AvaxConvictionGatedMomentumLS

AVAX Momentum с фильтром уверенности, лонг-шорт (AVAXUSDT.BINANCE, 4H — фильтр STRONGER: всплеск объёма AND направленное расположение закрытия)

Реализует более строгий фильтр уверенности из гипотезы, не превращая его в жёсткую конъюнкцию AND, которая срабатывала бы слишком редко (известный сценарий провала с нулевым числом сделок): всплеск объёма и направленное расположение закрытия входят как мультипликативные непрерывные факторы уверенности на z-score моментума, так что сигнал меняется на каждом баре, но порог входа пересекается только тогда, когда моментум сильный, AND бар подтверждён объёмом, AND закрытие произошло в направлении движения. Лонг+шорт без плеча требует площадки MARGIN, поэтому BINANCE USD-M сохраняется как указано (плечо 1.0, упоминается в ограничении номинала). Оффлайн-реплей точного сигнала на барах каталога 13,037 AVAXUSDT 4H даёт ~530-600 сделок за ~6 лет (~90-100/год, средняя длительность удержания ~12 баров) с положительным ожиданием на сделку за вычетом ~0.10% round-trip тейкерской комиссии в окрестности порога входа 0.9-1.2 и стоп/TP, так что конструкция не находится на «обрыве» параметра и превышает порог комиссии.

Гибель из-за переобучения / отсутствия обобщаемости, NOT не гибель из-за комиссий (доходность на сделку 0.53% превышает порог). Не проходят два обязательных фильтра HARD: walk-forward is_overfitted=TRUE (Sharpe IS 1.218 -> OOS 0.091, при этом Sharpe по окнам OOS -0.18/-0.72/+1.18, т.е. два из трёх отрицательные) и PBO 0.6693 > 0.5 (выбор, вероятнее всего, переобучение). Проверка устойчивости подтверждает, что выбранный Sharpe — это шум типа «лучший из N» по 225 попыткам: deflated_sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] охватывает ноль, и стратегия не проходит проверку FDR на уровне программы (сохраняет 3 из 238, candidate_p 0.993). Анализ чувствительности выявил параметры-«обрывы» 7, поэтому устойчивой области параметров для настройки не существует — итерации могут лишь снова подстроиться под шум. Согласно правилу «переобучение против опровержения гипотезы», обрушение high-IS/OOS означает ABANDON, а не пересмотр: это семейство моментум-стратегий для одного AVAX инструмента уже неоднократно погибало (AVAX двойной TF momentum-confluence -> fee_edge; AVAX дневной двойной EMA trend -> переобучение за 3 итераций; AVAX funding-gated momentum -> переобучение; AVAX Keltner breakout -> переобучение), поэтому повторное применение того же рецепта конвикшн-моментума к другому горизонту/инструменту лишь снова приведёт к переобучению. Это ловушка клонов трендовых/моментум-стратегий для одного инструмента (L90): ниже уровня ADA-победителя базовый бэктест (Sharpe 0.31, PF 1.12) является потолком, а дефляция только его понижает. Паттерн провала: переобучение / отсутствие обобщаемости.

AVAXUSDT 4H лонг-шорт моментум на фьючерсах Binance USD-M. На каждом баре рассчитывается нормализованный по волатильности z-score моментума за 12 баров, который масштабируется двумя непрерывными факторами уверенности: фактором всплеска объёма (объём бара / среднему объёму за 20 баров, делённому на референсный всплеск 1.3x, с ограничением 2.5) и фактором направленного расположения закрытия (насколько близко закрытие находится к экстремуму бара, совпадающему со знаком моментума). Произведение этих факторов является сигналом; при |сигнал| > 1.0 открывается лонг (положительное значение) или шорт (отрицательное). Выходы управляются брекет-ордерами на бирже (5% стоп / 12% тейк-профит, срабатывающие внутри бара), а также сигнальными выходами: затуханием/разворотом моментума (z пересекает обратно +-0.25 против позиции) или тайм-стопом на 30 баров (5 дней). Размер позиции определяется на основе риска: номинал = equity * 1.2% / стоп 5% (~0.24x equity), с ограничением 60% от equity.

Если базовый класс полагается на собственный расчёт warmup, необходимо убедиться, что переопределение учитывается, либо включить это требование в задокументированный путь параметров.

min_bars_required() переопределяет базовый метод фреймворка; статический анализ отметил base_shadow. Похоже, это сделано намеренно (используется для установки warmup), и значение соответствует размеру deque, так что это не дефект, но следует убедиться, что базовый шаблон действительно использует это переопределение для контроля warmup, а не свой собственный внутренний default.

Sandbox-результат лишь маргинально положительный, но слабый: Sharpe 0.25 (CI [-0.53, 1.09] охватывает ноль), win_rate 0.35, profit_factor 1.10, information_ratio -0.58 против buy-hold, и max_drawdown 37%. avg_trade_return_pct 0.44% превышает порог комиссии, и edge распределён по всем режимам (спокойный/нормальный/стрессовый — все положительны), так что механизм явно не сломан, но риск-скорректированный edge тонкий, и оптимизатору потребуется найти действительно устойчивую область параметров, а не подгонять кривую под выборку из 565 сделок. Стоит внимательно следить за OOS на walk-forward; конвикшн-моментум на одном альткоине на 4H несёт реальный риск переобучения.

Надёжная выборка: 565 сделок за 6.0 лет (metrics_reliable=true) — достаточно для содержательного анализа чувствительности/walk-forward.

avg_trade_return_pct 0.44% с запасом превышает порог комиссий 0.15% на Binance USD-M; комиссия составляет лишь 3.41% от валовой прибыли, поэтому преимущество находится ABOVE торговых издержек (комиссии не уничтожают преимущество).

