AvaxConvictionGatedMomentumLS

AVAX Momentum filtrert etter signaloverbevisning, long-short (AVAXUSDT.BINANCE, 4H — STRONGER-filter: volumøkning AND retningsbestemt sluttkursplassering)

Implementerer hypotesens sterkere filter for signaloverbevisning uten å gjøre det til en streng AND-konjunksjon som ville blitt utløst for sjelden (en kjent feilmodus med null handler): volumøkning og retningsbestemt sluttkursplassering inngår som multiplikative, kontinuerlige faktorer for signaloverbevisning i momentumets z-skår, slik at signalet varierer for hver kursstolpe, men bare krysser inngangsterskelen når momentumet er sterkt AND kursstolpen var støttet av volum AND sluttkursen lå i bevegelsens retning. Long+short uten giring krever en MARGIN-handelsplass, så BINANCE USD-M beholdes som spesifisert (giring 1.0, som inngår i grensen for nominell verdi). En offline-reavspilling av det nøyaktige signalet på katalogens 13,037 AVAXUSDT 4H-kursstolper gir ~530-600 handler over ~6 år (~90-100/år, gjennomsnittlig holdetid ~12 kursstolper), med positiv forventet avkastning per handel etter fradrag for taker-kostnaden på ~0.10% for åpning og lukking samlet, på tvers av nærområdet rundt inngangsterskelen 0.9-1.2 og stopp/TP, så utformingen ligger ikke ved et brått parameterutløst ytelsesfall og overstiger gebyrgrensen.

Forkastet på grunn av overtilpasning / manglende generalisering, NOT fordi gebyrene spiser opp avkastningsfordelen (avkastning per handel på 0.53% overstiger grensen). To ufravikelige HARD-kriterier er ikke oppfylt: walk-forward is_overfitted=TRUE (IS Sharpe-ratio 1.218 -> OOS 0.091, med OOS per vindu på -0.18/-0.72/+1.18, altså to av tre negative) og PBO 0.6693 > 0.5 (utvelgelsen innebærer mer sannsynlig overtilpasning enn det motsatte). Robusthetsanalysen bekrefter at den valgte Sharpe-ratioen er støy fra det beste av N resultater over 225 forsøk: deflated_sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe-ratio CI [-0.47, 1.11] strekker seg på begge sider av null, og strategien består ikke FDR på programnivå (beholder 3 av 238, candidate_p 0.993). Sensitivitetsanalysen flagget 7 parametere med brå ytelsesfall, så det finnes ikke noe robust parameterområde å justere mot — videre iterasjon kan bare kurvetilpasse støyen på nytt. Ifølge regelen om overtilpasning kontra et ugyldig premiss innebærer kollaps ved høy IS/OOS at utfallet er ABANDON, ikke revidering: denne familien av AVAX-momentumstrategier for enkeltinstrumenter har allerede blitt forkastet gjentatte ganger (AVAX momentumkonfluens med dobbel TF -> fee_edge; AVAX daglig trend med dobbel EMA -> overtilpasset gjennom 3 iterasjoner; AVAX momentum filtrert etter finansieringsrate -> overtilpasset; AVAX Keltner-utbrudd -> overtilpasset), så å rette den samme momentumoppskriften med filtrering etter signaloverbevisning mot en annen tidshorisont eller et annet instrument fører bare til overtilpasning igjen. Dette er klonefellen for trend/momentum i enkeltinstrumenter (L90): under nivået for ADA-vinnere er basistilbaketesten (Sharpe-ratio 0.31, PF 1.12) taket, og deflatering senker det bare ytterligere. Feilmønster: overtilpasning / manglende generalisering.

