AvaxConvictionGatedMomentumLS

AVAX Vakuuttavuusporttoitu Momentum, Long-Short (AVAXUSDT.BINANCE, 4H — STRONGER-suodatin: volyymipiikki AND suunnattu sulkeutumissijainti)

Toteuttaa hypoteesin vahvemman vakuuttavuusportin muuttamatta sitä kovaksi AND-konjunktioksi, joka laukeaisi liian harvoin (tunnettu nolla-kauppa-epäonnistumismalli): volyymipiikki ja suunnattu sulkeutumissijainti tulevat mukaan moninkertaistavina, jatkuva-arvoisina vakuuttavuustekijöinä momentum-z-pisteytykseen, joten signaali vaihtelee joka baarilla mutta ylittää avaustason vain, kun momentum on vahva AND baari oli volyymin tukema AND sulkeutui liikkeen suuntaan. Pitkä+lyhyt ilman vipuvaikutusta edellyttää MARGIN kauppapaikkaa, joten BINANCE USD-M pidetään määritetyn mukaisena (vipuvaikutus 1.0, viitattu nimellisarvokatossa). Signaalin offline-toisinto tarkasti katalogin 13,037 AVAXUSDT 4H-baareilla antaa ~530-600 kauppaa ~6 vuoden ajalta (~90-100/vuosi, keskim. pito ~12 baaria), positiivisella kaupan odotusarvolla ~0.10%:n edestakaisen taker-kulun jälkeen avaustason 0.9-1.2 ja stop/TP-naapuruston yli, joten suunnittelu ei istu parametrijyrkänteellä ja ylittää kuluvahvistuksen alarajan.

Ylisovitus- / yleistymättömyyskuolema, NOT kulureunakuolema (kaupan tuotto 0.53% ylittää alarajan). Kaksi ehdotonta HARD-rajaehtoa epäonnistuu: walk-forward is_overfitted=TRUE (IS Sharpe 1.218 -> OOS 0.091, ikkunakohtaiset OOS -0.18/-0.72/+1.18, eli kaksi kolmesta negatiivista) ja PBO 0.6693 > 0.5 (valinta ylisovittaa todennäköisemmin kuin ei). Robustisuusanalyysi vahvistaa, että valittu Sharpe on parhaan-N:stä-kohinaa 225 kokeen yli: deflated_sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] haarautuu nollan molemmin puolin, eikä se selviä ohjelmatason FDR-testistä (säilyttää 3 / 238, candidate_p 0.993). Herkkyysanalyysi merkitsi 7 jyrkänneparametria, joten robustia parametrialuetta ei ole, jota kohti virittää — iterointi voi vain sovittaa kohinaa uudelleen. Ylisovitus-vs-kuollut-oletus-säännön mukaan korkea IS/OOS-romahdus on ABANDON, ei korjattava: tämä AVAX yksittäisen instrumentin momenttiperhe on jo kuollut toistuvasti (AVAX kaksois-TF momentum-yhtenevyys -> fee_edge; AVAX päivittäinen kaksois-EMA trendi -> ylisovitus x3 iteraatiota; AVAX rahoitusporttoitu momentum -> ylisovitus; AVAX Keltner-murtautuminen -> ylisovitus), joten saman vakuuttavuusporttoitun momentum-reseptin kohdistaminen toiseen aikahorisonttiin/instrumenttiin vain ylisovittaa jälleen. Tämä on yksittäisen instrumentin trendi-/momentum-klooniansa (L90): ADA-voittajatason alapuolella peruspaikannus (Sharpe 0.31, PF 1.12) on kattoraja, ja deflaatio vain laskee sitä. Epäonnistumiskuvio: ylisovitus / yleistymättömyys.

AVAXUSDT 4H long-short-momentum Binance USD-M -futuureilla. Jokaisella baarilla lasketaan volatiliteettinormalisoitu 12-baarin momentum-z-pisteytys ja skaalataan se kahdella jatkuva-arvoisella vakuuttavuustekijällä: volyymipiikkitekijällä (baarin volyymi / 20-baarin keskiarvovolyymi, jaettuna 1.3x-piikkiviitteellä, katettuna arvoon 2.5) ja suunnatulla sulkeutumissijaintitekijällä (kuinka lähellä sulkeutumishinta on baarin ääripäätä, joka on samaa mieltä momentumin etumerkin kanssa). Tulo on signaali; |signaali| > 1.0 avaa pitkän (positiivinen) tai lyhyen (negatiivinen) position. Poistumiset ovat kauppapaikan hallinnoimia bracket-jalkoja (5% stop / 12% take-profit, laukeaa baarin sisällä) sekä signaalipoistumisia: momentumin hiipuminen/kääntyminen (z ylittää takaisin arvon +-0.25 positiota vastaan) tai 30-baarin (5-päivän) aikakatkaisu. Positiokoko on riskiperusteinen: nimellisarvo = pääoma * 1.2% / 5%-stop (~0.24x pääomasta), katettuna arvoon 60% pääomasta.