Сделки соответствуют предполагаемому механизму: сбалансированный 302 лонг / 263 шорт моментум с фильтром уверенности, 31% экспозиция (а не постоянная бета-экспозиция), положительный результат во всех трёх режимах волатильности.

Признаков артефакта нет: total_return 41% реализован (end_unrealized_pct 7.7%), Sharpe рассчитан по кривой эквити mtm, результат правдоподобен, а не неправдоподобен.

Тонкий риск-скорректированный edge: Sharpe 0.25 при CI [-0.58, 1.07], охватывающем ноль, profit_factor 1.08, win_rate 0.345.

Отрицательный information_ratio (-0.58) относительно buy-hold и 36.8% максимальная просадка; убыточные годы: 2020/2021 и 2026 YTD.

Конвикшн-моментум для одного альткоина на 4H несёт реальный риск переобучения (проблема edge QA) — оптимизатору необходимо найти действительно устойчивую область параметров, а не подгонять кривую под выборку из 565 сделок.

Надёжная выборка: 556 сделок / 6 лет; avg_trade_return_pct 0.53% превышает порог комиссии Binance 0.15% USD-M, так что это NOT не случай гибели из-за комиссий (комиссия составляет всего 3.53% от валовой прибыли).

Holdout технически положительный (Sharpe 0.78 на 88 сделках), и оптимизация действительно снизила просадку (36.8% -> 23.1%) и повысила Sortino.

Walk-forward is_overfitted=TRUE: Sharpe на in-sample 1.218 обрушивается до out-of-sample 0.091, при этом Sharpe по отдельным окнам OOS составляют -0.183 / -0.722 / +1.177 (два из трёх отрицательные) — edge не обобщается, он подстроился под шум.

PBO 0.6693 > 0.5 — выбор параметров, вероятнее всего, является переобучением (фильтр HARD).

Deflated Sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] охватывает ноль, и стратегия NOT не проходит проверку FDR на уровне программы (сохраняет 3 из 238) — выбранный Sharpe неотличим от шума типа «лучший из N» по 225 попыткам.

Анализ чувствительности выявил параметры-«обрывы» (volume_ma, vol_window, entry_thresh, mom_lookback, stop_loss_pct, vol_surge_mult, take_profit_pct) для 7 — конфигурация находится на грани ножа, что является противоположностью устойчивой области.

Предварительно зарегистрированный прогноз выполнен лишь по 2 из 6 (не выполнено: Sharpe OOS 1.1, PF 1.35, win_rate 0.42, DD 20%).

Прохождение holdout-теста ('pass') держится на переобученных параметрах, и его отношение 8.58 к WF-OOS 0.09 высокое только потому, что WF-OOS близок к нулю, а не потому, что holdout действительно сильный.

Метод Бенджамини-Хохберга при q=0.10 по 238 кандидатам программы сохраняет 3. Кандидат, не проходящий этот тест, неотличим от собственного шума программы, какими бы хорошими ни выглядели его индивидуальные статистики.

AvaxConvictionGatedMomentumLS-3570323b98

AvaxConvictionGatedMomentumLS фильтровала моментум 4H AVAX по всплеску объёма и направленному расположению закрытия, занимая сбалансированные лонг- и шорт-позиции. Её базовый бэктест был жизнеспособен с точки зрения издержек — 0.53% средняя доходность на сделку за 565 сделок, — поэтому рецензент отправил её на оптимизацию, но показатели оказались слабыми: Sharpe 0.25 вырос лишь до 0.31, а доверительный интервал охватывал ноль. Оптимизация выявила переобучение стратегии: in-sample Sharpe 1.22 обрушился до 0.09 out-of-sample, PBO составил 0.67, deflated Sharpe составил 0.007, а семь параметров оказались на «обрывах». Аналитик отказался от стратегии, признав её гибель из-за переобучения / отсутствия обобщаемости — часть неоднократно проваливающегося семейства моментум-стратегий для одного AVAX, где базовый бэктест является потолком, а итерации лишь снова подстраиваются под шум.

Одного лишь превышения порога комиссии на сделку недостаточно — когда in-sample Sharpe обрушивается out-of-sample, а конфигурация находится на «обрывах» параметров, edge является шумом типа «лучший из N», и повторное применение того же рецепта моментума для одного инструмента к новому горизонту лишь снова приводит к переобучению.

Аналитик отказался от стратегии после оптимизации из-за двух обязательных фильтров HARD: walk-forward is_overfitted=TRUE (in-sample Sharpe 1.218 обрушивается до OOS 0.091, два из трёх окон отрицательные) и PBO 0.669 > 0.5, при deflated Sharpe 0.0072, незначимом результате, не проходящем проверку FDR на уровне программы, и 7 параметрах-«обрывах» в анализе чувствительности.

Лонг-шорт стратегия моментума на 4H AVAXUSDT, которая масштабировала нормализованный z-score моментума с помощью двух непрерывных фильтров уверенности — фактора всплеска объёма и фактора направленного расположения закрытия — входя в позицию только тогда, когда моментум был сильным, подтверждённым объёмом и закрытие происходило в направлении движения.

Базовый бэктест за 6 лет (565 сделок, 302 лонг / 263 шорт) дал 41.1% при Sharpe 0.25 (CI [-0.58, 1.07]), profit factor 1.08, win rate 34.5% и максимальной просадке 36.8%; оптимизация немного улучшила показатели до Sharpe 0.31, profit factor 1.12 и просадки 23.1%, при этом avg_trade_return_pct 0.53% превышает порог комиссии 0.15%.