AVAXUSDT 4H long-short-momentum på Binance USD-M-futures. For hver kursstolpe beregnes en volatilitetsnormalisert z-skår for momentum over 12 kursstolper, som skaleres med to kontinuerlige faktorer for signaloverbevisning: en faktor for volumøkning (kursstolpens volum / gjennomsnittsvolum over 20 kursstolper, delt på en referanse for volumøkning på 1.3x, begrenset oppad til 2.5) og en faktor for retningsbestemt sluttkursplassering (hvor langt sluttkursen ligger mot det ytterpunktet i kursstolpen som samsvarer med momentumets fortegn). Produktet er signalet; |signal| > 1.0 åpner en long-posisjon (positivt) eller short-posisjon (negativt). Posisjoner lukkes via handelsplassadministrerte bracket-ordreledd (5% stopp / 12% gevinstsikring, som utløses innenfor kursstolpen), samt signalbaserte avslutninger: svekkelse eller vending i momentum (z krysser tilbake gjennom +-0.25 mot posisjonen) eller en tidsstopp på 30 kursstolper (5 dager). Posisjonsstørrelsen er risikobasert: nominell verdi = egenkapital * 1.2% / 5% stopp (~0.24x av egenkapitalen), begrenset oppad til 60% av egenkapitalen.

Hvis basen baserer seg på sin egen oppvarmingsberegning, må du sikre at overstyringen respekteres, eller innarbeide kravet i den dokumenterte parameterbanen.

min_bars_required() overstyrer en baseramme-metode; statisk analyse flagget base_shadow. Dette ser tilsiktet ut (brukes til å sette oppvarmingsperioden), og verdien samsvarer med deque-dimensjoneringen, så det er ikke en feil, men bekreft at basemalen faktisk bruker denne overstyringen for oppvarmingsstyringen i stedet for sin egen interne standardverdi.

Sandkassen er bare et marginalt, positivt-men-svakt resultat: Sharpe 0.25 (CI [-0.53, 1.09] krysser null), win_rate 0.35, profit_factor 1.10, information_ratio -0.58 mot kjøp-og-hold, og max_drawdown 37%. avg_trade_return_pct 0.44% klarer gebyrgulvet, og fordelen er spredt på tvers av regimer (rolig/normal/presset er alle positive), så mekanismen er ikke åpenbart ødelagt, men den risikojusterte fordelen er tynn, og optimaliseringen må finne et genuint robust parameterområde i stedet for å kurvetilpasse utvalget på 565 handler. Det er verdt å følge walk-forward OOS nøye; overbevisningsstyrt momentum på en enkelt alt ved 4H har reell overtilpasningsrisiko.

Pålitelig utvalg: 565 handler over 6.0 år (metrics_reliable=true) — nok til meningsfull sensitivitets-/walk-forward-analyse.

avg_trade_return_pct 0.44% overstiger komfortabelt gebyrgrensen på 0.15% for Binance USD-M; kurtasjen utgjør bare 3.41% av bruttoavkastningen, så avkastningsfordelen ligger ABOVE handelskostnadene (ikke forkastet fordi gebyrene spiser opp avkastningsfordelen).

Handlene samsvarer med den antatte mekanismen: balansert 302 long / 263 short overbevisningsstyrt momentum, 31% eksponering (ikke en permanent beta-medgang), positiv i alle tre volatilitetsregimer.

Ingen artefaktsignatur: total_return 41% er realisert (end_unrealized_pct 7.7%), Sharpe fra mtm-egenkapitalkurven, plausibel og ikke implausibel.

Tynn risikojustert fordel: Sharpe 0.25 med CI [-0.58, 1.07] som krysser null, profit_factor 1.08, win_rate 0.345.

Negativ information_ratio (-0.58) mot kjøp-og-hold og 36.8% maksimalt drawdown; tapsår i 2020/2021 og 2026 YTD.

Momentum på 4H for én enkelt altcoin, filtrert etter signaloverbevisning, innebærer reell risiko for overtilpasning (QA bekymring for avkastningsfordelen) — optimalisereren må finne et faktisk robust parameterområde fremfor å kurvetilpasse utvalget på 565 handler.

Pålitelig utvalg med 556 handler / 6 år; avg_trade_return_pct 0.53% klarer 0.15% Binance USD-M-gebyrgulvet, så dette er NOT et gebyrfordelsdødsfall (provisjonen er bare 3.53% av brutto).

Holdouten er teknisk positiv (Sharpe 0.78 på 88 handler), og optimaliseringen reduserte drawdown (36.8% -> 23.1%) og løftet Sortino.

