AvaxConvictionGatedMomentumLS

AVAX Momentum cu Filtrare pe Convingere, Long-Short (AVAXUSDT.BINANCE, 4H — filtru STRONGER: creștere volum AND localizare direcțională a închiderii)

Implementează filtrul de convingere mai puternic al ipotezei fără a-l transforma într-o conjuncție AND strictă care ar declanșa prea rar (un mod de eșec cunoscut de tranzacții zero): creșterea volumului și localizarea direcțională a închiderii intră ca factori de convingere multiplicativi, continui, aplicați scorului z de momentum, astfel încât semnalul variază la fiecare bară, dar depășește pragul de intrare doar când momentum-ul este puternic AND bara a fost susținută de volum AND s-a închis în direcția mișcării. Long+short fără efect de levier necesită un venue MARGIN, deci BINANCE USD-M este păstrat conform specificațiilor (levier 1.0, menționat în limita nominală). O reluare offline a semnalului exact pe barele 13,037 AVAXUSDT 4H din catalog oferă ~530-600 tranzacții pe ~6 ani (~90-100/an, deținere medie ~12 bare) cu o valoare așteptată pozitivă per tranzacție, net de costul de rundă taker de ~0.10% în vecinătatea pragului de intrare 0.9-1.2 și a stop/TP, deci designul nu se află pe o muchie critică de parametri și depășește pragul de comision.

Moarte prin supraadaptare / lipsă de generalizare, NOT o moarte prin marjă-comision (randamentul per tranzacție 0.53% depășește pragul). Două praguri HARD inevitabile eșuează: walk-forward is_overfitted=TRUE (Sharpe IS 1.218 -> OOS 0.091, cu Sharpe pe fereastră OOS -0.18/-0.72/+1.18, adică două din trei negative) și PBO 0.6693 > 0.5 (selecția este mai probabil decât nu supraadaptată). Robustețea confirmă că Sharpe-ul selectat este zgomot de tip best-of-N pe 225 încercări: deflated_sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=fals, Sharpe CI [-0.47, 1.11] se întinde peste zero, și nu supraviețuiește la nivel de program FDR (păstrează 3 din 238, candidate_p 0.993). Analiza de sensibilitate a semnalat 7 parametri critici (cliff), deci nu există o regiune de parametri robustă spre care să se optimizeze — iterarea poate doar reface potrivirea pe zgomot. Conform regulii overfit-vs-premisă-moartă, prăbușirea ridicată a IS/OOS înseamnă ABANDON nu revizuire: această familie de momentum pe un singur activ AVAX a murit deja repetat (AVAX convergență de momentum dual-TF -> fee_edge; AVAX tendință dual-EMA zilnică -> supraadaptat x3 iterații; AVAX momentum filtrat prin funding -> supraadaptat; AVAX breakout Keltner -> supraadaptat), deci reorientarea aceleiași rețete de momentum cu filtrare pe convingere spre un alt orizont/instrument doar se supraadaptează din nou. Aceasta este capcana clonelor de trend/momentum pe un singur activ (L90): sub nivelul câștigătorilor ADA, backtest-ul de bază (Sharpe 0.31, PF 1.12) este plafonul, iar deflatarea îl coboară doar. Tipar de eșec: supraadaptare / lipsă de generalizare.

AVAXUSDT momentum long-short 4H pe futures Binance USD-M. Fiecare bară calculează un scor z de momentum 12-bare normalizat la volatilitate și îl scalează prin doi factori continui de convingere: un factor de creștere a volumului (volumul barei / volumul mediu pe 20 bare, împărțit la o referință de creștere 1.3x, limitat la 2.5) și un factor direcțional de localizare a închiderii (cât de aproape se află închiderea de extrema barei care corespunde semnului momentum-ului). Produsul reprezintă semnalul; |semnal| > 1.0 deschide un long (pozitiv) sau un short (negativ). Ieșirile sunt segmente bracket gestionate de venue (5% stop / 12% take-profit, declanșate intra-bară) plus ieșiri pe semnal: degradarea/inversarea momentum-ului (z traversează înapoi prin +-0.25 împotriva poziției) sau un stop de timp de 30-bare (5-zile). Dimensionarea este bazată pe risc: nominal = capital * 1.2% / stop 5% (~0.24x din capital), limitat la 60% din capital.

