AvaxConvictionGatedMomentumLS

AVAX Conviction-Gated Momentum, Long-Short (AVAXUSDT.BINANCE, 4H — filter STRONGER: lonjakan volume AND lokasi-close directional)

Mengimplementasikan gerbang keyakinan yang lebih kuat dari hipotesis tanpa menjadikannya konjungsi keras AND yang akan menembak terlalu jarang (mode kegagalan nol-trade yang dikenal): lonjakan volume dan lokasi-close directional masuk sebagai faktor keyakinan multiplikatif dan berkelanjutan pada z-score momentum, sehingga sinyal bervariasi setiap bar sementara hanya melewati ambang masuk saat momentum kuat AND bar didukung volume AND ditutup ke arah pergerakan. Long+short tanpa leverage memerlukan venue MARGIN, jadi BINANCE USD-M dipertahankan sebagaimana ditentukan (leverage 1.0, direferensikan dalam batas nosional). Replay offline dari sinyal persis pada bar 13,037 AVAXUSDT 4H katalog menghasilkan ~530-600 trade selama ~6 tahun (~90-100/tahun, hold rata-rata ~12 bar) dengan ekspektansi per-trade positif bersih dari biaya taker round-trip ~0.10% di seluruh ambang-masuk 0.9-1.2 dan tetangga stop/TP, jadi desain ini tidak duduk di parameter cliff dan melewati fee floor.

Kematian overfit / tanpa-generalisasi, NOT kematian fee-edge (return per-trade 0.53% melewati floor). Dua gerbang HARD yang tak dapat diwaive gagal: walk-forward is_overfitted=TRUE (IS Sharpe 1.218 -> OOS 0.091, dengan per-jendela OOS -0.18/-0.72/+1.18, yaitu dua dari tiga negatif) dan PBO 0.6693 > 0.5 (pemilihan lebih mungkin daripada tidak overfitting). Robustness mengonfirmasi Sharpe yang dipilih adalah noise best-of-N selama 225 percobaan: deflated_sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] straddling nol, dan tidak bertahan pada FDR tingkat-program (mempertahankan 3 dari 238, candidate_p 0.993). Sensitivitas menandai 7 parameter cliff, jadi tidak ada wilayah parameter robust untuk dituju — iterasi hanya dapat curve-fitting noise lagi. Menurut aturan overfit-vs-dead-premise, keruntuhan IS/OOS-tinggi adalah ABANDON tidak merevisi: keluarga momentum nama-tunggal AVAX ini sudah mati berulang kali (AVAX dual-TF momentum-confluence -> fee_edge; AVAX daily dual-EMA trend -> overfit x3 iters; AVAX funding-gated momentum -> overfit; AVAX Keltner breakout -> overfit), jadi mengarahkan kembali resep momentum conviction-gated yang sama ke horizon/instrumen lain hanya overfit lagi. Ini adalah jebakan klon trend/momentum nama-tunggal (L90): di bawah tingkat pemenang ADA, backtest dasar (Sharpe 0.31, PF 1.12) adalah plafon dan deflasi hanya menurunkannya. Pola kegagalan: overfit / tanpa-generalisasi.

AVAXUSDT 4H momentum long-short pada futures USD-M Binance. Setiap bar menghitung z-score momentum 12-bar ternormalisasi volatilitas dan menskalakannya dengan dua faktor keyakinan berkelanjutan: faktor lonjakan volume (volume bar / volume rata-rata 20-bar, dibagi dengan referensi surge 1.3x, dibatasi pada 2.5) dan faktor lokasi-close directional (seberapa jauh close berada menuju ekstrem bar yang setuju dengan tanda momentum). Produknya adalah sinyal; |sinyal| > 1.0 membuka posisi long (positif) atau short (negatif). Exit adalah kaki bracket kelolaan venue (stop 5% / take-profit 12%, menembak intra-bar) ditambah exit sinyal: decay/flip momentum (z menyilang kembali melewati +-0.25 melawan posisi) atau time stop 30-bar (5-hari). Sizing berbasis risiko: nosional = ekuitas * 1.2% / stop 5% (~0.24x ekuitas), dibatasi pada 60% dari ekuitas.

Jika dasar bergantung pada akun warmup-nya sendiri, pastikan override dihormati atau lipat persyaratannya ke dalam jalur parameter yang terdokumentasi.

min_bars_required() menimpa metode framework dasar; analisis statis menandai base_shadow. Tampaknya disengaja (digunakan untuk mengatur warmup) dan nilainya cocok dengan ukuran deque, jadi ini bukan cacat, namun konfirmasikan bahwa template dasar benar-benar mengonsumsi override ini untuk gating warmup, bukan default internalnya sendiri.

Sandbox hanya hasil marjinal, positif-tapi-lemah: Sharpe 0.25 (CI [-0.53, 1.09] straddles nol), win_rate 0.35, profit_factor 1.10, information_ratio -0.58 vs buy-hold, dan max_drawdown 37%. avg_trade_return_pct 0.44% melewati fee floor dan edge tersebar di seluruh rezim (calm/normal/stressed semua positif), jadi mekanismenya tidak jelas rusak, tetapi edge yang disesuaikan-risikonya tipis dan pengoptimasi perlu menemukan wilayah parameter yang benar-benar robust, bukan curve-fitting sampel 565-trade. Layak mengamati walk-forward OOS dengan cermat; momentum conviction-gated pada satu alt di 4H memiliki risiko overfit nyata.

Sampel andal: 565 trade selama 6.0 tahun (metrics_reliable=true) — cukup untuk analisis sensitivitas/walk-forward yang bermakna.

avg_trade_return_pct 0.44% melewati fee floor 0.15% Binance USD-M dengan nyaman; komisi hanya 3.41% dari bruto, jadi edge ini ABOVE biaya trading (bukan kematian fee-edge).

