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El artículo amplía el modelo de trading con información privilegiada de Kyle para incorporar volumen de negociación con memoria larga y volatilidad del trading de operadores con ruido que sigue un proceso estocástico general. Deriva condiciones de equilibrio…
El artículo propone un modelo para predecir la dirección del precio de Bitcoin a corto plazo mediante la combinación de datos horarios de precio y volumen con el sentimiento de Reddit. Una medida móvil de volatilidad clasifica cada observación como estable o…
Este análisis pregunta si las lecturas extremas de un índice de sentimiento cripto coinciden con diferenciales de negociación estimados más amplios en Bitcoin. Utiliza observaciones diarias de BTC/USDT entre febrero de 2018 y enero de 2026, y representa el…
Este estudio examina si la pandemia de COVID-19 afectó a la eficiencia de mercado en los mercados de acciones y criptomonedas. Analiza rendimientos de precios, rendimientos absolutos e incrementos de volatilidad mediante exponentes de Hurst, y evalúa la…
El artículo estudia qué factores impulsan la volatilidad y la base de los futuros de oro, petróleo y bitcoin mediante un análisis contrato por contrato. Analiza precios diarios al contado y de futuros junto con el vencimiento, el volumen de negociación y el…
El documento describe un estudio de enfoques híbridos para pronosticar los precios al contado de la electricidad en el mercado EPEC. Los componentes del modelo incluyen un pronóstico ingenuo, análisis de Fourier, modelos ARMA y GARCH, un proceso de difusión…
Este estudio investiga patrones recurrentes de volatilidad y volumen de trading de Bitcoin y Ether en Coinbase Pro, Binance y Uniswap V2. Examina la variación según el día de la semana, la hora y los intervalos dentro de cada hora. Los autores informan de…
Este estudio examina si los extremos de los rendimientos de las criptomonedas varían según la antigüedad y la capitalización de mercado de cada activo. Analiza más de siete mil monedas digitales y estima el comportamiento de ley de potencias en las colas de…
Este artículo desarrolla estimadores y procedimientos de inferencia para regresiones al contado, con especial atención a la beta como medida de riesgo sistemático. En lugar de basarse solo en rendimientos de apertura a cierre, el método utiliza datos de…
El artículo desarrolla un factor de descuento estocástico (SDF) ajustado por volatilidad variable en el tiempo y estimado a partir de la información implícita en los precios de las opciones del S&P 500. El objetivo es recuperar las expectativas de futuro de…
Este estudio trata la volatilidad como una variable oculta y cambiante en el tiempo que se infiere a partir de los precios observados. Modela conjuntamente los rendimientos de los precios y la volatilidad como un proceso de difusión bidimensional, y luego…
Este estudio analiza si los rendimientos y la volatilidad de Bitcoin varían según el día de la semana y en torno a los festivos. Aplica un modelo asimétrico de volatilidad estocástica a datos de Bitcoin que abarcan desde enero de 2013 hasta agosto de 2019, y…
El artículo estudia cómo afecta la agrupación de la volatilidad a los precios de indiferencia al riesgo de las opciones. Parte de un marco en el que los precios se determinan mediante medidas de riesgo convexas dinámicas representadas por ecuaciones…
Este estudio plantea el riesgo de las criptomonedas como un problema de pronóstico de volatilidad y aplica modelos de aprendizaje automático a medidas de riesgo calculadas para veinte elementos del mercado de criptomonedas. Compara redes neuronales…
Este estudio examina cómo afectan a Bitcoin, la moneda original, las bifurcaciones de criptomonedas. Utiliza un modelo exponencial GARCH modificado para analizar los cambios en rendimientos y volatilidad, teniendo en cuenta la agrupación de la volatilidad y…
Este estudio aplica análisis funcional de componentes principales (FPCA) para pronosticar funciones de rendimiento intradía de Bitcoin. Presenta un modelo de factores dinámicos de Karhunen-Loève que conecta las observaciones funcionales con la dinámica en…
Este documento presenta un modelo de equilibrio con un activo arriesgado y otro sin riesgo, en el que participan inversores racionales y operadores de ruido. Los inversores racionales eligen sus asignaciones según la rentabilidad y el riesgo esperados, bajo…
Este estudio comprueba si los flujos en cadena predicen la rentabilidad y la volatilidad intradía de Bitcoin, Ethereum y Tether. Analiza intervalos de una a seis horas entre 2017 y 2023, y distingue los flujos hacia las plataformas de intercambio de los…
El estudio pregunta si la introducción de futuros regulados de Bitcoin afectó a la volatilidad y al volumen de trading de Bitcoin. Se centra en los contratos lanzados por CBOE y CME en diciembre de 2017 y aplica un enfoque causal de series temporales llamado…
El artículo examina si las rentabilidades de REIT y las medidas de riesgo presentan memoria larga, es decir, dependencia persistente a lo largo del tiempo. Analiza datos diarios de REIT mediante varias pruebas, centrándose en las rentabilidades absolutas y…
El artículo formula el trading óptimo de futuros de VIX mediante un modelo de VIX con reversión a la media, cuya dinámica depende de un régimen que cambia entre un número finito de estados. Estudia cuándo debería un inversor entrar y salir del mercado, y…
El documento compara patrones cuantitativos de los mercados de criptomonedas con hechos estilizados asociados a mercados financieros consolidados. Estudia las distribuciones de rentabilidad, la agrupación de la volatilidad, las correlaciones multifractales…
El artículo examina la relación entre los contratos de swap perpetuo inverso de BitMEX y sus tasas de financiación asociadas. Informa de que las tasas de financiación presentan heterocedasticidad y utiliza el análisis de causalidad de Granger para evaluar…
El documento estudia la interacción entre el volumen de trading y la volatilidad, especialmente en periodos en que ambos son elevados. Describe un análisis de distribuciones condicionales: examina las distribuciones de volatilidad para distintos niveles de…