SOL Volume-Confirmed Momentum, long-short op HYPERLIQUID (SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H — dezelfde edge geporteerd naar de ondervertegenwoordigde DEX-venue)

Negatieve verwachtingswaarde op basis van een betrouwbare steekproef van 208 transacties over 955 dagen: avg_trade_return_pct -0.027% (onder ZERO, ver onder de kostendrempel van 0.15% bij Hyperliquid), profit_factor 1.07 (band waarin kosten het rendement uithollen), Sharpe-ratio 0.229, waarbij CI nul omvat. Dit is NOT optimaliseerbaar — een rendementsvoordeel per transactie dat al onder de handelskosten ligt, kan niet door afstelling boven die kosten worden gebracht, en de pipeline schaalt een oordeel 'optimaliseren' hier hoe dan ook af. Het positieve hoofdresultaat (+16.5%, +$47/transactie USD) is een artefact van weging naar positiegrootte, geconcentreerd op één dag (2026-08-27 +29.78%); marktimpact slokt 31.76% van de bruto-PnL op. Cruciaal is dat de strategie LOSES in het terciel met verhoogde volatiliteit (-15.1%, Sharpe-ratio -0.63) — precies het regime met hoge marktdeelname waarvan het volumefilter zou moeten profiteren — zodat de deelnamedrempel geen rendementsvoordeel toevoegt, wat de zorg van QA bevestigt. Dit is de zustervariant voor ETH/Binance, overgezet naar Hyperliquid, en momentumvarianten met enkelvoudige TF/dubbele TF die naar handelsplatform DEX zijn overgezet, zijn herhaaldelijk mislukt (hyperliquid 0/N). Geen 2 uur optimalisatie waard. Faalpatroon: fee_edge / rendementsvoordeel onder de kosten.

Long/short-momentum op een tijdschaal van 4 uur op het SOLUSD-perpetualcontract van Hyperliquid, met volumedeelname als voorwaarde. Bij elke koersbalk wordt een continu signaal berekend = (prijsverandering over mom_lookback koersbalken, in ATR-eenheden) x min(1, huidig volume / mediaanvolume van de voorgaande 60 koersbalken / vol_surge_mult). De strategie stapt long in wanneer dat signaal opwaarts door +1.0 ATR kruist en daadwerkelijk aan de vereiste volumetoename is voldaan (deelname >= 1), short bij de spiegelbeeldige neerwaartse kruising, en houdt anders geen positie aan. Uitstappen is structureel bepaald: momentum dat 0.25 ATR tegen de positie in omkeert (hysterese zodat een pauze binnen een beweging de winnende positie niet voortijdig afbreekt en een tweede keer kosten voor openen en sluiten veroorzaakt), of een trailing stop van trail_atr_mult ATR vanaf de gunstigste slotkoers sinds instap. De positiegrootte wordt zo bepaald dat een vast deel van 2% van het eigen vermogen wordt geriskeerd over de afstand tot de trailing stop, met een nominale blootstelling van maximaal 1x van het eigen vermogen, zodat de positiegrootte afneemt naarmate de SOL-volatiliteit toeneemt; hefboom 1.0 en er is geen margin vereist.

De hypothese betreft expliciet het overzetten van het mechanisme van door volume bevestigd momentum naar Hyperliquid. Daarom houdt de implementatie het mechanisme identiek aan de zustervariant voor ETH/Binance en verandert alleen wat het handelsplatform vereist: instrument SOLUSD.HYPERLIQUID, koersbalken van 4 uur (middellange/lange horizon), de stapgrootte van 0.01 voor de positieomvang bij SOL, en de minimale nominale waarde van $10 bij Hyperliquid. HYPERLIQUID (MARGIN) is om twee onafhankelijke redenen het vereiste handelsplatform - de strategie handelt zowel op SHORT momentum als long, wat met een CASH-spotrekening niet mogelijk is, en de hypothese gaat specifiek over handelsplatform DEX; de overstap is ook gunstig qua kosten, aangezien de takerkosten voor openen en sluiten bij HL van ~0.09% lager zijn dan de ~0.10% bij Binance USD-M, terwijl een bevestigde SOL-beweging op een tijdschaal van 4 uur 2-5% doorloopt. Marktdeelname wordt gemeten ten opzichte van een MEDIAN-referentiewaarde, omdat volume rechtsscheef verdeeld is en een gemiddelde referentiewaarde die door één eerdere piek is opgedreven, de volgende echte volumetoename verhult. Het signaal wordt bij elke koersbalk continu teruggegeven in zijn natuurlijke ATR-eenheden (nooit afhankelijk gemaakt van de instapvoorwaarde), waarbij de vereiste volumetoename als een gewicht in het signaal is opgenomen en bij instap opnieuw als harde voorwaarde wordt gecontroleerd, zodat er nooit wordt gehandeld op een grote beweging bij laag volume. De kruisingsvoorwaarde voorkomt dat bij elke koersbalk opnieuw wordt ingestapt in dezelfde beweging met hoog volume. Slechts 3 parameters zijn instelbaar (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); de instapdrempel, uitstaphysterese, het referentievenster, de ATR-periode en risk_pct staan vast, zodat de optimizer geen Sharpe-ratio kan kopen met nominale blootstelling in plaats van rendementsvoordeel. Geen aanvullende datafeeds, geen extra posities, geen procesafhankelijke tellers: elke grootheid is een zuivere functie van de koersbalkbuffer, zodat herstarts, backtests en gesimuleerde herhalingen overeenkomen. Het werk per koersbalk is begrensd (~90 elementuitlezingen plus één sortering van 60 elementen) en onafhankelijk van de opgebouwde historie, waardoor de sandbox ruim binnen zijn tijdslimiet blijft. Er is bevestigd dat SOLUSD.HYPERLIQUID 4-HOUR-koersbalken in de catalogus aanwezig zijn vanaf 2024-01-25 tot vandaag (~3,600 koersbalken), zodat het sandboxvenster over ruim voldoende gegevens beschikt.