AvaxConvictionGatedMomentumLS

AVAX Momentum com Filtro de Convicção, Long-Short (AVAXUSDT.BINANCE, 4H — filtro STRONGER: pico de volume AND localização direcional do fecho)

Implementa o filtro de convicção mais forte da hipótese sem o transformar numa conjunção AND rígida que dispararia com demasiada pouca frequência (um modo de falha conhecido de zero transações): o pico de volume e a localização direcional do fecho entram como fatores de convicção multiplicativos e contínuos sobre o z-score de momentum, pelo que o sinal varia em cada barra, cruzando o limiar de entrada apenas quando o momentum é forte AND a barra foi apoiada em volume AND fechou na direção do movimento. Ter long+short sem alavancagem exige uma plataforma MARGIN, pelo que BINANCE USD-M se mantém conforme especificado (alavancagem 1.0, referenciada no limite nocional). Uma reprodução offline do sinal exato nas barras de 13,037 AVAXUSDT 4H do catálogo dá ~530-600 transações ao longo de ~6 anos (~90-100/ano, retenção média ~12 barras) com expectância positiva por transação líquida do custo de ida-e-volta taker de ~0.10% na vizinhança do limiar de entrada 0.9-1.2 e do stop/TP, pelo que o design não está assente num penhasco de parâmetros e ultrapassa o limiar de comissões.

Morte por sobreajuste / falta de generalização, NOT uma morte por vantagem de comissões (o retorno por transação 0.53% ultrapassa o limiar). Duas condições HARD inultrapassáveis falham: walk-forward is_overfitted=TRUE (Sharpe IS 1.218 -> OOS 0.091, com Sharpes OOS por janela de -0.18/-0.72/+1.18, ou seja, dois em três negativos) e PBO 0.6693 > 0.5 (é mais provável do que não que a seleção esteja a sobreajustar). A análise de robustez confirma que o Sharpe selecionado é ruído do tipo best-of-N ao longo de 225 tentativas: deflated_sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, o Sharpe CI [-0.47, 1.11] cavalga o zero, e não sobrevive ao FDR ao nível do programa (mantém 3 de 238, candidate_p 0.993). A análise de sensibilidade assinalou 7 parâmetros em penhasco, pelo que não existe uma região de parâmetros robusta para a qual afinar — a iteração só pode voltar a ajustar-se ao ruído. Segundo a regra de sobreajuste vs. premissa-morta, um colapso elevado do IS/OOS é ABANDON, não revisão: esta família de momentum de nome único AVAX já morreu repetidamente (AVAX confluência de momentum dual-TF -> fee_edge; AVAX tendência dual-EMA diária -> sobreajuste x3 iterações; AVAX momentum filtrado por funding -> sobreajuste; AVAX rutura de Keltner -> sobreajuste), pelo que reaplicar a mesma receita de momentum com filtro de convicção noutro horizonte/instrumento apenas volta a sobreajustar. Esta é a armadilha do clone de tendência/momentum de nome único (L90): abaixo do nível dos ADA-vencedores, o backtest base (Sharpe 0.31, PF 1.12) é o teto e a deflação só o reduz. Padrão de falha: sobreajuste / falta de generalização.

AVAXUSDT momentum long-short de 4H em futuros da Binance USD-M. Cada barra calcula um z-score de momentum de 12 barras normalizado pela volatilidade e escala-o por dois fatores de convicção contínuos: um fator de pico de volume (volume da barra / volume médio de 20 barras, dividido por uma referência de pico de 1.3x, limitado a 2.5) e um fator direcional de localização do fecho (a que distância o fecho se situa em relação ao extremo da barra que concorda com o sinal do momentum). O produto é o sinal; |sinal| > 1.0 abre uma posição long (positivo) ou short (negativo). As saídas são pernas de bracket geridas pela plataforma (5% stop / 12% take-profit, disparadas intra-barra) mais saídas por sinal: decaimento/inversão do momentum (o z cruza de novo +-0.25 contra a posição) ou um stop temporal de 30 barras (5 dias). O dimensionamento é baseado em risco: nocional = capital * 1.2% / stop de 5% (~0.24x do capital), limitado a 60% do capital.

Se a base depender da sua própria contabilização do warmup, garanta que a sobreposição é respeitada ou incorpore o requisito no caminho de parâmetros documentado.

min_bars_required() sobrepõe-se a um método base do framework; a análise estática assinalou base_shadow. Isto parece deliberado (usado para definir o warmup) e o valor corresponde ao dimensionamento do deque, pelo que não é um defeito, mas confirme se o template base efetivamente utiliza esta sobreposição para o gating do warmup, e não o seu próprio valor interno por defeito.

O sandbox é apenas um resultado marginal, positivo mas fraco: Sharpe 0.25 (CI [-0.53, 1.09] cavalga o zero), win_rate 0.35, profit_factor 1.10, information_ratio -0.58 vs comprar-e-manter, e max_drawdown 37%. avg_trade_return_pct 0.44% ultrapassa o limiar de comissões e a vantagem distribui-se pelos regimes (calmo/normal/stressado todos positivos), pelo que o mecanismo não está obviamente avariado, mas a vantagem ajustada ao risco é ténue e o otimizador terá de encontrar uma região de parâmetros genuinamente robusta em vez de ajustar-se à amostra de 565 transações. Vale a pena acompanhar de perto o OOS do walk-forward; o momentum com filtro de convicção numa única altcoin a 4H tem um risco real de sobreajuste.

Amostra fiável: 565 transações ao longo de 6.0 anos (metrics_reliable=true) — suficiente para uma análise de sensibilidade/walk-forward significativa.

avg_trade_return_pct 0.44% ultrapassa confortavelmente o limiar de comissões da Binance 0.15% USD-M; a comissão é apenas 3.41% do bruto, pelo que a vantagem se situa ABOVE os custos de transação (não é uma morte por vantagem de comissões).

