AvaxConvictionGatedMomentumLS

AVAX Моментум із фільтром впевненості, довгі та короткі позиції (AVAXUSDT.BINANCE, 4 год — фільтр STRONGER: сплеск обсягу AND розташування ціни закриття відносно напрямку руху)

Реалізує сильніший фільтр впевненості, передбачений гіпотезою, не перетворюючи його на жорстку кон’юнкцію AND, яка спрацьовувала б надто рідко (відомий тип невдачі з нульовою кількістю угод): сплеск обсягу та розташування ціни закриття відносно напрямку руху входять як мультиплікативні безперервні коефіцієнти впевненості до z-показника моментуму, тож сигнал змінюється на кожному барі, але перетинає поріг входу лише тоді, коли моментум сильний AND бар був підкріплений обсягом AND закрився в напрямку руху. Довгі+короткі позиції без кредитного плеча потребують майданчика MARGIN, тому BINANCE USD-M збережено згідно зі специфікацією (кредитне плече 1.0, враховане в обмеженні номінальної вартості позиції). Офлайн-відтворення точного сигналу на 4-годинних барах 13,037 AVAXUSDT із каталогу дає ~530-600 угод за ~6 років (~90-100/рік, середнє утримання ~12 барів) із позитивним математичним очікуванням на угоду після вирахування ~0.10% витрат тейкера на повний цикл відкриття та закриття позиції в околі порогу входу 0.9-1.2 і стопа/TP, тож конструкція не перебуває на межі різкого обвалу результатів за зміни параметрів і перевищує комісійний поріг.

Загибель через перенавчання / нездатність до узагальнення, NOT загибель переваги через комісії (дохідність на угоду 0.53% перевищує поріг). Не пройдено дві обов’язкові перевірки HARD, для яких винятки неприпустимі: ковзна перевірка is_overfitted=TRUE (IS коефіцієнт Шарпа 1.218 -> OOS 0.091, із OOS за окремими вікнами -0.18/-0.72/+1.18, тобто два з трьох від’ємні) та PBO 0.6693 > 0.5 (відбір радше є перенавчанням, ніж ні). Перевірка стійкості підтверджує, що відібраний коефіцієнт Шарпа — це шум найкращого з N результатів серед 225 випробувань: deflated_sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, інтервал коефіцієнта Шарпа CI [-0.47, 1.11] охоплює нуль, і результат не витримує FDR на рівні програми (зберігає 3 із 238, candidate_p 0.993). Аналіз чутливості позначив 7 параметрів із різкими обвалами результатів, тому стійкої області параметрів, до якої можна прямувати під час налаштування, немає — ітерація може лише знову підігнати модель під шум. За правилом розмежування перенавчання та неспроможної вихідної гіпотези, обвал за високого IS/OOS означає ABANDON, а не доопрацювання: це сімейство моментум-стратегій для одного інструмента AVAX вже неодноразово гинуло (AVAX збіг двох сигналів моментуму TF -> fee_edge; AVAX денний тренд із двома EMA -> перенавчання протягом 3 ітерацій; AVAX моментум із фільтром фінансування -> перенавчання; AVAX пробій каналу Кельтнера -> перенавчання), тож перенесення того самого рецепта моментуму з фільтром впевненості на інший горизонт/інструмент лише знову призводить до перенавчання. Це пастка клонів трендових/моментум-стратегій для одного інструмента (L90): нижче рівня переможців ADA базовий бектест (коефіцієнт Шарпа 0.31, PF 1.12) є стелею, а дефлювання лише знижує її. Тип невдачі: перенавчання / нездатність до узагальнення.

AVAXUSDT 4H long-short імпульс на ф’ючерсах Binance USD-M. Кожен бар обчислює нормалізований за волатильністю z-рахунок імпульсу за 12 барів і масштабує його двома безперервними факторами переконаності: фактором сплеску обсягу (обсяг бара / середній обсяг за 20 барів, поділений на еталон сплеску 1.3x, з обмеженням на рівні 2.5) і фактором спрямованого розташування закриття (наскільки близько закриття до екстремуму бара, що відповідає знаку імпульсу). Добуток є сигналом; |signal| > 1.0 відкриває long (додатне значення) або short (від’ємне). Виходи — це керовані майданчиком bracket-ордери (5% stop / 12% take-profit, що спрацьовують усередині бара), а також виходи за сигналом: згасання/розворот імпульсу (z перетинає назад +-0.25 проти позиції) або часовий stop на 30 барів (5 днів). Розмір позиції визначається ризиком: notional = equity * 1.2% / 5% stop (~0.24x equity), з обмеженням на рівні 60% equity.

