AvaxConvictionGatedMomentumLS

AVAX İnanç Kapılı (Conviction-Gated) Momentum, Long-Short (AVAXUSDT.BINANCE, 4H — STRONGER filtresi: hacim artışı AND yönlü kapanış-konumu)

Hipotezin daha güçlü inanç kapısını, çok nadir tetiklenecek sert bir AND-bağlaç (conjunction) haline getirmeden uyguluyor (bilinen bir sıfır-işlem başarısızlık modu): hacim artışı ve yönlü kapanış konumu, momentum z-skoru üzerinde çarpımsal, sürekli inanç faktörleri olarak devreye giriyor, dolayısıyla sinyal her bar değişiyor, ancak giriş eşiğini yalnızca momentum güçlü AND bar hacim tarafından desteklenmiş AND hareket yönüne doğru kapanmışsa aşıyor. Kaldıraçsız long+short, MARGIN bir borsa gerektirir, dolayısıyla BINANCE USD-M belirtildiği gibi korunuyor (kaldıraç 1.0, nominal sınırda referans veriliyor). Kataloğun 13,037 AVAXUSDT 4H barları üzerinde tam sinyalin çevrimdışı bir tekrar oynatması (replay), giriş-eşiği 0.9-1.2 ve stop/TP komşuluğu genelinde ~0.10% gidiş-dönüş taker maliyeti netinde pozitif işlem-başına beklenti ile ~6 yıl üzerinde ~530-600 işlem verir (~90-100/yıl, ortalama tutma süresi ~12 bar), dolayısıyla tasarım bir parametre uçurumunda oturmuyor ve komisyon eşiğini aşıyor.

Overfit / genelleşmeme ölümü, NOT bir komisyon-kenarı (fee-edge) ölümü değil (işlem başına getiri 0.53% eşiği aşıyor). Feragat edilemeyen iki HARD eşiği başarısız oluyor: walk-forward is_overfitted=TRUE (IS Sharpe 1.218 -> OOS 0.091, pencere-bazlı OOS -0.18/-0.72/+1.18 ile, yani üçte ikisi negatif) ve PBO 0.6693 > 0.5 (seçimin overfit olma olasılığı olmama olasılığından yüksek). Sağlamlık analizi, seçilen Sharpe'ın 225 deneme üzerinde en-iyi-N-arasından gürültü olduğunu doğruluyor: deflated_sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] sıfırın etrafında dağılmış ve program-düzeyi FDR testinden geçemiyor (238 arasından 3'ini koruyor, candidate_p 0.993). Duyarlılık analizi 7 uçurum parametresini işaretledi, dolayısıyla ayarlanabilecek sağlam bir parametre bölgesi yok — iterasyon sadece gürültüyü tekrar eğri-uydurabilir. Overfit-karşı-ölü-önerme kuralına göre, yüksek-IS/OOS-çöküşü ABANDON revize etme değil demektir: bu AVAX tek-isimli momentum ailesi zaten tekrar tekrar öldü (AVAX çift-TF momentum-birleşimi -> fee_edge; AVAX günlük çift-EMA trend -> overfit x3 iterasyon; AVAX funding-kapılı momentum -> overfit; AVAX Keltner kırılması -> overfit), dolayısıyla aynı inanç-kapılı momentum reçetesini başka bir zaman ufkuna/enstrümana yönlendirmek yine sadece overfit ile sonuçlanır. Bu tek-isimli trend/momentum klon tuzağıdır (L90): ADA-kazanan seviyesinin altında, temel backtest (Sharpe 0.31, PF 1.12) tavandır ve deflasyon onu sadece düşürür. Başarısızlık kalıbı: overfit / genelleşmeme.

Binance USD-M vadeli işlemlerinde AVAXUSDT 4H long-short momentum. Her bar, volatiliteye göre normalize edilmiş bir 12-barlık momentum z-skoru hesaplar ve bunu iki sürekli inanç (conviction) faktörüyle ölçekler: bir hacim-artışı faktörü (bar hacmi / 20-bar ortalama hacim, bir 1.3x artış referansına bölünmüş, 2.5 ile sınırlanmış) ve bir yönlü kapanış-konumu faktörü (kapanışın momentum işaretiyle uyuşan bar uç noktasına ne kadar yakın olduğu). Ürün sinyaldir; |sinyal| > 1.0 bir long (pozitif) veya short (negatif) açar. Çıkışlar, borsa tarafından yönetilen bracket bacakları (5% stop / 12% take-profit, bar-içi tetiklenen) artı sinyal çıkışlarıdır: momentum azalması/dönüşü (z, pozisyona karşı +-0.25 değerini geri geçtiğinde) veya bir 30-bar (5-gün) zaman stopu. Boyutlandırma risk bazlıdır: nominal = özkaynak * 1.2% / 5% stop (~0.24x özkaynak), özkaynağın 60% ile sınırlanmış.