Dacă baza se bazează pe propria evidență a warmup-ului, asigurați-vă că suprascrierea este respectată sau includeți cerința în calea de parametri documentată.

min_bars_required() suprascrie o metodă de bază a framework-ului; analiza statică a semnalat base_shadow. Acest lucru pare deliberat (folosit pentru a seta warmup-ul) iar valoarea corespunde dimensionării deque-ului, deci nu este un defect, dar confirmați că template-ul de bază chiar folosește această suprascriere pentru limitarea warmup-ului, nu propria sa valoare implicită internă.

Sandbox este doar un rezultat marginal, pozitiv dar slab: Sharpe 0.25 (CI [-0.53, 1.09] se întinde peste zero), win_rate 0.35, profit_factor 1.10, information_ratio -0.58 față de buy-hold, și max_drawdown 37%. avg_trade_return_pct 0.44% depășește pragul de comision, iar avantajul este distribuit pe toate regimurile (calm/normal/stresat toate pozitive), deci mecanismul nu este evident defect, dar avantajul ajustat la risc este subțire, iar optimizatorul va trebui să găsească o regiune de parametri cu adevărat robustă, în loc să potrivească pe eșantionul de 565 tranzacții. Merită urmărit îndeaproape OOS walk-forward; momentum-ul cu filtrare pe convingere pe un singur altcoin la 4H prezintă un risc real de supraadaptare.

Eșantion fiabil: 565 tranzacții pe 6.0 ani (metrics_reliable=adevărat) — suficient pentru o analiză de sensibilitate/walk-forward semnificativă.

avg_trade_return_pct 0.44% depășește confortabil pragul de comision Binance 0.15% USD-M; comisionul reprezintă doar 3.41% din brut, deci avantajul se situează ABOVE costurile de tranzacționare (nu o moarte prin marjă-comision).

Tranzacțiile corespund mecanismului ipotezat: momentum cu filtrare pe convingere, echilibrat 302 long / 263 short, expunere 31% (nu o expunere de tip beta constantă), pozitiv în toate cele trei regimuri de volatilitate.

Nicio semnătură de artefact: total_return 41% este realizat (end_unrealized_pct 7.7%), Sharpe din curba de capital mtm, plauzibil nu implauzibil.

Avantaj ajustat la risc subțire: Sharpe 0.25 cu CI [-0.58, 1.07] întinzându-se peste zero, profit_factor 1.08, win_rate 0.345.

information_ratio negativ (-0.58) față de buy-hold și drawdown maxim 36.8%; ani cu pierderi în 2020/2021 și 2026 YTD.

Momentum-ul cu filtrare pe convingere pe un singur altcoin la 4H prezintă un risc real de supraadaptare (preocupare de avantaj QA) — optimizatorul trebuie să găsească o regiune de parametri cu adevărat robustă, în loc să potrivească pe eșantionul de 565 tranzacții.

Eșantion fiabil de 556-tranzacții / 6-ani; avg_trade_return_pct 0.53% depășește pragul de comision Binance 0.15% USD-M, deci aceasta NOT nu este o moarte prin marjă-comision (commission-ul reprezintă doar 3.53% din brut).

Holdout-ul este tehnic pozitiv (Sharpe 0.78 pe 88 tranzacții), iar optimizarea a redus drawdown-ul (36.8% -> 23.1%) și a ridicat Sortino.

Walk-forward is_overfitted=TRUE: Sharpe in-sample 1.218 se prăbușește la out-of-sample 0.091, cu Sharpe pe fereastră OOS de -0.183 / -0.722 / +1.177 (două din trei negative) — avantajul nu se generalizează, s-a potrivit pe zgomot.

PBO 0.6693 > 0.5 — selecția parametrilor este mai probabil decât nu supraadaptată (overfitting) (pragul HARD).

