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Esta tesis hace backtest de estrategias basadas en los parámetros convencionales de MACD: 12, 26 y 9, sobre acciones incluidas en el Dow Jones, Nasdaq y S&P 500. Evalúa la tasa de aciertos, la rentabilidad, el ratio de Sharpe, el número de operaciones y el…
El estudio sigue los precios, el volumen de trading y los diferenciales entre oferta y demanda tras cambios de precio inusualmente grandes en intervalos de 15 minutos en acciones cotizadas en NYSE y NASDAQ. Examina cómo evolucionan estas medidas de mercado…
Este estudio examina posibles operaciones de lavado en mercados de NFT basados en Ethereum, donde los operadores pueden usar varias direcciones sin verificaciones de identidad. Analiza las ventas de las 52 mayores colecciones de NFT por volumen, desde enero…
PPO-HRAP combina la optimización de políticas proximales con una exposición objetivo derivada del régimen. Su política observa las características del mercado y el estado de la cartera, y luego combina la acción aprendida con el objetivo del régimen. La…
El documento describe un enfoque de reversión a la media que parte de estrategias de trading basadas en la curva de tipos y amplía la idea a una estrategia de varios pares con los principales pares de divisas. Para afinar sus señales de trading, la…
Este estudio analiza datos de alta resolución de tipos de cambio USD-JPY a lo largo de 13 años. Se centra en patrones estadísticos de las distribuciones y correlaciones de los cambios en los tipos de cambio, especialmente en si los movimientos de precios…
Este estudio presenta un método para identificar posibles secuencias de arbitraje unidireccional (OWA) en registros de operaciones al contado de plataformas centralizadas de criptomonedas, cuyos datos públicos no incluyen identidades de operadores ni…
Este estudio teórico pregunta cuándo varios mandatos de riesgo causales, cada uno basado en información parcialmente coincidente, pueden implementarse mediante una sola cartera autofinanciada que sea óptima dada la información conjunta. En un mercado…
El artículo describe un sistema de trading de acciones que combina señales de tendencia y momentum de medias móviles exponenciales y MACD con señales de reversión a la media de RSI y las bandas de Bollinger. Añade estimaciones de sentimiento financiero de…
Este estudio analiza si Bitcoin, Ethereum y Ripple tuvieron rendimientos diarios estables en dólares frente al euro, el yen japonés, el S&P 500 y el índice mundial MSCI durante el periodo de muestra comprendido entre 2016 y 2020. Primero elimina los ciclos…
Este documento presenta un marco de gestión de carteras que combina un agente de aprendizaje por refuerzo orientado a la rentabilidad con un controlador de riesgo basado en funciones barrera. El componente de aprendizaje busca decisiones de inversión…
Este artículo propone un marco para encontrar patrones a corto plazo en series temporales financieras que podrían indicar la dirección futura de los precios. Busca patrones de calidad y sin solapamiento mediante la agrupación de ejemplos históricos y la…
Este estudio revisa una estrategia de seguimiento de tendencias sectoriales solo en posiciones largas, cuyos sólidos rendimientos históricos y resultados ajustados al riesgo ya se habían comunicado. Analiza si esos resultados siguen siendo convincentes con…
Este documento propone un modelo estocástico de la actividad de trading basado en un proceso puntual fractal impulsado por una ecuación diferencial estocástica no lineal. El modelo se ajusta a datos de trading de los mercados financieros con el objetivo de…
Este documento actualiza el modelo de Glosten–Milgrom sobre trading informado y no informado para estudiar cómo afectan al mercado los proveedores automatizados de liquidez. El marco revisado incluye varios valores y un creador de mercado automatizado que…
Este trabajo introduce objetos multidimensionales basados en cuerdas como herramientas para pronosticar series temporales financieras. Describe cuerdas abiertas con dos extremos y D2-branas como extensiones de un modelo anterior de cuerdas con un solo…
Este artículo amplía el marco de ejecución óptima de Almgren–Chriss para tener en cuenta límites de capital compartidos al rebalancear varios activos. Limita el gasto acumulado esperado de efectivo en cada periodo de trading, por lo que el calendario debe…
El artículo modifica una política de trading que regula el drawdown mediante la incorporación de un mecanismo de reinicio basado en datos. Se describe que la política original mantiene el drawdown porcentual máximo dentro de un límite fijado de antemano con…
Este trabajo amplía el aprendizaje online con memoria, desde el contexto de expertos hasta la optimización convexa online general. El planteamiento modela decisiones cuyas pérdidas dependen de una secuencia de acciones pasadas, capturando restricciones…
La nota examina la estabilidad de los procesos de Hawkes y sus extensiones no lineales. Los argumentos de estabilidad habituales suelen suponer una intensidad media finita y constante, lo que lleva a exigir que la razón total de endogeneidad sea inferior a…
Este estudio propone un marco de arbitraje estadístico de múltiples pares para acciones estadounidenses que utiliza agrupamiento en grafos para identificar relaciones entre acciones. Combina métodos cuantitativos con clasificadores de aprendizaje automático…
Este estudio describe un flujo de trabajo para aplicar redes neuronales recurrentes al pronóstico de precios de criptomonedas y al desarrollo de estrategias de trading. Justifica el método por la volatilidad del mercado y por la capacidad de los modelos…
Este estudio formula el trading por pares como un problema de optimización de carteras para los logaritmos de los precios de dos acciones cointegradas. Un modelo de control estocástico singular determina conjuntamente cuándo operar y cuántas acciones…
El estudio describe un enfoque automatizado de volatilidad larga que opera con opciones straddle sin pronosticar si los precios subirán o bajarán. Aplica una doble red Q profunda basada en Transformer, con atención sobre entradas de series temporales e…