AvaxConvictionGatedMomentumLS

AVAX Pārliecības-vārtu Momentum, Long-Short (AVAXUSDT.BINANCE, 4H — STRONGER filtrs: apjoma pieaugums AND virziena aizvēršanas-vieta)

Ievieš hipotēzes spēcīgāko pārliecības vārtu, nepārvēršot to par stingru AND-konjunkciju, kas iedarbotos pārāk reti (zināms nulles-darījumu neveiksmes modelis): apjoma pieaugums un virziena aizvēršanas vieta darbojas kā multiplikatīvi, nepārtraukti pārliecības faktori momentum z-rādītājam, tāpēc signāls mainās katrā bārā, bet šķērso ieejas slieksni tikai tad, kad momentum ir spēcīgs, AND bārs bija apjoma apstiprināts, AND aizvērās kustības virzienā. Long+short bez sviras prasa MARGIN vietni, tāpēc BINANCE USD-M tiek saglabāts kā norādīts (svira 1.0, minēts nosacītās vērtības ierobežojumā). Precīzā signāla bezsaistes atkārtojums uz kataloga 13,037 AVAXUSDT 4H bāriem dod ~530-600 darījumus pār ~6 gadiem (~90-100/gadā, vidējais turējums ~12 bāri) ar pozitīvu ienesīguma gaidāmo vērtību uz darījumu, atskaitot ~0.10% apaļā ceļa taker izmaksas ieejas-sliekšņa 0.9-1.2 un stop/TP tuvumā, tāpēc dizains neatrodas uz parametru kritiskās robežas un pārsniedz komisijas slieksni.

Pārpielāgošanas / nevispārināšanās nāve, NOT komisijas-malas nāve (ienesīgums uz darījumu 0.53% pārsniedz slieksni). Divi neatceļami HARD vārti neizdodas: walk-forward is_overfitted=TRUE (IS Sharpe 1.218 -> OOS 0.091, ar loga rādītājiem OOS -0.18/-0.72/+1.18, t.i., divi no trīs negatīvi) un PBO 0.6693 > 0.5 (atlase, visticamāk, ir pārpielāgošana). Noturības pārbaude apstiprina, ka atlasītais Sharpe ir labākais-no-N troksnis pār 225 mēģinājumiem: deflated_sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] šķērso nulli, un tas neizturas programmas līmeņa FDR (saglabā 3 no 238, candidate_p 0.993). Jutīguma analīze atzīmēja 7 kritiskās robežas parametrus, tāpēc nav noturīga parametru reģiona, uz kuru pielāgot — iterācija var tikai atkal pielāgoties troksnim. Saskaņā ar pārpielāgošanas-pret-mirušas-premisas noteikumu, augsta IS/OOS-sabrukšana ir ABANDON, nevis pārskatīšana: šī AVAX atsevišķa nosaukuma momentum saime jau ir atkārtoti mirusi (AVAX dubultā TF momentum-saplūšana -> fee_edge; AVAX dienas dubultā EMA tendence -> pārpielāgošana x3 iterācijas; AVAX finansējuma-vārtu momentum -> pārpielāgošana; AVAX Keltner izlaušanās -> pārpielāgošana), tāpēc tā paša pārliecības-vārtu momentum recepšu pārvirzīšana uz citu horizontu/instrumentu vienkārši atkal pārpielāgojas. Šis ir atsevišķa nosaukuma trenda/momentum klona slazds (L90): zem ADA-uzvarētāja līmeņa bāzes atpakaļejošais tests (Sharpe 0.31, PF 1.12) ir griesti, un deflācija to tikai pazemina. Neveiksmes modelis: pārpielāgošana / nevispārināšanās.

AVAXUSDT 4H long-short momentum uz Binance USD-M nākotnes līgumiem. Katrs bārs aprēķina volatilitātei normalizētu 12-bāru momentum z-rādītāju un mēroga to ar diviem nepārtrauktiem pārliecības faktoriem: apjoma pieauguma faktoru (bāra apjoms / 20-bāru vidējais apjoms, dalīts ar 1.3x pieauguma atsauci, ierobežots līdz 2.5) un virziena aizvēršanas-vietas faktoru (cik tālu aizvēršana atrodas pie bāra galējības, kas sakrīt ar momentum zīmi). Reizinājums ir signāls; |signāls| > 1.0 atver long (pozitīvs) vai short (negatīvs) pozīciju. Iziešana notiek ar vietnes pārvaldītiem bracket posmiem (5% stop / 12% take-profit, kas iedarbojas bāra ietvaros), kā arī signāla izejām: momentum sabrukšana/apgriešanās (z šķērso atpakaļ caur +-0.25 pret pozīciju) vai 30-bāru (5-dienu) laika stops. Pozīcijas lielums ir uz riska balstīts: nosacītā vērtība = kapitāls * 1.2% / 5% stops (~0.24x kapitāla), ierobežots līdz 60% no kapitāla.

