AvaxConvictionGatedMomentumLS

AVAX Momentum com Filtro de Convicção, Long-Short (AVAXUSDT.BINANCE, 4H — filtro STRONGER: surto de volume AND localização direcional do fechamento)

Implementa o filtro de convicção mais forte da hipótese sem transformá-lo em uma conjunção rígida de AND que dispararia com pouca frequência (um modo de falha conhecido de zero trades): o surto de volume e a localização direcional do fechamento entram como fatores de convicção multiplicativos e contínuos sobre o z-score de momentum, de modo que o sinal varia a cada barra, mas só cruza o limiar de entrada quando o momentum é forte AND a barra foi respaldada por volume AND fechou na direção do movimento. Long+short sem alavancagem exige uma corretora MARGIN, então BINANCE USD-M é mantido conforme especificado (alavancagem 1.0, referenciada no teto do notional). Uma reprodução offline do sinal exato nas barras de 13,037 AVAXUSDT 4H do catálogo gera ~530-600 trades ao longo de ~6 anos (~90-100/ano, hold médio de ~12 barras) com expectativa positiva por trade líquida do custo de ida e volta taker de ~0.10% através da vizinhança do limiar de entrada 0.9-1.2 e stop/TP, então o design não está sobre um precipício de parâmetro e ultrapassa o piso de taxa.

Morte por overfitting / falta de generalização, NOT morte por margem de taxas (retorno por trade 0.53% ultrapassa o piso). Dois gates HARD inegociáveis falham: walk-forward is_overfitted=TRUE (Sharpe IS 1.218 -> OOS 0.091, com OOS -0.18/-0.72/+1.18 por janela, ou seja, dois de três negativos) e PBO 0.6693 > 0.5 (a seleção é mais provavelmente overfitting do que não). A análise de robustez confirma que o Sharpe selecionado é ruído do tipo best-of-N ao longo de 225 tentativas: deflated_sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] abrange zero, e não sobrevive ao FDR em nível de programa (mantém 3 de 238, candidate_p 0.993). A sensibilidade sinalizou parâmetros de precipício 7, portanto não há região de parâmetros robusta para ajustar — a iteração só pode voltar a ajustar o mesmo ruído. Conforme a regra de overfitting vs. premissa-morta, o colapso de IS/OOS-alto é ABANDON, não uma revisão: esta família de momentum de nome único AVAX já morreu repetidamente (AVAX confluência de momentum dual-TF -> fee_edge; AVAX tendência dual-EMA diária -> overfitting x3 iterações; AVAX momentum filtrado por funding -> overfitting; AVAX rompimento de Keltner -> overfitting), então reaplicar a mesma receita de momentum com filtro de convicção a outro horizonte/instrumento só resulta em overfitting novamente. Esta é a armadilha do clone de tendência/momentum de nome único (L90): abaixo do nível de vencedores ADA, o backtest base (Sharpe 0.31, PF 1.12) é o teto e a deflação só o reduz. Padrão de falha: overfitting / falta de generalização.

AVAXUSDT momentum long-short de 4H em futuros Binance USD-M. Cada barra calcula um z-score de momentum de 12 barras normalizado pela volatilidade e o escala por dois fatores de convicção contínuos: um fator de surto de volume (volume da barra / volume médio de 20 barras, dividido por uma referência de surto de 1.3x, limitado a 2.5) e um fator direcional de localização do fechamento (o quanto o fechamento se posiciona em direção ao extremo da barra que concorda com o sinal do momentum). O produto é o sinal; |sinal| > 1.0 abre uma posição long (positivo) ou short (negativo). As saídas são pernas de bracket gerenciadas pela corretora (stop de 5% / take-profit de 12%, disparando intrabarra) além de saídas por sinal: decaimento/inversão de momentum (o z cruza de volta através de +-0.25 contra a posição) ou um stop de tempo de 30 barras (5 dias). O dimensionamento é baseado em risco: notional = equity * 1.2% / stop de 5% (~0.24x do equity), limitado a 60% do equity.

Se a base depende de sua própria contabilização de warmup, garanta que a sobrescrita seja respeitada ou incorpore o requisito ao caminho de parâmetros documentado.

min_bars_required() sobrescreve um método da estrutura base; a análise estática sinalizou base_shadow. Isso parece deliberado (usado para definir o warmup) e o valor corresponde ao dimensionamento do deque, então não é um defeito, mas confirme que o template base realmente utiliza essa sobrescrita para o gating de warmup em vez de seu próprio padrão interno.

O sandbox é apenas um resultado marginal, positivo mas fraco: Sharpe 0.25 (CI [-0.53, 1.09] abrange zero), win_rate 0.35, profit_factor 1.10, information_ratio -0.58 vs. buy-hold, e max_drawdown 37%. avg_trade_return_pct 0.44% ultrapassa o piso de taxa e o edge está distribuído entre os regimes (calmo/normal/estressado todos positivos), então o mecanismo não está obviamente quebrado, mas o edge ajustado ao risco é fraco e o otimizador precisará encontrar uma região de parâmetros genuinamente robusta em vez de ajustar a amostra de 565 trades. Vale a pena observar de perto o walk-forward OOS; momentum com filtro de convicção em um único altcoin a 4H apresenta um risco real de overfitting.

