AvaxConvictionGatedMomentumLS

AVAX Ορμή με Πύλη Πεποίθησης, Long-Short (AVAXUSDT.BINANCE, 4H — STRONGER φίλτρο: αύξηση όγκου AND κατευθυντική θέση κλεισίματος)

Υλοποιεί την ισχυρότερη πύλη πεποίθησης της υπόθεσης χωρίς να την μετατρέπει σε αυστηρή σύζευξη AND που θα πυροδοτούσε πολύ σπάνια (μια γνωστή αστοχία μηδενικών συναλλαγών): η αύξηση όγκου και η κατευθυντική θέση κλεισίματος εισέρχονται ως πολλαπλασιαστικοί, συνεχείς παράγοντες πεποίθησης στο z-score ορμής, άρα το σήμα ποικίλλει σε κάθε bar ενώ διασχίζει το κατώφλι εισόδου μόνο όταν η ορμή είναι ισχυρή AND το bar ήταν υποστηριζόμενο από όγκο AND έκλεισε προς την κατεύθυνση της κίνησης. Το long+short χωρίς μόχλευση απαιτεί έναν MARGIN χώρο συναλλαγών, άρα το BINANCE USD-M διατηρείται όπως ορίστηκε (μόχλευση 1.0, αναφερόμενη στο ανώτατο όριο ονομαστικής αξίας). Μια offline αναπαραγωγή του ακριβούς σήματος στα bars 13,037 AVAXUSDT 4H του καταλόγου δίνει ~530-600 συναλλαγές σε ~6 έτη (~90-100/έτος, μέση διάρκεια κράτησης ~12 bars) με θετική αναμενόμενη αξία ανά συναλλαγή μετά το ~0.10% κόστος round-trip taker στη γειτονιά του κατωφλίου εισόδου 0.9-1.2 και stop/TP, άρα ο σχεδιασμός δεν βρίσκεται σε γκρεμό παραμέτρων και ξεπερνά το κατώτατο όριο προμήθειας.

Θάνατος υπερπροσαρμογής / μη-γενίκευσης, NOT θάνατος λόγω κόστους προμήθειας (η απόδοση ανά συναλλαγή 0.53% ξεπερνά το κατώτατο όριο). Δύο μη-παραιτούμενες πύλες HARD αποτυγχάνουν: walk-forward is_overfitted=TRUE (Sharpe IS 1.218 -> OOS 0.091, με Sharpe ανά παράθυρο OOS -0.18/-0.72/+1.18, δηλ. δύο από τα τρία αρνητικά) και PBO 0.6693 > 0.5 (η επιλογή είναι πιθανότερο παρά απίθανο υπερπροσαρμογή). Η ευρωστία επιβεβαιώνει ότι το επιλεγμένο Sharpe είναι θόρυβος best-of-N σε 225 δοκιμές: deflated_sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] περιλαμβάνει το μηδέν, και δεν επιβιώνει στον έλεγχο επιπέδου προγράμματος FDR (διατηρεί 3 από 238, candidate_p 0.993). Η ανάλυση ευαισθησίας επισήμανε παραμέτρους-γκρεμό 7, άρα δεν υπάρχει εύρωστη περιοχή παραμέτρων προς ρύθμιση — η επανάληψη μπορεί μόνο να προσαρμόσει ξανά τον θόρυβο. Σύμφωνα με τον κανόνα υπερπροσαρμογή-έναντι-νεκρής-υπόθεσης, η κατάρρευση υψηλού-IS/OOS είναι ABANDON όχι αναθεώρηση: αυτή η οικογένεια ορμής μεμονωμένου νομίσματος AVAX έχει ήδη πεθάνει επανειλημμένα (AVAX σύγκλιση διπλής ορμής TF -> fee_edge· AVAX ημερήσια διπλή τάση EMA -> υπερπροσαρμογή x3 επαναλήψεις· AVAX ορμή με πύλη χρηματοδότησης -> υπερπροσαρμογή· AVAX διάσπαση Keltner -> υπερπροσαρμογή), άρα η αναπροσαρμογή της ίδιας συνταγής ορμής με πύλη πεποίθησης σε άλλο ορίζοντα/όργανο απλώς υπερπροσαρμόζει ξανά. Αυτή είναι η παγίδα κλώνου τάσης/ορμής μεμονωμένου νομίσματος (L90): κάτω από το επίπεδο ADA-νικητή, το βασικό backtest (Sharpe 0.31, PF 1.12) είναι το ανώτατο όριο και η απομείωση μόνο το χαμηλώνει. Μοτίβο αποτυχίας: υπερπροσαρμογή / μη-γενίκευση.

