Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este notebook implementa una regla de reversión a la media solo en posiciones largas con RSI para barras de contratos perpetuos de BTC/USDT, mediante un motor de backtesting basado en eventos. Agrega observaciones intradía en barras diarias UTC, calcula un…
Este documento desarrolla características para estudiar si las posiciones saturadas en futuros perpetuos de criptomonedas predicen rendimientos relativos. Explica el sentido del pago de financiación, el papel del índice de prima y por qué los valores brutos…
Este análisis exploratorio perfila datos horarios OHLCV de contratos perpetuos de Binance junto con un índice de prima de ocho horas. Comprueba la cobertura del conjunto de datos, los cambios en los contratos incluidos, las unidades, los valores ausentes y…
El documento presenta los rangos de precios de las criptomonedas como resultado de la interacción entre el contexto del mercado y el coste de mantener posiciones apalancadas. Se centra en el marco temporal de cuatro horas para evaluar ese contexto y describe…
El artículo aplica la teoría de valores extremos generalizada a los rendimientos de cola de los mercados de futuros de bitcoin para analizar el riesgo de liquidación forzosa, el apalancamiento y los niveles de margen en posiciones largas y cortas. Su…
Este estudio investiga repuntes recurrentes de volatilidad y volumen de negociación en los límites de uno y cinco minutos y de cuarto de hora en los mercados de criptomonedas. Analiza datos de operaciones de seis contratos perpetuos de Binance y utiliza los…
El artículo deriva precios sin arbitraje para futuros perpetuos, contratos sin fecha de vencimiento cuyos precios se vinculan al precio al contado mediante pagos periódicos de financiación. Trata contratos lineales, inversos y quanto tanto en tiempo discreto…
El estudio propone un gestor de carteras de aprendizaje por refuerzo para un contexto de alto riesgo. Combina operaciones en ambos sentidos con préstamos y financiación, usa una recompensa basada en pérdidas y ganancias y busca mejorar la gestión del riesgo…
Este estudio examina cómo las tasas de financiación pueden mantener los futuros perpetuos de criptomonedas alineados con un valor objetivo. Desarrolla carteras replicantes que los emisores pueden utilizar para cubrir su exposición y también considera tasas…
El documento examina si los futuros perpetuos de criptomonedas pueden aplicarse a contratos binarios sobre eventos que se liquidan a cero o a uno. Deriva un problema de patrimonio final: una posición larga apalancada que permanece abierta hasta una…
Este artículo propone un marco teórico de control para la creación de mercado en mercados de futuros perpetuos sin comisiones para creadores de mercado. Un creador de mercado elige los diferenciales de compra y venta y gestiona el inventario mediante…
Este artículo amplía la creación de mercado óptima a contratos perpetuos en los que las tasas de financiación evolucionan de forma estocástica. Como el inventario de un creador de mercado afecta tanto a la exposición al precio como a los flujos de caja de…
El documento examina la relación entre la probabilidad de que se ejecute una orden de creador de mercado y el rendimiento posterior a su ejecución. Las pruebas proceden de un experimento de trading en vivo con el contrato perpetuo de Bitcoin de Binance,…
El artículo examina la relación entre los contratos de swap perpetuo inverso de BitMEX y sus tasas de financiación asociadas. Informa de que las tasas de financiación presentan heterocedasticidad y utiliza el análisis de causalidad de Granger para evaluar…
Este documento explica en qué se diferencian los futuros perpetuos de los contratos con vencimiento fijo: ofrecen exposición apalancada sin renovación del contrato ni titularidad directa del activo, pero no tienen fecha de vencimiento que fuerce la…
El artículo modela la estrategia de rendimiento de una stablecoin descentralizada que combina Ethereum en staking con una posición corta del mismo tamaño en futuros perpetuos de ETH. Las posiciones emparejadas buscan reducir la exposición a los cambios del…
El estudio analiza si siete grandes cascadas de liquidaciones de futuros perpetuos de Bitcoin muestran un ralentizamiento crítico antes del evento. Examina datos de precios sin tendencia junto con medidas de apalancamiento y flujo de órdenes, y sigue la…
Este artículo formaliza mecanismos de finanzas descentralizadas que ofrecen pools de préstamo para operar con futuros perpetuos. Los denomina Perpetual Demand Lending Pools (PDLP) y describe un enfoque general de pesos objetivo que amplía mecanismos…
El documento presenta Slippage-at-Risk (SaR), un marco para estimar el riesgo de ejecución de liquidaciones a partir de los libros de órdenes actuales de futuros perpetuos. Define tres medidas relacionadas: un cuantil transversal de slippage, el slippage…
Este estudio examina si los archivos públicos de futuros perpetuos BTCUSDT de Binance permiten investigar factores válidos con datos punto en el tiempo. Distingue los momentos del evento, la publicación y la disponibilidad, y separa las etapas de propuesta,…
Este artículo modela el desapalancamiento automático, un mecanismo de último recurso utilizado por las plataformas de futuros perpetuos cuando las liquidaciones y los fondos de seguro no pueden cubrir un déficit de solvencia. En cada ronda, la plataforma…
El artículo propone representar los derechos sobre contratos perpetuos de criptomonedas mediante tokens no fungibles que puedan servir como garantía en las finanzas descentralizadas componibles. Contrasta los tokens fungibles, que suelen representar el valor…
Este artículo documenta la familia RED-2400 v2, una colección de cinco conjuntos de datos públicos de referencia concebidos para apoyar la investigación sobre microestructura de mercado nativa de Solana y de las finanzas descentralizadas. Recopilado durante…
Este estudio examina si mostrar públicamente las intenciones de trading reduce los costes de ejecución, y utiliza las órdenes TWAP nativas del protocolo en Hyperliquid como ejemplo de «trading transparente». Compara ejecuciones TWAP visibles con metaórdenes…