Stratejiler

SOL Hacim-Onaylı Momentum, HYPERLIQUID üzerinde Long-Short (SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H — aynı avantaj, temsili düşük DEX platformuna (venue) aktarılmış)

Sonuç: Terk Edildi

SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentumLS

Sonuç Özeti

CEX üzerinde ücretleri zar zor aşan bir momentum avantajı, bir platform aktarımını (venue port) atlatamaz; optimizasyonun değerli olması için net işlem başına getirinin optimizasyondan önce pozitif olması gerekir.

Strateji raporu

Hipotez

Güvenilir bir 208-işlem / 955-gün örnekleminde negatif beklenti (expectancy): avg_trade_return_pct -0.027% (ZERO'in altında, Hyperliquid 0.15% ücret tabanının çok altında), profit_factor 1.07 (ücret-aşınması bandı), Sharpe 0.229 ve CI sıfırın iki yanına yayılıyor. Bu NOT optimize edilebilir değil — işlem maliyetlerinin zaten altında olan işlem başına bir avantaj, bunların üzerine çıkarılacak şekilde ayarlanamaz — ve zaten pipeline burada bir 'optimize' kararını düşürüyor. Olumlu manşet (+16.5%, +$47/işlem USD) tek bir günde (2026-08-27 +29.78%) yoğunlaşmış bir büyüklük-ağırlıklandırma artefaktıdır; etki, brüt kâr/zararın 31.76%'ini tüketiyor. Kritik olarak, strateji stresli volatilite terçilinde (-15.1%, Sharpe -0.63) LOSES — yani hacim filtresinin tam olarak istismar etmesi gereken yüksek katılım rejiminde — bu yüzden katılım kapısı hiçbir avantaj eklemiyor ve bu da QA'nin endişesini doğruluyor. Bu, ETH/Binance kardeşinin Hyperliquid'e aktarılmış (ported) hali ve tekli-TF/ikili-TF momentum aktarımları DEX platformunda (venue) tekrar tekrar başarısız oldu (hyperliquid 0/N). 2 saatlik bir optimizasyona değmez. Başarısızlık deseni: fee_edge / maliyetin-altında-avantaj.

Uygulama

SOLUSD Hyperliquid vadeli işlem (perpetual) sözleşmesinde, hacim katılımına göre kapılanmış Long/short 4H momentum. Her barda sürekli bir sinyal hesaplanır = (mom_lookback bar üzerindeki fiyat değişimi, ATR biriminde) x min(1, mevcut hacim / önceki 60 barın medyan hacmi / vol_surge_mult). Bu sinyal +1.0 ATR'i yukarı doğru kesip sıçrama koşulu gerçekten sağlandığında (katılım >= 1) long'a girer, aynanmış aşağı kesişimde short'a girer, aksi halde flat kalır. Çıkışlar yapısaldır: momentumun pozisyona karşı 0.25 ATR tersine dönmesi (histerezis, böylece bacak-içi bir duraklama kazananı erken kesip ikinci bir gidiş-dönüş faturası çıkarmaz) veya girişten bu yana en iyi kapanıştan trail_atr_mult ATR takip eden (trailing) bir stop. Boyutlandırma, sermayenin sabit bir 2%'ini takip eden-stop mesafesine riske atar, 1x sermaye nominal değeriyle sınırlanmıştır, dolayısıyla SOL volatilitesi arttıkça pozisyon boyutu küçülür; kaldıraç 1.0 ve marjin gerekmez.

