AvaxConvictionGatedMomentumLS

AVAX Övertygelseportat Momentum, Long-Short (AVAXUSDT.BINANCE, 4H — STRONGER-filter: volymökning AND riktad closelokalisering)

Implementerar hypotesens starkare övertygelseport utan att göra den till en hård AND-konjunktion som skulle utlösas för sällan (ett känt nolltrades-misslyckandemönster): volymökning och riktad closelokalisering ingår som multiplikativa, kontinuerliga övertygelsefaktorer på momentum-z-scoren, så signalen varierar varje bar men korsar entrytröskeln endast när momentumet är starkt AND baren var volymstödd AND stängde mot rörelsens riktning. Long+short utan hävstång kräver en MARGIN-venue, så BINANCE USD-M behålls som specificerat (hävstång 1.0, refererad i notional-taket). En offline-replay av exakt signal på katalogens 13,037 AVAXUSDT 4H-barer ger ~530-600 trades över ~6 år (~90-100/år, genomsnittlig hålltid ~12 barer) med positiv förväntad avkastning per trade netto efter ~0.10% round-trip-takerkostnad över entrytröskelns 0.9-1.2 och stop/TP-grannskapet, så designen sitter inte på en parameterklippkant och klarar avgiftsgolvet.

Överanpassnings-/ickegeneraliseringsdöd, NOT en avgiftskantsdöd (avkastning per trade 0.53% klarar golvet). Två ovillkorliga HARD-gates misslyckas: walk-forward is_overfitted=TRUE (IS Sharpe 1.218 -> OOS 0.091, med Sharpe per fönster OOS -0.18/-0.72/+1.18, dvs. två av tre negativa) och PBO 0.6693 > 0.5 (urvalet är mer sannolikt än inte överanpassning). Robusthetsanalysen bekräftar att den valda Sharpen är best-of-N-brus över 225 försök: deflated_sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] spänner över noll, och den överlever inte programnivå-FDR (behåller 3 av 238, candidate_p 0.993). Känslighetsanalysen flaggade 7 klippkantsparametrar, så det finns ingen robust parameterregion att finjustera mot — iteration kan bara kurvanpassa mot bruset igen. Enligt regeln överanpassning-kontra-döda-förutsättningar är hög-IS/OOS-kollaps ABANDON inte revidera: denna AVAX-enkelnamnsmomentumfamilj har redan dött upprepade gånger (AVAX dubbel-TF momentumsammanflöde -> fee_edge; AVAX daglig dubbel-EMA trend -> överanpassning x3 iterationer; AVAX funding-grindat momentum -> överanpassning; AVAX Keltner-breakout -> överanpassning), så att peka om samma övertygelseportade momentumrecept mot en annan horisont/instrument överanpassar bara igen. Detta är enkelnamns-trend-/momentumklonfällan (L90): under ADA-vinnarnivån är basbacktestet (Sharpe 0.31, PF 1.12) taket och deflation sänker det bara. Misslyckandemönster: överanpassning / ickegeneralisering.

AVAXUSDT 4H long-short momentum på Binance USD-M-futures. Varje bar beräknar en volatilitetsnormaliserad 12-bars momentum-z-score och skalar den med två kontinuerliga övertygelsefaktorer: en volymökningsfaktor (barvolym / 20-bars medelvolym, dividerad med en 1.3x-ökningsreferens, begränsad vid 2.5) och en riktad closelokaliseringsfaktor (hur långt closen ligger mot den barextrem som stämmer överens med momentumets tecken). Produkten är signalen; |signal| > 1.0 öppnar en long (positiv) eller short (negativ). Exits sker via venue-hanterade bracketben (5% stop / 12% take-profit, som utlöses intra-bar) plus signalexits: momentumförfall/-vändning (z korsar tillbaka genom +-0.25 mot positionen) eller ett 30-bars (5-dagars) tidsstopp. Positionsstorleken är riskbaserad: notional = equity * 1.2% / 5% stop (~0.24x equity), begränsad vid 60% av equity.

Om basen förlitar sig på sin egen uppvärmningsredovisning, säkerställ att overriden respekteras eller inkorporera kravet i den dokumenterade parametervägen.

min_bars_required() åsidosätter en basramverksmetod; statisk analys flaggade base_shadow. Detta verkar avsiktligt (används för att sätta uppvärmningen) och värdet matchar dequestorleken, så det är inte en defekt, men bekräfta att basmallen faktiskt använder denna override för uppvärmningsgating i stället för sitt eget interna standardvärde.

Sandbox är bara ett marginellt, positivt men svagt resultat: Sharpe 0.25 (CI [-0.53, 1.09] spänner över noll), win_rate 0.35, profit_factor 1.10, information_ratio -0.58 mot buy-hold, och max_drawdown 37%. avg_trade_return_pct 0.44% klarar avgiftsgolvet och fördelen är spridd över regimer (lugn/normal/stressad är alla positiva), så mekanismen verkar inte uppenbart trasig, men den riskjusterade fördelen är tunn och optimeraren måste hitta en genuint robust parameterregion snarare än kurvanpassa mot 565-trades-urvalet. Värt att följa walk-forward OOS noga; övertygelseportat momentum på en enskild altcoin vid 4H har verklig överanpassningsrisk.