Якщо базова система покладається на власний облік розігріву, переконайтеся, що перевизначення враховується, або включіть цю вимогу до задокументованого шляху параметрів.

min_bars_required() перевизначає метод базового фреймворку; статичний аналіз виявив base_shadow. Це, схоже, зроблено навмисно (для встановлення розігріву), а значення відповідає розміру deque, тож це не дефект, але слід підтвердити, що базовий шаблон справді використовує це перевизначення для керування розігрівом, а не власне внутрішнє значення за замовчуванням.

Результат у пісочниці лише граничний, позитивний, але слабкий: коефіцієнт Шарпа 0.25 (CI [-0.53, 1.09] охоплює нуль), win_rate 0.35, profit_factor 1.10, information_ratio -0.58 порівняно зі стратегією «купуй і тримай», а також max_drawdown 37%. avg_trade_return_pct 0.44% перевищує комісійний поріг, а перевага розподілена між режимами (спокійний/нормальний/стресовий — усі позитивні), тож механізм не виглядає явно несправним, але перевага з урахуванням ризику незначна, і оптимізатору доведеться знайти справді стійку область параметрів, а не підігнати модель під вибірку з 565 угод. Варто уважно стежити за OOS ковзної перевірки; моментум із фільтром впевненості для одного альткоїна на 4-годинному таймфреймі має реальний ризик перенавчання.

Надійна вибірка: 565 угод за 6.0 років (metrics_reliable=true) — достатньо для змістовного аналізу чутливості/walk-forward.

avg_trade_return_pct 0.44% із запасом перевищує комісійний поріг 0.15% Binance USD-M; комісія становить лише 3.41% валового прибутку, тож перевага перебуває ABOVE торгових витрат (це не загибель переваги через комісії).

Угоди відповідають гіпотетичному механізму: збалансований моментум із фільтром впевненості — 302 довгих / 263 коротких позицій, експозиція 31% (а не постійне перебування в ринку заради бета-дохідності), позитивний результат у всіх трьох режимах волатильності.

Ознак артефакту немає: total_return 41% реалізовано (end_unrealized_pct 7.7%), Sharpe розраховано з mtm-кривої капіталу, результат правдоподібний, а не неправдоподібний.

Слабка перевага з поправкою на ризик: Sharpe 0.25 з CI [-0.58, 1.07], що перетинає нуль, profit_factor 1.08, win_rate 0.345.

Від’ємний information_ratio (-0.58) проти buy-and-hold і 36.8% максимального просідання; збиткові роки у 2020/2021 та 2026 YTD.

Моментум із фільтром впевненості для одного альткоїна на 4-годинному таймфреймі має реальний ризик перенавчання (занепокоєння щодо переваги QA) — оптимізатор має знайти справді стійку область параметрів, а не підігнати модель під вибірку з 565 угод.

Надійна вибірка з 556 угод за 6 років; avg_trade_return_pct 0.53% перевищує комісійний поріг 0.15% Binance USD-M, тож це NOT загибель переваги через комісії (комісія становить лише 3.53% валового прибутку).

Holdout технічно позитивний (Sharpe 0.78 на 88 угодах), а оптимізація зменшила просідання (36.8% -> 23.1%) і підвищила Sortino.

Walk-forward is_overfitted=TRUE: внутрішньовибірковий Sharpe 1.218 падає до позавибіркового 0.091, а Sharpes за окремими вікнами OOS становлять -0.183 / -0.722 / +1.177 (два з трьох від’ємні) — перевага не узагальнюється, вона підлаштувалася під шум.

PBO 0.6693 > 0.5 — вибір параметрів, найімовірніше, є переоптимізацією (HARD фільтр).

