AvaxConvictionGatedMomentumLS

AVAX Veendumusega Väravastatud Momentum, Pikk-Lühike (AVAXUSDT.BINANCE, 4H — STRONGER filter: mahusurge AND suunaline sulgemisasukoht)

Rakendab hüpoteesi tugevamat veendumuse väravat, muutmata seda kõva AND-konjunktsiooniks, mis käivituks liiga harva (tuntud nulltehingu ebaõnnestumismuster): mahusurge ja suunaline sulgemisasukoht sisenevad korrutavate, pidevate veendumustegurutena momentumi z-skoorile, nii et signaal muutub igal küünlal, ületades sisenemislävendit vaid siis, kui momentum on tugev AND küünal oli mahuga kinnitatud AND sulgus liikumise suunas. Pikk+lühike ilma finantsvõimenduseta eeldab MARGIN kauplemiskohta, seega BINANCE USD-M on hoitud vastavalt spetsifikatsioonile (finantsvõimendus 1.0, viidatud nominaali ülempiiris). Täpse signaali offline kordusesitus kataloogi 13,037 AVAXUSDT 4H küünaldel annab ~530-600 tehingut üle ~6 aasta (~90-100/aastas, keskmine hoidmisaeg ~12 küünalt) positiivse tehingupõhise ootuspärase tootlusega peale ~0.10% edasi-tagasi taker-kulu üle sisenemislävendi 0.9-1.2 ja stopi/TP naabruse, seega disain ei asu parameetri kaljuserval ja ületab tasu piirmäära.

Ülesobitatuse / mitteüldistumise surm, NOT tasupõhine (fee-edge) surm (tehingupõhine tootlus 0.53% ületab piirmäära). Kaks loobumisele mittealluvat HARD kontrollpunkti ebaõnnestuvad: walk-forward is_overfitted=TRUE (IS Sharpe 1.218 -> OOS 0.091, akendevaheliste OOS -0.18/-0.72/+1.18, s.t kaks kolmest negatiivsed) ja PBO 0.6693 > 0.5 (valik on tõenäolisemalt ülesobitatud kui mitte). Robustsuskontroll kinnitab, et valitud Sharpe on parim-N-ist müra üle 225 katse: deflated_sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] ulatub üle nulli ning see ei pea vastu programmitasandi FDR-le (jääb alles 3 238-st, candidate_p 0.993). Tundlikkusanalüüs märkis 7 kaljuserva parameetrit, seega ei ole robustset parameetripiirkonda, mille poole häälestada — iteratsioon suudab uuesti sobitada ainult müraga. Vastavalt ülesobitatuse-vs-surnud-eelduse reeglile on kõrge-IS/OOS-kollaps ABANDON mitte revideerimise põhjus: see AVAX üksiknime momentumiperekond on juba korduvalt surnud (AVAX kahe-TF momentumi-kooskõla -> fee_edge; AVAX päevane kahe-EMA trend -> ülesobitatud x3 iteratsiooni; AVAX rahastamis-väravastatud momentum -> ülesobitatud; AVAX Keltneri läbimurre -> ülesobitatud), seega sama veendumusega väravastatud momentumi retsepti suunamine teisele horisondile/instrumendile lihtsalt sobitub uuesti üle. See on üksiknime trendi/momentumi kloonlõks (L90): allpool ADA-võitja taset on baastestimine (Sharpe 0.31, PF 1.12) ülempiir ja deflateerimine seda ainult langetab. Ebaõnnestumismuster: ülesobitatus / mitteüldistumine.

AVAXUSDT 4H pika-lühikese positsiooniga momentum Binance'i USD-M futuuridel. Iga küünlaga arvutatakse volatiilsusnormaliseeritud 12-küünla momentumi z-skoor, mida skaleeritakse kahe pideva veendumuse teguriga: mahusurge tegur (küünla maht / 20-küünla keskmine maht, jagatud 1.3x surge võrdlusega, ülempiiriga 2.5) ja suunaline sulgemisasukoha tegur (kui kaugel sulgemishind asub küünla äärmuse suunas, mis ühtib momentumi märgiga). Korrutis on signaal; |signaal| > 1.0 avab pika (positiivne) või lühikese (negatiivne) positsiooni. Väljumised on kauplemiskoha hallatavad kaitsetasandid (5% stopp / 12% kasumivõtt, käivituvad küünla sees) pluss signaalipõhised väljumised: momentumi hääbumine/pöördumine (z ületab tagasi +-0.25 positsiooni vastu) või 30-küünla (5-päevane) ajastopp. Positsiooni suurus on riskipõhine: nominaal = omakapital * 1.2% / 5% stopp (~0.24x omakapitalist), ülempiiriga 60% omakapitalist.