Hipotez, hacim-onaylı momentum mekanizmasının Hyperliquid'e açık bir platform aktarımı (venue port) olduğundan, uygulama mekanizmayı ETH/Binance kardeşiyle aynı tutuyor ve yalnızca platformun (venue) zorunlu kıldığını değiştiriyor: enstrüman SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H barlar (orta/uzun vadeli ufuk), SOL'ün 0.01 boyut adımı ve Hyperliquid'in $10 minimum nominal değeri. HYPERLIQUID (MARGIN) iki bağımsız nedenden dolayı gerekli platform — strateji long'un yanı sıra SHORT momentum da alıyor, ki bir CASH spot hesabı bunu yapamaz, ve hipotez özellikle DEX platformuyla ilgili; aktarım aynı zamanda ücret açısından da avantajlı, çünkü HL'in ~0.09% gidiş-dönüş taker maliyeti Binance USD-M'ün ~0.10%'ünün altındayken, onaylanmış bir 4H SOL bacağı 2-5%'i kat ediyor. Katılım, MEDIAN bir referans değere (baseline) karşı ölçülüyor çünkü hacim sağa çarpık dağılıyor ve önceki bir sıçrama tarafından şişirilmiş bir ortalama referans, bir sonraki gerçek yükselişi gizler. Sinyal, her barda sürekli olarak kendi doğal ATR biriminde döndürülüyor (asla giriş koşulunun arkasında kapatılmıyor), sıçrama gereksinimi içinde bir ağırlık olarak ifade edilmiş ve girişte sert bir kapı olarak yeniden kontrol ediliyor, böylece zayıf hacimde büyük bir hareket asla işleme sokulmuyor. Çapraz (cross) gereksinimi, aynı yüksek hacimli bacağa her barda yeniden girilmesini önlüyor. Yalnızca 3 parametre ayarlanabilir (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); giriş eşiği, çıkış histerezisi, referans penceresi, ATR periyodu ve risk_pct sabitlenmiş durumda, böylece optimizer Sharpe'ı avantaj yerine nominal büyüklükle satın alamıyor. Ek veri akışı yok, ek bacak yok, süreç-göreli sayaç yok: her nicelik bar arabelleğinin (buffer) saf bir fonksiyonu, dolayısıyla yeniden başlatmalar, geriye dönük testler (backtest) ve kağıt üzerinde tekrar oynatma (paper replay) birbiriyle uyuşuyor. Bar başına iş yükü sınırlı (~90 eleman okuma artı bir 60 elemanlı sıralama) ve birikmiş geçmişten bağımsız, bu da sandbox'ı rahatlıkla saat sınırının içinde tutuyor. SOLUSD.HYPERLIQUID 4-HOUR barların 2024-01-25'den bugüne kataloglarda mevcut olduğu doğrulandı (~3,600 bar), dolayısıyla sandbox penceresi için yeterli veri var.

Doğrulama Sonuçları

FactoryStrategy'nin ısınma (warm-up) kapısı için alt sınıfın min_bars_required() metodunu kullandığını doğrulayın; eğer geçersiz kılmaları (overrides) görmezden geliyorsa, hedeflenen ısınma penceresi uygulanmayacaktır.

min_bars_required(self), bir temel çerçeve (base framework) metodunu geçersiz kılıyor (override). Kasıtlı görünüyor (vol_window/atr_period/mom_lookback ısınma (warmup) ihtiyaçlarının maksimumunu döndürüyor) ve statik analiz bunu yalnızca bilgilendirici olarak işaretledi. İşlevsel bir sorun yok, ancak temel şablonun ısınma (warmup) kısıtlaması için kendi değeri yerine bu geçersiz kılmaya (override) başvurduğunu doğrulayın.

Optimize edilmemiş sandbox marjinal: avg_trade_return_pct -0.027% (sıfırın altında), PF 1.12, 208 işlem üzerinde Sharpe 0.23 ve strateji stresli volatilite terçilinde (getiri -15.1%, Sharpe -0.63) LOSES — yani hacim-onaylı bir momentum filtresinin tam olarak istismar etmesi gereken yüksek volatilite rejiminde. Manşet +16.5% toplam getiri, sakin/normal terçiller tarafından taşınıyor. Short bacak daha zayıf (short_win_rate 0.31, long 0.45'e karşı). Bu tek bir parametre çekiminde yapılan bir duman testi (smoke test) olduğu için engelleyici değil, ancak analist katılım kapısının düz 4H momentuma kıyasla tam geçmiş üzerinde gerçekten avantaj eklediğini doğrulamalı ve optimizasyondan önce stresli-rejim negatif sonucunun yapısal olup olmadığını kontrol etmelidir.

