Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este artículo estudia la estrategia óptima de Bertram para un par de activos cointegrados cuya diferencia de precios sigue un proceso de Ornstein–Uhlenbeck. El objetivo básico es maximizar el beneficio esperado por unidad de tiempo. Los autores generalizan…
Este artículo analiza equilibrios de reparto del riesgo cuando los agentes afrontan costes convexos en sus tasas de trading. En un modelo de horizonte infinito con dinámica lineal del estado y volatilidad exógena, los rendimientos de equilibrio oscilan…
Este artículo modela el trading algorítmico entre agentes heterogéneos que no pueden observar directamente los estados latentes del mercado. Los agentes estiman esos estados mediante filtrado y operan para ejecutar órdenes de forma óptima o realizar…
Este artículo pregunta si las transacciones de criptomonedas pueden vincularse entre registros separados de blockchain, ampliando el estudio del seguimiento de actividad dentro de una sola moneda. Se centra en servicios de intercambio que convierten una…
Este documento estudia la predicción con redes neuronales cuando la relación entre las entradas y los rendimientos cambia con el tiempo. Propone la detención temprana online, un método de entrenamiento pensado para que el modelo siga una función cambiante…
Este estudio examina cómo operan los bancos en el mercado monetario italiano mediante un conjunto de datos que contiene todas las transacciones entre los bancos participantes. Representa las estrategias de trading de los bancos y aplica un método de Fourier…
Esta nota examina por qué los forwards aritméticos pueden aproximarse mediante medias ponderadas de forwards overnight. Presenta una expresión en la que cada forward overnight se ajusta con un factor aritmético dependiente del modelo. Como esos factores…
Este trabajo utiliza factorización no negativa de tensores (NTF) para identificar patrones de actividad de trading en varias escalas temporales de los mercados financieros en línea. El método se demuestra primero con datos sintéticos y después se aplica a…
Este artículo estudia la inversión y el consumo óptimos en un mercado incompleto cuando las preferencias se expresan mediante g-expectativas no lineales. Las estrategias de trading están sujetas a restricciones generales, por lo que las decisiones del…
El documento describe cómo crear estrategias clasificando estados del mercado, en lugar de pronosticar directamente precios o rendimientos. Las etiquetas definen los estados, y se seleccionan características del mercado, como medias móviles, por su capacidad…
El documento desarrolla un modelo sobre cómo las características de las empresas pueden influir en los rendimientos de los activos en equilibrio. Supone que la demanda de los inversores depende por separado de las características de las empresas y de los…
El documento examina si los modelos que traducen directamente las condiciones del mercado en ponderaciones de cartera pueden superar las estrategias convencionales de futuros entre activos. Describe el entrenamiento de estas políticas con dieciséis futuros…
El documento examina si las tendencias actuales del mercado pueden ayudar a predecir la volatilidad y las correlaciones futuras. Propone utilizar la fuerza de la tendencia como variable para las predicciones de riesgo, ampliando trabajos anteriores que…
El estudio analiza una estrategia dentro del marco de Black–Scholes que toma préstamos al tipo sin riesgo y mantiene una posición larga en acciones hasta que el precio alcanza una barrera determinista. Deriva expresiones analíticas para el valor esperado, la…
El artículo examina las propiedades estadísticas de los rendimientos de Bitcoin, compara su dinámica con la de las divisas tradicionales y analiza su comportamiento en distintas escalas temporales. La muestra empírica consiste en datos de transacciones de…
El artículo estudia métodos de pasos temporales implícitos de dirección alternante para resolver numéricamente la ecuación diferencial parcial tridimensional de Heston–Hull–White. Primero discretiza el espacio mediante diferencias finitas en mallas no…
El documento presenta una propuesta de estrategia de trading de USDCHF que utiliza la dinámica del mercado del oro como filtro entre mercados. Modeliza ambos mercados con un modelo oculto de Markov acoplado, vinculando el comportamiento de sus estados en vez…
El artículo presenta un marco general para derivar una estrategia de trading óptima a partir de un indicador histórico. Construye una estrategia destinada a maximizar el rendimiento esperado y otra distinta para maximizar el ratio de información. La…
El artículo evalúa si las medidas de sentimiento y atención en redes sociales pueden ayudar a predecir los rendimientos logarítmicos diarios de diez criptomonedas. Entre las variables predictoras figuran el sentimiento en Twitter y Reddit, los índices de…
El documento examina cómo los sistemas de transacciones cifradas con esquema de compromiso y revelación pueden dejar las señales de financiación de futuros perpetuos expuestas a manipulaciones de estado generadas por el propio atacante. Un atacante que…
El documento describe un sistema de trading de criptomonedas que combina información de tendencias en varios marcos temporales con redes neuronales que predicen la dirección del precio a corto plazo. Integra precios de mercado, medidas de la cadena de…
El artículo presenta un método para modelizar series temporales volátiles mediante transformaciones v, que relacionan los cuantiles de la distribución marginal de una serie estacionaria con los cuantiles de un indicador predecible de volatilidad. Expresar…
El estudio propone una medida de distancia para seleccionar pares de acciones que tiene en cuenta las relaciones de adelanto y retraso entre ambas. Parte de la observación de que los valores correlacionados pueden no moverse al mismo tiempo: uno puede tender…
El artículo presenta TenSeg, un método para detectar cambios estructurales a lo largo del tiempo en varias redes de transacciones relacionadas. Aborda un desafío del análisis del fraude y la manipulación de mercado: la actividad puede abarcar varias…