As transações correspondem ao mecanismo hipotetizado: momentum com filtro de convicção equilibrado 302 long / 263 short, exposição 31% (não é uma exposição beta permanente), positivo nos três regimes de volatilidade.

Sem assinatura de artefacto: total_return 41% é realizado (end_unrealized_pct 7.7%), Sharpe calculado a partir da curva de capital a preços de mercado (mtm), plausível e não implausível.

Vantagem ajustada ao risco ténue: Sharpe 0.25 com CI [-0.58, 1.07] a cavalgar o zero, profit_factor 1.08, win_rate 0.345.

information_ratio negativo (-0.58) vs comprar-e-manter e drawdown máximo de 36.8%; anos com perdas em 2020/2021 e 2026 YTD.

O momentum com filtro de convicção de uma única altcoin a 4H acarreta um risco real de sobreajuste (preocupação de vantagem QA) — o otimizador tem de encontrar uma região de parâmetros genuinamente robusta em vez de se ajustar à amostra de 565 transações.

Amostra fiável de 556 transações / 6 anos; avg_trade_return_pct 0.53% ultrapassa o limiar de comissões da Binance 0.15% USD-M, pelo que isto NOT é uma morte por vantagem de comissões (a comissão é apenas 3.53% do bruto).

O holdout é tecnicamente positivo (Sharpe 0.78 em 88 transações) e a otimização reduziu de facto o drawdown (36.8% -> 23.1%) e elevou o Sortino.

Walk-forward is_overfitted=TRUE: o Sharpe in-sample de 1.218 colapsa para 0.091 out-of-sample, com Sharpes OOS por janela de -0.183 / -0.722 / +1.177 (dois em três negativos) — a vantagem não generaliza, ajustou-se ao ruído.

PBO 0.6693 > 0.5 — é mais provável do que não que a seleção de parâmetros esteja a sobreajustar (filtro HARD).

Sharpe deflacionado 0.0072 << 0.95, is_significant=false, o Sharpe CI [-0.47, 1.11] cavalga o zero, e NOT sobrevive ao FDR ao nível do programa (mantém 3 de 238) — o Sharpe selecionado é indistinguível de ruído do tipo best-of-N ao longo de 225 tentativas.

A análise de sensibilidade encontrou parâmetros de 7 em penhasco (volume_ma, vol_window, entry_thresh, mom_lookback, stop_loss_pct, vol_surge_mult, take_profit_pct) — a configuração está num fio da navalha, o oposto de uma região robusta.

A previsão pré-registada só cumpriu 2 de 6 (falhou OOS Sharpe 1.1, PF 1.35, win_rate 0.42, DD 20%).

O 'pass' do holdout assenta em parâmetros sobreajustados e o seu rácio 8.58 vs WF-OOS 0.09 só é elevado porque o WF-OOS está próximo de zero, não porque o holdout seja forte.

Benjamini-Hochberg com q=0.10 sobre 238 candidatos do programa mantém 3. Um candidato que não sobreviva a isto não é distinguível do próprio ruído do programa, por muito boas que pareçam as suas estatísticas individuais.

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A AvaxConvictionGatedMomentumLS filtrava o momentum de 4H AVAX por pico de volume e localização direcional do fecho, assumindo posições long e short equilibradas. O seu backtest base era viável em termos de custos — retorno médio por transação de 0.53% ao longo de 565 transações — pelo que o revisor enviou-o para otimização, mas os números eram fracos: Sharpe 0.25 a subir apenas para 0.31, com um intervalo de confiança a cavalgar o zero. A otimização revelou que a estratégia estava sobreajustada: o Sharpe in-sample de 1.22 colapsou para 0.09 out-of-sample, PBO era 0.67, o Sharpe deflacionado foi 0.007, e sete parâmetros situavam-se em penhascos. O analista abandonou-a como uma morte por sobreajuste / falta de generalização — parte de uma família de momentum de nome único AVAX que falha repetidamente, em que o backtest base é o teto e a iteração apenas volta a ajustar-se ao ruído.

Uma vantagem por transação acima do limiar de comissões não é suficiente — quando o Sharpe in-sample colapsa out-of-sample e a configuração se situa em penhascos de parâmetros, a vantagem é ruído do tipo best-of-N, e reaplicar a mesma receita de momentum de nome único a um novo horizonte só volta a sobreajustar.

O analista abandonou-a após otimização em duas condições HARD inultrapassáveis: walk-forward is_overfitted=TRUE (Sharpe in-sample 1.218 a colapsar para OOS 0.091, dois em três janelas negativas) e PBO 0.669 > 0.5, com Sharpe deflacionado 0.0072, um resultado não significativo que falha o FDR ao nível do programa, e 7 parâmetros de sensibilidade em penhasco.

Uma estratégia de momentum long-short de 4H AVAXUSDT que escalou um z-score de momentum normalizado por dois filtros de convicção contínuos — um fator de pico de volume e um fator direcional de localização do fecho — entrando apenas quando o momentum era forte, apoiado em volume, e fechou na direção do movimento.

O backtest base ao longo de 6 anos (565 transações, 302 long / 263 short) devolveu 41.1% com Sharpe 0.25 (CI [-0.58, 1.07]), fator de lucro 1.08, taxa de acerto 34.5%, e drawdown máximo de 36.8%; a otimização melhorou-o modestamente para Sharpe 0.31, fator de lucro 1.12 e drawdown de 23.1%, com avg_trade_return_pct 0.53% a ultrapassar o limiar de comissões de 0.15%.