Kui baas tugineb oma warmup arvestusele, veendu, et ülekirjutust arvestatakse, või lisa nõue dokumenteeritud parameetriteele.

min_bars_required() kirjutab üle baasraamistiku meetodi; staatiline analüüs märkis base_shadow. See näib olevat tahtlik (kasutatakse warmup'i seadistamiseks) ja väärtus vastab deque suurusele, seega ei ole tegu veaga, kuid kinnita, et baasmall tegelikult kasutab seda ülekirjutust warmup'i väravana, mitte enda sisemist vaikeväärtust.

Sandbox on vaid marginaalne, positiivne kuid nõrk tulemus: Sharpe 0.25 (CI [-0.53, 1.09] ulatub üle nulli), win_rate 0.35, profit_factor 1.10, information_ratio -0.58 vs osta-hoia, ja max_drawdown 37%. avg_trade_return_pct 0.44% ületab tasu piirmäära ja eelis on jaotunud kõikide režiimide vahel (rahulik/tavaline/stressis on kõik positiivsed), seega ei ole mehhanism ilmselgelt katki, kuid riskiga korrigeeritud eelis on õhuke ning optimeerija peab leidma tõeliselt robustse parameetripiirkonna, mitte sobitama 565-tehingulist valimit. Tasub tähelepanelikult jälgida walk-forward OOS; veendumusega väravastatud momentum üksikul altcoinil 4H kandiuses kannab reaalset ülesobitatuse riski.

Usaldusväärne valim: 565 tehingut 6.0 aasta jooksul (metrics_reliable=true) — piisav sisuka tundlikkus-/walk-forward analüüsi jaoks.

avg_trade_return_pct 0.44% ületab 0.15% Binance'i USD-M tasu piirmäära kindlalt; komisjonitasu moodustab vaid 3.41% brutost, seega on eelis ABOVE kauplemiskuludest (mitte tasupõhine surm).

Tehingud vastavad hüpoteesitud mehhanismile: tasakaalustatud 302 pikk / 263 lühike veendumusega väravastatud momentum, 31% eksponeeritus (mitte alati-sees beeta sõit), positiivne kõigis kolmes volatiilsusrežiimis.

Artefakti tunnusmärki pole: total_return 41% on realiseeritud (end_unrealized_pct 7.7%), Sharpe on tuletatud mtm-i omakapitalikõverast, usutav mitte ebausutav.

Õhuke riskiga korrigeeritud eelis: Sharpe 0.25 koos CI [-0.58, 1.07], mis ulatub üle nulli, profit_factor 1.08, win_rate 0.345.

Negatiivne information_ratio (-0.58) võrreldes osta-hoia strateegiaga ja 36.8% maksimaalne langus; kahjumiaastad 2020/2021 ja 2026 YTD.

Üksik-altcoini 4H veendumusega väravastatud momentum kannab reaalset ülesobitatuse riski (QA eelise probleem) — optimeerija peab leidma tõeliselt robustse parameetripiirkonna, mitte sobitama 565-tehingulist valimit.

Usaldusväärne 556-tehingu / 6-aastane valim; avg_trade_return_pct 0.53% ületab 0.15% Binance'i USD-M tasu piirmäära, seega ei ole tegu tasupõhise (fee-edge) surmaga (NOT — komisjonitasu moodustab vaid 3.53% brutost).

Holdout on tehniliselt positiivne (Sharpe 0.78 88 tehingu peal) ja optimeerimine tõepoolest vähendas langust (36.8% -> 23.1%) ning tõstis Sortino väärtust.

Walk-forward is_overfitted=TRUE: valimisisene Sharpe 1.218 langeb valimivälisel 0.091, akendevaheliste OOS Sharpe'idega -0.183 / -0.722 / +1.177 (kaks kolmest negatiivsed) — eelis ei üldistu, see sobitus müraga.