Sharpe deflatat 0.0072 << 0.95, is_significant=fals, Sharpe CI [-0.47, 1.11] se întinde peste zero, și NOT supraviețuiește la nivel de program FDR (păstrează 3 din 238) — Sharpe-ul selectat este indistinguibil de zgomotul de tip best-of-N pe 225 încercări.

Analiza de sensibilitate a găsit parametri de tip 'cliff' (7) (volume_ma, vol_window, entry_thresh, mom_lookback, stop_loss_pct, vol_surge_mult, take_profit_pct) — configurația se află pe muchie de cuțit, opusul unei regiuni robuste.

Predicția pre-înregistrată a fost îndeplinită doar 2 din 6 (a ratat OOS Sharpe 1.1, PF 1.35, win_rate 0.42, DD 20%).

'Trecerea' holdout se bazează pe parametrii supraadaptați (overfit), iar raportul său 8.58 vs WF-OOS 0.09 este ridicat doar pentru că WF-OOS este aproape de zero, nu pentru că holdout-ul este puternic.

Benjamini-Hochberg la q=0.10 peste 238 candidați ai programului păstrează 3. Un candidat care nu supraviețuiește aici nu poate fi distins de propriul zgomot al programului, oricât de bune ar părea statisticile sale individuale.

AvaxConvictionGatedMomentumLS-3570323b98

AvaxConvictionGatedMomentumLS filtra momentum-ul 4H AVAX prin creșterea volumului și localizarea direcțională a închiderii, luând poziții long și short echilibrate. Backtest-ul său de bază era viabil din punct de vedere al costurilor — randament mediu per tranzacție de 0.53% peste 565 tranzacții — astfel încât evaluatorul l-a trimis spre optimizare, dar cifrele erau subțiri: Sharpe 0.25 crescând doar la 0.31, cu un interval de încredere care se întinde peste zero. Optimizarea a expus strategia ca fiind supraadaptată (overfit): Sharpe in-sample de 1.22 s-a prăbușit la 0.09 out-of-sample, PBO a fost 0.67, Sharpe deflatat a fost 0.007, iar șapte parametri se aflau pe muchii critice (cliffs). Analistul a abandonat-o ca o moarte prin supraadaptare / lipsă de generalizare — parte a unei familii de momentum pe un singur activ AVAX care eșuează repetat, unde backtest-ul de bază este plafonul, iar iterarea doar reface potrivirea pe zgomot.

Un avantaj per tranzacție peste pragul de comision nu este suficient — atunci când Sharpe-ul in-sample se prăbușește out-of-sample, iar configurația se află pe muchii critice de parametri, avantajul este zgomot de tip best-of-N, iar reorientarea aceleiași rețete de momentum pe un singur activ spre un nou orizont doar se supraadaptează din nou.

Analistul a abandonat-o după optimizare pe baza a două praguri HARD inevitabile: walk-forward is_overfitted=TRUE (Sharpe in-sample 1.218 prăbușindu-se la OOS 0.091, două din trei ferestre negative) și PBO 0.669 > 0.5, cu Sharpe deflatat 0.0072, un rezultat nesemnificativ care nu supraviețuiește la nivel de program FDR, și 7 parametri critici (cliff) de sensibilitate.

O strategie de momentum long-short 4H AVAXUSDT care scala un scor z de momentum normalizat prin două filtre de convingere continue — un factor de creștere a volumului și un factor direcțional de localizare a închiderii — intrând doar când momentum-ul era puternic, susținut de volum, și s-a închis în direcția mișcării.

Backtest-ul de bază pe 6 ani (565 tranzacții, 302 long / 263 short) a returnat 41.1% cu Sharpe 0.25 (CI [-0.58, 1.07]), factor de profit 1.08, rată de câștig 34.5%, și drawdown maxim 36.8%; optimizarea l-a îmbunătățit modest la Sharpe 0.31, factor de profit 1.12 și drawdown 23.1%, cu avg_trade_return_pct 0.53% depășind pragul de comision 0.15%.