AvaxConvictionGatedMomentumLS

AVAX Momentum à Conviction Filtrée, Long-Short (AVAXUSDT.BINANCE, 4H — filtre STRONGER : pic de volume AND localisation directionnelle de clôture)

Met en œuvre le filtre de conviction renforcé de l'hypothèse sans le transformer en une conjonction AND stricte qui se déclencherait trop rarement (un mode d'échec connu de zéro-trade) : le pic de volume et la localisation directionnelle de clôture interviennent comme facteurs de conviction multiplicatifs et continus sur le z-score de momentum, de sorte que le signal varie à chaque barre tout en ne franchissant le seuil d'entrée que lorsque le momentum est fort, AND la barre était soutenue par le volume, AND la clôture s'orientait vers la direction du mouvement. Long+short sans effet de levier nécessite une plateforme MARGIN, donc BINANCE USD-M est conservé tel que spécifié (effet de levier 1.0, référencé dans le plafond notionnel). Une relecture hors ligne du signal exact sur les barres 13,037 AVAXUSDT 4H du catalogue donne environ 530-600 trades sur environ 6 ans (~90-100/an, durée de détention moyenne ~12 barres) avec une espérance positive par trade nette du coût taker aller-retour d'environ 0.10% sur le voisinage du seuil d'entrée 0.9-1.2 et du stop/TP, donc la conception ne repose pas sur un effet de falaise de paramètres et dépasse le seuil de frais.

Mort par surapprentissage / absence de généralisation, NOT une mort par marge de frais (le rendement par trade 0.53% dépasse le seuil). Deux seuils HARD incontournables échouent : walk-forward is_overfitted=TRUE (Sharpe IS 1.218 -> OOS 0.091, avec par fenêtre OOS -0.18/-0.72/+1.18, soit deux sur trois négatifs) et PBO 0.6693 > 0.5 (sélection plus probablement qu'improbablement en surapprentissage). La robustesse confirme que le Sharpe sélectionné est du bruit best-of-N sur 225 essais : deflated_sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] chevauche zéro, et il ne survit pas au FDR au niveau du programme (conserve 3 sur 238, candidate_p 0.993). L'analyse de sensibilité a signalé des paramètres à effet de falaise 7, donc il n'existe pas de zone de paramètres robuste vers laquelle itérer — l'itération ne peut que sur-ajuster à nouveau le bruit. Selon la règle surapprentissage-vs-prémisse-morte, un effondrement élevé du IS/OOS constitue ABANDON et non une révision : cette famille de momentum AVAX sur actif unique est déjà morte à plusieurs reprises (confluence de momentum AVAX double TF -> fee_edge ; tendance AVAX double EMA quotidienne -> surapprentissage x3 itérations ; momentum filtré par funding AVAX -> surapprentissage ; breakout Keltner AVAX -> surapprentissage), donc réorienter la même recette de momentum à conviction filtrée vers un autre horizon/instrument ne fait que sur-ajuster à nouveau. C'est le piège du clone tendance/momentum sur actif unique (L90) : sous le niveau des ADA gagnants, le backtest de base (Sharpe 0.31, PF 1.12) est le plafond et la déflation ne peut que l'abaisser. Schéma d'échec : surapprentissage / absence de généralisation.

AVAXUSDT momentum long-short 4H sur les contrats à terme Binance USD-M. Chaque barre calcule un z-score de momentum sur 12 barres normalisé par la volatilité et le pondère par deux facteurs de conviction continus : un facteur de pic de volume (volume de la barre / volume moyen sur 20 barres, divisé par une référence de pic 1.3x, plafonné à 2.5) et un facteur directionnel de localisation de clôture (dans quelle mesure la clôture se situe vers l'extrême de la barre qui correspond au signe du momentum). Le produit constitue le signal ; |signal| > 1.0 ouvre une position longue (positive) ou courte (négative). Les sorties sont des jambes bracket gérées par la plateforme (5% stop / 12% take-profit, se déclenchant intra-barre) plus des sorties sur signal : décroissance/inversion du momentum (le z repasse au-dessus de +-0.25 contre la position) ou un stop temporel de 30 barres (5 jours). Le dimensionnement est basé sur le risque : notionnel = capital * 1.2% / stop 5% (~0.24x du capital), plafonné à 60% du capital.

