AvaxConvictionGatedMomentumLS

AVAX Conviction-Gated Momentum, Long-Short (AVAXUSDT.BINANCE, 4H — STRONGER filtr: nárůst objemu AND směrová poloha zavírací ceny)

Implementuje silnější conviction gate hypotézy, aniž by z něj udělala tvrdou AND-konjunkci, která by spouštěla obchody příliš zřídka (známý mód selhání s nulovým počtem obchodů): nárůst objemu a směrová poloha zavírací ceny vstupují jako multiplikativní, spojité faktory přesvědčení na momentum z-skóre, takže se signál mění každou svíčku, přičemž vstupní práh je překročen jen tehdy, když je momentum silné, AND svíčka byla podpořena objemem AND uzavřela směrem k pohybu. Long+short bez pákového efektu vyžaduje MARGIN burzu, takže BINANCE USD-M zůstává dle specifikace (páka 1.0, uvedena v nominálním limitu). Offline replay přesného signálu na 13,037 AVAXUSDT 4H svíčkách z katalogu dává ~530-600 obchodů za ~6 let (~90-100/rok, průměrné držení ~12 svíček) s pozitivní očekávanou hodnotou na obchod po odečtení ~0.10% round-trip taker nákladů napříč vstupním prahem 0.9-1.2 a okolím stop/TP, takže design nesedí na hraně parametrů a překračuje poplatkový práh.

Smrt kvůli přeoptimalizaci / nezobecnitelnosti, NOT smrt kvůli poplatkové hraně (výnos na obchod 0.53% překračuje práh). Dvě neprominutelné HARD podmínky selhávají: walk-forward is_overfitted=TRUE (IS Sharpe 1.218 -> OOS 0.091, s Sharpe poměry po oknech OOS -0.18/-0.72/+1.18, tj. dvě ze tří záporné) a PBO 0.6693 > 0.5 (výběr je spíše než ne přeoptimalizovaný). Robustnost potvrzuje, že vybraný Sharpe je best-of-N šum z 225 pokusů: deflated_sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] obkročmo nad nulou, a nepřežije programovou úroveň FDR (ponechává 3 z 238, candidate_p 0.993). Analýza citlivosti odhalila 7 kritických parametrů, takže neexistuje robustní oblast parametrů, k níž by se dalo ladit — iterace může jen znovu proložit šum. Podle pravidla „overfit-vs-dead-premise“ je vysoký kolaps IS/OOS ABANDON, nikoli revizí: tato rodina single-name momentum strategií AVAX už opakovaně zemřela (AVAX dual-TF momentum-confluence -> fee_edge; AVAX denní dual-EMA trend -> overfit po 3 iteracích; AVAX funding-gated momentum -> overfit; AVAX Keltner breakout -> overfit), takže přesměrování stejného receptu conviction-gated momentum na jiný horizont/instrument znovu jen přeoptimalizuje. Toto je past klonů single-name trend/momentum strategií (L90): pod úrovní ADA-výherce je základní backtest (Sharpe 0.31, PF 1.12) strop a deflace ho jen snižuje. Vzorec selhání: přeoptimalizace / nezobecnitelnost.

AVAXUSDT 4H long-short momentum na futures Binance USD-M. Každá svíčka počítá volatilitou normalizované 12-svíčkové momentum z-skóre a škáluje ho dvěma spojitými faktory přesvědčení: faktorem nárůstu objemu (objem svíčky / 20-svíčkový průměrný objem, vydělený referenčním nárůstem 1.3x, omezený na 2.5) a faktorem směrové polohy zavírací ceny (jak daleko se close nachází směrem k extrému svíčky, který odpovídá znaménku momenta). Součin je signál; |signál| > 1.0 otevírá long (pozitivní) nebo short (negativní). Výstupy jsou spravovány burzou pomocí bracket nohou (5% stop / 12% take-profit, spouštěné intra-svíčkově) plus signálové výstupy: rozpad/obrat momenta (z se vrátí přes +-0.25 proti pozici) nebo časový stop 30-svíčky (5 dní). Sizing je založen na riziku: nominál = equity * 1.2% / 5% stop (~0.24x equity), omezen na 60% equity.

Pokud se základ spoléhá na vlastní účtování warmup, zajistěte, aby byl override respektován, nebo tento požadavek zahrňte do dokumentované cesty parametrů.

min_bars_required() přepisuje metodu základního frameworku; statická analýza to označila: base_shadow. Zdá se to záměrné (používá se k nastavení warmup) a hodnota odpovídá velikosti deque, takže to není chyba, ale ověřte, zda základní šablona skutečně používá tento override pro warmup gating, a ne svou vlastní interní výchozí hodnotu.

Sandbox je jen marginální, pozitivní, ale slabý výsledek: Sharpe 0.25 (CI [-0.53, 1.09] obkročmo nad nulou), win_rate 0.35, profit_factor 1.10, information_ratio -0.58 vs buy-hold, a max_drawdown 37%. avg_trade_return_pct 0.44% překračuje poplatkový práh a edge je rozložen napříč režimy (klidný/normální/stresový jsou všechny pozitivní), takže mechanismus není zjevně rozbitý, ale riziko-vážený edge je slabý a optimalizátor bude muset najít skutečně robustní oblast parametrů, místo aby prokládal vzorek 565 obchodů. Stojí za to pozorně sledovat walk-forward OOS; conviction-gated momentum na jednom altcoinu na 4H nese reálné riziko přeoptimalizace.

Spolehlivý vzorek: 565 obchodů za 6.0 let (metrics_reliable=true) — dostatek pro smysluplnou analýzu citlivosti/walk-forward.

avg_trade_return_pct 0.44% pohodlně překračuje 0.15% poplatkový práh Binance USD-M; provize tvoří jen 3.41% hrubého zisku, takže edge stojí ABOVE nad obchodními náklady (nejedná se o smrt kvůli poplatkové hraně).