Ja bāze paļaujas uz savu iekšējo iesildīšanas uzskaiti, jānodrošina, lai pārrakstīšana tiktu ievērota, vai jāiekļauj šī prasība dokumentētajā parametru ceļā.

min_bars_required() pārraksta bāzes ietvara metodi; statiskā analīze atzīmēja base_shadow. Tas šķiet apzināts (izmantots, lai iestatītu iesildīšanu) un vērtība atbilst deque izmēram, tāpēc tas nav defekts, taču jāpārbauda, vai bāzes veidne patiešām izmanto šo pārrakstīšanu iesildīšanas vārtu noteikšanai, nevis savu iekšējo noklusējuma vērtību.

Smilškaste ir tikai neliels, pozitīvs-bet-vājš rezultāts: Sharpe 0.25 (CI [-0.53, 1.09] šķērso nulli), win_rate 0.35, profit_factor 1.10, information_ratio -0.58 pret buy-hold, un max_drawdown 37%. avg_trade_return_pct 0.44% pārsniedz komisijas slieksni, un priekšrocība ir izplatīta pa režīmiem (mierīgs/normāls/stresa — visi pozitīvi), tāpēc mehānisms nav acīmredzami bojāts, taču riskam pielāgotā priekšrocība ir vāja, un optimizētājam būs jāatrod patiesi noturīgs parametru reģions, nevis jāpielāgojas 565-darījumu paraugam. Vērts cieši sekot walk-forward OOS; pārliecības-vārtu momentum vienam altcoin pie 4H rada reālu pārpielāgošanas risku.

Uzticams paraugs: 565 darījumi pār 6.0 gadiem (metrics_reliable=true) — pietiekami jēgpilnai jutīguma/walk-forward analīzei.

avg_trade_return_pct 0.44% ērti pārsniedz 0.15% Binance USD-M komisijas slieksni; komisija ir tikai 3.41% no bruto, tāpēc priekšrocība atrodas ABOVE virs tirdzniecības izmaksām (nav komisijas-malas nāve).

Darījumi atbilst hipotētiskajam mehānismam: līdzsvarots 302 long / 263 short pārliecības-vārtu momentum, 31% ekspozīcija (nevis pastāvīga beta braukšana), pozitīvs visos trīs volatilitātes režīmos.

Nav artefakta pazīmju: total_return 41% ir realizēts (end_unrealized_pct 7.7%), Sharpe no mtm kapitāla līknes, ticams, nevis neticams.

Vāja riskam pielāgotā priekšrocība: Sharpe 0.25 ar CI [-0.58, 1.07], kas šķērso nulli, profit_factor 1.08, win_rate 0.345.

Negatīvs information_ratio (-0.58) pret buy-hold un 36.8% maksimālā lejupslīde; zaudējošie gadi 2020/2021 un 2026 YTD.

Atsevišķa altcoin 4H pārliecības-vārtu momentum rada reālu pārpielāgošanas risku (QA priekšrocības problēma) — optimizētājam jāatrod patiesi noturīgs parametru reģions, nevis jāpielāgojas 565-darījumu paraugam.

Uzticams 556-darījumu / 6-gadu paraugs; avg_trade_return_pct 0.53% pārsniedz 0.15% Binance USD-M komisijas slieksni, tāpēc tā NOT nav komisijas-malas nāve (komisija ir tikai 3.53% no bruto).

Holdout ir tehniski pozitīvs (Sharpe 0.78 pie 88 darījumiem), un optimizācija patiešām samazināja lejupslīdi (36.8% -> 23.1%) un paaugstināja Sortino.

Walk-forward is_overfitted=TRUE: iekšparauga Sharpe 1.218 sabrūk līdz ārpusparauga 0.091, ar loga Sharpe rādītājiem OOS -0.183 / -0.722 / +1.177 (divi no trīs negatīvi) — priekšrocība nevispārinās, tā ir pielāgojusies trokšņiem.