Amostra confiável: 565 trades ao longo de 6.0 anos (metrics_reliable=true) — suficiente para uma análise de sensibilidade/walk-forward significativa.

avg_trade_return_pct 0.44% ultrapassa confortavelmente o piso de taxa da Binance 0.15% USD-M; a comissão representa apenas 3.41% do bruto, então o edge se sustenta ABOVE os custos de negociação (não é uma morte por margem de taxas).

Os trades correspondem ao mecanismo hipotetizado: momentum com filtro de convicção equilibrado 302 long / 263 short, exposição 31% (não um passeio de beta sempre-dentro), positivo nos três regimes de volatilidade.

Sem assinatura de artefato: total_return 41% é realizado (end_unrealized_pct 7.7%), Sharpe calculado a partir da curva de patrimônio mark-to-market, plausível, não implausível.

Edge ajustado ao risco fraco: Sharpe 0.25 com CI [-0.58, 1.07] abrangendo zero, profit_factor 1.08, win_rate 0.345.

information_ratio negativo (-0.58) vs. buy-hold e drawdown máximo 36.8%; anos de perda em 2020/2021 e 2026 YTD.

Momentum com filtro de convicção de um único altcoin a 4H carrega um risco real de overfitting (preocupação de edge QA) — o otimizador precisa encontrar uma região de parâmetros genuinamente robusta em vez de ajustar a amostra de 565 trades.

Amostra confiável de 556 trades / 6 anos; avg_trade_return_pct 0.53% ultrapassa o piso de taxa da Binance 0.15% USD-M, então isso NOT é uma morte por margem de taxas (comissão representa apenas 3.53% do bruto).

O holdout é tecnicamente positivo (Sharpe 0.78 em 88 trades) e a otimização de fato reduziu o drawdown (36.8% -> 23.1%) e aumentou o Sortino.

Walk-forward is_overfitted=TRUE: o Sharpe in-sample 1.218 colapsa para out-of-sample 0.091, com Sharpes por janela OOS -0.183 / -0.722 / +1.177 (dois de três negativos) — o edge não generaliza, ele ajustou ruído.

PBO 0.6693 > 0.5 — a seleção de parâmetros é mais provavelmente overfitting do que não (HARD gate).

Sharpe deflacionado 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] abrange zero, e NOT sobrevive ao FDR em nível de programa (mantém 3 de 238) — o Sharpe selecionado é indistinguível de ruído do tipo best-of-N ao longo de 225 tentativas.

A análise de sensibilidade encontrou parâmetros de precipício 7 (volume_ma, vol_window, entry_thresh, mom_lookback, stop_loss_pct, vol_surge_mult, take_profit_pct) — a configuração está no fio da navalha, o oposto de uma região robusta.

A previsão pré-registrada atendeu apenas 2 de 6 (não atingiu OOS Sharpe 1.1, PF 1.35, win_rate 0.42, DD 20%).

O 'pass' do holdout se apoia nos parâmetros overfitted e sua razão 8.58 vs WF-OOS 0.09 só é alta porque o WF-OOS está próximo de zero, não porque o holdout é forte.

Benjamini-Hochberg com q=0.10 sobre 238 candidatos do programa mantém 3. Um candidato que não sobrevive aqui não é distinguível do próprio ruído do programa, por mais boas que pareçam suas estatísticas individuais.

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AvaxConvictionGatedMomentumLS filtrava momentum de 4H AVAX por surto de volume e localização direcional do fechamento, assumindo posições long e short equilibradas. Seu backtest base era viável em termos de custos — retorno médio por trade de 0.53% ao longo de 565 trades — então o revisor o enviou para otimização, mas os números eram fracos: Sharpe 0.25 subindo apenas para 0.31, com um intervalo de confiança que abrange zero. A otimização expôs a estratégia como overfitted: o Sharpe in-sample de 1.22 colapsou para 0.09 out-of-sample, PBO era 0.67, o Sharpe deflacionado foi 0.007, e sete parâmetros estavam em precipícios. O analista abandonou a estratégia como morte por overfitting / falta de generalização — parte de uma família de momentum de nome único AVAX que falha repetidamente, onde o backtest base é o teto e a iteração só volta a ajustar ruído.

Um edge por trade acima do piso de taxa não é suficiente — quando o Sharpe in-sample colapsa out-of-sample e a configuração está sobre precipícios de parâmetros, o edge é ruído do tipo best-of-N, e reaplicar a mesma receita de momentum de nome único a um novo horizonte só resulta em overfitting novamente.

O analista abandonou a estratégia após a otimização em dois gates HARD inegociáveis: walk-forward is_overfitted=TRUE (Sharpe in-sample 1.218 colapsando para OOS 0.091, dois de três janelas negativas) e PBO 0.669 > 0.5, com Sharpe deflacionado 0.0072, um resultado não significativo que falha no FDR em nível de programa, e 7 parâmetros de precipício na sensibilidade.

Uma estratégia de momentum long-short de 4H AVAXUSDT que escalava um z-score de momentum normalizado por dois filtros de convicção contínuos — um fator de surto de volume e um fator direcional de localização do fechamento — entrando apenas quando o momentum era forte, respaldado por volume, e fechava na direção do movimento.

O backtest base ao longo de 6 anos (565 trades, 302 long / 263 short) retornou 41.1% com Sharpe 0.25 (CI [-0.58, 1.07]), profit factor 1.08, taxa de acerto 34.5% e drawdown máximo de 36.8%; a otimização melhorou modestamente para Sharpe 0.31, profit factor 1.12 e drawdown de 23.1%, com avg_trade_return_pct 0.53% ultrapassando o piso de taxa de 0.15%.