AvaxConvictionGatedMomentumLS

AVAX Meggyőződés-kapuzott Momentum, Long-Short (AVAXUSDT.BINANCE, 4H — STRONGER szűrő: volumen-kilengés AND irányított záróár-elhelyezkedés)

A hipotézis erősebb meggyőződés-kapuját úgy valósítja meg, hogy az nem válik kemény AND-konjunkcióvá, amely túl ritkán sülne el (ismert nulla-kötéses hibamód): a volumen-kilengés és az irányított záróár-elhelyezkedés multiplikatív, folytonos meggyőződés-faktorként kerül be a momentum z-score-ba, így a jel minden gyertyánál változik, de csak akkor lépi át a belépési küszöböt, amikor a momentum erős, AND a gyertyát volumen támasztotta alá, AND az elmozdulás irányába zárt. A long+short tőkeáttétel nélkül egy MARGIN platformot igényel, ezért a BINANCE USD-M a megadottak szerint marad (tőkeáttétel 1.0, a névérték-korlátban hivatkozva). A katalógus 13,037 AVAXUSDT 4H gyertyáin végzett offline pontos jel-visszajátszás ~530-600 kötést ad ~6 év alatt (~90-100/év, átlagos tartási idő ~12 gyertya), pozitív kötésenkénti várható értékkel a ~0.10% oda-vissza taker költség levonása után a belépési küszöb 0.9-1.2 és a stop/TP környezetében, tehát a terv nem áll paraméterszakadékon, és meghaladja a díjküszöböt.

Túlillesztés / nem-általánosítás miatti bukás, NOT nem díj-alapú bukás (a kötésenkénti hozam 0.53% meghaladja a küszöböt). Két nem elengedhető HARD kapu bukik el: walk-forward is_overfitted=TRUE (IS Sharpe 1.218 -> OOS 0.091, ablakonkénti OOS -0.18/-0.72/+1.18 mellett, azaz három közül kettő negatív) és a PBO 0.6693 > 0.5 (a kiválasztás inkább túlillesztés, mint sem). A robusztussági vizsgálat megerősíti, hogy a kiválasztott Sharpe legjobb-az-N-ből zaj 225 próba felett: deflated_sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, a Sharpe CI [-0.47, 1.11] átlépi a nullát, és nem éli túl a programszintű FDR-t (megtartja 3-t 238-ból, candidate_p 0.993). Az érzékenységvizsgálat 7 szakadékparamétert jelzett, így nincs robusztus paramétertartomány, amely felé hangolni lehetne — az iteráció csak újra zajra illeszthet. Az overfit-vs-halott-előfeltevés szabály szerint a magas-IS/OOS-összeomlás ABANDON nem felülvizsgálandó: ez az AVAX egyedi eszközre épülő momentum család már ismételten elhalt (AVAX dupla-TF momentum-konfluencia -> fee_edge; AVAX napi dupla-EMA trend -> túlillesztés x3 iteráció; AVAX funding-kapuzott momentum -> túlillesztés; AVAX Keltner kitörés -> túlillesztés), így ugyanannak a meggyőződés-kapuzott momentum receptnek egy másik időtávra/instrumentumra irányítása csak újra túlillesztést eredményez. Ez az egyedi eszközre épülő trend/momentum klón-csapda (L90): a ADA-nyertes szint alatt az alap backtest (Sharpe 0.31, PF 1.12) a plafon, a defláció pedig csak lejjebb viszi. Kudarcminta: túlillesztés / nem-általánosítás.

AVAXUSDT 4H long-short momentum a Binance USD-M határidős piacán. Minden gyertyánál egy volatilitás-normalizált 12-gyertyás momentum z-score-t számol, és két folytonos meggyőződés-faktorral skálázza: egy volumen-kilengés faktorral (gyertya volumene / 20-gyertyás átlagvolumen, osztva egy 1.3x kilengési referenciával, 2.5-nál korlátozva) és egy irányított záróár-elhelyezkedési faktorral (mennyire közel van a záróár a momentum előjelével egyező gyertyaszélsőértékhez). A szorzat a jel; |jel| > 1.0 esetén long (pozitív) vagy short (negatív) pozíciót nyit. A kilépések a platform által kezelt bracket-lábak (5% stop / 12% take-profit, gyertyán belül elsülő) plusz jel alapú kilépések: momentum-lecsengés/fordulat (a z visszakeresztezi a +-0.25-t a pozícióval szemben) vagy egy 30-gyertyás (5-napos) időalapú stop. A pozícióméretezés kockázatalapú: névérték = tőke * 1.2% / 5% stop (~0.24x tőke), 60%-ra korlátozva a tőkéből.