Si la base repose sur son propre comptage de warmup, assurez-vous que la surcharge est respectée ou intégrez l'exigence dans le chemin de paramètres documenté.

min_bars_required() surcharge une méthode du framework de base ; l'analyse statique a signalé base_shadow. Cela semble délibéré (utilisé pour définir le warmup) et la valeur correspond au dimensionnement de la deque, donc ce n'est pas un défaut, mais confirmez que le template de base consomme réellement cette surcharge pour le contrôle du warmup plutôt que sa propre valeur par défaut interne.

Le sandbox n'est qu'un résultat marginal, faiblement positif : Sharpe 0.25 (CI [-0.53, 1.09] chevauche zéro), win_rate 0.35, profit_factor 1.10, information_ratio -0.58 vs achat-conservation, et max_drawdown 37%. avg_trade_return_pct 0.44% dépasse le seuil de frais et l'edge est réparti sur les régimes (calme/normal/stressé tous positifs), donc le mécanisme n'est pas manifestement défaillant, mais l'edge ajusté au risque est mince et l'optimiseur devra trouver une zone de paramètres véritablement robuste plutôt que de sur-ajuster l'échantillon de 565 trades. À surveiller de près lors du walk-forward OOS ; le momentum à conviction filtrée sur un seul alt à 4H comporte un risque réel de surapprentissage.

Échantillon fiable : 565 trades sur 6.0 ans (metrics_reliable=true) — suffisant pour une analyse de sensibilité/walk-forward significative.

avg_trade_return_pct 0.44% dépasse confortablement le seuil de frais 0.15% Binance USD-M ; la commission ne représente que 3.41% du brut, donc l'edge résiste ABOVE aux coûts de transaction (pas une mort par marge de frais).

Les trades correspondent au mécanisme hypothétique : momentum à conviction filtrée équilibré 302 long / 263 short, exposition 31% (pas une exposition permanente au beta), positif dans les trois régimes de volatilité.

Aucune signature d'artefact : total_return 41% est réalisé (end_unrealized_pct 7.7%), Sharpe issu de la courbe d'équité mark-to-market, plausible et non implausible.

Edge ajusté au risque mince : Sharpe 0.25 avec CI [-0.58, 1.07] chevauchant zéro, profit_factor 1.08, win_rate 0.345.

information_ratio négatif (-0.58) vs achat-conservation et drawdown maximum 36.8% ; années perdantes en 2020/2021 et 2026 YTD.

Le momentum à conviction filtrée sur un seul alt à 4H comporte un risque réel de surapprentissage (préoccupation d'edge QA) — l'optimiseur doit trouver une zone de paramètres véritablement robuste plutôt que de sur-ajuster l'échantillon de 565 trades.

Échantillon fiable de 556 trades / 6 ans ; avg_trade_return_pct 0.53% dépasse le seuil de frais 0.15% Binance USD-M, donc ce n'est NOT pas une mort par marge de frais (la commission ne représente que 3.53% du brut).

Le holdout est techniquement positif (Sharpe 0.78 sur 88 trades) et l'optimisation a bien réduit le drawdown (36.8% -> 23.1%) et amélioré le Sortino.

Walk-forward is_overfitted=TRUE : le Sharpe in-sample 1.218 s'effondre à 0.091 out-of-sample, avec des Sharpes par fenêtre OOS de -0.183 / -0.722 / +1.177 (deux sur trois négatifs) — l'edge ne se généralise pas, il a modélisé du bruit.

PBO 0.6693 > 0.5 — la sélection des paramètres est plus probablement qu'improbablement en surapprentissage (seuil HARD).

