AvaxConvictionGatedMomentumLS

AVAX Conviction-Gated Momentum, Long-Short (AVAXUSDT.BINANCE, 4H — STRONGER filter: volumen-surge AND retningsbestemt luknings-lokation)

Implementerer hypotesens stærkere overbevisnings-gate uden at gøre den til en hård AND-konjunktion, der ville udløses for sjældent (en kendt nul-handel-fejlmåde): volumen-surge og retningsbestemt luknings-lokation indgår som multiplikative, kontinuerte overbevisningsfaktorer på momentum-z-scoren, så signalet varierer for hver bar, mens det kun krydser indgangstærsklen, når momentum er stærkt, AND baren var volumenunderstøttet, AND lukkede mod bevægelsens retning. Long+short uden gearing kræver en MARGIN venue, så BINANCE USD-M bevares som specificeret (gearing 1.0, refereret i notional-loftet). En offline-replay af det eksakte signal på kataloggets 13,037 AVAXUSDT 4H bars giver ~530-600 handler over ~6 år (~90-100/år, gns. holdetid ~12 bars) med positiv forventning pr. handel netto af de ~0.10% round-trip taker-omkostninger på tværs af indgangstærsklen 0.9-1.2 og stop/TP-nabolaget, så designet sidder ikke på en parameter-klippekant og klarer gebyrgulvet.

Overfit/manglende-generalisering-død, NOT en fee-edge-død (afkast pr. handel 0.53% klarer gulvet). To ikke-frafaldelige HARD gates fejler: walk-forward is_overfitted=TRUE (IS Sharpe 1.218 -> OOS 0.091, med per-vindue OOS -0.18/-0.72/+1.18, dvs. to ud af tre negative) og PBO 0.6693 > 0.5 (valg mere sandsynligt end ikke overfitting). Robusthed bekræfter, at den valgte Sharpe er best-of-N støj over 225 forsøg: deflated_sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] spænder over nul, og den overlever ikke programniveau-FDR (beholder 3 af 238, candidate_p 0.993). Følsomhedsanalyse markerede 7 klippekant-parametre, så der er ingen robust parameterregion at justere mod — iteration kan kun curve-fitte støjen igen. Ifølge overfit-vs-dead-premise-reglen er høj-IS/OOS-kollaps ABANDON ikke revider: denne AVAX single-name momentum-familie er allerede død gentagne gange (AVAX dual-TF momentum-confluence -> fee_edge; AVAX daglig dual-EMA trend -> overfit x3 iter.; AVAX funding-gated momentum -> overfit; AVAX Keltner breakout -> overfit), så at genrette den samme conviction-gated momentum-opskrift mod en anden tidshorisont/instrument overfitter blot igen. Dette er single-name trend/momentum-klonfælden (L90): under ADA-vinder-tieret er basis-backtesten (Sharpe 0.31, PF 1.12) loftet, og deflation sænker den kun. Fejlmønster: overfit/manglende generalisering.

AVAXUSDT 4H long-short momentum på Binance USD-M futures. Hver bar beregner en volatilitetsnormaliseret 12-bar momentum-z-score og skalerer den med to kontinuerte overbevisningsfaktorer: en volumen-surge-faktor (bar-volumen / 20-bar gennemsnitsvolumen, divideret med en 1.3x surge-reference, begrænset til 2.5) og en retningsbestemt luknings-lokationsfaktor (hvor langt lukningen ligger mod det bar-ekstrem, der stemmer overens med momentum-fortegnet). Produktet er signalet; |signal| > 1.0 åbner en long (positiv) eller short (negativ) position. Exits er venue-styrede bracket-ben (5% stop / 12% take-profit, udløses intra-bar) plus signal-exits: momentum-forfald/vending (z krydser tilbage gennem +-0.25 mod positionen) eller et 30-bar (5-dages) tidsstop. Positionsstørrelse er risikobaseret: notional = egenkapital * 1.2% / 5% stop (~0.24x af egenkapital), begrænset til 60% af egenkapitalen.

Hvis basissen er afhængig af sin egen opvarmningsberegning, sørg for at overriden respekteres, eller indarbejd kravet i den dokumenterede parametersti.

min_bars_required() overskriver en basis-framework-metode; statisk analyse markerede base_shadow. Dette virker tilsigtet (bruges til at sætte opvarmningen), og værdien matcher deque-størrelsen, så det er ikke en fejl, men bekræft, at basistemplaten rent faktisk anvender denne override til opvarmningsgating frem for sin egen interne standard.

Sandbox er kun et marginalt, positivt-men-svagt resultat: Sharpe 0.25 (CI [-0.53, 1.09] spænder over nul), win_rate 0.35, profit_factor 1.10, information_ratio -0.58 vs. buy-hold, og max_drawdown 37%. avg_trade_return_pct 0.44% klarer gebyrgulvet, og edgen er spredt over regimer (rolig/normal/stresset er alle positive), så mekanismen er ikke åbenlyst i stykker, men den risikojusterede edge er tynd, og optimizeren skal finde en reelt robust parameterregion frem for at curve-fitte 565-handel-stikprøven. Værd at følge walk-forward OOS nøje; conviction-gated momentum på en enkelt altcoin ved 4H har en reel overfit-risiko.

Pålidelig stikprøve: 565 handler over 6.0 år (metrics_reliable=true) — nok til meningsfuld følsomheds-/walk-forward-analyse.

avg_trade_return_pct 0.44% klarer 0.15% Binance USD-M gebyrgulvet komfortabelt; kommission udgør kun 3.41% af bruttoen, så edgen ligger ABOVE handelsomkostningerne (ikke en fee-edge-død).

