SOL Z volumnom potrjeni momentum, dolgo-kratko na HYPERLIQUID (SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H — enaka prednost, prenesena na premalo zastopano mesto trgovanja DEX)

Hipoteza

Negativno pričakovanje na zanesljivem vzorcu 208 poslov / 955 dni: avg_trade_return_pct -0.027% (pod ZERO, daleč pod spodnjo mejo provizij Hyperliquid 0.15%), profit_factor 1.07 (pas, kjer provizije izničijo dobiček), Sharpe 0.229 z CI, ki obkroža ničlo. To NOT ni optimizabilno — prednosti na posel, ki je že pod stroški trgovanja, ni mogoče uglasiti nad njimi, cevovod pa tukaj tako ali tako degradira 'optimiziraj'. Pozitivna glavna številka (+16.5%, +$47/posel USD) je artefakt uteževanja po velikosti, koncentriran v enem samem dnevu (2026-08-27 +29.78%); tržni vpliv porabi 31.76% bruto dobička. Ključno je, da strategija LOSES v stresirani volatilnostni tercili (-15.1%, Sharpe -0.63) — natanko v tistem režimu visoke udeležbe, ki naj bi ga filter volumna izkoriščal — tako da vrata udeležbe ne dodajo nobene prednosti, kar potrjuje skrb QA. To je sorodnik ETH/Binance, prenesen na Hyperliquid, prenosi momentuma z enim TF/dvojnim TF na mesto trgovanja DEX pa so ponovno in ponovno spodleteli (hyperliquid 0/N). Ni vredno 2 ur optimizacije. Vzorec neuspeha: fee_edge / prednost-pod-stroški.

Implementacija

Dolgi/kratki 4H momentum na perpetualu SOLUSD na Hyperliquid, vezan na udeležbo volumna. Vsako svečko izračuna zvezen signal = (sprememba cene v mom_lookback svečkah, v enotah ATR) x min(1, trenutni volumen / mediana volumna prejšnjih 60 svečk / vol_surge_mult). Vstopi dolgo, ko ta signal navzgor prečka +1.0 ATR ob dejansko izpolnjenem valu (udeležba >= 1), kratko ob zrcaljenem prečkanju navzdol, sicer pa je izven trga. Izstopi so strukturni: obrat momentuma 0.25 ATR proti poziciji (histereza, tako da premor znotraj noge ne prekine dobitnega posla in ne zaračuna druge povratne poti), ali sledilni stop trail_atr_mult ATR od najboljšega zapiralnega tečaja od vstopa. Določanje velikosti tvega fiksnih 2% kapitala glede na razdaljo sledilnega stopa, omejeno na nominalno vrednost 1x kapitala, tako da se velikost pozicije zmanjšuje z naraščanjem volatilnosti SOL; vzvod 1.0 in marža ni potrebna.

Rezultati preverjanja

Preveri, ali FactoryStrategy za vrata ogrevanja uporablja min_bars_required() podrazreda; če preglasitve prezre, predvideno okno ogrevanja ne bi bilo upoštevano.

min_bars_required(self) preglasi osnovno metodo okvira (framework). Videti je namerno (vrne največjo vrednost potreb po ogrevanju vol_window/atr_period/mom_lookback), statična analiza pa jo je označila le kot informativno. Ni funkcionalne težave, vendar preveri, ali osnovna predloga pri vratih za ogrevanje upošteva to preglasitev in ne svoje lastne vrednosti.

Neoptimiziran peskovnik je mejen: avg_trade_return_pct -0.027% (pod ničlo), PF 1.12, Sharpe 0.23 v 208 poslih, strategija pa LOSES v stresirani volatilnostni tercili (donos -15.1%, Sharpe -0.63) — natanko v tistem visoko volatilnem režimu, ki naj bi ga filter momentuma, potrjenega z volumnom, izkoriščal. Glavni skupni donos +16.5% nosita mirna/normalna tercila. Kratka noga je šibkejša (short_win_rate 0.31 proti dolgi 0.45). To je dimni test na enem naboru parametrov, zato ne blokira, vendar naj analitik pred optimizacijo preveri, ali vrata udeležbe dejansko dodajo prednost nad navadnim 4H momentumom na celotni zgodovini, in preveri, ali je negativen rezultat v stresiranem režimu strukturen.

Pregled backtesta

Sharpe

0,23

Skupni donos

16,48%

Največji padec

32,32%

Skupno poslov

208

Delež dobičkov

36,5%

Faktor dobička

1,07

Čista, dobro oblikovana strategija OHLCV z enim instrumentom; posli pravilno uresničujejo hipotezo momentuma, potrjenega z volumnom (uravnotežena 97 dolga / 111 kratka, navzkrižno vrata za vstop, 208 poslov v 955 dneh — zanesljiv vzorec).

Metrics_reliable=true, torej gre za pošten, odločilen test prenesene prednosti.

avg_trade_return_pct = -0.027% — BELOW ZERO in daleč pod spodnjo mejo provizij Hyperliquid 0.15%. Prednost na posel (enota, primerljiva s provizijo) je negativna; optimizacija ne more dvigniti prednosti, ki je že pod stroški.

profit_factor 1.07 je v območju, kjer provizije izrazito zmanjšujejo donosnost — bruto prednost je komaj zaznavna, stroški pa jo izničijo. Vpliv znaša 31.76% bruto dobička in izgube (impact_cost_pct), provizija pa 4.33% — stroški trgovanja prevladujejo.

Pozitivna glavna številka (+16.5% skupaj, +$47/posel USD) je artefakt uteževanja po velikosti, koncentriran v enem samem dnevu (2026-08-27 = +29.78% dnevni donos); enakomerno uteženi donos na posel je negativen, zato je knjiga brez tega izpisa v bistvu stroškovno mrtva.

Izgublja v STRESSED volatilnostni tercili (-15.1%, Sharpe -0.63) — natanko v tistem režimu visoke udeležbe, ki naj bi ga filter momentuma, potrjenega z volumnom, izkoriščal; vrata udeležbe ne dodajo prednosti tam, kjer bi jo morala. Skrb glede prednosti QA se potrjuje na celotni zgodovini.

Šibka kratka noga (short_win_rate 0.31), Sharpe 0.229 z CI [-0.96, 1.35], ki obkroža ničlo, negativno leto 2025 (-12.7%), trajanje maks. DD 555 dni, information_ratio -0.38 proti primerjalnemu indeksu.

Povzetek izida

Opuščeno pri vratih pregleda backtesta pred optimizacijo — negativno pričakovanje ni optimizabilno, pozitivna glavna številka je bila artefakt uteževanja po velikosti v enem samem dnevu (2026-08-27), poleg tega pa je izgubljalo v stresirani volatilnostni tercili, ki naj bi jo filter volumna izkoriščal.

Prevzemi dolgi/kratki 4H momentum SOL na perpetualu HYPERLIQUID le takrat, ko sočasen val volumna potrdi resnično udeležbo, s čimer prenaša prednost filtra udeležbe sorodnika ETH/Binance na mesto trgovanja DEX.

V 955 dneh in 208 poslih glavna številka kaže +16.5% skupni donos, vendar Sharpe 0.229 (CI obkroža ničlo), profitni faktor 1.07, delež zmagovitih poslov 36.5% in negativno prednost na posel (avg_trade_return_pct -0.027%), pri čemer tržni vpliv požre 31.76% bruto dobička.