Jos perusrunkoluokka luottaa omaan warmup-laskentaansa, varmista, että ylikirjoitusta noudatetaan, tai sisällytä vaatimus dokumentoituun parametripolkuun.

min_bars_required() ohittaa perusrunkoluokan metodin; staattinen analyysi merkitsi base_shadow. Tämä vaikuttaa tarkoitukselliselta (käytetään warmupin asettamiseen) ja arvo vastaa deque-kokoa, joten kyseessä ei ole virhe, mutta varmista, että peruspohja todella käyttää tätä ylikirjoitusta warmup-porttiin oman sisäisen oletusarvonsa sijaan.

Sandbox on vain marginaalinen, positiivinen mutta heikko tulos: Sharpe 0.25 (CI [-0.53, 1.09] haarautuu nollan molemmin puolin), win_rate 0.35, profit_factor 1.10, information_ratio -0.58 vs osta-ja-pidä, ja max_drawdown 37%. avg_trade_return_pct 0.44% ylittää kuluvahvistuksen alarajan ja reuna jakautuu kaikkiin volatiliteettirajoihin (rauhallinen/normaali/stressaantunut ovat kaikki positiivisia), joten mekanismi ei ole ilmeisen rikki, mutta riskikorjattu reuna on ohut, ja optimoijan on löydettävä aidosti robusti parametrialue eikä sovitettava käyrää 565-kaupan otokseen. Kannattaa seurata tarkasti walk-forward-OOS-tulosta; vakuuttavuusporttoitu momentum yhdellä altcoinilla 4H-tasolla kantaa todellisen ylisovitusriskin.

Luotettava otos: 565 kauppaa 6.0 vuoden ajalta (metrics_reliable=true) — riittää mielekkääseen herkkyys-/walk-forward-analyysiin.

avg_trade_return_pct 0.44% ylittää 0.15% Binance USD-M -kuluvahvistuksen alarajan selvästi; komissio on vain 3.41% bruttosta, joten reuna on ABOVE kaupankäyntikustannusten yläpuolella (ei kulureunakuolema).

Kaupat vastaavat oletettua mekanismia: tasapainoinen 302 pitkä / 263 lyhyt vakuuttavuusporttoitu momentum, 31% altistus (ei jatkuva beta-ratsastus), positiivinen kaikissa kolmessa volatiliteettirajassa.

Ei artefaktisignaalia: total_return 41% on realisoitunut (end_unrealized_pct 7.7%), Sharpe on laskettu mtm-pääomakäyrästä, uskottava eikä epäuskottava.

Ohut riskikorjattu reuna: Sharpe 0.25, kun CI [-0.58, 1.07] haarautuu nollan molemmin puolin, profit_factor 1.08, win_rate 0.345.

Negatiivinen information_ratio (-0.58) verrattuna osta-ja-pidä-strategiaan ja 36.8% maksimialaskuma; tappiollisia vuosia 2020/2021:ssa ja 2026 YTD.

Yksittäisen altcoinin 4H vakuuttavuusporttoitu momentum kantaa todellisen ylisovitusriskin (QA-reunahuoli) — optimoijan on löydettävä aidosti robusti parametrialue eikä sovitettava käyrää 565-kaupan otokseen.

Luotettava 556-kaupan / 6-vuoden otos; avg_trade_return_pct 0.53% ylittää 0.15% Binance USD-M -kuluvahvistuksen alarajan, joten kyse ei ole NOT kulureunan kuolemasta (komissio vain 3.53% bruttosta).

Holdout on teknisesti positiivinen (Sharpe 0.78 88 kaupalla) ja optimointi todella vähensi alaskumaa (36.8% -> 23.1%) ja nosti Sortino-lukua.

Walk-forward is_overfitted=TRUE: otoksen sisäinen Sharpe 1.218 romahtaa otoksen ulkoiseen 0.091, ikkunakohtaiset OOS Sharpe-arvot -0.183 / -0.722 / +1.177 (kaksi kolmesta negatiivista) — reuna ei yleisty, se sovitti kohinaa.

