AvaxConvictionGatedMomentumLS

AVAX Momentum por Convicción, Long-Short (AVAXUSDT.BINANCE, 4H — filtro STRONGER: repunte de volumen AND ubicación direccional del cierre)

Implementa la puerta de convicción más fuerte de la hipótesis sin convertirla en una AND-conjunción dura que se dispararía con muy poca frecuencia (un modo de fallo conocido de cero operaciones): el repunte de volumen y la ubicación direccional del cierre entran como factores de convicción continuos y multiplicativos sobre el z-score de momentum, de modo que la señal varía cada barra mientras solo cruza el umbral de entrada cuando el momentum es fuerte AND la barra estaba respaldada por volumen AND cerró hacia la dirección del movimiento. Largo+corto sin apalancamiento requiere un venue MARGIN, por lo que BINANCE USD-M se mantiene como se especificó (apalancamiento 1.0, referenciado en el tope del nocional). Una reproducción offline de la señal exacta sobre las barras 13,037 AVAXUSDT 4H del catálogo da ~530-600 operaciones durante ~6 años (~90-100/año, tenencia media ~12 barras) con expectativa positiva por operación neta del coste de tomador round-trip de ~0.10% a través del umbral de entrada 0.9-1.2 y la vecindad de stop/TP, por lo que el diseño no se asienta en un acantilado de parámetros y supera el suelo de comisiones.

Muerte por sobreajuste / sin generalización, NOT una muerte por arista de comisiones (el retorno por operación 0.53% supera el suelo). Dos puertas irrenunciables HARD fallan: walk-forward is_overfitted=TRUE (IS Sharpe 1.218 -> OOS 0.091, con OOS por ventana -0.18/-0.72/+1.18, es decir, dos de tres negativos) y PBO 0.6693 > 0.5 (selección más probablemente sobreajuste que no). La robustez confirma que el Sharpe seleccionado es ruido del mejor-de-N sobre 225 ensayos: deflated_sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] cruza el cero, y no sobrevive al FDR a nivel de programa (conserva 3 de 238, candidate_p 0.993). La sensibilidad señaló 7 parámetros en acantilado, por lo que no hay una región de parámetros robusta hacia la que ajustar — la iteración solo puede volver a ajustar el ruido. Según la regla de sobreajuste frente a premisa muerta, un colapso alto-de-IS/OOS es ABANDON no revisar: esta familia de momentum de un solo nombre AVAX ya ha muerto repetidamente (AVAX confluencia de momentum dual-TF -> fee_edge; tendencia diaria dual-AVAX EMA -> sobreajuste x3 iters; momentum gated por financiación AVAX -> sobreajuste; ruptura de Keltner AVAX -> sobreajuste), así que reorientar la misma receta de momentum por convicción a otro horizonte/instrumento solo sobreajusta de nuevo. Esta es la trampa del clon de tendencia/momentum de un solo nombre (L90): por debajo del nivel de ganadores ADA, el backtest base (Sharpe 0.31, PF 1.12) es el techo y la deflación solo lo baja. Patrón de fallo: sobreajuste / sin generalización.

AVAXUSDT 4H momentum long-short en futuros USD-M de Binance. Cada barra calcula un z-score de momentum de 12 barras normalizado por volatilidad y lo escala por dos factores de convicción continuos: un factor de repunte de volumen (volumen de barra / volumen medio de 20 barras, dividido por una referencia de repunte 1.3x, limitado a 2.5) y un factor direccional de ubicación del cierre (qué tan lejos se sitúa el cierre hacia el extremo de la barra que coincide con el signo del momentum). El producto es la señal; |señal| > 1.0 abre un largo (positivo) o un corto (negativo). Las salidas son piernas de bracket gestionadas por el venue (stop 5% / take-profit 12%, disparándose intra-barra) más salidas por señal: decaimiento/giro del momentum (z cruza de vuelta a través de +-0.25 contra la posición) o un stop temporal de 30 barras (5 días). El sizing es basado en riesgo: nocional = equity * 1.2% / stop de 5% (~0.24x del equity), limitado al 60% del equity.

Si la base depende de su propia contabilidad de warmup, asegúrese de que la anulación se honre o incorpore el requisito en la ruta de parámetros documentada.

min_bars_required() anula un método base del framework; el análisis estático señaló base_shadow. Esto parece deliberado (usado para establecer el warmup) y el valor coincide con el tamaño del deque, por lo que no es un defecto, pero confirme que la plantilla base realmente consume esta anulación para la activación del warmup en lugar de su propio valor interno predeterminado.

El sandbox es solo un resultado marginal, positivo pero débil: Sharpe 0.25 (CI [-0.53, 1.09] cruza el cero), win_rate 0.35, profit_factor 1.10, information_ratio -0.58 vs buy-hold, y max_drawdown 37%. avg_trade_return_pct 0.44% supera el suelo de comisiones y la arista se distribuye entre regímenes (calma/normal/estresado todos positivos), por lo que el mecanismo no está obviamente roto, pero la arista ajustada al riesgo es delgada y el optimizador necesitará encontrar una región de parámetros genuinamente robusta en lugar de ajustar la muestra de 565 operaciones. Vale la pena vigilar de cerca el walk-forward OOS; el momentum por convicción en un único alt a 4H tiene un riesgo real de sobreajuste.

Muestra fiable: 565 operaciones durante 6.0 años (metrics_reliable=true) — suficiente para un análisis significativo de sensibilidad/walk-forward.

avg_trade_return_pct 0.44% supera cómodamente el suelo de comisiones 0.15% de Binance USD-M; la comisión es solo 3.41% del bruto, por lo que la arista se sitúa ABOVE de los costes de trading (no es una muerte por arista de comisiones).