Handler matcher den hypotetiserede mekanisme: balanceret 302 long / 263 short conviction-gated momentum, 31% eksponering (ikke en altid-i-markedet beta-ridetur), positiv i alle tre volatilitetsregimer.

Ingen artefakt-signatur: total_return 41% er realiseret (end_unrealized_pct 7.7%), Sharpe fra mtm equity-kurve, plausibel ikke usandsynlig.

Tynd risikojusteret edge: Sharpe 0.25 med CI [-0.58, 1.07] spændende over nul, profit_factor 1.08, win_rate 0.345.

Negativ information_ratio (-0.58) vs. buy-hold og 36.8% max drawdown; tabsgivende år i 2020/2021 og 2026 YTD.

Single-alt 4H conviction-gated momentum indebærer en reel overfit-risiko (QA edge-bekymring) — optimizeren skal finde en reelt robust parameterregion frem for at curve-fitte 565-handel-stikprøven.

Pålidelig 556-handel / 6-års stikprøve; avg_trade_return_pct 0.53% klarer 0.15% Binance USD-M gebyrgulvet, så dette er NOT en fee-edge-død (kommission udgør kun 3.53% af bruttoen).

Holdout er teknisk set positiv (Sharpe 0.78 på 88 handler), og optimering reducerede rent faktisk drawdown (36.8% -> 23.1%) og løftede Sortino.

Walk-forward is_overfitted=TRUE: in-sample Sharpe 1.218 kollapser til out-of-sample 0.091, med per-vindue OOS Sharpes -0.183 / -0.722 / +1.177 (to ud af tre negative) — edgen generaliserer ikke, den fittede støj.

PBO 0.6693 > 0.5 — parametervalget er mere sandsynligt end ikke overfitting (HARD gate).

Deflateret Sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] spænder over nul, og den overlever NOT programniveau-FDR (beholder 3 af 238) — den valgte Sharpe kan ikke skelnes fra best-of-N støj over 225 forsøg.

Følsomhedsanalyse fandt 7 klippekant-parametre (volume_ma, vol_window, entry_thresh, mom_lookback, stop_loss_pct, vol_surge_mult, take_profit_pct) — konfigurationen sidder på en knivsæg, det modsatte af en robust region.

Forhåndsregistreret forudsigelse blev kun opfyldt 2 af 6 (manglede OOS Sharpe 1.1, PF 1.35, win_rate 0.42, DD 20%).

Holdout 'pass' rider på de overfittede parametre, og dets ratio 8.58 vs WF-OOS 0.09 er kun høj, fordi WF-OOS er tæt på nul, ikke fordi holdout er stærk.

Benjamini-Hochberg ved q=0.10 over 238 programkandidater beholder 3. En kandidat, der ikke overlever her, kan ikke skelnes fra programmets egen støj, uanset hvor gode dens individuelle statistikker ser ud.

AvaxConvictionGatedMomentumLS-3570323b98

AvaxConvictionGatedMomentumLS gatede 4H AVAX momentum via volumen-surge og retningsbestemt luknings-lokation, og tog balancerede long- og short-positioner. Dens basis-backtest var levedygtig ud fra omkostningsmæssige forhold — 0.53% gennemsnitligt afkast pr. handel over 565 handler — så anmelderen sendte den til optimering, men tallene var tynde: Sharpe 0.25 steg kun til 0.31, med et konfidensinterval, der spænder over nul. Optimering afslørede strategien som overfittet: in-sample Sharpe på 1.22 kollapsede til 0.09 out-of-sample, PBO var 0.67, deflateret Sharpe var 0.007, og syv parametre sad på klippekanter. Analytikeren opgav den som en overfit/manglende-generalisering-død — en del af en gentagne gange fejlende single-name AVAX momentum-familie, hvor basis-backtesten er loftet, og iteration blot curve-fitter støj igen.

En edge pr. handel over gebyrgulvet er ikke nok — når in-sample Sharpe kollapser out-of-sample, og konfigurationen sidder på parameter-klippekanter, er edgen best-of-N støj, og at genrette den samme single-name momentum-opskrift mod en ny tidshorisont overfitter blot igen.

Analytikeren opgav den efter optimering på to ikke-frafaldelige HARD gates: walk-forward is_overfitted=TRUE (in-sample Sharpe 1.218 kollapser til OOS 0.091, to ud af tre vinduer negative) og PBO 0.669 > 0.5, med deflateret Sharpe 0.0072, et ikke-signifikant resultat, der ikke overlever programniveau-FDR, og 7 klippekant-parametre fra følsomhedsanalysen.

En long-short 4H AVAXUSDT momentum-strategi, der skalerede en normaliseret momentum-z-score med to kontinuerte overbevisnings-gates — en volumen-surge-faktor og en retningsbestemt luknings-lokationsfaktor — og kun indgik, når momentum var stærkt, volumenunderstøttet, og lukkede i bevægelsens retning.

Basis-backtesten over 6 år (565 handler, 302 long / 263 short) gav 41.1% med Sharpe 0.25 (CI [-0.58, 1.07]), profit factor 1.08, win rate 34.5%, og 36.8% max drawdown; optimering forbedrede den moderat til Sharpe 0.31, profit factor 1.12 og 23.1% drawdown, hvor avg_trade_return_pct 0.53% klarer 0.15% gebyrgulvet.