AvaxConvictionGatedMomentumLS

AVAX کنویکشن-گیٹڈ مومینٹم، لانگ-شارٹ (AVAXUSDT.BINANCE، 4H — STRONGER فلٹر: والیوم سرج AND ڈائریکشنل کلوز-لوکیشن)

مفروضے کے مضبوط تر کنویکشن گیٹ کو ایک سخت AND-کنجنکشن میں تبدیل کیے بغیر نافذ کرتا ہے جو بہت کم ہی فائر ہوتی (ایک معروف زیرو-ٹریڈ ناکامی موڈ): والیوم سرج اور ڈائریکشنل کلوز لوکیشن مومینٹم z-اسکور پر ملٹی پلیکٹیو، مسلسل کنویکشن فیکٹرز کے طور پر داخل ہوتے ہیں، لہٰذا سگنل ہر بار مختلف ہوتا ہے جبکہ صرف اس وقت انٹری تھریش ہولڈ کو کراس کرتا ہے جب مومینٹم مضبوط ہو AND بار والیوم کی حمایت یافتہ تھا AND موومنٹ کی سمت کی طرف بند ہوا تھا۔ بغیر لیوریج کے لانگ+شارٹ کو ایک MARGIN وینیو کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا BINANCE USD-M کو بطور مخصوص رکھا گیا ہے (لیوریج 1.0، نوشنل کیپ میں حوالہ دیا گیا)۔ کیٹلاگ کے 13,037 AVAXUSDT 4H بارز پر عین سگنل کا ایک آف لائن ری پلے تقریباً 530-600 ٹریڈز تقریباً 6 سالوں پر دیتا ہے (~90-100/سال، اوسط ہولڈ ~12 بارز) جس میں انٹری-تھریش ہولڈ 0.9-1.2 اور اسٹاپ/TP پڑوس میں ~0.10% راؤنڈ-ٹرپ ٹیکر لاگت کے بعد بھی مثبت فی-ٹریڈ توقع موجود ہے، لہٰذا یہ ڈیزائن کسی پیرامیٹر کلف پر نہیں بیٹھا اور فیس فلور سے اوپر ہے۔

اوورفٹ / نو-جنرلائزیشن ڈیتھ، NOT فیس-ایج ڈیتھ نہیں (فی-ٹریڈ ریٹرن 0.53% فلور سے اوپر ہے)۔ دو ناقابلِ معافی HARD گیٹس ناکام ہوتے ہیں: واک-فارورڈ is_overfitted=TRUE (IS Sharpe 1.218 -> OOS 0.091، فی-ونڈو OOS -0.18/-0.72/+1.18 کے ساتھ، یعنی تین میں سے دو منفی) اور PBO 0.6693 > 0.5 (سلیکشن کے اوورفٹ ہونے کا امکان زیادہ ہے)۔ روبسٹنیس تصدیق کرتی ہے کہ منتخب شدہ Sharpe 225 ٹرائلز پر بیسٹ-آف-N نوائز ہے: deflated_sharpe 0.0072 << 0.95، is_significant=false، Sharpe CI [-0.47, 1.11] صفر کے دونوں طرف پھیلا ہوا ہے، اور یہ پروگرام-لیول FDR میں زندہ نہیں رہتا (3 میں سے 238 رکھتا ہے، candidate_p 0.993)۔ حساسیت نے 7 کلف پیرامیٹرز کو فلیگ کیا، لہٰذا ٹیوننگ کے لیے کوئی مضبوط پیرامیٹر ریجن موجود نہیں ہے — ایٹریشن صرف نوائز کو دوبارہ کرو-فٹ کر سکتا ہے۔ اوورفٹ-بمقابلہ-ڈیڈ-پریمائز رول کے مطابق، ہائی-IS/OOS-کولیپس نظرثانی نہیں بلکہ ABANDON ہے: یہ AVAX سنگل-نیم مومینٹم فیملی پہلے ہی بار بار ناکام ہو چکی ہے (AVAX ڈیول-TF مومینٹم-کنفلوینس -> fee_edge؛ AVAX ڈیلی ڈیول-EMA ٹرینڈ -> اوورفٹ x3 اٹریشنز؛ AVAX فنڈنگ-گیٹڈ مومینٹم -> اوورفٹ؛ AVAX کیلٹنر بریک آؤٹ -> اوورفٹ)، لہٰذا اسی کنویکشن-گیٹڈ مومینٹم ریسیپی کو دوبارہ کسی اور ہورائزن/انسٹرومنٹ پر لگانا صرف دوبارہ اوورفٹ کرے گا۔ یہ سنگل-نیم ٹرینڈ/مومینٹم کلون ٹریپ ہے (L90): ADA-ونر ٹیئر سے نیچے، بیس بیک ٹیسٹ (Sharpe 0.31، PF 1.12) سیلنگ ہے اور ڈی فلیشن صرف اسے کم کرتی ہے۔ ناکامی کا پیٹرن: اوورفٹ / نو-جنرلائزیشن۔

