SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentumLS

SOL Z volumnom potrjeni momentum, dolgo-kratko na HYPERLIQUID (SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H — enaka prednost, prenesena na premalo zastopano mesto trgovanja DEX)

Hipoteza je izrecen prenos mehanizma momentuma, potrjenega z volumnom, na Hyperliquid, zato implementacija ohranja mehanizem enak sorodniku ETH/Binance in spreminja le tisto, kar zahteva mesto trgovanja: instrument SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H svečke (srednje- do dolgoročni horizont), korak velikosti 0.01 pri SOL, in minimalno nominalno vrednost $10 pri Hyperliquid. HYPERLIQUID (MARGIN) je zahtevano mesto trgovanja iz dveh neodvisnih razlogov - strategija prevzema tudi SHORT momentum poleg dolgega, česar spot račun CASH ne more, hipoteza pa je specifično vezana na mesto trgovanja DEX; prenos je tudi ugoden glede provizij, saj je ~0.09% strošek povratne poti taker pri HL nižji od ~0.10% pri Binance USD-M, medtem ko potrjena 4H noga SOL prečka 2-5%. Udeležba se meri glede na osnovo MEDIAN, ker je volumen desno zamaknjen (right-skewed) in bi povprečna osnova, napihnjena z enim predhodnim konicami, skrila naslednji pravi val. Signal se vrača neprekinjeno v svojih naravnih enotah ATR vsako svečko (nikoli skrito za pogojem vstopa), zahteva po valu pa je izražena kot utež znotraj njega in ponovno preverjena kot trda vrata ob vstopu, tako da veliko gibanje ob nizkem volumnu nikoli ni trgovano. Zahteva po prečkanju preprečuje ponovni vstop v isto nogo z visokim volumnom v vsaki svečki. Nastavljivi so le parametri 3 (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); prag vstopa, histereza izstopa, okno osnove, obdobje ATR in risk_pct so zaklenjeni, tako da optimizator ne more kupiti Sharpeja z nominalno vrednostjo namesto s prednostjo. Brez dodatnih virov podatkov, brez dodatnih nog, brez procesno-relativnih števcev: vsaka količina je čista funkcija medpomnilnika svečk, zato se ponovni zagoni, backtesti in paper replay ujemajo. Delo na posamezno svečko je omejeno (~90 branj elementov plus eno razvrščanje s 60 elementi) in neodvisno od nakopičene zgodovine, kar drži peskovnik znotraj časovne omejitve. Prisotnost svečk SOLUSD.HYPERLIQUID 4-HOUR je potrjena v katalogu od 2024-01-25 do danes (~3,600 svečk), tako da ima okno peskovnika obilo podatkov.

Negativno pričakovanje na zanesljivem vzorcu 208 poslov / 955 dni: avg_trade_return_pct -0.027% (pod ZERO, daleč pod spodnjo mejo provizij Hyperliquid 0.15%), profit_factor 1.07 (pas, kjer provizije izničijo dobiček), Sharpe 0.229 z CI, ki obkroža ničlo. To NOT ni optimizabilno — prednosti na posel, ki je že pod stroški trgovanja, ni mogoče uglasiti nad njimi, cevovod pa tukaj tako ali tako degradira 'optimiziraj'. Pozitivna glavna številka (+16.5%, +$47/posel USD) je artefakt uteževanja po velikosti, koncentriran v enem samem dnevu (2026-08-27 +29.78%); tržni vpliv porabi 31.76% bruto dobička. Ključno je, da strategija LOSES v stresirani volatilnostni tercili (-15.1%, Sharpe -0.63) — natanko v tistem režimu visoke udeležbe, ki naj bi ga filter volumna izkoriščal — tako da vrata udeležbe ne dodajo nobene prednosti, kar potrjuje skrb QA. To je sorodnik ETH/Binance, prenesen na Hyperliquid, prenosi momentuma z enim TF/dvojnim TF na mesto trgovanja DEX pa so ponovno in ponovno spodleteli (hyperliquid 0/N). Ni vredno 2 ur optimizacije. Vzorec neuspeha: fee_edge / prednost-pod-stroški.

Dolgi/kratki 4H momentum na perpetualu SOLUSD na Hyperliquid, vezan na udeležbo volumna. Vsako svečko izračuna zvezen signal = (sprememba cene v mom_lookback svečkah, v enotah ATR) x min(1, trenutni volumen / mediana volumna prejšnjih 60 svečk / vol_surge_mult). Vstopi dolgo, ko ta signal navzgor prečka +1.0 ATR ob dejansko izpolnjenem valu (udeležba >= 1), kratko ob zrcaljenem prečkanju navzdol, sicer pa je izven trga. Izstopi so strukturni: obrat momentuma 0.25 ATR proti poziciji (histereza, tako da premor znotraj noge ne prekine dobitnega posla in ne zaračuna druge povratne poti), ali sledilni stop trail_atr_mult ATR od najboljšega zapiralnega tečaja od vstopa. Določanje velikosti tvega fiksnih 2% kapitala glede na razdaljo sledilnega stopa, omejeno na nominalno vrednost 1x kapitala, tako da se velikost pozicije zmanjšuje z naraščanjem volatilnosti SOL; vzvod 1.0 in marža ni potrebna.