Eğer temel, kendi warmup hesaplamasına dayanıyorsa, override'ın dikkate alındığından emin olun veya gereksinimi belgelenmiş parametre yoluna katın.

min_bars_required() bir temel çerçeve (framework) metodunu geçersiz kılıyor (override); statik analiz base_shadow olarak işaretledi. Bu kasıtlı görünüyor (warmup'ı ayarlamak için kullanılıyor) ve değer deque boyutlandırmasıyla eşleşiyor, dolayısıyla bir kusur değil, ancak temel şablonun bu override'ı kendi dahili varsayılanı yerine warmup gating için gerçekten kullandığını doğrulayın.

Sandbox sadece sınırda, pozitif ama zayıf bir sonuçtur: Sharpe 0.25 (CI [-0.53, 1.09] sıfırın etrafında dağılmış), win_rate 0.35, profit_factor 1.10, buy-hold'a karşı information_ratio -0.58 ve max_drawdown 37%. avg_trade_return_pct 0.44% komisyon eşiğini aşıyor ve kenar (edge) rejimler boyunca dağılmış durumda (sakin/normal/stresli hepsi pozitif), dolayısıyla mekanizma açıkça bozuk değil, ancak risk-ayarlı kenar zayıf ve optimizasyoncunun 565-işlem örneklemine eğri uydurmak yerine gerçekten sağlam bir parametre bölgesi bulması gerekecek. Walk-forward OOS değerini yakından izlemeye değer; tek bir alt-coin üzerinde 4H'de inanç-kapılı momentum gerçek bir overfit riski taşıyor.

Güvenilir örneklem: 6.0 yıl üzerinde 565 işlem (metrics_reliable=true) — anlamlı duyarlılık/walk-forward analizi için yeterli.

avg_trade_return_pct 0.44% 0.15% Binance USD-M komisyon eşiğini rahatça aşıyor; komisyon brütün sadece 3.41% kadarı, dolayısıyla kenar (edge) işlem maliyetlerinin ABOVE (komisyon-kenarı ölümü değil).

İşlemler hipotez edilen mekanizmayla eşleşiyor: dengeli 302 long / 263 short inanç kapılı (conviction-gated) momentum, 31% maruziyet (her zaman içeride olan bir beta biniş değil), üç volatilite rejiminde de pozitif.

Artefakt imzası yok: total_return 41% gerçekleşmiş durumda (end_unrealized_pct 7.7%), Sharpe mtm equity eğrisinden hesaplanmış, gerçekçi, gerçek dışı değil.

Zayıf risk-ayarlı kenar: Sharpe 0.25, CI [-0.58, 1.07] sıfırın etrafında dağılmış, profit_factor 1.08, win_rate 0.345.

Buy-hold'a karşı negatif information_ratio (-0.58) ve 36.8% maksimum düşüş; 2020/2021 ve 2026 yıllarında kayıp YTD.

Tek-alt-coin 4H inanç-kapılı momentum gerçek bir overfit riski taşıyor (QA kenar endişesi) — optimizasyoncunun 565-işlem örneklemine eğri uydurmak yerine gerçekten sağlam bir parametre bölgesi bulması gerekiyor.

Güvenilir 556-işlem / 6-yıl örneklem; avg_trade_return_pct 0.53% 0.15% Binance USD-M komisyon eşiğini aşıyor, dolayısıyla bu NOT bir komisyon-kenarı (fee-edge) ölümü değil (komisyon brütün sadece 3.53% kadarı).

Holdout teknik olarak pozitif (88 işlem üzerinde Sharpe 0.78) ve optimizasyon düşüşü (36.8% -> 23.1%) gerçekten azalttı ve Sortino'yu yükseltti.

Walk-forward is_overfitted=TRUE: örnek-içi (in-sample) Sharpe 1.218 örnek-dışı (out-of-sample) 0.091 değerine çöküyor, pencere-bazlı OOS Sharpe değerleri -0.183 / -0.722 / +1.177 (üçte ikisi negatif) — kenar (edge) genelleşmiyor, gürültüye uydurulmuş (fit).