Дефльований Sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] перетинає нуль, і він NOT проходить програмний рівень FDR (зберігає 3 із 238) — вибраний Sharpe неможливо відрізнити від шуму найкращого з N результатів за 225 випробувань.

Аналіз чутливості виявив 7 параметрів із різкими обвалами результатів (volume_ma, vol_window, entry_thresh, mom_lookback, stop_loss_pct, vol_surge_mult, take_profit_pct) — конфігурація балансує на лезі ножа, що є протилежністю стійкої області параметрів.

Попередньо зареєстрований прогноз виконав лише 2 із 6 пунктів (пропущено OOS Sharpe 1.1, PF 1.35, win_rate 0.42, DD 20%).

«Проходження» перевірки на відкладеній вибірці спирається на перенавчені параметри, а співвідношення 8.58 проти WF-OOS 0.09 є високим лише тому, що WF-OOS близький до нуля, а не тому, що результат на відкладеній вибірці сильний.

Benjamini-Hochberg при q=0.10 для 238 кандидатів програми залишає 3. Кандидат, який не проходить цей етап, не відрізняється від власного шуму програми, хоч би наскільки добре виглядала його індивідуальна статистика.

AvaxConvictionGatedMomentumLS-3570323b98

AvaxConvictionGatedMomentumLS фільтрувала 4H імпульс AVAX сплеском обсягу та спрямованим розташуванням закриття, відкриваючи збалансовані довгі й короткі позиції. Її базовий бек-тест був життєздатним з огляду на витрати — 0.53% середньої дохідності на угоду за 565 угодами — тому рецензент передав її на оптимізацію, але показники були слабкими: Sharpe зріс лише з 0.25 до 0.31, а довірчий інтервал перетинав нуль. Оптимізація викрила переоптимізацію стратегії: внутрішньовибірковий Sharpe 1.22 впав до 0.09 поза вибіркою, PBO становив 0.67, дефльований Sharpe був 0.007, а сім параметрів перебували на обривах. Аналітик відмовився від неї як від стратегії, що загинула через переоптимізацію / відсутність узагальнення — частини сімейства імпульсних стратегій для одного активу AVAX, яке неодноразово зазнавало невдач, де базовий бек-тест є стелею, а ітерації лише знову підганяють шум.

Переваги на угоду, що перевищує комісійний поріг, недостатньо — коли коефіцієнт Шарпа всередині вибірки обвалюється поза вибіркою, а конфігурація перебуває на межах різких обвалів результатів за зміни параметрів, ця перевага є шумом найкращого з N результатів, і перенесення того самого рецепта моментуму для одного інструмента на новий горизонт лише знову призводить до перенавчання.

Аналітик відмовився від неї після оптимізації через непроходження двох обов’язкових перевірок HARD, для яких винятки неприпустимі: ковзна перевірка is_overfitted=TRUE (коефіцієнт Шарпа всередині вибірки 1.218 обвалюється до OOS 0.091, два з трьох вікон від’ємні) та PBO 0.669 > 0.5, за дефльованого коефіцієнта Шарпа 0.0072, статистично незначущого результату, який не проходить FDR на рівні програми, і 7 параметрів із різкими обвалами результатів за аналізом чутливості.

Моментум-стратегія для AVAXUSDT на 4-годинному таймфреймі з довгими та короткими позиціями, яка масштабувала нормалізований z-показник моментуму двома безперервними фільтрами впевненості — коефіцієнтом сплеску обсягу та коефіцієнтом розташування ціни закриття відносно напрямку руху — і входила лише тоді, коли моментум був сильним, підкріпленим обсягом, а закриття відбувалося в напрямку руху.

Базовий бектест за 6 років (565 угод, 302 довгих / 263 коротких) дав дохідність 41.1% із коефіцієнтом Шарпа 0.25 (CI [-0.58, 1.07]), фактором прибутку 1.08, часткою прибуткових угод 34.5% і максимальним просіданням 36.8%; оптимізація помірно поліпшила результат до коефіцієнта Шарпа 0.31, фактора прибутку 1.12 і просідання 23.1%, причому avg_trade_return_pct 0.53% перевищує комісійний поріг 0.15%.