PBO 0.6693 > 0.5 — parameetrite valik on tõenäolisemalt ülesobitatud kui mitte (HARD kontrollpunkt).

Deflateeritud Sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] ulatub üle nulli, ning see NOT pea vastu programmitasandi FDR-le (jääb alles 3 238-st) — valitud Sharpe on eristamatu parim-N-ist mürast üle 225 katse.

Tundlikkusanalüüs leidis 7 kaljuserva parameetrit (volume_ma, vol_window, entry_thresh, mom_lookback, stop_loss_pct, vol_surge_mult, take_profit_pct) — konfiguratsioon asub noateral, mis on robustse piirkonna täpne vastand.

Eelregistreeritud prognoos täitus vaid 2 6-st (ei täitunud OOS Sharpe 1.1, PF 1.35, win_rate 0.42, DD 20%).

Holdout'i 'läbimine' toetub ülesobitatud parameetritele ja selle suhe 8.58 vs WF-OOS 0.09 on kõrge ainult seetõttu, et WF-OOS on nulli lähedal, mitte seetõttu, et holdout oleks tugev.

Benjamini-Hochberg tasemel q=0.10 üle 238 programmi kandidaadi jätab alles 3. Kandidaat, mis siin ellu ei jää, ei ole eristatav programmi enda mürast, olenemata sellest, kui head on selle individuaalsed statistilised näitajad.

AvaxConvictionGatedMomentumLS-3570323b98

AvaxConvictionGatedMomentumLS väravastas 4H AVAX momentumi mahusurge ja suunalise sulgemisasukoha põhjal, võttes tasakaalus pikki ja lühikesi positsioone. Selle baastestimine oli kulude poolest elujõuline — 0.53% keskmine tehingupõhine tootlus 565 tehingu peale —, mistõttu ülevaataja saatis selle optimeerimisele, kuid näitajad olid kesised: Sharpe 0.25 tõusis vaid 0.31 peale, usaldusvahemik ulatus üle nulli. Optimeerimine paljastas strateegia ülesobitatuse: valimisisene Sharpe 1.22 langes valimivälisel 0.09, PBO oli 0.67, deflateeritud Sharpe oli 0.007 ja seitse parameetrit asusid kaljuservadel. Analüütik loobus sellest kui ülesobitatuse / mitteüldistumise surmajuhtumist — osana korduvalt läbikukkunud üksiknime AVAX momentumiperekonnast, kus baastestimine on ülempiir ja iteratsioon sobitab uuesti ainult müraga.

Tehingupõhine eelis üle tasu piirmäära ei ole piisav — kui valimisisene Sharpe langeb valimiväliselt ja konfiguratsioon asub parameetrite kaljuservadel, on eelis parim-N-ist müra ning sama üksiknime momentumi retsepti suunamine uuele horisondile sobitub lihtsalt uuesti üle.

Analüütik loobus sellest pärast optimeerimist kahe loobumisele mittealluva HARD kontrollpunkti tõttu: walk-forward is_overfitted=TRUE (valimisisene Sharpe 1.218 langeb OOS 0.091, kaks kolmest aknast negatiivsed) ja PBO 0.669 > 0.5, koos deflateeritud Sharpe'iga 0.0072, ebaoluline tulemus, mis ei pea vastu programmitasandi FDR-le, ning 7 tundlikkuse kaljuserva parameetrit.

Pika-lühikese positsiooniga 4H AVAXUSDT momentumstrateegia, mis skaleeris normaliseeritud momentumi z-skoori kahe pideva veendumuse (conviction) väravaga — mahusurge tegur ja suunaline sulgemisasukoha tegur —, sisenedes ainult siis, kui momentum oli tugev, mahuga kinnitatud ja sulgus liikumise suunas.

Baastestimine 6 aasta jooksul (565 tehingut, 302 pikka / 263 lühikest) andis 41.1% Sharpe'iga 0.25 (CI [-0.58, 1.07]), kasumiteguriga 1.08, võiduprotsendiga 34.5% ja 36.8% maksimaalse langusega; optimeerimine parandas seda mõõdukalt Sharpe'ini 0.31, kasumiteguriga 1.12 ja langusega 23.1%, kusjuures avg_trade_return_pct 0.53% ületab 0.15% tasu piirmäära.