SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentumLS

SOL Volume-Confirmed Momentum, long-short op HYPERLIQUID (SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H — dezelfde edge geporteerd naar de ondervertegenwoordigde DEX-venue)

De hypothese betreft expliciet het overzetten van het mechanisme van door volume bevestigd momentum naar Hyperliquid. Daarom houdt de implementatie het mechanisme identiek aan de zustervariant voor ETH/Binance en verandert alleen wat het handelsplatform vereist: instrument SOLUSD.HYPERLIQUID, koersbalken van 4 uur (middellange/lange horizon), de stapgrootte van 0.01 voor de positieomvang bij SOL, en de minimale nominale waarde van $10 bij Hyperliquid. HYPERLIQUID (MARGIN) is om twee onafhankelijke redenen het vereiste handelsplatform - de strategie handelt zowel op SHORT momentum als long, wat met een CASH-spotrekening niet mogelijk is, en de hypothese gaat specifiek over handelsplatform DEX; de overstap is ook gunstig qua kosten, aangezien de takerkosten voor openen en sluiten bij HL van ~0.09% lager zijn dan de ~0.10% bij Binance USD-M, terwijl een bevestigde SOL-beweging op een tijdschaal van 4 uur 2-5% doorloopt. Marktdeelname wordt gemeten ten opzichte van een MEDIAN-referentiewaarde, omdat volume rechtsscheef verdeeld is en een gemiddelde referentiewaarde die door één eerdere piek is opgedreven, de volgende echte volumetoename verhult. Het signaal wordt bij elke koersbalk continu teruggegeven in zijn natuurlijke ATR-eenheden (nooit afhankelijk gemaakt van de instapvoorwaarde), waarbij de vereiste volumetoename als een gewicht in het signaal is opgenomen en bij instap opnieuw als harde voorwaarde wordt gecontroleerd, zodat er nooit wordt gehandeld op een grote beweging bij laag volume. De kruisingsvoorwaarde voorkomt dat bij elke koersbalk opnieuw wordt ingestapt in dezelfde beweging met hoog volume. Slechts 3 parameters zijn instelbaar (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); de instapdrempel, uitstaphysterese, het referentievenster, de ATR-periode en risk_pct staan vast, zodat de optimizer geen Sharpe-ratio kan kopen met nominale blootstelling in plaats van rendementsvoordeel. Geen aanvullende datafeeds, geen extra posities, geen procesafhankelijke tellers: elke grootheid is een zuivere functie van de koersbalkbuffer, zodat herstarts, backtests en gesimuleerde herhalingen overeenkomen. Het werk per koersbalk is begrensd (~90 elementuitlezingen plus één sortering van 60 elementen) en onafhankelijk van de opgebouwde historie, waardoor de sandbox ruim binnen zijn tijdslimiet blijft. Er is bevestigd dat SOLUSD.HYPERLIQUID 4-HOUR-koersbalken in de catalogus aanwezig zijn vanaf 2024-01-25 tot vandaag (~3,600 koersbalken), zodat het sandboxvenster over ruim voldoende gegevens beschikt.

Negatieve verwachtingswaarde op basis van een betrouwbare steekproef van 208 transacties over 955 dagen: avg_trade_return_pct -0.027% (onder ZERO, ver onder de kostendrempel van 0.15% bij Hyperliquid), profit_factor 1.07 (band waarin kosten het rendement uithollen), Sharpe-ratio 0.229, waarbij CI nul omvat. Dit is NOT optimaliseerbaar — een rendementsvoordeel per transactie dat al onder de handelskosten ligt, kan niet door afstelling boven die kosten worden gebracht, en de pipeline schaalt een oordeel 'optimaliseren' hier hoe dan ook af. Het positieve hoofdresultaat (+16.5%, +$47/transactie USD) is een artefact van weging naar positiegrootte, geconcentreerd op één dag (2026-08-27 +29.78%); marktimpact slokt 31.76% van de bruto-PnL op. Cruciaal is dat de strategie LOSES in het terciel met verhoogde volatiliteit (-15.1%, Sharpe-ratio -0.63) — precies het regime met hoge marktdeelname waarvan het volumefilter zou moeten profiteren — zodat de deelnamedrempel geen rendementsvoordeel toevoegt, wat de zorg van QA bevestigt. Dit is de zustervariant voor ETH/Binance, overgezet naar Hyperliquid, en momentumvarianten met enkelvoudige TF/dubbele TF die naar handelsplatform DEX zijn overgezet, zijn herhaaldelijk mislukt (hyperliquid 0/N). Geen 2 uur optimalisatie waard. Faalpatroon: fee_edge / rendementsvoordeel onder de kosten.

Long/short-momentum op een tijdschaal van 4 uur op het SOLUSD-perpetualcontract van Hyperliquid, met volumedeelname als voorwaarde. Bij elke koersbalk wordt een continu signaal berekend = (prijsverandering over mom_lookback koersbalken, in ATR-eenheden) x min(1, huidig volume / mediaanvolume van de voorgaande 60 koersbalken / vol_surge_mult). De strategie stapt long in wanneer dat signaal opwaarts door +1.0 ATR kruist en daadwerkelijk aan de vereiste volumetoename is voldaan (deelname >= 1), short bij de spiegelbeeldige neerwaartse kruising, en houdt anders geen positie aan. Uitstappen is structureel bepaald: momentum dat 0.25 ATR tegen de positie in omkeert (hysterese zodat een pauze binnen een beweging de winnende positie niet voortijdig afbreekt en een tweede keer kosten voor openen en sluiten veroorzaakt), of een trailing stop van trail_atr_mult ATR vanaf de gunstigste slotkoers sinds instap. De positiegrootte wordt zo bepaald dat een vast deel van 2% van het eigen vermogen wordt geriskeerd over de afstand tot de trailing stop, met een nominale blootstelling van maximaal 1x van het eigen vermogen, zodat de positiegrootte afneemt naarmate de SOL-volatiliteit toeneemt; hefboom 1.0 en er is geen margin vereist.