AVAXUSDT 4H long-short ορμή σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Binance USD-M. Κάθε bar υπολογίζει ένα κανονικοποιημένο ως προς τη μεταβλητότητα z-score ορμής 12-bar και το κλιμακώνει με δύο συνεχείς παράγοντες πεποίθησης: έναν παράγοντα αύξησης όγκου (όγκος bar / μέσος όγκος 20-bar, διαιρούμενος με μια τιμή αναφοράς αύξησης 1.3x, με ανώτατο όριο 2.5) και έναν κατευθυντικό παράγοντα θέσης κλεισίματος (πόσο κοντά βρίσκεται το κλείσιμο στο άκρο του bar που συμφωνεί με το πρόσημο της ορμής). Το γινόμενο είναι το σήμα· |σήμα| > 1.0 ανοίγει long (θετικό) ή short (αρνητικό). Οι έξοδοι είναι σκέλη bracket διαχειριζόμενα από τον χώρο συναλλαγών (5% stop / 12% take-profit, ενεργοποιούμενα εντός του bar) συν εξόδους σήματος: φθορά/αναστροφή ορμής (το z διασχίζει ξανά το +-0.25 αντίθετα στη θέση) ή ένα time stop 30-bar (5-ημερών). Η διαστασιολόγηση είναι βασισμένη σε κίνδυνο: ονομαστική αξία = ίδια κεφάλαια * 1.2% / 5% stop (~0.24x ιδίων κεφαλαίων), με ανώτατο όριο 60% των ιδίων κεφαλαίων.

Αν το βασικό στηρίζεται στη δική του λογιστική προθέρμανσης, βεβαιωθείτε ότι η υπερίσχυση τηρείται ή ενσωματώστε την απαίτηση στη τεκμηριωμένη διαδρομή παραμέτρων.

Η min_bars_required() υπερβαίνει μια μέθοδο βασικού πλαισίου· η στατική ανάλυση επισήμανε base_shadow. Αυτό φαίνεται σκόπιμο (χρησιμοποιείται για τον ορισμό της προθέρμανσης) και η τιμή ταιριάζει με το μέγεθος του deque, άρα δεν είναι ελάττωμα, αλλά επιβεβαιώστε ότι το βασικό πρότυπο πράγματι χρησιμοποιεί αυτή την υπερίσχυση για τη ρύθμιση προθέρμανσης και όχι τη δική του εσωτερική προεπιλογή.

Το sandbox είναι μόνο ένα οριακό, θετικό αλλά αδύναμο αποτέλεσμα: Sharpe 0.25 (CI [-0.53, 1.09] περιλαμβάνει το μηδέν), win_rate 0.35, profit_factor 1.10, information_ratio -0.58 έναντι buy-hold, και max_drawdown 37%. Το avg_trade_return_pct 0.44% ξεπερνά το κατώτατο όριο προμήθειας και το πλεονέκτημα κατανέμεται σε όλα τα καθεστώτα (ήρεμο/κανονικό/έντονο θετικά όλα), άρα ο μηχανισμός δεν είναι εμφανώς προβληματικός, αλλά το πλεονέκτημα προσαρμοσμένο στον κίνδυνο είναι ισχνό και ο βελτιστοποιητής θα χρειαστεί να βρει μια πραγματικά εύρωστη περιοχή παραμέτρων αντί να προσαρμόσει την καμπύλη στο δείγμα των 565 συναλλαγών. Αξίζει να παρακολουθηθεί στενά το walk-forward OOS· η ορμή με πύλη πεποίθησης σε ένα μεμονωμένο altcoin στο 4H έχει πραγματικό κίνδυνο υπερπροσαρμογής.

