Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este estudio amplía a operaciones con dos acciones un marco de ejecución para una sola acción y tiene en cuenta el impacto cruzado: operar con una acción puede mover el precio de la otra. Representa la estrategia mediante las tasas de negociación de las…
El estudio compara dos modelos de aprendizaje automático, LightGBM y LSTM, con dos estrategias basadas en indicadores para bitcoin: un cruce de medias móviles exponenciales y una combinación de MACD con ADX. Sitúa la comparación en el contexto de la primera…
El documento presenta un método de optimización para identificar arbitrajes estadísticos que pueden incluir más de dos activos. Plantea la tarea como la búsqueda de una cartera con alta volatilidad cuyo precio se mantenga dentro de una banda especificada y…
El documento pone a prueba explicaciones de la ley de raíz cuadrada del impacto de mercado, que describe cómo crece el impacto según el tamaño de la metaorden respecto al volumen negociado. Compara tres predicciones propuestas con los resultados de un modelo…
Este artículo diseña una tontina protegida para el cónyuge como fuente de ingresos de jubilación para el hogar. El primer fallecimiento cambia la situación del hogar sin provocar una transferencia del fondo común; la cuenta permanece vinculada al contrato y…
El artículo desarrolla una medida de valoración para mercados eléctricos con precios al contado que revierten a la media y fuertes picos de precios. Su modelo de dos factores representa los movimientos menores con un proceso de Ornstein-Uhlenbeck impulsado…
Este estudio aplica geometría fractal y análisis estadístico a la rentabilidad del bitcoin para examinar la persistencia, la predictibilidad y la estructura del mercado. Compara nueve criptomonedas, que en conjunto representan casi tres cuartas partes de la…
Este artículo modeliza los precios de las criptomonedas como trayectorias en un campo de potencial no lineal cambiante. Combina inferencia bayesiana con procesos gaussianos para estimar el campo a partir de precios históricos y utiliza los atractores y…
El artículo compara tres formas de caracterizar la volatilidad del bitcoin: la volatilidad histórica medida por la desviación típica muestral, los pronósticos condicionales de modelos de tipo GARCH y la volatilidad implícita derivada de las opciones sobre…
El artículo estudia las carteras generadas funcionalmente y cómo cambia su comportamiento al incluir un proceso adicional de variación finita. Utiliza el marco de Karatzas y Ruf para formular condiciones bajo las cuales una estrategia de trading puede…
Este estudio replica investigaciones anteriores sobre preferencias dependientes de puntos de referencia y rentabilidad de las acciones en China. Usa Capital Gains Overhang (CGO) como indicador de las ganancias o pérdidas no realizadas de los inversores.…
Este estudio modeliza la formación de precios en una subasta estándar tratando las órdenes de compra y venta como extracciones aleatorias de distribuciones de valoración. Una condición de equilibrio produce distribuciones tanto para el precio de casación…
El documento utiliza análisis funcional generador para estudiar modelos de mercado del tipo juego minoritario. Los agentes actualizan la valoración de sus estrategias según reglas que representan distintos grados de codicia y ansiedad. Sus tendencias a…
El documento presenta un modelo autorregresivo cointegrado para series temporales cuyas observaciones son matrices. Sus relaciones de cointegración son bilineales y representan estructuras tanto en filas como en columnas. Esta formulación pretende conservar…
El documento deriva cómo cambia la fracción de Kelly en tiempo continuo cuando el precio a largo plazo de un activo sigue una ley potencial y la varianza de sus rendimientos disminuye con el tiempo. Con un rendimiento sin riesgo igual a cero, la asignación…
El artículo desarrolla un marco analítico para el trading en tiempo continuo que no requiere integrales estocásticas ni un modelo probabilístico. Define directamente las ganancias y las condiciones de autofinanciación a partir de trayectorias de precios, con…
El artículo presenta una política de despliegue para sistemas de previsión que se reentrenan con regularidad: mantiene en servicio el modelo actual mientras un modelo candidato reajustado en caliente se ejecuta fuera de la ruta de servicio; después compara…
El artículo estudia cómo varían los efectos del momentum según la liquidez en los mercados de criptomonedas. Forma carteras clasificando criptomonedas tanto por momentum como por liquidez, cambia el número de activos con el tiempo y reequilibra esas…
El artículo sostiene que una estrategia de trading puede mejorar sus resultados si usa su propio historial de operaciones para decidir si deben ejecutarse nuevas órdenes. Presenta esta condición como necesaria para obtener una ventaja estadística y afirma…
Esta investigación desarrolla previsiones probabilísticas de los precios al contado de la electricidad del día siguiente mediante modelos de volatilidad estocástica. Trata los precios como una serie temporal no estacionaria cuya varianza cambia con el…
Este estudio pregunta si dos recopiladores de datos configurados de forma independiente observan los mismos tokens en la plataforma de lanzamiento Solana pump.fun. Un flujo detecta grupos vinculados a carteras coordinadas de compradores tempranos; el otro…
Esta nota considera una estrategia sencilla que mantiene opciones call europeas de vencimiento corto y fuera del dinero. Sostiene que la estrategia parece inusualmente atractiva en el marco de Black-Scholes-Merton, lo que plantea una posible incoherencia…
El artículo modela cómo se forma el precio de un activo cuando se negocia mediante un libro de órdenes. Desarrolla dos enfoques relacionados: un juego finito con varios participantes y un juego de campo medio, con costes de trading que reflejan la liquidez…
MARKET-BENCH evalúa si los modelos de lenguaje grandes pueden convertir descripciones de estrategias en lenguaje natural y supuestos de mercado en sistemas ejecutables de backtesting. Las tareas abarcan trading programado con Microsoft, trading de pares con…