Tillförlitligt urval: 565 trades över 6.0 år (metrics_reliable=true) — tillräckligt för meningsfull känslighets-/walk-forward-analys.

avg_trade_return_pct 0.44% klarar 0.15% Binance USD-M avgiftsgolv med god marginal; courtage är endast 3.41% av bruttot, så fördelen ligger ABOVE handelskostnaderna (inte en avgiftskantsdöd).

Trades matchar den hypotetiska mekanismen: balanserad 302 long / 263 short övertygelseportat momentum, 31% exponering (inte en alltid-in betaresa), positiv i alla tre volatilitetsregimer.

Ingen artefaktsignatur: total_return 41% är realiserad (end_unrealized_pct 7.7%), Sharpe från mtm-equitykurvan, rimlig snarare än orimlig.

Tunn riskjusterad fördel: Sharpe 0.25 med CI [-0.58, 1.07] som spänner över noll, profit_factor 1.08, win_rate 0.345.

Negativ information_ratio (-0.58) mot buy-hold och 36.8% max drawdown; förlustår under 2020/2021 och 2026 YTD.

Enskild altcoin 4H övertygelseportat momentum bär verklig överanpassningsrisk (QA-fördelsoro) — optimeraren måste hitta en genuint robust parameterregion snarare än kurvanpassa mot 565-trades-urvalet.

Tillförlitligt 556-trades / 6-års urval; avg_trade_return_pct 0.53% klarar 0.15% Binance USD-M avgiftsgolv med god marginal, så detta är NOT inte en avgiftskantsdöd (courtage endast 3.53% av bruttot).

Holdout är tekniskt positivt (Sharpe 0.78 på 88 trades) och optimering minskade drawdown (36.8% -> 23.1%) och lyfte Sortino.

Walk-forward is_overfitted=TRUE: in-sample Sharpe 1.218 kollapsar till out-of-sample 0.091, med Sharpe per fönster OOS / -0.183 / -0.722 / +1.177 (två av tre negativa) — fördelen generaliserar inte, den anpassade sig till brus.

PBO 0.6693 > 0.5 — parameterurvalet är mer sannolikt än inte överanpassning (HARD-gate).

Deflaterad Sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] spänner över noll, och den NOT inte överlever programnivå-FDR (behåller 3 av 238) — den valda Sharpen går inte att skilja från best-of-N-brus över 225 försök.

Känslighetsanalysen hittade 7 klippkantsparametrar (volume_ma, vol_window, entry_thresh, mom_lookback, stop_loss_pct, vol_surge_mult, take_profit_pct) — konfigurationen sitter på en knivsegg, motsatsen till en robust region.

Den förregistrerade prediktionen uppfylldes endast 2 av 6 (missade OOS Sharpe 1.1, PF 1.35, win_rate 0.42, DD 20%).

Holdout 'pass' rider på de överanpassade parametrarna och dess kvot 8.58 mot WF-OOS 0.09 är bara hög för att WF-OOS ligger nära noll, inte för att holdouten är stark.

Benjamini-Hochberg vid q=0.10 över 238 programkandidater behåller 3. En kandidat som inte överlever här går inte att skilja från programmets eget brus, hur bra dess individuella statistik än ser ut.

AvaxConvictionGatedMomentumLS-3570323b98

AvaxConvictionGatedMomentumLS grindade 4H AVAX momentum via volymökning och riktad closelokalisering, med balanserade long- och shortpositioner. Basbacktestet var kostnadsmässigt gångbart — 0.53% genomsnittlig avkastning per trade över 565 trades — så granskaren skickade den till optimering, men siffrorna var tunna: Sharpe 0.25 steg bara till 0.31, med ett konfidensintervall som spänner över noll. Optimeringen avslöjade att strategin var överanpassad: in-sample Sharpe på 1.22 kollapsade till 0.09 out-of-sample, PBO var 0.67, deflaterad Sharpe var 0.007, och sju parametrar satt på klippkanter. Analytikern övergav den som en överanpassnings-/ickegeneraliseringsdöd — en del av en upprepat misslyckande enkelnamns-AVAX-momentumfamilj där basbacktestet är taket och iteration bara kurvanpassar mot brus igen.

En fördel per trade ovanför avgiftsgolvet räcker inte — när in-sample Sharpe kollapsar out-of-sample och konfigurationen sitter på parameterklippkanter är fördelen best-of-N-brus, och att peka om samma enkelnamnsmomentumrecept mot en ny horisont överanpassar bara igen.

Analytikern övergav den efter optimering på två ovillkorliga HARD-gates: walk-forward is_overfitted=TRUE (in-sample Sharpe 1.218 kollapsar till OOS 0.091, två av tre fönster negativa) och PBO 0.669 > 0.5, med deflaterad Sharpe 0.0072, ett icke-signifikant resultat som misslyckas med programnivå-FDR, och 7 klippkantsparametrar i känslighetsanalysen.

En long-short 4H AVAXUSDT momentumstrategi som skalade en normaliserad momentum-z-score med två kontinuerliga övertygelseportar — en volymökningsfaktor och en riktad closelokaliseringsfaktor — som endast öppnade positioner när momentumet var starkt, volymstött och stängde i rörelsens riktning.

Basbacktestet över 6 år (565 trades, 302 long / 263 short) gav 41.1% med Sharpe 0.25 (CI [-0.58, 1.07]), profit factor 1.08, win rate 34.5%, och 36.8% max drawdown; optimering förbättrade det måttligt till Sharpe 0.31, profit factor 1.12 och 23.1% drawdown, med avg_trade_return_pct 0.53% som klarar 0.15% avgiftsgolvet.