Controleer of FactoryStrategy de subclass min_bars_required() gebruikt voor de opwarmingspoort; als overrides worden genegeerd, wordt het bedoelde opwarmingsvenster niet gerespecteerd.

min_bars_required(self) overschrijft een basiskader-methode. Dit lijkt opzettelijk (geeft het maximum terug van de opwarmingsbehoeften van vol_window/atr_period/mom_lookback) en statische analyse markeerde dit alleen informatief. Geen functioneel probleem, maar bevestig dat het basissjabloon deze override raadpleegt in plaats van zijn eigen waarde voor de opwarmingsbeperking.

Niet-geoptimaliseerde sandbox is marginaal: avg_trade_return_pct -0.027% (onder nul), PF 1.12, Sharpe 0.23 over 208 trades, en de strategie LOSES in het terciel met gestreste volatiliteit (rendement -15.1%, Sharpe -0.63) — precies het regime met hoge volatiliteit dat een volume-bevestigde momentumfilter moet benutten. Het totale rendement volgens de kop, +16.5%, wordt gedragen door de rustige/normale tercielen. De short-leg is zwakker (short_win_rate 0.31 versus long 0.45). Dit is een rooktest op één parametertrekking en blokkeert dus niet, maar de analist moet bevestigen dat de participatiepoort daadwerkelijk edge toevoegt boven plain 4H-momentum over de volledige historie en controleren of het negatieve resultaat in het stressregime structureel is voordat er wordt geoptimaliseerd.

Nette, goed opgebouwde OHLCV-strategie voor één instrument; de transacties implementeren de hypothese van door volume bevestigd momentum correct (evenwichtig verdeeld: 97 long / 111 short, instap afhankelijk van drempelkruisingen, 208 transacties over 955 dagen — een betrouwbare steekproef).

Metrics_reliable=true, dus dit is een eerlijke, beslissende test van de geporteerde edge.

avg_trade_return_pct = -0.027% — BELOW ZERO en ver onder de 0.15%-kostenbodem van Hyperliquid. De edge per trade (de kostenvergelijkbare eenheid) is negatief; optimalisatie kan een edge die al onder de kosten ligt niet verhogen.

profit_factor 1.07 bevindt zich in de klassieke band waarin kosten het rendement uithollen (L22/L10) — er is nauwelijks een bruto-rendementsvoordeel en dat wordt door kosten opgeslokt. Marktimpact bedraagt 31.76% van de bruto-PnL (impact_cost_pct) en commissie 4.33% — handelskosten domineren.

Het positieve hoofdresultaat (+16.5% totaal, +$47/transactie USD) is een artefact van weging naar positiegrootte, geconcentreerd op één dag (2026-08-27 = +29.78% dagrendement); het gelijkgewogen rendement per transactie is negatief, dus zonder dat resultaat wordt het rendement van de portefeuille in wezen volledig door kosten tenietgedaan.

Verliest in het terciel met STRESSED volatiliteit (-15.1%, Sharpe -0.63) — precies het regime met hoge participatie dat een volume-bevestigde momentumfilter moet benutten; de participatiepoort voegt geen edge toe waar dat wel zou moeten. De edge-zorg van QA wordt bevestigd over de volledige historie.

Zwakke shortcomponent (short_win_rate 0.31), Sharpe-ratio 0.229 met CI [-0.96, 1.35] dat nul omvat, negatief jaar 2025 (-12.7%), duur van de maximale DD van 555 dagen, information_ratio -0.38 ten opzichte van de benchmark.

SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentu-6ac7dde4f7

Een momentumvoorsprong die op een CEX maar net de kosten overstijgt, overleeft een venue-port niet; het nettorendement per trade moet positief zijn voordat optimalisatie de moeite waard is.

Afgebroken bij de backtest-reviewpoort vóór optimalisatie — negatieve verwachtingswaarde is niet optimaliseerbaar, de positieve kop was een artefact van positiegrootteweging op één dag (2026-08-27) en de strategie verloor in het terciel met gestreste volatiliteit dat de volumefilter moest benutten.

Neem alleen long/short 4H SOL-momentum op de HYPERLIQUID-perpetual wanneer een gelijktijdige volumesurge echte participatie bevestigt, waarbij de edge van de participatiefilter van de ETH/Binance-broer wordt geporteerd naar de DEX-venue.

Over 955 dagen en 208 transacties bedraagt het totale hoofdresultaat +16.5%, maar met een Sharpe-ratio van 0.229 (CI omvat nul), een winstfactor van 1.07, een winstpercentage van 36.5% en een negatief rendementsvoordeel per transactie (avg_trade_return_pct -0.027%), waarbij marktimpact 31.76% van de bruto-PnL opslokt.