PBO 0.6693 > 0.5 — parametre seçiminin overfit olma olasılığı olmama olasılığından daha yüksek (HARD eşiği).

Deflate edilmiş Sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] sıfırın etrafında dağılmış ve program-düzeyi FDR testinden NOT geçmiyor (238 arasından 3'ini koruyor) — seçilen Sharpe, 225 deneme üzerinde en-iyi-N-arasından gürültüden ayırt edilemez.

Duyarlılık analizi 7 uçurum (cliff) parametrelerini buldu (volume_ma, vol_window, entry_thresh, mom_lookback, stop_loss_pct, vol_surge_mult, take_profit_pct) — konfigürasyon bıçak sırtında duruyor, sağlam (robust) bir bölgenin tam tersi.

Önceden kaydedilmiş tahmin 6 üzerinden sadece 2 kadarını karşıladı (kaçırılan: OOS Sharpe 1.1, PF 1.35, win_rate 0.42, DD 20%).

Holdout 'pass' sonucu overfit parametrelere dayanıyor ve 8.58 ile WF-OOS 0.09 oranının yüksek olmasının nedeni WF-OOS değerinin sıfıra yakın olmasıdır, holdout'un güçlü olması değil.

q=0.10 ile Benjamini-Hochberg, 238 program adayı üzerinden 3 koruyor. Bireysel istatistikleri ne kadar iyi görünse de burada hayatta kalamayan bir aday, programın kendi gürültüsünden ayırt edilemez.

AvaxConvictionGatedMomentumLS-3570323b98

AvaxConvictionGatedMomentumLS, 4H AVAX momentumunu hacim artışı ve yönlü kapanış-konumuna göre kapıyarak dengeli long ve short pozisyonlar alıyordu. Temel backtest'i maliyet açısından uygulanabilirdi — 565 işlem üzerinden 0.53% işlem başına ortalama getiri — bu yüzden inceleyen kişi onu optimizasyona gönderdi, ancak rakamlar zayıftı: Sharpe 0.25 sadece 0.31 değerine yükseliyordu, güven aralığı sıfırın etrafında dağılmış durumdaydı. Optimizasyon stratejinin overfit olduğunu ortaya çıkardı: 1.22 örnek-içi Sharpe değeri örnek-dışında 0.09 değerine çöktü, PBO değeri 0.67 idi, deflate edilmiş Sharpe 0.007 idi ve yedi parametre uçurumların (cliff) üzerinde duruyordu. Analist bunu overfit / genelleşmeme ölümü olarak terk etti — temel backtest'in tavan olduğu ve iterasyonun sadece gürültüyü tekrar eğri-uydurduğu, tekrar tekrar başarısız olan tek-isimli AVAX momentum ailesinin bir parçası.

Komisyon eşiğinin üzerinde işlem başına bir kenar (edge) yeterli değildir — örnek-içi Sharpe örnek-dışında çöktüğünde ve konfigürasyon parametre uçurumlarında durduğunda, kenar en-iyi-N-arasından gürültüdür ve aynı tek-isimli momentum reçetesini yeni bir zaman ufkuna yönlendirmek yine sadece overfit ile sonuçlanır.

Analist, optimizasyon sonrasında feragat edilemeyen iki HARD eşiği üzerinden bunu terk etti: walk-forward is_overfitted=TRUE (örnek-içi Sharpe 1.218 değerinin OOS 0.091 değerine çökmesi, üç pencereden ikisi negatif) ve PBO 0.669 > 0.5, deflate edilmiş Sharpe 0.0072 ile, program-düzeyi FDR testini geçemeyen anlamsız bir sonuç ve 7 duyarlılık uçurumu parametresi.

Normalize edilmiş bir momentum z-skorunu iki sürekli inanç (conviction) kapısıyla — bir hacim artışı faktörü ve yönlü kapanış-konumu faktörü — ölçekleyen, sadece momentum güçlü, hacim tarafından desteklenmiş ve hareket yönünde kapandığında pozisyon açan long-short 4H AVAXUSDT momentum stratejisi.

6 yıllık (565 işlem, 302 long / 263 short) temel backtest, Sharpe 0.25 (CI [-0.58, 1.07]), kâr faktörü 1.08, kazanma oranı 34.5% ve 36.8% maksimum düşüş (drawdown) ile 41.1% getiri sağladı; optimizasyon bunu Sharpe 0.31, kâr faktörü 1.12 ve 23.1% düşüşe hafifçe iyileştirdi, avg_trade_return_pct 0.53% 0.15% komisyon eşiğini aşıyor.