Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este artículo propone usar Soft Actor-Critic (SAC) y Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) para gestionar carteras de criptomonedas. Los agentes aprenden acciones de trading continuas en un entorno simulado con datos históricos de mercado y ajustan las…
Este artículo modela el desapalancamiento automático (ADL), un mecanismo que usan las plataformas de futuros perpetuos para mutualizar pérdidas cuando las liquidaciones no pueden preservar la solvencia. Su principal resultado teórico es una trilema: una…
El informe estudia la fuerza interna de la barra (IBS) como señal a corto plazo para operar una cesta de fondos cotizados nacionales. Plantea la estrategia como reversión a la media: usar precios históricos de ETF y IBS para identificar posibles movimientos…
El documento presenta un enfoque de aprendizaje federado para estimar los ingresos de los prestatarios cuando los prestamistas no pueden combinar los registros originales de los solicitantes. Las instituciones entrenan un modelo compartido mientras mantienen…
El documento presenta un referente para evaluar agentes de trading algorítmicos y basados en modelos de lenguaje en mercados de predicción. Construye episodios históricos a partir de actualizaciones del libro de órdenes, operaciones, eventos del ciclo de…
El estudio usa un autocodificador convolucional para extraer patrones dominantes del comportamiento del mercado de criptomonedas y agrupar 40 criptomonedas en clases. Examina doce periodos consecutivos de seis meses, a partir del 15 de mayo de 2013, y…
Este estudio aplica aprendizaje profundo por refuerzo al trading de divisas y plantea la elección de operaciones como una secuencia de decisiones, en lugar de basarse en predicciones directas de precios. Adapta una política de arbitraje estadístico Sure-Fire…
El documento presenta Entropy Oriented Trading, una estrategia propuesta que aplica ideas de la termodinámica a la inversión. Su decisión de diseño central consiste en elegir variables de estado para que la estrategia de trading satisfaga la segunda ley de…
Este artículo amplía a los contratos ya iniciados una aproximación de volatilidad implícita con vanna cero, antes aplicada a swaps de volatilidad recién iniciados. También describe formas de cubrir swaps de volatilidad mediante una serie de opciones vanilla…
Este documento examina cómo afecta la incertidumbre en los parámetros de los modelos de tipos de interés a las proyecciones que van mucho más allá de los vencimientos de los instrumentos líquidos. Se centra en valorar pasivos con vencimientos muy largos y…
El artículo deriva aproximaciones a los precios de indiferencia de compra y venta de derechos contingentes europeos en un marco general de volatilidad local-estocástica. Se supone que el inversor tiene utilidad exponencial y que el pago del derecho puede…
Este estudio compara el aprendizaje automático cuántico, el aprendizaje automático clásico, los métodos híbridos cuántico-clásicos y los modelos Transformer en estrategias de creación de mercado automatizado y de trading en finanzas descentralizadas (DeFi).…
El artículo examina contratos de mercados de predicción cuya liquidación depende de un precio de activo que los traders pueden influir mediante su actividad en el mercado subyacente. El modelo predice que esos contratos pueden transferir riqueza de los…
Este estudio replica un enfoque de arbitraje estadístico con deep learning que opera con residuos de modelos factoriales de valoración de activos. Aplica el método original a un período fuera de muestra más reciente, utilizando datos de renta variable de EE.…
El artículo propone una técnica de inferencia bayesiana y correntropía para modelar la incertidumbre y la ambigüedad de la información del mercado y valorar activos. Aplica el enfoque a un modelo de valoración de activos basado en el consumo, representa la…
El artículo presenta un modelo de rendimientos financieros tick a tick que combina un proceso ARFIMA, el efecto rebote de la horquilla bid-ask, rendimientos de colas gruesas e intervalos entre operaciones no poissonianos. Utiliza estos elementos para…
El artículo estudia cómo cambian con el tiempo los rendimientos de las carteras de momentum transversal y contrarian en los mercados bursátiles chinos. Evalúa su relación con la prima de riesgo mediante el modelo de valoración de activos de capital y el…
Este artículo presenta un algoritmo general de trading de pares planteado como un problema de control por realimentación. Permite al trader elegir una amplia clase de funciones de spread y ajusta dinámicamente los niveles de inversión a medida que cambia el…
Este análisis examina datos tick a tick de las principales criptomonedas negociadas en varias plataformas. Estudia el tiempo entre transacciones junto con el número de transacciones, el volumen de trading y la volatilidad. Los autores informan de una…
El estudio modela cómo cambian la gravedad de las pérdidas extremas en mercados de alta frecuencia según la actividad de trading y la incertidumbre del mercado. Su regresión dinámica de valores extremos admite predictores estacionarios y de raíz unitaria…
Este estudio prueba una estrategia de futuros del oro basada en variables de estado suavizadas de tendencia y momentum. Un proceso walk-forward móvil entrena con una década de datos y prueba períodos sucesivos de seis meses entre 2015 y 2025. La señal se…
El documento describe un método computacional para un trader que busca resultados de patrimonio de cartera que satisfagan una medida de riesgo convexa. El método de caja negra propuesto toma como entradas la distribución conjunta de los precios de las…
El artículo considera las perspectivas y los retos de crear una criptomoneda para transacciones en Ruanda, a la que denomina Rwandacoin. Sitúa la idea en el contexto del creciente uso de criptomonedas para transacciones en línea y de la adopción de…
Este estudio utiliza paseos aleatorios para simular dos libros de órdenes limitadas acoplados y examinar cómo se desarrolla la correlación entre ellos. Su modelo representa llegadas de órdenes, cancelaciones y difusión, mientras que un operador de pares…