Ha az alap a saját felmelegítés-számítására támaszkodik, biztosítsd, hogy a felülírást figyelembe vegye, vagy építsd be a követelményt a dokumentált paraméterútvonalba.

A min_bars_required() felülírja az alap keretrendszer metódusát; a statikus elemzés jelezte: base_shadow. Ez szándékosnak tűnik (a felmelegítés beállítására szolgál), és az érték megegyezik a deque méretezésével, tehát nem hiba, de érdemes megerősíteni, hogy az alap sablon ténylegesen ezt a felülírást használja a felmelegítés-kapuzáshoz, nem a saját belső alapértelmezését.

A sandbox csak egy határvonalon lévő, pozitív de gyenge eredmény: Sharpe 0.25 (CI [-0.53, 1.09] átlépi a nullát), win_rate 0.35, profit_factor 1.10, information_ratio -0.58 a buy-hold-hoz képest, és max_drawdown 37%. A avg_trade_return_pct 0.44% meghaladja a díjküszöböt, és az előny szét van osztva a rezsimek között (nyugodt/normál/stresszes mind pozitív), tehát a mechanizmus nem tűnik nyilvánvalóan hibásnak, de a kockázattal korrigált előny vékony, és az optimalizálónak valóban robusztus paramétertartományt kell találnia ahelyett, hogy a 565-kötéses mintára illesztené a görbét. Érdemes szorosan figyelni a walk-forward OOS-t; a meggyőződés-kapuzott momentum egy egyetlen altcoinon 4H időtávon valódi túlillesztési kockázatot hordoz.

Megbízható minta: 565 kötés 6.0 év alatt (metrics_reliable=true) — elegendő az érdemi érzékenység-/walk-forward elemzéshez.

A avg_trade_return_pct 0.44% kényelmesen meghaladja a 0.15% Binance USD-M díjküszöböt; a jutalék csak a bruttó 3.41%-a, tehát az előny ABOVE a kereskedési költségeket (nem díj-alapú bukás).

A kötések megfelelnek a feltételezett mechanizmusnak: kiegyensúlyozott 302 long / 263 short meggyőződés-kapuzott momentum, 31% kitettség (nem folyamatosan bent lévő béta-lovaglás), pozitív mindhárom volatilitási rezsimben.

Nincs artefaktum-jel: total_return 41% realizált (end_unrealized_pct 7.7%), a Sharpe az mtm equity görbéből származik, hihető, nem valószínűtlen.

Vékony kockázattal korrigált előny: Sharpe 0.25, a CI [-0.58, 1.07] átlépi a nullát, profit_factor 1.08, win_rate 0.345.

Negatív information_ratio (-0.58) a buy-hold-hoz képest és 36.8% maximális drawdown; veszteséges évek: 2020/2021 és 2026 YTD.

Az egyedi altcoinra épülő 4H meggyőződés-kapuzott momentum valódi túlillesztési kockázatot hordoz (QA előny-aggály) — az optimalizálónak valóban robusztus paramétertartományt kell találnia ahelyett, hogy a 565-kötéses mintára illesztené a görbét.

Megbízható 556-kötés / 6-éves minta; a avg_trade_return_pct 0.53% meghaladja a 0.15% Binance USD-M díjküszöböt, tehát ez NOT nem díj-alapú bukás (a jutalék csak a bruttó 3.53%-a).

A holdout technikailag pozitív (Sharpe 0.78, 88 kötés alapján), és az optimalizálás valóban csökkentette a drawdown-t (36.8% -> 23.1%) és emelte a Sortino-t.

Walk-forward is_overfitted=TRUE: a minta-belüli Sharpe 1.218 minta-kívüli 0.091-ra omlik össze, az ablakonkénti OOS Sharpe-okkal -0.183 / -0.722 / +1.177 (három közül kettő negatív) — az előny nem általánosít, zajt illesztett.