Preveri, ali FactoryStrategy za vrata ogrevanja uporablja min_bars_required() podrazreda; če preglasitve prezre, predvideno okno ogrevanja ne bi bilo upoštevano.

min_bars_required(self) preglasi osnovno metodo okvira (framework). Videti je namerno (vrne največjo vrednost potreb po ogrevanju vol_window/atr_period/mom_lookback), statična analiza pa jo je označila le kot informativno. Ni funkcionalne težave, vendar preveri, ali osnovna predloga pri vratih za ogrevanje upošteva to preglasitev in ne svoje lastne vrednosti.

Neoptimiziran peskovnik je mejen: avg_trade_return_pct -0.027% (pod ničlo), PF 1.12, Sharpe 0.23 v 208 poslih, strategija pa LOSES v stresirani volatilnostni tercili (donos -15.1%, Sharpe -0.63) — natanko v tistem visoko volatilnem režimu, ki naj bi ga filter momentuma, potrjenega z volumnom, izkoriščal. Glavni skupni donos +16.5% nosita mirna/normalna tercila. Kratka noga je šibkejša (short_win_rate 0.31 proti dolgi 0.45). To je dimni test na enem naboru parametrov, zato ne blokira, vendar naj analitik pred optimizacijo preveri, ali vrata udeležbe dejansko dodajo prednost nad navadnim 4H momentumom na celotni zgodovini, in preveri, ali je negativen rezultat v stresiranem režimu strukturen.

Čista, dobro oblikovana strategija OHLCV z enim instrumentom; posli pravilno uresničujejo hipotezo momentuma, potrjenega z volumnom (uravnotežena 97 dolga / 111 kratka, navzkrižno vrata za vstop, 208 poslov v 955 dneh — zanesljiv vzorec).

Metrics_reliable=true, torej gre za pošten, odločilen test prenesene prednosti.

avg_trade_return_pct = -0.027% — BELOW ZERO in daleč pod spodnjo mejo provizij Hyperliquid 0.15%. Prednost na posel (enota, primerljiva s provizijo) je negativna; optimizacija ne more dvigniti prednosti, ki je že pod stroški.

profit_factor 1.07 se nahaja v klasičnem pasu, kjer provizije izničijo dobiček (L22/L10) — bruto prednost je komaj prisotna in jo v celoti porabijo stroški. Tržni vpliv znaša 31.76% bruto dobička (impact_cost_pct), provizija pa 4.33% — stroški trgovanja prevladujejo.

Pozitivna glavna številka (+16.5% skupaj, +$47/posel USD) je artefakt uteževanja po velikosti, koncentriran v enem samem dnevu (2026-08-27 = +29.78% dnevni donos); enakomerno uteženi donos na posel je negativen, zato je knjiga brez tega izpisa v bistvu stroškovno mrtva.

Izgublja v STRESSED volatilnostni tercili (-15.1%, Sharpe -0.63) — natanko v tistem režimu visoke udeležbe, ki naj bi ga filter momentuma, potrjenega z volumnom, izkoriščal; vrata udeležbe ne dodajo prednosti tam, kjer bi jo morala. Skrb glede prednosti QA se potrjuje na celotni zgodovini.

Šibka kratka noga (short_win_rate 0.31), Sharpe 0.229 z CI [-0.96, 1.35], ki obkroža ničlo, negativno leto 2025 (-12.7%), trajanje maks. DD 555 dni, information_ratio -0.38 proti primerjalnemu indeksu.

SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentu-6ac7dde4f7

Momentum prednost, ki komaj pokrije provizije na CEX, ne preživi prenosa na drugo mesto trgovanja; neto donos na posel mora biti pozitiven, preden je optimizacija sploh smiselna.

Opuščeno pri vratih pregleda backtesta pred optimizacijo — negativno pričakovanje ni optimizabilno, pozitivna glavna številka je bila artefakt uteževanja po velikosti v enem samem dnevu (2026-08-27), poleg tega pa je izgubljalo v stresirani volatilnostni tercili, ki naj bi jo filter volumna izkoriščal.

Prevzemi dolgi/kratki 4H momentum SOL na perpetualu HYPERLIQUID le takrat, ko sočasen val volumna potrdi resnično udeležbo, s čimer prenaša prednost filtra udeležbe sorodnika ETH/Binance na mesto trgovanja DEX.

V 955 dneh in 208 poslih glavna številka kaže +16.5% skupni donos, vendar Sharpe 0.229 (CI obkroža ničlo), profitni faktor 1.07, delež zmagovitih poslov 36.5% in negativno prednost na posel (avg_trade_return_pct -0.027%), pri čemer tržni vpliv požre 31.76% bruto dobička.