Walk-forward is_overfitted=TRUE: Sharpe i utvalget 1.218 kollapser til 0.091 utenfor utvalget, med OOS Sharpe per vindu -0.183 / -0.722 / +1.177 (to av tre negative) — fordelen generaliserer ikke, den tilpasset seg støy.

PBO 0.6693 > 0.5 — parametervalgene er mer sannsynlig enn ikke overtilpasset (HARD-port).

Deflatert Sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] krysser null, og den overlever NOT FDR på programnivå (beholder 3 av 238) — den valgte Sharpe-verdien kan ikke skilles fra best-av-N-støy over 225 forsøk.

Sensitiviteten fant 7 stupbratt-parametere (volume_ma, vol_window, entry_thresh, mom_lookback, stop_loss_pct, vol_surge_mult, take_profit_pct) — konfigurasjonen balanserer på en knivsegg, det motsatte av et robust område.

Forhåndsregistrert prediksjon oppfylte bare 2 av 6 (bommet på OOS Sharpe 1.1, PF 1.35, win_rate 0.42, DD 20%).

Holdoutens «pass» rir på de overtilpassede parameterne, og forholdet 8.58 mot WF-OOS 0.09 er bare høyt fordi WF-OOS er nær null, ikke fordi holdouten er sterk.

Benjamini-Hochberg ved q=0.10 over 238 programkandidater beholder 3. En kandidat som ikke overlever her, kan ikke skilles fra programmets egen støy, uansett hvor gode den individuelle statistikken ser ut.

AvaxConvictionGatedMomentumLS-3570323b98

AvaxConvictionGatedMomentumLS filtrerte 4H AVAX-momentum etter volumøkning og retningsbestemt sluttkursplassering, og tok balanserte long- og short-posisjoner. Basistilbaketesten var levedyktig med hensyn til kostnader — 0.53% gjennomsnittlig avkastning per handel over 565 handler — så granskeren sendte strategien til optimalisering, men tallene var svake: Sharpe-ratio 0.25 steg bare til 0.31, med et konfidensintervall som strakte seg på begge sider av null. Optimaliseringen avslørte at strategien var overtilpasset: Sharpe-ratio på 1.22 innenfor utvalget kollapset til 0.09 utenfor utvalget, PBO var 0.67, deflatert Sharpe-ratio var 0.007, og sju parametere lå ved brå ytelsesfall. Analytikeren forkastet strategien på grunn av overtilpasning / manglende generalisering — som del av en gjentatte ganger mislykket familie av AVAX-momentumstrategier for enkeltinstrumenter, der basistilbaketesten er taket og videre iterasjon bare kurvetilpasser støy på nytt.

En fordel per handel over gebyrgulvet er ikke nok — når Sharpe i utvalget kollapser utenfor utvalget og konfigurasjonen ligger på parameterkanter, er fordelen best-av-N-støy, og å rette den samme momentumoppskriften for enkeltinstrumenter mot en ny horisont overtilpasser bare på nytt.

Analytikeren forkastet den etter optimalisering på grunn av to ufravikelige HARD-porter: walk-forward is_overfitted=TRUE (Sharpe i utvalget 1.218 kollapser til OOS 0.091 utenfor utvalget, to av tre vinduer negative) og PBO 0.669 > 0.5, med deflatert Sharpe 0.0072, et insignifikant resultat som ikke består FDR på programnivå, samt 7 stupbratte sensitivitetsparametere.

En long-short-momentumstrategi for 4H AVAXUSDT som skalerte en normalisert z-skår for momentum med to kontinuerlige filtre for signaloverbevisning — en faktor for volumøkning og en faktor for retningsbestemt sluttkursplassering — og bare åpnet posisjoner når momentumet var sterkt, støttet av volum og sluttkursen lå i bevegelsens retning.

Basistilbaketesten over 6 år (565 handler, 302 long / 263 short) ga en avkastning på 41.1%, med Sharpe-ratio 0.25 (CI [-0.58, 1.07]), profittfaktor 1.08, vinnerandel 34.5% og maksimalt verdifall på 36.8%; optimalisering forbedret resultatet moderat til Sharpe-ratio 0.31, profittfaktor 1.12 og verdifall på 23.1%, med avg_trade_return_pct 0.53% som oversteg gebyrgrensen på 0.15%.