AVAXUSDT 4H لانگ-شارٹ مومینٹم بائننس USD-M فیوچرز پر۔ ہر بار ایک ولیٹیلیٹی-نارملائزڈ 12-بار مومینٹم z-اسکور کا حساب لگاتا ہے اور اسے دو مسلسل کنویکشن فیکٹرز سے اسکیل کرتا ہے: ایک والیوم-سرج فیکٹر (بار والیوم / 20-بار اوسط والیوم، ایک 1.3x سرج ریفرنس سے تقسیم شدہ، 2.5 پر کیپڈ) اور ایک ڈائریکشنل کلوز-لوکیشن فیکٹر (کلوز کتنی دور بار کے انتہا کی طرف بیٹھتا ہے جو مومینٹم کی سائن سے متفق ہو)۔ پروڈکٹ سگنل ہے؛ |سگنل| > 1.0 ایک لانگ (مثبت) یا شارٹ (منفی) کھولتا ہے۔ ایگزٹس وینیو-منیجڈ بریکٹ لیگز ہیں (5% اسٹاپ / 12% ٹیک-پرافٹ، انٹرا-بار فائر ہوتے ہیں) بلاس سگنل ایگزٹس: مومینٹم ڈیکے/فلپ (z واپس +-0.25 پوزیشن کے خلاف کراس کرتا ہے) یا ایک 30-بار (5-دن) ٹائم اسٹاپ۔ سائزنگ رسک-بیسڈ ہے: نوشنل = ایکویٹی * 1.2% / 5% اسٹاپ (~0.24x ایکویٹی)، 60% ایکویٹی پر کیپڈ۔

اگر بیس اپنی خود کی وارم اپ اکاؤنٹنگ پر انحصار کرتا ہے، تو یقینی بنائیں کہ اوور رائیڈ کو مانا جاتا ہے یا اس ضرورت کو دستاویزی پیرامیٹر پاتھ میں شامل کریں۔

min_bars_required() ایک بیس فریم ورک میتھڈ کو اوور رائیڈ کرتا ہے؛ اسٹیٹک اینالسس نے base_shadow کو فلیگ کیا۔ یہ جان بوجھ کر معلوم ہوتا ہے (وارم اپ سیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے) اور ویلیو ڈیک سائزنگ سے میل کھاتی ہے، لہٰذا یہ کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن تصدیق کریں کہ بیس ٹیمپلیٹ واقعی اس اوور رائیڈ کو وارم اپ گیٹنگ کے لیے استعمال کرتا ہے نہ کہ اپنے اندرونی ڈیفالٹ کو۔

سینڈ باکس صرف ایک معمولی، مثبت مگر کمزور نتیجہ ہے: Sharpe 0.25 (CI [-0.53, 1.09] صفر کے دونوں طرف پھیلا ہوا)، win_rate 0.35، profit_factor 1.10، بائے-ہولڈ کے مقابلے میں information_ratio -0.58، اور max_drawdown 37%۔ avg_trade_return_pct 0.44% فیس فلور سے اوپر ہے اور ایج تمام ریجیمز میں پھیلا ہوا ہے (پرسکون/نارمل/دباؤ زدہ سب مثبت)، لہٰذا میکانزم واضح طور پر خراب نہیں ہے، لیکن رسک-ایڈجسٹڈ ایج پتلا ہے اور آپٹیمائزر کو 565-ٹریڈ نمونے پر کرو-فٹ کرنے کے بجائے واقعی ایک مضبوط پیرامیٹر ریجن تلاش کرنا ہوگا۔ واک-فارورڈ OOS کو قریب سے دیکھنا ضروری ہے؛ سنگل الٹ پر 4H کنویکشن-گیٹڈ مومینٹم میں اوورفٹ کا حقیقی خطرہ ہے۔

