SOL Momentum Confirmat prin Volum, Long-Short pe HYPERLIQUID (SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H — același avantaj portat pe platforma sub-reprezentată DEX)

Ipoteza

Implementare

Momentum long/short pe 4H pe perpetualul SOLUSD Hyperliquid, condiționat de participarea în volum. La fiecare bară calculează un semnal continuu = (variația de preț pe mom_lookback bare, în unități ATR) x min(1, volumul curent / volumul median al ultimelor 60 bare / vol_surge_mult). Intră long când semnalul respectiv traversează în sus pragul +1.0 ATR cu creșterea îndeplinită efectiv (participare >= 1), short la traversarea în jos oglindită, și este flat în rest. Ieșirile sunt structurale: momentum-ul se inversează cu 0.25 ATR împotriva poziției (histerezis, astfel încât o pauză intra-latură să nu trunchieze câștigătorul și să factureze un al doilea round trip), sau un stop trailing de trail_atr_mult ATR de la cea mai bună închidere de la intrare. Dimensionarea riscă un procent fix de 2% din capital raportat la distanța stop-ului trailing, plafonat la 1x din notionalul capitalului, astfel încât dimensiunea poziției se micșorează pe măsură ce volatilitatea SOL crește; leverage-ul 1.0 și nu este necesară marjă.

Rezultate verificare

Verificați că FactoryStrategy folosește min_bars_required() din subclasă pentru poarta de warm-up; dacă ignoră suprascrierile, fereastra de warmup intenționată nu ar fi respectată.

min_bars_required(self) suprascrie o metodă din framework-ul de bază. Pare deliberat (returnează maximul dintre necesarurile de warmup vol_window/atr_period/mom_lookback), iar analiza statică a semnalat-o doar ca informativă. Nicio problemă funcțională, dar confirmați că template-ul de bază consultă această suprascriere și nu propria sa valoare pentru controlul warmup-ului.

Sandbox-ul neoptimizat este marginal: avg_trade_return_pct -0.027% (sub zero), PF 1.12, Sharpe 0.23 pe 208 tranzacții, iar strategia LOSES în tercila de volatilitate stresată (randament -15.1%, Sharpe -0.63) — exact regimul de volatilitate ridicată pe care un filtru de momentum confirmat prin volum este menit să-l exploateze. Randamentul total afișat de +16.5% este susținut de tercilele calme/normale. Latura short este mai slabă (short_win_rate 0.31 față de long 0.45). Acesta este un test rapid pe un singur set de parametri, deci nu blochează, dar analistul ar trebui să confirme că poarta de participare adaugă efectiv avantaj față de simplul momentum 4H pe întregul istoric și să verifice dacă rezultatul negativ din regimul stresat este structural înainte de optimizare.

Analiză backtest

Sharpe

0,23

Randament total

16,48%

Drawdown maxim

32,32%

Tranzacții totale

208

Rată de câștig

36,5%

Factor de profit

1,07

Strategie OHLCV curată, bine formată, pe un singur instrument; tranzacțiile implementează corect ipoteza de momentum confirmat prin volum (echilibrat 97 long / 111 short, intrări cu poartă încrucișată, 208 tranzacții pe 955 zile — un eșantion fiabil).

Metrics_reliable=true, deci acesta este un test corect și decisiv al avantajului portat.

avg_trade_return_pct = -0.027% — BELOW ZERO și mult sub pragul de comision Hyperliquid 0.15%. Avantajul pe tranzacție (unitatea comparabilă cu comisionul) este negativ; optimizarea nu poate ridica un avantaj deja sub costuri.

profit_factor 1.07 se află în intervalul clasic în care comisioanele erodează câștigul: avantajul brut abia există și este consumat de costuri. Impactul reprezintă 31.76% din PnL-ul brut (impact_cost_pct), iar comisionul 4.33% — costurile de tranzacționare domină.

Rezultatul pozitiv (+16.5% total, +$47/tranzacție USD) este un artefact de ponderare pe dimensiune, concentrat într-o singură zi (2026-08-27 = +29.78% randament zilnic); randamentul pe tranzacție ponderat egal este negativ, deci portofoliul este practic mort din punct de vedere al costurilor în afara acestei zile.

Pierde în tercila de volatilitate STRESSED (-15.1%, Sharpe -0.63) — exact regimul de participare ridicată pe care un filtru de momentum confirmat prin volum este menit să-l exploateze; poarta de participare nu adaugă niciun avantaj acolo unde ar trebui. Îngrijorarea privind avantajul a lui QA este confirmată pe întregul istoric.

Latură short slabă (short_win_rate 0.31), Sharpe 0.229 cu CI [-0.96, 1.35] încadrând zero, 2025 negativ pe an (-12.7%), durată max-DD de 555 zile, information_ratio -0.38 față de benchmark.

Sumar rezultate

Abandonat la poarta de revizuire backtest anterioară optimizării — expectanța negativă nu este optimizabilă, rezultatul pozitiv afișat a fost un artefact de ponderare pe dimensiune dintr-o singură zi (2026-08-27), iar strategia a pierdut în tercila de volatilitate stresată pe care filtrul de volum era menit să o exploateze.

Ia momentum long/short pe 4H SOL pe perpetualul HYPERLIQUID doar atunci când o creștere concurentă de volum confirmă o participare reală, portând avantajul filtrului de participare al rudei ETH/Binance pe platforma DEX.

Pe parcursul a 955 zile și 208 tranzacții, rezultatul afișat este +16.5% randament total, dar Sharpe 0.229 (CI încadrând zero), factorul de profit 1.07, rata de câștig 36.5% și un avantaj negativ pe tranzacție (avg_trade_return_pct -0.027%), impactul consumând 31.76% din PnL-ul brut.