Αξιόπιστο δείγμα: 565 συναλλαγές σε 6.0 έτη (metrics_reliable=true) — αρκετό για ουσιαστική ανάλυση ευαισθησίας/walk-forward.

avg_trade_return_pct 0.44% ξεπερνά άνετα το κατώτατο όριο προμήθειας Binance 0.15% USD-M· η προμήθεια είναι μόνο 3.41% του μικτού, άρα το πλεονέκτημα βρίσκεται ABOVE από το κόστος συναλλαγών (όχι θάνατος λόγω κόστους προμήθειας).

Οι συναλλαγές ταιριάζουν με τον υποθετικό μηχανισμό: ισορροπημένη 302 long / 263 short ορμή με πύλη πεποίθησης, 31% έκθεση (όχι πάντα-εντός beta ride), θετική και στα τρία καθεστώτα μεταβλητότητας.

Καμία ένδειξη artifact: total_return 41% είναι πραγματοποιημένο (end_unrealized_pct 7.7%), το Sharpe προέρχεται από την καμπύλη ισοζυγίου mtm, εύλογο και όχι απίθανο.

Ισχνό πλεονέκτημα προσαρμοσμένο στον κίνδυνο: Sharpe 0.25 με CI [-0.58, 1.07] που περιλαμβάνει το μηδέν, profit_factor 1.08, win_rate 0.345.

Αρνητικό information_ratio (-0.58) έναντι buy-hold και 36.8% μέγιστη πτώση· ζημιογόνα έτη σε 2020/2021 και 2026 YTD.

Η ορμή με πύλη πεποίθησης μεμονωμένου altcoin στο 4H φέρει πραγματικό κίνδυνο υπερπροσαρμογής (ανησυχία πλεονεκτήματος QA) — ο βελτιστοποιητής πρέπει να βρει μια πραγματικά εύρωστη περιοχή παραμέτρων αντί να προσαρμόσει την καμπύλη στο δείγμα των 565 συναλλαγών.

Αξιόπιστο δείγμα 556-συναλλαγών / 6-ετών· avg_trade_return_pct 0.53% ξεπερνά το κατώτατο όριο προμήθειας Binance 0.15% USD-M, άρα αυτό NOT δεν είναι θάνατος λόγω κόστους προμήθειας (η προμήθεια είναι μόνο 3.53% του μικτού).

Το holdout είναι τεχνικά θετικό (Sharpe 0.78 σε 88 συναλλαγές) και η βελτιστοποίηση όντως μείωσε την πτώση (36.8% -> 23.1%) και ανέβασε το Sortino.

Walk-forward is_overfitted=TRUE: το εντός δείγματος Sharpe 1.218 καταρρέει σε εκτός δείγματος 0.091, με Sharpe ανά παράθυρο OOS -0.183 / -0.722 / +1.177 (δύο από τα τρία αρνητικά) — το πλεονέκτημα δεν γενικεύεται, προσάρμοσε θόρυβο.

PBO 0.6693 > 0.5 — η επιλογή παραμέτρων είναι πιθανότερο παρά απίθανο να είναι υπερπροσαρμογή (πύλη HARD).

Απομειωμένο Sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] περιλαμβάνει το μηδέν, και NOT επιβιώνει στον έλεγχο επιπέδου προγράμματος FDR (διατηρεί 3 από 238) — το επιλεγμένο Sharpe δεν διακρίνεται από θόρυβο best-of-N σε 225 δοκιμές.

Η ανάλυση ευαισθησίας εντόπισε παραμέτρους-γκρεμό (volume_ma, vol_window, entry_thresh, mom_lookback, stop_loss_pct, vol_surge_mult, take_profit_pct) 7 — η ρύθμιση βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού, το αντίθετο μιας εύρωστης περιοχής.

Η προεγγεγραμμένη πρόβλεψη ικανοποιήθηκε μόνο σε 2 από 6 (χάθηκε OOS Sharpe 1.1, PF 1.35, win_rate 0.42, DD 20%).

Το 'pass' του holdout στηρίζεται στις overfit παραμέτρους και ο λόγος του 8.58 έναντι WF-OOS 0.09 είναι υψηλός μόνο επειδή το WF-OOS είναι κοντά στο μηδέν, όχι επειδή το holdout είναι ισχυρό.