Geriye Dönük Test İncelemesi

Sharpe: 0,23
Toplam Getiri: 16,48%
Maksimum Düşüş: 32,32%
Toplam İşlem: 208
Kazanma Oranı: 36,5%
Kâr Faktörü: 1,07

Temiz, iyi biçimlendirilmiş tek-enstrümanlı OHLCV stratejisi; işlemler hacim-onaylı momentum hipotezini doğru şekilde uyguluyor (dengeli 97 long / 111 short, çapraz-kapılı girişler, 955 gün üzerinde 208 işlem — güvenilir bir örneklem).

Metrics_reliable=true, dolayısıyla bu aktarılan avantajın adil ve kesin bir testi.

avg_trade_return_pct = -0.027% — BELOW ZERO ve Hyperliquid 0.15% ücret tabanının çok altında. İşlem başına avantaj (ücretle karşılaştırılabilir birim) negatif; optimizasyon, zaten maliyetlerin altında olan bir avantajı yukarı çekemez.

profit_factor 1.07, klasik ücret yükü aralığında: brüt avantaj zar zor mevcut ve maliyetlerce siliniyor. Etki, brüt PnL’nin 31.76% kadarı (impact_cost_pct); komisyon 4.33% — işlem maliyetleri baskın.

Olumlu manşet (+16.5% toplam, +$47/işlem USD) tek bir günde (2026-08-27 = +29.78% günlük getiri) yoğunlaşmış bir büyüklük-ağırlıklandırma artefaktıdır; eşit ağırlıklı işlem başına getiri negatiftir, dolayısıyla bu baskı çıkarıldığında defter esasen maliyet karşısında ölüdür.

STRESSED volatilite terçilinde kaybediyor (-15.1%, Sharpe -0.63) — yani hacim-onaylı bir momentum filtresinin tam olarak istismar etmesi gereken yüksek katılım rejiminde; katılım kapısı tam da avantaj eklemesi gereken yerde hiçbir avantaj eklemiyor. QA'nin avantaj endişesi tam geçmiş üzerinde doğrulanıyor.

Zayıf short bacak (short_win_rate 0.31), CI [-0.96, 1.35] sıfırın iki yanına yayılırken Sharpe 0.229, negatif 2025 yıl (-12.7%), 555-gün maksimum-DD süresi, karşılaştırma ölçütüne (benchmark) karşı information_ratio -0.38.

Sonuç Özeti

Optimizasyon-öncesi geriye dönük test (backtest) inceleme kapısında terk edildi — negatif beklenti (expectancy) optimize edilebilir değil, olumlu manşet tek bir günlük (2026-08-27) büyüklük-ağırlıklandırma artefaktıydı ve hacim filtresinin istismar etmesi gereken stresli volatilite terçilinde kaybetti.

ETH/Binance kardeşinin katılım-filtresi avantajını DEX platformuna (venue) aktararak, gerçek katılımı eşzamanlı bir hacim sıçraması doğruladığında HYPERLIQUID vadeli işlem (perpetual) sözleşmesinde yalnızca 4H SOL momentumla long/short pozisyon al.

955 gün ve 208 işlem boyunca, manşet +16.5% toplam getiri gösteriyor ancak Sharpe 0.229 (CI sıfırın iki yanına yayılıyor), kâr faktörü 1.07, kazanma oranı 36.5% ve işlem başına negatif bir avantaj (avg_trade_return_pct -0.027%) var; etki (impact) brüt kâr/zararın 31.76%'ini yiyor.

Stratmill bir araştırma ve kağıt üzerinde işlem (paper trading) aracıdır; finansal danışmanlık veya aracı kurum değildir. Geriye dönük test ve kağıt üzerinde işlem sonuçları varsayımsaldır. İşlem yapmak kayıp riski taşır.