PBO 0.6693 > 0.5 — parametrivalinta ylisovittaa todennäköisemmin kuin ei (HARD-rajaehto).

Deflatoitu Sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] haarautuu nollan molemmin puolin, eikä se NOT selviä ohjelmatason FDR-testistä (säilyttää 3 / 238) — valittu Sharpe ei erotu parhaan-N:stä-kohinasta 225 kokeen yli.

Herkkyysanalyysi löysi 7-jyrkänneparametrit (volume_ma, vol_window, entry_thresh, mom_lookback, stop_loss_pct, vol_surge_mult, take_profit_pct) — konfiguraatio on veitsenterällä, mikä on täysin päinvastaista kuin robusti alue.

Ennalta rekisteröity ennuste toteutui vain 2 / 6 (jäi puuttumaan OOS Sharpe 1.1, PF 1.35, win_rate 0.42, DD 20%).

Holdout-'pass' ratsastaa ylisovitettujen parametrien varassa, ja sen suhde 8.58 vs WF-OOS 0.09 on korkea vain siksi, että WF-OOS on lähellä nollaa, ei siksi, että holdout olisi vahva.

Benjamini-Hochberg-menetelmä q-arvolla 0.10 238 ohjelmaehdokkaan yli säilyttää 3. Ehdokas, joka ei selviä tästä, ei erotu ohjelman omasta kohinasta, olivatpa sen yksittäiset tilastot kuinka hyviä tahansa.

AvaxConvictionGatedMomentumLS-3570323b98

AvaxConvictionGatedMomentumLS porttoi 4H AVAX -momentumin volyymipiikin ja suunnatun sulkeutumissijainnin avulla, ottaen tasapainoisia pitkiä ja lyhyitä positioita. Sen peruspaikannus oli kannattava kuluperusteisesti — 0.53% keskimääräinen kaupan tuotto 565 kaupan yli — joten arvioija lähetti sen optimointiin, mutta luvut olivat ohuita: Sharpe 0.25 nousi vain arvoon 0.31, luottamusväli haarautuen nollan molemmin puolin. Optimointi paljasti strategian ylisovitetuksi: otoksen sisäinen Sharpe 1.22 romahti arvoon 0.09 otoksen ulkopuolella, PBO oli 0.67, deflatoitu Sharpe oli 0.007 ja seitsemän parametria oli jyrkänteillä. Analyytikko hylkäsi sen ylisovituksena / yleistymättömyyskuolemana — osana toistuvasti epäonnistuvaa yksittäisen instrumentin AVAX-momenttiperhettä, jossa peruspaikannus on kattoraja ja iterointi vain sovittaa kohinaa uudelleen.

Kaupan reuna kuluvahvistuksen alarajan yläpuolella ei riitä — kun otoksen sisäinen Sharpe romahtaa otoksen ulkopuolella ja konfiguraatio on parametrijyrkänteillä, reuna on parhaan-N:stä-kohinaa, ja saman yksittäisen instrumentin momentum-reseptin kohdistaminen uuteen aikahorisonttiin vain ylisovittaa jälleen.

Analyytikko hylkäsi sen optimoinnin jälkeen kahden ehdottoman HARD-rajaehdon vuoksi: walk-forward is_overfitted=TRUE (otoksen sisäinen Sharpe 1.218 romahtaa arvoon OOS 0.091, kaksi kolmesta ikkunasta negatiivista) ja PBO 0.669 > 0.5, deflatoitu Sharpe 0.0072, merkityksetön tulos joka epäonnistuu ohjelmatason FDR-testissä, sekä 7 herkkyysjyrkänneparametria.

Long-short 4H AVAXUSDT -momentumstrategia, joka skaalasi normalisoidun momentum-z-pisteytyksen kahdella jatkuva-arvoisella vakuuttavuusportilla — volyymipiikkitekijällä ja suunnatulla sulkeutumissijaintitekijällä — avaten positioita vain, kun momentum oli vahva, volyymin tukema ja sulkeutui liikkeen suuntaan.

Peruspaikannus 6 vuoden ajalta (565 kauppaa, 302 pitkää / 263 lyhyttä) tuotti 41.1% Sharpe-luvulla 0.25 (CI [-0.58, 1.07]), tuottokertoimella 1.08, voittoprosentilla 34.5% ja 36.8% maksimialaskumalla; optimointi paransi sitä maltillisesti Sharpe-lukuun 0.31, tuottokertoimeen 1.12 ja alaskumaan 23.1%, kun avg_trade_return_pct 0.53% ylittää 0.15%-kuluvahvistuksen alarajan.