AvaxConvictionGatedMomentumLS

AVAX Momentum Bramkowany Przekonaniem, Long-Short (AVAXUSDT.BINANCE, 4H — filtr STRONGER: wzrost wolumenu AND lokalizacja zamknięcia kierunkowego)

Wdraża silniejszą bramkę przekonania z hipotezy, nie zamieniając jej w twardą koniunkcję AND, która uruchamiałaby się zbyt rzadko (znany tryb awarii zerowej liczby transakcji): wzrost wolumenu i lokalizacja zamknięcia kierunkowego wchodzą jako multiplikatywne, ciągłe czynniki przekonania nakładane na wynik z-score momentum, więc sygnał zmienia się w każdej świecy, przekraczając próg wejścia tylko wtedy, gdy momentum było silne, AND świeca była poparta wolumenem, AND zamknięcie nastąpiło w kierunku ruchu. Long+short bez dźwigni wymaga giełdy MARGIN, więc BINANCE USD-M pozostaje zgodnie ze specyfikacją (dźwignia 1.0, wskazana w ograniczeniu wartości nominalnej). Offline'owe odtworzenie dokładnego sygnału na świecach 13,037 AVAXUSDT 4H z katalogu daje ~530-600 transakcji na przestrzeni ~6 lat (~90-100/rok, średni czas trzymania pozycji ~12 świec) z dodatnią oczekiwaną wartością na transakcję po odjęciu ~0.10% kosztu taker za pełny obrót (round-trip) w sąsiedztwie progu wejścia 0.9-1.2 oraz stop/TP, więc projekt nie balansuje na krawędzi parametru i przekracza próg opłat.

Śmierć z powodu przeuczenia / braku generalizacji, NOT śmierć z powodu przewagi zjadanej przez opłaty (zwrot na transakcję 0.53% przekracza próg). Dwie niepodlegające zwolnieniu bramki HARD zawodzą: walk-forward is_overfitted=TRUE (Sharpe IS 1.218 -> OOS 0.091, przy Sharpe'ach dla poszczególnych okien OOS -0.18/-0.72/+1.18, tj. dwa z trzech ujemne) oraz PBO 0.6693 > 0.5 (wybór bardziej prawdopodobnie niż nie jest przeuczeniem). Analiza odporności potwierdza, że wybrany Sharpe jest szumem typu best-of-N na 225 próbach: deflated_sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] obejmuje zero, a strategia nie przechodzi testu FDR na poziomie programu (zachowuje 3 z 238, candidate_p 0.993). Analiza wrażliwości wykazała 7 parametrów krytycznych (cliff), więc nie ma odpornego regionu parametrów, do którego można by dążyć — iteracja może jedynie ponownie dopasować się do szumu. Zgodnie z zasadą overfit-vs-dead-premise, wysoki spadek IS/OOS oznacza ABANDON braku rewizji: ta rodzina strategii momentum dla pojedynczych instrumentów AVAX już wielokrotnie zawiodła (AVAX dual-TF zbieżność momentum -> fee_edge; AVAX dzienny dual-EMA trend -> overfit x3 iteracji; AVAX momentum bramkowane fundingiem -> overfit; AVAX wybicie Keltnera -> overfit), więc ponowne skierowanie tej samej receptury momentum bramkowanego przekonaniem na inny horyzont/instrument po prostu ponownie się przeucza. To jest pułapka klonowania trendu/momentum dla pojedynczych instrumentów (L90): poniżej poziomu zwycięzców ADA, bazowy backtest (Sharpe 0.31, PF 1.12) stanowi sufit, a deflacja może go jedynie obniżyć. Wzorzec niepowodzenia: przeuczenie / brak generalizacji.

AVAXUSDT momentum long-short 4H na kontraktach futures USD-M na Binance. Każda świeca oblicza znormalizowany pod względem zmienności wynik z-score momentum z 12 świec i skaluje go dwoma ciągłymi czynnikami przekonania: czynnikiem wzrostu wolumenu (wolumen świecy / średni wolumen z 20 świec, podzielony przez wartość referencyjną wzrostu 1.3x, ograniczony do 2.5) oraz czynnikiem lokalizacji zamknięcia kierunkowego (jak daleko zamknięcie znajduje się w kierunku ekstremum świecy zgodnego ze znakiem momentum). Iloczyn stanowi sygnał; |sygnał| > 1.0 otwiera pozycję długą (dodatni) lub krótką (ujemny). Wyjścia to zarządzane przez giełdę nogi bracket (5% stop / 12% take-profit, uruchamiane wewnątrz świecy) oraz wyjścia sygnałowe: zanik/odwrócenie momentum (z przekracza z powrotem +-0.25 przeciw pozycji) lub stop czasowy 30 świec (5 dni). Wielkość pozycji jest oparta na ryzyku: wartość nominalna = equity * 1.2% / stop 5% (~0.24x equity), ograniczona do 60% equity.