Trade sesuai dengan mekanisme yang dihipotesiskan: momentum conviction-gated 302 long / 263 short yang seimbang, eksposur 31% (bukan perjalanan beta selalu-aktif), positif di ketiga rezim volatilitas.

Tidak ada tandatangan artifak: total_return 41% terealisasi (end_unrealized_pct 7.7%), Sharpe dari kurva ekuitas mtm, masuk akal, bukan tidak masuk akal.

Edge yang disesuaikan-risikonya tipis: Sharpe 0.25 dengan CI [-0.58, 1.07] straddling nol, profit_factor 1.08, win_rate 0.345.

information_ratio negatif (-0.58) vs buy-hold dan 36.8% max drawdown; tahun-tahun rugi di 2020/2021 dan 2026 YTD.

Momentum conviction-gated alt-tunggal 4H membawa risiko overfit nyata (QA kekhawatiran edge) — pengoptimasi harus menemukan wilayah parameter yang benar-benar robust, bukan curve-fitting sampel 565-trade.

Sampel 556-trade / 6-tahun yang andal; avg_trade_return_pct 0.53% melewati fee floor 0.15% Binance USD-M, jadi ini NOT kematian fee-edge (komisi hanya 3.53% dari bruto).

Holdout secara teknis positif (Sharpe 0.78 pada 88 trade) dan optimisasi memang mengurangi drawdown (36.8% -> 23.1%) dan mengangkat Sortino.

Walk-forward is_overfitted=TRUE: Sharpe in-sample 1.218 runtuh menjadi out-of-sample 0.091, dengan Sharpe per-jendela OOS -0.183 / -0.722 / +1.177 (dua dari tiga negatif) — edge ini tidak menggeneralisasi, hanya meng-fitting noise.

PBO 0.6693 > 0.5 — pemilihan parameter lebih mungkin daripada tidak overfitting (gerbang HARD).

Deflated Sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] straddles nol, dan ia NOT bertahan pada FDR tingkat-program (mempertahankan 3 dari 238) — Sharpe yang dipilih tidak dapat dibedakan dari noise best-of-N selama 225 percobaan.

Sensitivitas menemukan 7 parameter cliff (volume_ma, vol_window, entry_thresh, mom_lookback, stop_loss_pct, vol_surge_mult, take_profit_pct) — konfigurasi ini berada di tepi pisau, kebalikan dari wilayah robust.

Prediksi pra-terdaftar hanya memenuhi 2 dari 6 (melewatkan OOS Sharpe 1.1, PF 1.35, win_rate 0.42, DD 20%).

Holdout 'lulus' ikut dengan parameter overfit dan rasionya 8.58 vs WF-OOS 0.09 hanya tinggi karena WF-OOS mendekati nol, bukan karena holdout kuat.

Benjamini-Hochberg pada q=0.10 selama 238 kandidat program mempertahankan 3. Kandidat yang tidak bertahan di sini tidak dapat dibedakan dari noise program itu sendiri, betapapun bagus statistik individunya terlihat.

AvaxConvictionGatedMomentumLS-3570323b98

AvaxConvictionGatedMomentumLS meng-gate momentum 4H AVAX dengan lonjakan volume dan lokasi-close directional, mengambil posisi long dan short yang seimbang. Backtest dasarnya layak atas dasar biaya — rata-rata return per-trade 0.53% selama 565 trade — sehingga reviewer mengirimkannya ke optimisasi, namun angkanya tipis: Sharpe 0.25 hanya naik menjadi 0.31, dengan interval kepercayaan yang straddling nol. Optimisasi mengungkap strategi tersebut overfit: Sharpe in-sample 1.22 runtuh menjadi 0.09 out-of-sample, PBO adalah 0.67, deflated Sharpe adalah 0.007, dan tujuh parameter berada di tepi cliff. Analis meninggalkannya sebagai kematian overfit / tanpa-generalisasi — bagian dari keluarga momentum nama-tunggal AVAX yang berulang kali gagal di mana backtest dasar adalah plafon dan iterasi hanya curve-fitting noise lagi.

Edge per-trade di atas fee floor saja tidak cukup — ketika Sharpe in-sample runtuh out-of-sample dan konfigurasi duduk di parameter cliff, edge tersebut adalah noise best-of-N, dan mengarahkan kembali resep momentum nama-tunggal yang sama ke horizon baru hanya overfit lagi.

Analis meninggalkannya setelah optimisasi pada dua gerbang HARD yang tak dapat diwaive: walk-forward is_overfitted=TRUE (Sharpe in-sample 1.218 runtuh menjadi OOS 0.091, dua dari tiga jendela negatif) dan PBO 0.669 > 0.5, dengan deflated Sharpe 0.0072, hasil tak-signifikan yang gagal pada FDR tingkat-program, dan 7 parameter cliff sensitivitas.

Strategi momentum long-short 4H AVAXUSDT yang menskalakan z-score momentum ternormalisasi dengan dua gerbang keyakinan berkelanjutan — faktor lonjakan volume dan faktor lokasi-close directional — hanya masuk saat momentum kuat, didukung volume, dan ditutup searah dengan pergerakan.

Backtest dasar selama 6 tahun (565 trade, 302 long / 263 short) mengembalikan 41.1% dengan Sharpe 0.25 (CI [-0.58, 1.07]), profit factor 1.08, win rate 34.5%, dan 36.8% max drawdown; optimisasi meningkatkannya secara moderat menjadi Sharpe 0.31, profit factor 1.12 dan drawdown 23.1%, dengan avg_trade_return_pct 0.53% yang melewati fee floor 0.15%.