Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este trabajo examina los ingresos por comisiones de los participantes de la red Bitcoin Lightning, un sistema de pagos fuera de cadena que enruta transacciones a través de nodos. Se centra en los nodos de enrutamiento más grandes, que ayudan a mantener la…
Este estudio plantea el riesgo de las criptomonedas como un problema de pronóstico de volatilidad y aplica modelos de aprendizaje automático a medidas de riesgo calculadas para veinte elementos del mercado de criptomonedas. Compara redes neuronales…
Este artículo desarrolla un modelo autorregresivo que genera mensajes tokenizados del libro de órdenes limitadas, que un simulador utiliza para actualizar el estado del libro. Su arquitectura emplea capas simplificadas y estructuradas de espacio de estados…
Este estudio utiliza el ratio de información (rendimiento medio en relación con la volatilidad) para analizar cómo cambia el rendimiento del momentum según el periodo retrospectivo de la cartera. Deriva ratios de información teóricos bajo dos posibles…
Este estudio examina cómo afectan a Bitcoin, la moneda original, las bifurcaciones de criptomonedas. Utiliza un modelo exponencial GARCH modificado para analizar los cambios en rendimientos y volatilidad, teniendo en cuenta la agrupación de la volatilidad y…
Este estudio aplica análisis funcional de componentes principales (FPCA) para pronosticar funciones de rendimiento intradía de Bitcoin. Presenta un modelo de factores dinámicos de Karhunen-Loève que conecta las observaciones funcionales con la dinámica en…
Este artículo estudia la elección de cartera cuando la tendencia del precio de un activo sigue un proceso de Ornstein-Uhlenbeck no observable. Deriva estrategias óptimas para un operador con utilidad logarítmica bajo dos situaciones informativas: una en la…
Este estudio evalúa si el crecimiento salarial y la ratio de empleo sobre población podrían mejorar la orientación futura de la Reserva Federal basada en las condiciones económicas, en el marco de la regla de Evans. Identifica limitaciones del uso de las…
Este artículo examina las correlaciones y los movimientos conjuntos entre acciones para estudiar la estacionalidad intradía y la evolución del mercado. Con datos intradía del CAC 40, revisa estudios anteriores que muestran que la correlación media entre…
El artículo presenta XGB-Chiarella, un método para calibrar una versión ampliada del modelo de mercado de Chiarella basado en agentes y reproducir el comportamiento intradía de los precios. El mercado simulado contiene operadores fundamentales, de momentum y…
Este artículo estudia cuándo cerrar una operación por pares cuyo diferencial se modela como un proceso de tipo Ornstein-Uhlenbeck impulsado por un proceso de Lévy de actividad finita. El componente de saltos amplía un planteamiento en el que la diferencia…
QuantNet es una arquitectura de aprendizaje para crear estrategias de trading en varios mercados de renta variable. Cada mercado tiene su propio codificador y decodificador: el codificador representa los datos del mercado local, un modelo global compartido…
El documento describe una estrategia sistemática de seguimiento de tendencias para futuros de materias primas que combina indicadores de tendencia convencionales de cada mercado con señales entre mercados. Estas señales transversales buscan captar el…
El artículo modela los flujos de órdenes de alta frecuencia como fuente de cambios intradía en los precios y aplica redes generativas antagónicas de secuencias para generar secuencias de órdenes sintéticas. Utiliza esas secuencias para simular trayectorias…
Este documento presenta un modelo de equilibrio con un activo arriesgado y otro sin riesgo, en el que participan inversores racionales y operadores de ruido. Los inversores racionales eligen sus asignaciones según la rentabilidad y el riesgo esperados, bajo…
El documento propone representar los movimientos reales de los tipos de cambio mediante una estructura similar a una cadena para crear modelos de previsión del trading de divisas. Sostiene que los enfoques econométricos convencionales de largo plazo pueden…
Este artículo presenta Agent Market Arena, un benchmark continuo y en tiempo real para evaluar agentes de trading basados en modelos de lenguaje grandes en mercados de criptomonedas y acciones. El marco combina datos de trading verificados con noticias…
Este estudio examina actividades coordinadas de pump and dump en criptomonedas. Incluye un caso práctico e investiga eventos organizados mediante canales de Telegram durante un periodo definido. Busca patrones de mercado asociados con estos esquemas y crea…
Este estudio teórico analiza cómo fijan sus cotizaciones los intermediarios cuando compiten por gestionar el flujo de órdenes de un cliente. El cliente puede operar por tener información privada, por querer reducir el riesgo idiosincrático o por ambos…
Este artículo describe un estudio de seguimiento sobre la previsión de tendencias de opciones sobre acciones mediante aprendizaje automático y la aplicación de esas previsiones al trading. Examina redes neuronales recurrentes y redes de memoria a corto y…
El artículo propone una estrategia de trading por pares de futuros que utiliza firmas de trayectoria como características de series temporales. Descompone la firma en dos indicadores: una medida de firma segmentada para la interactividad de la trayectoria y…
El artículo presenta un método para operar y valorar el almacenamiento de electricidad cuando los precios intradía son inciertos. Formula el problema de carga y descarga como una optimización estocástica convexa y lo resuelve mediante programación dinámica…
Este estudio comprueba si los flujos en cadena predicen la rentabilidad y la volatilidad intradía de Bitcoin, Ethereum y Tether. Analiza intervalos de una a seis horas entre 2017 y 2023, y distingue los flujos hacia las plataformas de intercambio de los…
El artículo estudia si las estrategias basadas en activos distintos de la renta variable pueden diversificar estrategias de inversión algorítmicas vinculadas al S&P 500. Compara señales generadas a partir de previsiones LSTM, previsiones ARIMA-GARCH,…