Las operaciones coinciden con el mecanismo hipotetizado: momentum por convicción equilibrado 302 largo / 263 corto, exposición 31% (no una cabalgada de beta siempre dentro), positivo en los tres regímenes de volatilidad.

Sin firma de artefacto: total_return 41% se realiza (end_unrealized_pct 7.7%), Sharpe de la curva de equity mtm, plausible no inverosímil.

Arista ajustada al riesgo delgada: Sharpe 0.25 con CI [-0.58, 1.07] cruzando el cero, profit_factor 1.08, win_rate 0.345.

information_ratio negativo (-0.58) vs buy-hold y un drawdown máximo del 36.8%; años perdedores en 2020/2021 y 2026 YTD.

El momentum por convicción en un único alt a 4H conlleva un riesgo real de sobreajuste (preocupación por la arista QA) — el optimizador debe encontrar una región de parámetros genuinamente robusta en lugar de ajustar la muestra de 565 operaciones.

Muestra fiable de 556 operaciones / 6 años; avg_trade_return_pct 0.53% supera el suelo de comisiones 0.15% de Binance USD-M, así que esto es NOT una muerte por arista de comisiones (comisión solo 3.53% del bruto).

El holdout es técnicamente positivo (Sharpe 0.78 sobre 88 operaciones) y la optimización sí redujo el drawdown (36.8% -> 23.1%) y elevó el Sortino.

Walk-forward is_overfitted=TRUE: el Sharpe in-sample 1.218 colapsa al out-of-sample 0.091, con Sharpes OOS por ventana -0.183 / -0.722 / +1.177 (dos de tres negativos) — la arista no se generaliza, ajustó ruido.

PBO 0.6693 > 0.5 — la selección de parámetros es más probablemente sobreajuste que no (puerta HARD).

Sharpe deflactado 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] cruza el cero, y NOT sobrevive al FDR a nivel de programa (conserva 3 de 238) — el Sharpe seleccionado es indistinguible del ruido del mejor-de-N sobre 225 ensayos.

La sensibilidad encontró 7 parámetros en acantilado (volume_ma, vol_window, entry_thresh, mom_lookback, stop_loss_pct, vol_surge_mult, take_profit_pct) — la configuración se asienta en el filo de la navaja, lo contrario de una región robusta.

La predicción pre-registrada cumplió solo 2 de 6 (falló OOS Sharpe 1.1, PF 1.35, win_rate 0.42, DD 20%).

El 'aprobado' del holdout cabalga sobre los parámetros sobreajustados y su ratio 8.58 vs WF-OOS 0.09 solo es alto porque el WF-OOS está cerca de cero, no porque el holdout sea sólido.

Benjamini-Hochberg en q=0.10 sobre 238 candidatos del programa conserva 3. Un candidato que no sobrevive aquí no es distinguible del propio ruido del programa, por muy buenos que parezcan sus estadísticas individuales.

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AvaxConvictionGatedMomentumLS activó el momentum 4H AVAX mediante repunte de volumen y ubicación direccional del cierre, tomando posiciones largas y cortas equilibradas. Su backtest base era viable en términos de coste — retorno promedio por operación de 0.53% sobre 565 operaciones — por lo que el revisor lo envió a optimización, pero los números eran débiles: Sharpe 0.25 subiendo solo hasta 0.31, con un intervalo de confianza que cruza el cero. La optimización expuso la estrategia como sobreajustada: el Sharpe in-sample de 1.22 colapsó a 0.09 out-of-sample, PBO fue 0.67, el Sharpe deflactado fue 0.007, y siete parámetros se asentaban en acantilados. El analista lo abandonó como una muerte por sobreajuste / sin generalización — parte de una familia de momentum de un solo nombre AVAX que falla repetidamente, donde el backtest base es el techo y la iteración solo vuelve a ajustar ruido.

Una arista por operación por encima del suelo de comisiones no es suficiente — cuando el Sharpe in-sample colapsa out-of-sample y la configuración se asienta en acantilados de parámetros, la arista es ruido del mejor-de-N, y reorientar la misma receta de momentum de un solo nombre a un nuevo horizonte solo sobreajusta de nuevo.

El analista lo abandonó tras la optimización por dos puertas irrenunciables HARD: walk-forward is_overfitted=TRUE (Sharpe in-sample 1.218 colapsando a OOS 0.091, dos de tres ventanas negativas) y PBO 0.669 > 0.5, con Sharpe deflactado 0.0072, un resultado insignificante que falla el FDR a nivel de programa, y 7 parámetros en acantilado de sensibilidad.

Una estrategia de momentum long-short 4H AVAXUSDT que escalaba un z-score de momentum normalizado por dos puertas de convicción continuas — un factor de repunte de volumen y un factor direccional de ubicación del cierre — entrando solo cuando el momentum era fuerte, respaldado por volumen, y cerraba en la dirección del movimiento.

El backtest base durante 6 años (565 operaciones, 302 largas / 263 cortas) devolvió 41.1% con Sharpe 0.25 (CI [-0.58, 1.07]), factor de beneficio 1.08, tasa de acierto 34.5% y un drawdown máximo del 36.8%; la optimización lo mejoró modestamente a Sharpe 0.31, factor de beneficio 1.12 y drawdown del 23.1%, con avg_trade_return_pct 0.53% que supera el suelo de comisiones 0.15%.