тому вікно пісочниці має достатньо даних.

Від'ємна очікувана прибутковість на надійній вибірці з 208 угод / 955 днів: avg_trade_return_pct -0.027% (нижче ZERO, значно нижче мінімальної комісії Hyperliquid 0.15%), profit_factor 1.07 (зона комісійного тиску), коефіцієнт Шарпа 0.229 з CI, що охоплює нуль. Це NOT не піддається оптимізації — перевага на угоду, яка вже нижча за торгові витрати, не може бути піднята оптимізацією вище за них, і конвеєр все одно понижує статус 'optimize' тут. Позитивний підсумковий результат (+16.5%, +$47/угода USD) — це артефакт зважування за розміром, зосереджений в один день (2026-08-27 +29.78%); вплив на ринок поглинає 31.76% валового PnL. Критично, що стратегія LOSES у стресовому терцилі волатильності (-15.1%, коефіцієнт Шарпа -0.63) — саме в тому режимі високої участі, який фільтр обсягу мав би використовувати — тобто гейт участі не додає переваги, що підтверджує занепокоєння QA. Це аналог ETH/Binance, перенесений на Hyperliquid, а перенесення одиничного/подвійного моментуму TF/TF на майданчик DEX неодноразово зазнавали невдач (hyperliquid 0/N). Не варте 2 годин оптимізації. Модель невдачі: fee_edge / перевага нижча за витрати.

Довгий/короткий моментум 4Г на безстроковому контракті SOLUSD на Hyperliquid, з гейтом за участю обсягу. На кожному барі обчислюється безперервний сигнал = (зміна ціни за mom_lookback барів, в одиницях ATR) x min(1, поточний обсяг / медіанний обсяг попередніх 60 барів / vol_surge_mult). Довга позиція відкривається, коли цей сигнал перетинає +1.0 ATR знизу вгору за реального дотримання умови сплеску (участь >= 1), коротка — при дзеркальному перетині зверху вниз, інакше — позиція відсутня. Виходи структурні: розворот моментуму на 0.25 ATR проти позиції (гістерезис, щоб пауза всередині ноги не обрізала прибуткову угоду і не спричиняла додаткового round trip), або трейлінг-стоп trail_atr_mult ATR від найкращого закриття з моменту входу. Розмір позиції ризикує фіксованою часткою капіталу 2% відносно відстані трейлінг-стопу, з обмеженням у 1x номіналу капіталу, тому розмір позиції зменшується зі зростанням волатильності SOL; кредитне плече 1.0, маржа не потрібна.

Перевірити, чи FactoryStrategy використовує min_bars_required() підкласу для гейта прогріву; якщо перевизначення ігноруються, передбачене вікно прогріву не буде дотримано.

min_bars_required(self) перевизначає метод базового фреймворку. Виглядає навмисним (повертає максимум з vol_window/atr_period/mom_lookback потреб прогріву), і статичний аналіз позначив це лише як інформаційне. Функціональної проблеми немає, але варто підтвердити, що базовий шаблон звертається саме до цього перевизначення, а не до власного значення, для гейтингу прогріву.

Неоптимізований пісочниця (sandbox) знаходиться на межі: avg_trade_return_pct -0.027% (нижче нуля), PF 1.12, коефіцієнт Шарпа 0.23 за 208 угод, і стратегія LOSES у стресовому терцилі волатильності (дохідність -15.1%, коефіцієнт Шарпа -0.63) — саме в тому режимі високої волатильності, який фільтр моментуму з підтвердженням обсягом мав би використовувати. Підсумкова дохідність +16.5% загалом забезпечена спокійним/нормальним терцилями. Коротка нога слабша (short_win_rate 0.31 проти довгої 0.45). Це смоук-тест на одному наборі параметрів, тому він не блокує, але аналітику варто підтвердити, що гейт участі дійсно додає перевагу порівняно зі звичайним моментумом 4Г на повній історії, та перевірити, чи є негативний результат у стресовому режимі структурним, перед оптимізацією.

Чиста, коректно сформована стратегія для одного інструмента OHLCV; угоди правильно реалізують гіпотезу моментуму з підтвердженням обсягом (збалансовані 97 довгих / 111 коротких, перехресно узгоджені входи, 208 угод за 955 днів — надійна вибірка).

Metrics_reliable=true, тому це чесний, вирішальний тест перенесеної переваги.

avg_trade_return_pct = -0.027% — BELOW ZERO і значно нижче мінімальної комісії Hyperliquid 0.15%. Перевага на угоду (порівнянна з комісіями одиниця) від'ємна; оптимізація не здатна підняти перевагу, яка вже нижча за витрати.

profit_factor 1.07 знаходиться у класичній зоні комісійного тиску (L22/L10) — валова перевага ледь присутня і повністю поглинається витратами. Вплив на ринок становить 31.76% валового PnL (impact_cost_pct), а комісія — 4.33% — торгові витрати домінують.

Позитивний підсумковий результат (+16.5% загалом, +$47/угода USD) — це артефакт зважування за розміром, зосереджений в один день (2026-08-27 = +29.78% денна дохідність); прибутковість у розрахунку на угоду з рівними вагами є від'ємною, тому портфель по суті не покриває витрати без цього результату.

Приносить збитки у терцилі волатильності STRESSED (-15.1%, коефіцієнт Шарпа -0.63) — саме в тому режимі високої участі, який фільтр моментуму з підтвердженням обсягом мав би використовувати; гейт участі не додає переваги там, де мав би. Занепокоєння QA щодо переваги підтверджується на повній історії.

Слабка коротка складова (short_win_rate 0.31), коефіцієнт Шарпа 0.229 з CI [-0.96, 1.35], що охоплює значення по обидва боки нуля, рік 2025 із від’ємним результатом (-12.7%), тривалість максимального DD — 555 днів, information_ratio -0.38 порівняно з бенчмарком.

SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentu-6ac7dde4f7

Моментум-перевага, яка ледь покриває комісії на CEX, не переживе перенесення на іншу торгову платформу; чиста прибутковість на угоду має бути додатною, перш ніж оптимізація матиме сенс.

Відхилено на етапі перевірки бектесту перед оптимізацією — від'ємна очікувана прибутковість не піддається оптимізації, позитивний підсумковий результат був артефактом зважування за розміром в один день (2026-08-27), і стратегія зазнала збитків у стресовому терцилі волатильності, який фільтр обсягу мав би використовувати.

Брати довгий/короткий моментум 4Г SOL на безстроковому контракті HYPERLIQUID лише тоді, коли одночасний сплеск обсягу підтверджує реальну участь, перенісши перевагу фільтра участі аналога ETH/Binance на майданчик DEX.

За 955 днів та 208 угод підсумкова дохідність +16.5% загалом, але коефіцієнт Шарпа 0.229 (CI охоплює нуль), profit factor 1.07, частка виграшних угод 36.5%, і від'ємна прибутковість на угоду (avg_trade_return_pct -0.027%), при цьому вплив на ринок (impact) з'їдає 31.76% валового PnL.