SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentumLS

SOL Volymbekräftad Momentum, Long-Short på HYPERLIQUID (SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H — samma edge porterad till den underrepresenterade DEX-plattformen)

Hypotesen är en explicit plattformsportering av mekanismen för volymbekräftad momentum till Hyperliquid, så implementationen håller mekanismen identisk med ETH/Binance-syskonet och ändrar endast det som plattformen tvingar fram: instrument SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H-staplar (medellång/lång tidshorisont), SOLs 0.01-storlekssteg, och Hyperliquids $10 minsta notionella belopp. HYPERLIQUID (MARGIN) är den nödvändiga plattformen av två oberoende skäl - strategin tar SHORT momentum såväl som long, vilket ett CASH spotkonto inte kan göra, och hypotesen handlar specifikt om DEX-plattformen; porteringen är också avgiftsmässigt fördelaktig, eftersom HLs ~0.09% tur-och-returkostnad för taker ligger under Binance USD-Ms ~0.10% medan ett bekräftat 4H SOL-ben sträcker sig över 2-5%. Deltagande mäts mot en MEDIAN-baslinje eftersom volym är högersnedfördelad och en medelbaslinje som inflaterats av en tidigare spik döljer nästa genuina ökning. Signalen returneras kontinuerligt i sina naturliga ATR-enheter varje stapel (aldrig grindad bakom inträdesvillkoret), med ökningskravet uttryckt som en vikt inuti den och omkontrollerat som en hård grind vid inträde så att en stor rörelse på tunn volym aldrig handlas. Korskravet förhindrar att man återinträder samma högvolymben varje stapel. Endast 3 parametrar är justerbara (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); inträdeströsklen, exit-hysteresen, baslinjefönstret, ATR-perioden och risk_pct är låsta så att optimeraren inte kan köpa Sharpe med notionellt belopp istället för edge. Inga kompletterande flöden, inga extra ben, inga processrelativa räknare: varje kvantitet är en ren funktion av stapelbufferten, så omstarter, backtester och pappersreplikering överensstämmer. Arbetet per stapel är begränsat (~90 elementläsningar plus en 60-elements sortering) och oberoende av ackumulerad historik, vilket håller sandlådan gott och väl inom sin väggklocka. SOLUSD.HYPERLIQUID 4-HOUR-staplar bekräftas finnas i katalogen från 2024-01-25 till idag (~3,600 staplar), så sandlådefönstret har gott om data.

Negativ förväntad avkastning på ett tillförlitligt sampel med 208 trades / 955 dagar: avg_trade_return_pct -0.027% (under ZERO, långt under Hyperliquids 0.15% avgiftsgolv), profit_factor 1.07 (avgiftsdräneringsband), Sharpe 0.229 med CI kring noll. Detta är NOT optimeringsbart — en edge per trade som redan ligger under handelskostnaderna kan inte finjusteras över dem, och pipelinen nedgraderar en 'optimize' här ändå. Den positiva rubriksiffran (+16.5%, +$47/trade USD) är en storleksviktningsartefakt koncentrerad till en enda dag (2026-08-27 +29.78%); impact äter upp 31.76% av brutto-PnL. Avgörande är att strategin LOSES i den stressade vol-tercilen (-15.1%, Sharpe -0.63) — exakt det högdeltagarregim som volymfiltret är avsett att utnyttja — så deltagargrinden tillför ingen edge, vilket bekräftar QAs oro. Detta är ETH/Binance-syskonet porterat till Hyperliquid, och enkel-TF/dubbel-TF momentumporteringar till DEX-plattformen har misslyckats upprepade gånger (hyperliquid 0/N). Inte värt 2 timmars optimering. Misslyckandemönster: fee_edge / edge-under-kostnad.

Long/short 4H-momentum på SOLUSD Hyperliquid-perpetualen, grindad på volymdeltagande. Varje stapel beräknar den en kontinuerlig signal = (prisändring över mom_lookback staplar, i ATR-enheter) x min(1, aktuell volym / medianvolym för de föregående 60 staplarna / vol_surge_mult). Den går long när signalen korsar upp genom +1.0 ATR med ökningen genuint uppfylld (deltagande >= 1), short vid den speglade korsningen nedåt, och är flat annars. Exits är strukturella: momentum vänder 0.25 ATR mot positionen (hysteres så att en paus inom benet inte trunkerar vinnaren och debiterar en andra tur-och-retur), eller en trail_atr_mult ATR trailing stop från den bästa stängningen sedan inträde. Positionsstorlek riskerar en fast 2% av eget kapital mot trailing-stop-avståndet, begränsad till 1x eget kapitals notionella belopp, så positionsstorleken minskar när SOL-volatiliteten ökar; hävstång 1.0 och ingen marginal krävs.