Jeśli baza polega na własnym rozliczaniu rozgrzewki (warmup), upewnij się, że nadpisanie jest respektowane, lub włącz ten wymóg do udokumentowanej ścieżki parametrów.

min_bars_required() nadpisuje metodę bazowego frameworka; analiza statyczna oznaczyła base_shadow. Wygląda to na celowe działanie (używane do ustawienia rozgrzewki/warmup), a wartość odpowiada rozmiarowi kolejki deque, więc nie jest to defekt, ale należy potwierdzić, że bazowy szablon rzeczywiście korzysta z tego nadpisania do bramkowania warmupu, a nie z własnej wewnętrznej wartości domyślnej.

Sandbox to jedynie marginalny, dodatni, ale słaby wynik: Sharpe 0.25 (CI [-0.53, 1.09] obejmuje zero), win_rate 0.35, profit_factor 1.10, information_ratio -0.58 względem buy-hold, oraz max_drawdown 37%. avg_trade_return_pct 0.44% przekracza próg opłat, a przewaga jest rozłożona na wszystkie reżimy (spokojny/normalny/stresowy — wszystkie dodatnie), więc mechanizm nie jest wyraźnie zepsuty, ale przewaga skorygowana o ryzyko jest niewielka i optymalizator będzie musiał znaleźć naprawdę odporny region parametrów, zamiast dopasowywać się (curve-fit) do próby 565 transakcji. Warto uważnie obserwować walk-forward OOS; momentum bramkowane przekonaniem na pojedynczym altcoinie w interwale 4H niesie ze sobą realne ryzyko przeuczenia.

Wiarygodna próba: 565 transakcji na przestrzeni 6.0 lat (metrics_reliable=true) — wystarczająco dużo dla znaczącej analizy wrażliwości/walk-forward.

avg_trade_return_pct 0.44% wyraźnie przekracza próg opłat 0.15% Binance USD-M; prowizja stanowi jedynie 3.41% wartości brutto, więc przewaga znajduje się ABOVE kosztów transakcyjnych (nie jest to śmierć z powodu przewagi zjadanej przez opłaty).

Transakcje odpowiadają hipotetycznemu mechanizmowi: zbalansowane momentum bramkowane przekonaniem 302 long / 263 short, ekspozycja 31% (a nie stała jazda na becie), dodatnie we wszystkich trzech reżimach zmienności.

Brak sygnatury artefaktu: total_return 41% jest zrealizowany (end_unrealized_pct 7.7%), Sharpe z krzywej kapitału mtm, wiarygodny, a nie nieprawdopodobny.

Niewielka przewaga skorygowana o ryzyko: Sharpe 0.25 z CI [-0.58, 1.07] obejmującym zero, profit_factor 1.08, win_rate 0.345.

Ujemny information_ratio (-0.58) względem buy-hold oraz maksymalny drawdown 36.8%; lata stratne w 2020/2021 oraz 2026 YTD.

Momentum bramkowane przekonaniem na pojedynczym altcoinie w interwale 4H niesie realne ryzyko przeuczenia (obawa dotycząca przewagi QA) — optymalizator musi znaleźć naprawdę odporny region parametrów, zamiast dopasowywać się (curve-fit) do próby 565 transakcji.

Wiarygodna próba 556 transakcji / 6 lat; avg_trade_return_pct 0.53% przekracza próg opłat 0.15% Binance USD-M, więc jest to NOT śmierć z powodu przewagi zjadanej przez opłaty (prowizja stanowi tylko 3.53% wartości brutto).

Holdout jest technicznie dodatni (Sharpe 0.78 na 88 transakcjach), a optymalizacja rzeczywiście zmniejszyła drawdown (36.8% -> 23.1%) i podniosła wskaźnik Sortino.

Walk-forward is_overfitted=TRUE: Sharpe in-sample 1.218 spada do 0.091 out-of-sample, przy czym wskaźniki Sharpe'a dla poszczególnych okien OOS wynoszą -0.183 / -0.722 / +1.177 (dwa z trzech ujemne) — przewaga nie generalizuje się, dopasowała się do szumu.