قابلِ اعتماد نمونہ: 565 سالوں پر 6.0 ٹریڈز (metrics_reliable=true) — یہ معنی خیز حساسیت/واک-فارورڈ تجزیے کے لیے کافی ہے۔

avg_trade_return_pct 0.44% 0.15% بائننس USD-M فیس فلور سے آسانی سے اوپر ہے؛ کمیشن مجموعی کا صرف 3.41% ہے، لہٰذا ایج ٹریڈنگ لاگت ABOVE پر قائم ہے (فیس-ایج ڈیتھ نہیں)۔

ٹریڈز فرضی میکانزم سے میل کھاتی ہیں: متوازن 302 لانگ / 263 شارٹ کنویکشن-گیٹڈ مومینٹم، 31% ایکسپوژر (ہمیشہ-ان بیٹا رائیڈ نہیں)، تینوں والیٹیلیٹی ریجیمز میں مثبت۔

کوئی آرٹی فیکٹ سگنیچر نہیں: total_return 41% حقیقت پر مبنی ہے (end_unrealized_pct 7.7%)، Sharpe mtm ایکویٹی کرو سے، قابلِ یقین ہے ناقابلِ یقین نہیں۔

پتلا رسک-ایڈجسٹڈ ایج: Sharpe 0.25 کے ساتھ CI [-0.58, 1.07] صفر کے دونوں طرف پھیلا ہوا، profit_factor 1.08، win_rate 0.345۔

بائے-ہولڈ کے مقابلے میں منفی information_ratio (-0.58) اور 36.8% میکس ڈرا ڈاؤن؛ 2020/2021 اور 2026 YTD میں نقصان دہ سال۔

سنگل-الٹ 4H کنویکشن-گیٹڈ مومینٹم میں اوورفٹ کا حقیقی خطرہ ہے (QA ایج کی تشویش) — آپٹیمائزر کو 565-ٹریڈ نمونے پر کرو-فٹ کرنے کے بجائے واقعی ایک مضبوط پیرامیٹر ریجن تلاش کرنا ہوگا۔

قابلِ اعتماد 556-ٹریڈ / 6-سالہ نمونہ؛ avg_trade_return_pct 0.53% 0.15% بائننس USD-M فیس فلور سے اوپر ہے، لہٰذا یہ NOT ایک فیس-ایج ڈیتھ نہیں ہے (کمیشن مجموعی کا صرف 3.53% ہے)۔

ہولڈ آؤٹ تکنیکی طور پر مثبت ہے (Sharpe 0.78 88 ٹریڈز پر) اور آپٹیمائزیشن نے واقعی ڈرا ڈاؤن کم کیا (36.8% -> 23.1%) اور Sortino کو بہتر کیا۔

واک-فارورڈ is_overfitted=TRUE: ان-سیمپل Sharpe 1.218 گر کر آؤٹ-آف-سیمپل 0.091 ہو جاتا ہے، فی-ونڈو OOS Sharpes کے ساتھ -0.183 / -0.722 / +1.177 (تین میں سے دو منفی) — یہ ایج جنرلائز نہیں کرتا، یہ نوائز پر فٹ ہوا ہے۔

PBO 0.6693 > 0.5 — پیرامیٹر سلیکشن کے اوورفٹ ہونے کا امکان زیادہ ہے (HARD گیٹ)۔

ڈی فلیٹڈ Sharpe 0.0072 << 0.95، is_significant=false، Sharpe CI [-0.47, 1.11] صفر کے دونوں طرف پھیلا ہوا ہے، اور یہ پروگرام-لیول FDR میں NOT زندہ رہتا ہے (238 میں سے 3 رکھتا ہے) — منتخب شدہ Sharpe 225 ٹرائلز پر بیسٹ-آف-N نوائز سے قابلِ تمیز نہیں ہے۔

حساسیت نے 7 کلف پیرامیٹرز (volume_ma، vol_window، entry_thresh، mom_lookback، stop_loss_pct، vol_surge_mult، take_profit_pct) کا پتہ لگایا — یہ کنفیگ ایک نازک کنارے پر بیٹھی ہے، جو ایک مضبوط ریجن کے بالکل برعکس ہے۔

پہلے سے رجسٹرڈ پیشگوئی صرف 6 میں سے 2 پوری ہوئی (چھوٹ گیا OOS Sharpe 1.1، PF 1.35، win_rate 0.42، DD 20%)۔

ہولڈ آؤٹ 'pass' اوورفٹ پیرامیٹرز پر سوار ہے اور اس کا تناسب 8.58 بمقابلہ WF-OOS 0.09 صرف اس لیے زیادہ ہے کیونکہ WF-OOS صفر کے قریب ہے، نہ کہ اس لیے کہ ہولڈ آؤٹ مضبوط ہے۔