PBO 0.6693 > 0.5 — a paraméterválasztás inkább túlillesztés, mint sem (HARD kapu).

Deflált Sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] átlépi a nullát, és NOT nem éli túl a programszintű FDR-t (megtartja 3-t 238-ból) — a kiválasztott Sharpe nem különböztethető meg a legjobb-az-N-ből zajtól 225 próba felett.

Az érzékenységvizsgálat 7 szakadékparamétert talált (volume_ma, vol_window, entry_thresh, mom_lookback, stop_loss_pct, vol_surge_mult, take_profit_pct) — a konfiguráció a kés élén egyensúlyozik, ami a robusztus régió ellentéte.

Az előre regisztrált előrejelzés csak 2-t teljesített 6-ből (elmulasztotta: OOS Sharpe 1.1, PF 1.35, win_rate 0.42, DD 20%).

A holdout 'pass' a túlillesztett paramétereken lovagol, és a 8.58 vs WF-OOS 0.09 arány csak azért magas, mert a WF-OOS közel nulla, nem azért, mert a holdout erős.

A Benjamini-Hochberg q=0.10 mellett, 238 programjelölt felett, 3-t tart meg. Egy jelölt, amely itt nem marad fenn, nem különböztethető meg a program saját zajától, bármilyen jónak is tűnnek az egyéni statisztikái.

AvaxConvictionGatedMomentumLS-3570323b98

Az AvaxConvictionGatedMomentumLS volumen-kilengéssel és irányított záróár-elhelyezkedéssel kapuzta a 4H AVAX momentumot, kiegyensúlyozott long és short pozíciókat véve. Az alap backtestje költségalapon életképes volt — 0.53% átlagos kötésenkénti hozam 565 kötés felett —, így az elemző optimalizálásra küldte, de a számok vékonyak voltak: a Sharpe 0.25-ról csak 0.31-ra emelkedett, a konfidenciaintervallum pedig átlépte a nullát. Az optimalizálás túlillesztésként leplezte le a stratégiát: a minta-belüli 1.22 Sharpe minta-kívüli 0.09-ra omlott, a PBO 0.67 volt, a deflált Sharpe 0.007, és hét paraméter szakadék szélén állt. Az elemző túlillesztés / nem-általánosítás miatt elvetette — része egy ismételten kudarcot valló, egyedi eszközre épülő AVAX momentum családnak, ahol az alap backtest a plafon, az iteráció pedig csak újra zajra illeszt.

Egy díjküszöb feletti kötésenkénti előny önmagában nem elég — ha a minta-belüli Sharpe minta-kívül összeomlik, és a konfiguráció paraméterszakadékokon áll, az előny legjobb-az-N-ből zaj, és ugyanannak az egyedi eszközre épülő momentum receptnek egy új időtávra irányítása csak újra túlillesztést eredményez.

Az elemző az optimalizálás után elvetette két nem elengedhető HARD kapu alapján: walk-forward is_overfitted=TRUE (minta-belüli Sharpe 1.218 összeomlik OOS 0.091-ra, három ablakból kettő negatív) és PBO 0.669 > 0.5, a deflált Sharpe 0.0072, egy szignifikáns eredmény hiánya, amely nem éli túl a programszintű FDR-t, és 7 érzékenységi szakadékparaméter.

Egy long-short 4H AVAXUSDT momentum stratégia, amely egy normalizált momentum z-score-t két folytonos meggyőződés-kapuval skálázott — egy volumen-kilengés faktorral és egy irányított záróár-elhelyezkedési faktorral —, és csak akkor lépett be, amikor a momentum erős volt, volumen alátámasztotta, és a záróár az elmozdulás irányába esett.

Az alap backtest 6 év alatt (565 kötés, 302 long / 263 short) 41.1% hozamot adott 0.25 Sharpe-pal (CI [-0.58, 1.07]), 1.08 profit faktorral, 34.5% nyerési aránnyal és 36.8% maximális drawdown-nal; az optimalizálás mérsékelten javította 0.31 Sharpe-ra, 1.12 profit faktorra és 23.1% drawdown-ra, a avg_trade_return_pct 0.53% pedig meghaladta a 0.15% díjküszöböt.