PBO 0.6693 > 0.5 — wybór parametrów jest bardziej prawdopodobny niż nie jako przeuczenie (overfitting) (bramka HARD).

Deflated Sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] obejmuje zero, a strategia NOT przechodzi test FDR na poziomie programu (zachowuje 3 z 238) — wybrany Sharpe jest nieodróżnialny od szumu typu best-of-N na 225 próbach.

Analiza wrażliwości wykazała 7 parametrów krytycznych (cliff parameters) (volume_ma, vol_window, entry_thresh, mom_lookback, stop_loss_pct, vol_surge_mult, take_profit_pct) — konfiguracja balansuje na krawędzi noża, co jest przeciwieństwem odpornego (robust) regionu.

Wcześniej zarejestrowana predykcja spełniła tylko 2 z 6 (nietrafione: OOS Sharpe 1.1, PF 1.35, win_rate 0.42, DD 20%).

Wynik 'zaliczony' testu holdout opiera się na przeuczonych parametrach, a jego stosunek 8.58 do WF-OOS 0.09 jest wysoki tylko dlatego, że WF-OOS jest bliski zeru, a nie dlatego, że holdout jest silny.

Procedura Benjamini-Hochberg przy q=0.10 na 238 kandydatach programu zachowuje 3. Kandydat, który tego nie przetrwa, jest nieodróżnialny od szumu samego programu, niezależnie od tego, jak dobrze wyglądają jego indywidualne statystyki.

AvaxConvictionGatedMomentumLS-3570323b98

AvaxConvictionGatedMomentumLS bramkowała momentum 4H AVAX za pomocą wzrostu wolumenu i lokalizacji zamknięcia kierunkowego, zajmując zbalansowane pozycje long i short. Jej bazowy backtest był rentowny pod względem kosztów — 0.53% średniego zwrotu na transakcję przy 565 transakcjach — więc recenzent skierował ją do optymalizacji, ale wyniki były słabe: Sharpe 0.25 wzrastał jedynie do 0.31, przy czym przedział ufności obejmował zero. Optymalizacja ujawniła, że strategia jest przeuczona (overfit): Sharpe in-sample wynoszący 1.22 spadł do 0.09 out-of-sample, PBO wyniosło 0.67, deflated Sharpe wynosił 0.007, a siedem parametrów znajdowało się na krawędziach (cliffs). Analityk porzucił ją jako śmierć z powodu przeuczenia / braku generalizacji — część powtarzalnie zawodzącej rodziny strategii momentum dla pojedynczych instrumentów AVAX, w której bazowy backtest stanowi sufit, a iteracja jedynie ponownie dopasowuje się do szumu (curve-fit).

Przewaga na transakcję powyżej progu opłat nie wystarczy — gdy Sharpe in-sample spada out-of-sample, a konfiguracja balansuje na krawędziach parametrów, przewaga jest szumem typu best-of-N, a ponowne skierowanie tej samej receptury momentum dla pojedynczego instrumentu na nowy horyzont jedynie ponownie się przeucza.

Analityk porzucił ją po optymalizacji z powodu dwóch niepodlegających zwolnieniu bramek HARD: walk-forward is_overfitted=TRUE (Sharpe in-sample 1.218 spadający do OOS 0.091, dwa z trzech okien ujemne) oraz PBO 0.669 > 0.5, przy deflated Sharpe 0.0072, wyniku nieistotnym statystycznie, który nie przechodzi testu FDR na poziomie programu, oraz 7 parametrach krytycznych z analizy wrażliwości.

Strategia long-short typu momentum 4H AVAXUSDT, która skalowała znormalizowany wynik z-score momentum za pomocą dwóch ciągłych bramek przekonania (conviction gates) — czynnika wzrostu wolumenu i czynnika lokalizacji zamknięcia kierunkowego — wchodząc w pozycję tylko wtedy, gdy momentum było silne, poparte wolumenem i zamknięcie nastąpiło w kierunku ruchu.

Bazowy backtest na przestrzeni 6 lat (565 transakcji, 302 long / 263 short) zwrócił 41.1% przy Sharpe 0.25 (CI [-0.58, 1.07]), profit factor 1.08, win rate 34.5% oraz maksymalnym drawdownie 36.8%; optymalizacja poprawiła to umiarkowanie do Sharpe 0.31, profit factor 1.12 i drawdownu 23.1%, przy czym avg_trade_return_pct 0.53% przekracza próg opłat 0.15%.