Verifiera att FactoryStrategy använder subklassens min_bars_required() för uppvärmningsgrinden; om den ignorerar overrides skulle det avsedda uppvärmningsfönstret inte respekteras.

min_bars_required(self) åsidosätter en basframeworksmetod. Verkar avsiktlig (returnerar max av vol_window/atr_period/mom_lookback uppvärmningsbehov) och statisk analys flaggade det endast som informativt. Inget funktionellt problem, men bekräfta att bastemplaten konsulterar detta override snarare än sitt eget värde för uppvärmningsgrindning.

Icke-optimerad sandlåda är marginell: avg_trade_return_pct -0.027% (under noll), PF 1.12, Sharpe 0.23 över 208 trades, och strategin LOSES i den stressade vol-tercilen (avkastning -15.1%, Sharpe -0.63) — exakt det högvolatilitetsregim som ett volymbekräftat momentumfilter är avsett att utnyttja. Rubriksiffran +16.5% total avkastning bärs upp av de lugna/normala tercilerna. Shortbenet är svagare (short_win_rate 0.31 jämfört med long 0.45). Detta är ett rökprov på en parameterdragning så det blockerar inte, men analytikern bör bekräfta att deltagargrinden faktiskt tillför edge jämfört med enkel 4H-momentum på full historik och kontrollera om det negativa resultatet i det stressade regimet är strukturellt innan optimering.

Ren, väl utformad enskild-instrument OHLCV-strategi; trades implementerar korrekt hypotesen om volymbekräftad momentum (balanserad 97 long / 111 short, korsgrindade inträden, 208 trades över 955 dagar — ett tillförlitligt sampel).

Metrics_reliable=true, så detta är ett rättvist, avgörande test av den porterade edgen.

avg_trade_return_pct = -0.027% — BELOW ZERO och långt under Hyperliquids 0.15% avgiftsgolv. Edge per trade (den avgiftsjämförbara enheten) är negativ; optimering kan inte lyfta en edge som redan ligger under kostnaderna.

profit_factor 1.07 ligger i det klassiska avgiftsdräneringsbandet (L22/L10) — bruttoedgen är knappt närvarande och äts upp av kostnader. Impact motsvarar 31.76% av brutto-PnL (impact_cost_pct) och kommission 4.33% — handelskostnaderna dominerar.

Den positiva rubriksiffran (+16.5% totalt, +$47/trade USD) är en storleksviktningsartefakt koncentrerad till en enda dag (2026-08-27 = +29.78% daglig avkastning); den likaviktade avkastningen per trade är negativ, så portföljen är i praktiken kostnadsdöd exklusive den dagen.

Förlorar i STRESSED vol-tercilen (-15.1%, Sharpe -0.63) — exakt det högdeltagarregim som ett volymbekräftat momentumfilter är avsett att utnyttja; deltagargrinden tillför ingen edge där den borde. QAs oro angående edge bekräftas på full historik.

Svagt shortben (short_win_rate 0.31), Sharpe 0.229 med CI [-0.96, 1.35] kring noll, negativ 2025-år (-12.7%), 555-dagars max-DD-duration, information_ratio -0.38 jämfört med benchmark.

SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentu-6ac7dde4f7

En momentumedge som knappt täcker avgifterna på en CEX överlever inte en portering till en annan plattform; nettoavkastningen per trade måste vara positiv innan optimering är värt besväret.

Övergiven vid grinden för backtestgranskning innan optimering — negativ förväntad avkastning kan inte optimeras, den positiva rubriksiffran var en artefakt av storleksviktning från en enda dag (2026-08-27), och den förlorade i den stressade vol-tercilen som volymfiltret var avsett att utnyttja.

Ta long/short 4H SOL-momentum på HYPERLIQUID-perpetualen endast när en samtidig volymökning bekräftar verkligt deltagande, genom att portera ETH/Binance-syskonets deltagarfilteredge till DEX-plattformen.

Över 955 dagar och 208 trades visar rubriksiffran +16.5% total avkastning men Sharpe 0.229 (CI kring noll), profit factor 1.07, vinstandel 36.5%, och en negativ edge per trade (avg_trade_return_pct -0.027%) där impact äter upp 31.76% av brutto-PnL.