Το Benjamini-Hochberg με q=0.10 σε 238 υποψήφιους προγράμματος διατηρεί 3. Ένας υποψήφιος που δεν επιβιώνει εδώ δεν διακρίνεται από τον δικό του θόρυβο του προγράμματος, όσο καλά κι αν φαίνονται τα ατομικά του στατιστικά.

AvaxConvictionGatedMomentumLS-3570323b98

Η AvaxConvictionGatedMomentumLS χρησιμοποιούσε πύλη στην ορμή 4H AVAX μέσω αύξησης όγκου και κατευθυντικής θέσης κλεισίματος, λαμβάνοντας ισορροπημένες long και short θέσεις. Το βασικό της backtest ήταν βιώσιμο ως προς το κόστος — 0.53% μέση απόδοση ανά συναλλαγή σε 565 συναλλαγές — οπότε ο αναλυτής το προώθησε σε βελτιστοποίηση, αλλά τα νούμερα ήταν ισχνά: το Sharpe 0.25 αυξήθηκε μόλις σε 0.31, με διάστημα εμπιστοσύνης που περιλαμβάνει το μηδέν. Η βελτιστοποίηση αποκάλυψε τη στρατηγική ως υπερπροσαρμοσμένη: το εντός δείγματος Sharpe 1.22 κατέρρευσε σε 0.09 εκτός δείγματος, το PBO ήταν 0.67, το απομειωμένο Sharpe ήταν 0.007, και επτά παράμετροι βρίσκονταν σε γκρεμούς. Ο αναλυτής την εγκατέλειψε ως θάνατο υπερπροσαρμογής / μη-γενίκευσης — μέρος μιας επανειλημμένα αποτυχημένης οικογένειας ορμής μεμονωμένου νομίσματος AVAX, όπου το βασικό backtest είναι το ανώτατο όριο και η επανάληψη απλώς προσαρμόζει ξανά θόρυβο.

Ένα πλεονέκτημα ανά συναλλαγή πάνω από το κατώτατο όριο προμήθειας δεν είναι αρκετό — όταν το εντός δείγματος Sharpe καταρρέει εκτός δείγματος και η ρύθμιση βρίσκεται σε γκρεμούς παραμέτρων, το πλεονέκτημα είναι θόρυβος best-of-N, και η αναπροσαρμογή της ίδιας συνταγής ορμής μεμονωμένου νομίσματος σε νέο ορίζοντα απλώς υπερπροσαρμόζει ξανά.

Ο αναλυτής το εγκατέλειψε μετά τη βελτιστοποίηση σε δύο μη-παραιτούμενες πύλες HARD: walk-forward is_overfitted=TRUE (το εντός δείγματος Sharpe 1.218 καταρρέει σε OOS 0.091, δύο από τα τρία παράθυρα αρνητικά) και PBO 0.669 > 0.5, με απομειωμένο Sharpe 0.0072, ένα μη σημαντικό αποτέλεσμα που αποτυγχάνει στον έλεγχο επιπέδου προγράμματος FDR, και 7 παραμέτρους-γκρεμό ευαισθησίας.

Μια long-short στρατηγική ορμής 4H AVAXUSDT που κλιμάκωνε ένα κανονικοποιημένο z-score ορμής με δύο συνεχείς πύλες πεποίθησης — έναν παράγοντα αύξησης όγκου και έναν κατευθυντικό παράγοντα θέσης κλεισίματος — εισερχόμενη μόνο όταν η ορμή ήταν ισχυρή, υποστηριζόμενη από όγκο, και έκλεινε προς την κατεύθυνση της κίνησης.

Το βασικό backtest σε 6 έτη (565 συναλλαγές, 302 long / 263 short) απέδωσε 41.1% με Sharpe 0.25 (CI [-0.58, 1.07]), profit factor 1.08, ποσοστό νικών 34.5%, και μέγιστη πτώση 36.8%· η βελτιστοποίηση το βελτίωσε ελαφρά σε Sharpe 0.31, profit factor 1.12 και πτώση 23.1%, με avg_trade_return_pct 0.53% να ξεπερνά το κατώτατο όριο προμήθειας 0.15%.