Sharpe déflaté 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] chevauche zéro, et il ne survit NOT pas au FDR au niveau du programme (conserve 3 sur 238) — le Sharpe sélectionné est indiscernable du bruit best-of-N sur 225 essais.

L'analyse de sensibilité a détecté des paramètres à effet de falaise 7 (volume_ma, vol_window, entry_thresh, mom_lookback, stop_loss_pct, vol_surge_mult, take_profit_pct) — la configuration se trouve sur le fil du rasoir, l'inverse d'une zone robuste.

La prédiction pré-enregistrée n'a satisfait que 2 sur 6 (manqué OOS Sharpe 1.1, PF 1.35, win_rate 0.42, DD 20%).

Le 'succès' du holdout repose sur les paramètres en surapprentissage et son ratio 8.58 vs WF-OOS 0.09 n'est élevé que parce que le WF-OOS est proche de zéro, et non parce que le holdout est solide.

Benjamini-Hochberg à q=0.10 sur 238 candidats du programme conserve 3. Un candidat qui ne survit pas à cette étape n'est pas distinguable du bruit propre du programme, aussi bonnes que paraissent ses statistiques individuelles.

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AvaxConvictionGatedMomentumLS filtrait le momentum 4H AVAX par pic de volume et localisation directionnelle de clôture, en prenant des positions longues et courtes équilibrées. Son backtest de base était viable sur le plan des coûts — 0.53% de rendement moyen par trade sur 565 trades — donc l'évaluateur l'a envoyé en optimisation, mais les chiffres étaient minces : Sharpe 0.25 ne montant qu'à 0.31, avec un intervalle de confiance chevauchant zéro. L'optimisation a révélé la stratégie comme surapprise : le Sharpe in-sample de 1.22 s'est effondré à 0.09 out-of-sample, PBO était 0.67, le Sharpe déflaté était 0.007, et sept paramètres se trouvaient sur des effets de falaise. L'analyste l'a abandonnée comme une mort par surapprentissage / absence de généralisation — faisant partie d'une famille de momentum AVAX sur actif unique qui a échoué à plusieurs reprises, où le backtest de base est le plafond et l'itération ne fait que sur-ajuster à nouveau le bruit.

Un edge par trade supérieur au seuil de frais ne suffit pas — lorsque le Sharpe in-sample s'effondre out-of-sample et que la configuration se trouve sur des effets de falaise des paramètres, l'edge n'est que du bruit best-of-N, et réorienter la même recette de momentum sur actif unique vers un nouvel horizon ne fait que sur-ajuster à nouveau.

L'analyste l'a abandonnée après l'optimisation en raison de deux seuils HARD incontournables : walk-forward is_overfitted=TRUE (Sharpe in-sample 1.218 s'effondrant à OOS 0.091, deux fenêtres sur trois négatives) et PBO 0.669 > 0.5, avec un Sharpe déflaté de 0.0072, un résultat non significatif qui échoue au FDR au niveau du programme, et 7 paramètres à effet de falaise en analyse de sensibilité.

Une stratégie de momentum long-short 4H AVAXUSDT qui a pondéré un z-score de momentum normalisé par deux filtres de conviction continus — un facteur de pic de volume et un facteur directionnel de localisation de clôture — en n'entrant que lorsque le momentum était fort, soutenu par le volume, et clôturait dans le sens du mouvement.

Le backtest de base sur 6 ans (565 trades, 302 long / 263 short) a rapporté 41.1% avec un Sharpe de 0.25 (CI [-0.58, 1.07]), un facteur de profit de 1.08, un taux de réussite de 34.5%, et un drawdown maximum de 36.8% ; l'optimisation l'a modestement amélioré à un Sharpe de 0.31, un facteur de profit de 1.12 et un drawdown de 23.1%, avec avg_trade_return_pct 0.53% dépassant le seuil de frais 0.15%.