PBO 0.6693 > 0.5 — parametru atlase, visticamāk, ir pārpielāgošana (HARD vārti).

Deflētais Sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] šķērso nulli, un tas NOT neiztur programmas līmeņa FDR (saglabā 3 no 238) — atlasītais Sharpe nav atšķirams no labākā-no-N trokšņa pār 225 mēģinājumiem.

Jutīguma analīze atklāja 7 kritiskās robežas parametrus (volume_ma, vol_window, entry_thresh, mom_lookback, stop_loss_pct, vol_surge_mult, take_profit_pct) — konfigurācija atrodas uz naža asmens, pretēji noturīgam reģionam.

Iepriekš reģistrētā prognoze tika izpildīta tikai 2 no 6 (netika sasniegts OOS Sharpe 1.1, PF 1.35, win_rate 0.42, DD 20%).

Holdout "pass" balstās uz pārpielāgotajiem parametriem, un tā attiecība 8.58 pret WF-OOS 0.09 ir augsta tikai tāpēc, ka WF-OOS ir tuvu nullei, nevis tāpēc, ka holdout ir spēcīgs.

Benjamini-Hochberg pie q=0.10 pār 238 programmas kandidātiem saglabā 3. Kandidāts, kas šeit neizturas, nav atšķirams no programmas paša trokšņa, lai cik labi izskatītos tā individuālā statistika.

AvaxConvictionGatedMomentumLS-3570323b98

AvaxConvictionGatedMomentumLS vārtīja 4H AVAX momentum pēc apjoma pieauguma un virziena aizvēršanas-vietas, ieņemot līdzsvarotas long un short pozīcijas. Tā bāzes atpakaļejošais tests bija dzīvotspējīgs no izmaksu viedokļa — 0.53% vidējā ienesīguma uz darījumu pār 565 darījumiem — tāpēc recenzents to nosūtīja optimizācijai, taču skaitļi bija vāji: Sharpe 0.25 pieauga tikai līdz 0.31, ar ticamības intervālu, kas šķērso nulli. Optimizācija atklāja, ka stratēģija ir pārpielāgota: iekšparauga Sharpe 1.22 sabruka līdz 0.09 ārpusparaugā, PBO bija 0.67, deflētais Sharpe bija 0.007, un septiņi parametri atradās uz kritiskajām robežām. Analītiķis to atmeta kā pārpielāgošanas / nevispārināšanās nāvi — daļa no atkārtoti neizdevušos atsevišķa nosaukuma AVAX momentum saimes, kur bāzes atpakaļejošais tests ir griesti, un iterācija tikai atkal pielāgojas troksnim.

Ienesīgums uz darījumu virs komisijas sliekšņa nav pietiekams — kad iekšparauga Sharpe sabrūk ārpusparaugā un konfigurācija atrodas uz parametru kritiskajām robežām, priekšrocība ir labākais-no-N troksnis, un tā paša atsevišķa nosaukuma momentum receptes pārvirzīšana uz jaunu horizontu tikai atkal pārpielāgojas.

Analītiķis to atmeta pēc optimizācijas uz diviem neatceļamiem HARD vārtiem: walk-forward is_overfitted=TRUE (iekšparauga Sharpe 1.218 sabrūkot līdz OOS 0.091, divi no trīs logiem negatīvi) un PBO 0.669 > 0.5, ar deflēto Sharpe 0.0072, nenozīmīgu rezultātu, kas neiztur programmas līmeņa FDR, un 7 jutīguma kritiskās robežas parametriem.

Long-short 4H AVAXUSDT momentum stratēģija, kas mērogoja normalizētu momentum z-rādītāju ar diviem nepārtrauktiem pārliecības vārtiem — apjoma pieauguma faktoru un virziena aizvēršanas-atrašanās-vietas faktoru — ieejot tirgū tikai tad, kad momentum bija spēcīgs, apjoma apstiprināts un aizvērās kustības virzienā.

Bāzes atpakaļejošais tests par 6 gadiem (565 darījumi, 302 long / 263 short) deva 41.1% ar Sharpe 0.25 (CI [-0.58, 1.07]), peļņas koeficientu 1.08, uzvaru procentu 34.5% un 36.8% maksimālo lejupslīdi; optimizācija to nedaudz uzlaboja līdz Sharpe 0.31, peļņas koeficientam 1.12 un 23.1% lejupslīdei, ar avg_trade_return_pct 0.53% pārsniedzot 0.15% komisijas slieksni.