Obchody odpovídají hypotetizovanému mechanismu: vyvážené 302 long / 263 short conviction-gated momentum, 31% expozice (ne jízda na trvalé beta expozici), pozitivní ve všech třech volatilitních režimech.

Žádná signatura artefaktu: total_return 41% je realizovaná (end_unrealized_pct 7.7%), Sharpe z mtm equity křivky, věrohodné, nikoli nevěrohodné.

Slabý riziko-vážený edge: Sharpe 0.25 s CI [-0.58, 1.07] obkročmo nad nulou, profit_factor 1.08, win_rate 0.345.

Negativní information_ratio (-0.58) vs buy-hold a 36.8% maximální drawdown; ztrátové roky v 2020/2021 a 2026 YTD.

Single-alt 4H conviction-gated momentum nese reálné riziko přeoptimalizace (QA obava z edge) — optimalizátor musí najít skutečně robustní oblast parametrů, místo aby prokládal vzorek 565 obchodů.

Spolehlivý vzorek 556 obchodů / 6 let; avg_trade_return_pct 0.53% překračuje 0.15% poplatkový práh Binance USD-M, takže se nejedná NOT o smrt kvůli poplatkové hraně (provize tvoří jen 3.53% hrubého zisku).

Holdout je technicky pozitivní (Sharpe 0.78 na 88 obchodech) a optimalizace skutečně snížila drawdown (36.8% -> 23.1%) a zvýšila Sortino.

Walk-forward is_overfitted=TRUE: in-sample Sharpe 1.218 se propadá na out-of-sample 0.091, s Sharpe poměry po jednotlivých oknech OOS / -0.183 / -0.722 / +1.177 (dvě ze tří záporné) — edge se nezobecňuje, jde o proložení šumu.

PBO 0.6693 > 0.5 — výběr parametrů je spíše než ne přeoptimalizovaný (HARD gate).

Deflovaný Sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] obkročmo nad nulou, a NOT nepřežije programovou úroveň FDR (ponechává 3 z 238) — vybraný Sharpe je nerozlišitelný od best-of-N šumu z 225 pokusů.

Analýza citlivosti nalezla 7 kritických parametrů („cliff“) (volume_ma, vol_window, entry_thresh, mom_lookback, stop_loss_pct, vol_surge_mult, take_profit_pct) — konfigurace sedí na hraně nože, což je opak robustní oblasti.

Předem registrovaná predikce byla splněna pouze v 2 z 6 (nesplněno: OOS Sharpe 1.1, PF 1.35, win_rate 0.42, DD 20%).

Holdout „pass“ se veze na přeoptimalizovaných parametrech a jeho poměr 8.58 vs WF-OOS 0.09 je vysoký pouze proto, že WF-OOS je blízko nule, ne proto, že by byl holdout silný.

Benjamini-Hochberg při q=0.10 přes 238 kandidátů programu ponechává 3. Kandidát, který zde nepřežije, je nerozlišitelný od vlastního šumu programu, ať už jeho individuální statistiky vypadají jakkoli dobře.

AvaxConvictionGatedMomentumLS-3570323b98

AvaxConvictionGatedMomentumLS filtrovala 4H AVAX momentum pomocí nárůstu objemu a směrové polohy zavírací ceny a zaujímala vyvážené long i short pozice. Její základní backtest byl z hlediska nákladů životaschopný — 0.53% průměrný výnos na obchod z 565 obchodů — takže ji recenzent poslal do optimalizace, ale čísla byla slabá: Sharpe 0.25 stoupl pouze na 0.31, s intervalem spolehlivosti obkročmo nad nulou. Optimalizace odhalila strategii jako přeoptimalizovanou: in-sample Sharpe 1.22 se propadl na 0.09 out-of-sample, PBO byl 0.67, deflovaný Sharpe byl 0.007 a sedm parametrů leželo na hranách. Analytik ji opustil jako smrt kvůli přeoptimalizaci / nezobecnitelnosti — součást opakovaně selhávající rodiny single-name AVAX momentum strategií, kde je základní backtest strop a iterace jen znovu prokládá šum.

Edge na obchod nad poplatkovým prahem nestačí — pokud se in-sample Sharpe propadne out-of-sample a konfigurace sedí na hranách parametrů, je edge best-of-N šum, a přesměrování stejného receptu single-name momentum na nový horizont jen znovu přeoptimalizuje.

Analytik ji opustil po optimalizaci na základě dvou neprominutelných HARD podmínek: walk-forward is_overfitted=TRUE (in-sample Sharpe 1.218 se propadá na OOS 0.091, dvě ze tří oken záporné) a PBO 0.669 > 0.5, s deflovaným Sharpe 0.0072, nevýznamným výsledkem, který nepřežije programovou úroveň FDR, a 7 kritických parametrů z analýzy citlivosti.

Long-short 4H AVAXUSDT momentum strategie, která škálovala normalizované momentum z-skóre dvěma spojitými faktory přesvědčení (conviction gates) — faktorem nárůstu objemu a faktorem směrové polohy zavírací ceny — a otevírala pozice pouze tehdy, když bylo momentum silné, podpořené objemem a uzavření odpovídalo směru pohybu.

Základní backtest za 6 let (565 obchodů, 302 long / 263 short) vrátil 41.1% se Sharpe 0.25 (CI [-0.58, 1.07]), profit faktorem 1.08, úspěšností 34.5% a maximálním drawdownem 36.8%; optimalizace to mírně zlepšila na Sharpe 0.31, profit faktor 1.12 a drawdown 23.1%, přičemž avg_trade_return_pct 0.53% překračuje poplatkový práh 0.15%.