Benjamini-Hochberg بمقام q=0.10 238 پروگرام امیدواروں پر 3 کو برقرار رکھتا ہے۔ ایک امیدوار جو یہاں زندہ نہیں رہتا وہ پروگرام کے اپنے نوائز سے قابلِ تمیز نہیں ہے، چاہے اس کے انفرادی اعداد و شمار کتنے ہی اچھے کیوں نہ نظر آئیں۔

AvaxConvictionGatedMomentumLS-3570323b98

AvaxConvictionGatedMomentumLS نے 4H AVAX مومینٹم کو والیوم سرج اور ڈائریکشنل کلوز-لوکیشن کے ذریعے گیٹ کیا، متوازن لانگ اور شارٹ پوزیشنیں لیتے ہوئے۔ اس کا بیس بیک ٹیسٹ لاگت کی بنیاد پر قابلِ عمل تھا — 0.53% فی-ٹریڈ اوسط ریٹرن 565 ٹریڈز پر — لہٰذا ریویور نے اسے آپٹیمائزیشن کے لیے بھیجا، لیکن اعداد پتلے تھے: Sharpe 0.25 بڑھ کر صرف 0.31 ہوا، ایک کانفیڈنس انٹرول کے ساتھ جو صفر کے دونوں طرف پھیلا ہوا تھا۔ آپٹیمائزیشن نے حکمت عملی کو اوورفٹ ظاہر کیا: ان-سیمپل Sharpe 1.22 گر کر آؤٹ-آف-سیمپل 0.09 ہو گیا، PBO 0.67 تھا، ڈی فلیٹڈ Sharpe 0.007 تھا، اور سات پیرامیٹرز کلف پر بیٹھے تھے۔ تجزیہ کار نے اسے اوورفٹ / نو-جنرلائزیشن ڈیتھ کے طور پر ترک کر دیا — ایک بار بار ناکام ہونے والی سنگل-نیم AVAX مومینٹم فیملی کا حصہ جہاں بیس بیک ٹیسٹ سیلنگ ہے اور ایٹریشن صرف نوائز کو دوبارہ کرو-فٹ کرتا ہے۔

فیس فلور سے اوپر فی-ٹریڈ ایج کافی نہیں ہے — جب ان-سیمپل Sharpe آؤٹ-آف-سیمپل گر جاتا ہے اور کنفیگ پیرامیٹر کلف پر بیٹھی ہوتی ہے، تو ایج بیسٹ-آف-N نوائز ہوتا ہے، اور اسی سنگل-نیم مومینٹم ریسیپی کو نئے ہورائزن پر دوبارہ لگانا صرف دوبارہ اوورفٹ کرتا ہے۔

تجزیہ کار نے آپٹیمائزیشن کے بعد اسے دو ناقابلِ معافی HARD گیٹس پر ترک کر دیا: واک-فارورڈ is_overfitted=TRUE (ان-سیمپل Sharpe 1.218 گر کر OOS 0.091 ہو گیا، تین میں سے دو ونڈوز منفی) اور PBO 0.669 > 0.5، ڈی فلیٹڈ Sharpe 0.0072 کے ساتھ، ایک غیر اہم نتیجہ جو پروگرام-لیول FDR میں ناکام ہوتا ہے، اور 7 حساسیت کلف پیرامیٹرز۔

ایک لانگ شارٹ 4H AVAXUSDT مومینٹم حکمت عملی جس نے ایک نارملائزڈ مومینٹم z-اسکور کو دو مسلسل کنویکشن گیٹس — ایک والیوم-سرج فیکٹر اور ایک ڈائریکشنل کلوز-لوکیشن فیکٹر — سے اسکیل کیا، اور صرف اس وقت داخل ہوئی جب مومینٹم مضبوط تھا، والیوم کی حمایت یافتہ تھا، اور موومنٹ کی سمت میں بند ہوا تھا۔

6 سالوں پر بیس بیک ٹیسٹ (565 ٹریڈز، 302 لانگ / 263 شارٹ) نے 41.1% واپس دیا Sharpe 0.25 کے ساتھ (CI [-0.58, 1.07])، پرافٹ فیکٹر 1.08، ون ریٹ 34.5%، اور 36.8% میکس ڈرا ڈاؤن؛ آپٹیمائزیشن نے اسے معمولی طور پر بہتر کر کے Sharpe 0.31، پرافٹ فیکٹر 1.12 اور 23.1% ڈرا ڈاؤن تک پہنچایا، جس میں avg_trade_return_pct 0.53% 0.15% فیس فلور سے اوپر ہے۔