AvaxConvictionGatedMomentumLS

AVAX Conviction-Gated Momentum, Long-Short (AVAXUSDT.BINANCE, 4H — STRONGER filter: volume surge AND directionele close-locatie)

Implementeert de sterkere convictie-poort van de hypothese zonder deze om te zetten in een harde AND-conjunctie die te zelden zou afvuren (een bekend zero-trade faalpatroon): volume surge en directionele close-locatie fungeren als multiplicatieve, continue convictiefactoren op de momentum z-score, zodat het signaal elke bar varieert terwijl het alleen de instapdrempel overschrijdt wanneer het momentum sterk was AND de bar volume-ondersteund was AND sloot in de richting van de beweging. Long+short zonder leverage vereist een MARGIN venue, dus BINANCE USD-M wordt gehandhaafd zoals gespecificeerd (leverage 1.0, waarnaar wordt verwezen in de notional cap). Een offline replay van het exacte signaal op de 13,037 AVAXUSDT 4H bars van de catalogus geeft ~530-600 trades over ~6 jaar (~90-100/jr, gemiddelde holdtijd ~12 bars) met positieve verwachtingswaarde per trade na aftrek van de ~0.10% round-trip taker-kosten over de instapdrempel-0.9-1.2 en stop/TP-buurt, dus het ontwerp balanceert niet op een parameter-cliff en overstijgt de fee-ondergrens.

Overfit / geen-generalisatie death, NOT geen fee-edge death (rendement per trade 0.53% overstijgt de ondergrens). Twee niet-verwaarbare HARD gates falen: walk-forward is_overfitted=TRUE (IS Sharpe 1.218 -> OOS 0.091, met per-window OOS -0.18/-0.72/+1.18, d.w.z. twee van de drie negatief) en PBO 0.6693 > 0.5 (selectie waarschijnlijker overfitting dan niet). Robuustheidsanalyse bevestigt dat de geselecteerde Sharpe best-of-N ruis is over 225 trials: deflated_sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] overspant nul, en het overleeft geen FDR op programmaniveau (behoudt 3 van 238, candidate_p 0.993). Gevoeligheidsanalyse markeerde 7 cliff-parameters, dus er is geen robuuste parameterregio om naartoe te tunen — iteratie kan alleen opnieuw de ruis curve-fitten. Volgens de overfit-vs-dead-premise regel is een hoge IS/OOS-collapse ABANDON geen reden om te herzien: deze AVAX single-name momentumfamilie is al herhaaldelijk gestorven (AVAX dual-TF momentum-confluence -> fee_edge; AVAX daily dual-EMA trend -> overfit x3 iteraties; AVAX funding-gated momentum -> overfit; AVAX Keltner breakout -> overfit), dus het opnieuw richten van hetzelfde conviction-gated momentumrecept op een andere horizon/instrument overfit alleen maar opnieuw. Dit is de single-name trend/momentum clone trap (L90): onder de ADA-winnaarstier is de basisbacktest (Sharpe 0.31, PF 1.12) het plafond en deflatie verlaagt het alleen. Faalpatroon: overfit / geen-generalisatie.

AVAXUSDT 4H long-short momentum op Binance USD-M futures. Elke bar berekent een volatiliteit-genormaliseerde 12-bar momentum z-score en schaalt deze met twee continue convictiefactoren: een volume-surge factor (bar-volume / 20-bar gemiddeld volume, gedeeld door een 1.3x surge-referentie, begrensd op 2.5) en een directionele close-locatiefactor (hoever de close zich richting het bar-extreem bevindt dat overeenkomt met het momentumteken). Het product is het signaal; |signaal| > 1.0 opent een long (positief) of short (negatief). Exits zijn venue-beheerde bracket-legs (5% stop / 12% take-profit, intra-bar afgaand) plus signaal-exits: momentum decay/flip (z kruist terug door +-0.25 tegen de positie) of een 30-bar (5-daagse) time stop. Sizing is risicogebaseerd: notional = equity * 1.2% / 5% stop (~0.24x equity), begrensd op 60% van equity.

Als de basis vertrouwt op zijn eigen warmup-boekhouding, zorg er dan voor dat de override wordt gerespecteerd of neem de vereiste op in het gedocumenteerde parameterpad.

min_bars_required() overschrijft een basisframework-methode; statische analyse markeerde base_shadow. Dit lijkt opzettelijk (gebruikt om de warmup in te stellen) en de waarde komt overeen met de deque-sizing, dus het is geen defect, maar bevestig dat het basistemplate deze override daadwerkelijk gebruikt voor warmup-gating in plaats van zijn eigen interne default.

Sandbox is slechts een marginaal, positief-maar-zwak resultaat: Sharpe 0.25 (CI [-0.53, 1.09] overspant nul), win_rate 0.35, profit_factor 1.10, information_ratio -0.58 vs buy-hold, en max_drawdown 37%. avg_trade_return_pct 0.44% overstijgt de fee-ondergrens en de edge is verspreid over regimes (kalm/normaal/gestrest allemaal positief), dus het mechanisme is niet duidelijk kapot, maar de risicogewogen edge is dun en de optimizer zal een echt robuuste parameterregio moeten vinden in plaats van de 565-trade steekproef te curve-fitten. Het is de moeite waard om de walk-forward OOS nauwlettend te volgen; conviction-gated momentum op één altcoin op 4H heeft een reëel overfit-risico.

Betrouwbare steekproef: 565 trades over 6.0 jaar (metrics_reliable=true) — voldoende voor betekenisvolle sensitiviteits-/walk-forward-analyse.

avg_trade_return_pct 0.44% overstijgt de 0.15% Binance USD-M fee-ondergrens ruim; commissie is slechts 3.41% van bruto, dus de edge zit ABOVE de transactiekosten (geen fee-edge death).

Trades komen overeen met het gehypothetiseerde mechanisme: gebalanceerde 302 long / 263 short conviction-gated momentum, 31% exposure (geen always-in beta ride), positief in alle drie de volatiliteitsregimes.

Geen artefactsignatuur: total_return 41% is gerealiseerd (end_unrealized_pct 7.7%), Sharpe uit mtm equity curve, aannemelijk, niet onaannemelijk.

Dunne risicogewogen edge: Sharpe 0.25 met CI [-0.58, 1.07] die nul overspant, profit_factor 1.08, win_rate 0.345.

Negatieve information_ratio (-0.58) vs buy-hold en 36.8% max drawdown; verlieslatende jaren in 2020/2021 en 2026 YTD.

Single-alt 4H conviction-gated momentum draagt reëel overfit-risico (QA edge concern) — de optimizer moet een echt robuuste parameterregio vinden in plaats van de 565-trade steekproef te curve-fitten.

Betrouwbare steekproef van 556 trades / 6 jaar; avg_trade_return_pct 0.53% overstijgt de 0.15% Binance USD-M fee-ondergrens, dus dit is NOT geen fee-edge death (commissie is slechts 3.53% van bruto).

Holdout is technisch positief (Sharpe 0.78 op 88 trades) en optimalisatie verlaagde inderdaad de drawdown (36.8% -> 23.1%) en verhoogde de Sortino.

Walk-forward is_overfitted=TRUE: in-sample Sharpe 1.218 stort in tot out-of-sample 0.091, met per-window OOS Sharpes -0.183 / -0.722 / +1.177 (twee van de drie negatief) — de edge generaliseert niet, hij heeft ruis gefit.

PBO 0.6693 > 0.5 — de parameterselectie is waarschijnlijker overfitting dan niet (HARD gate).

Deflated Sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] overspant nul, en het overleeft NOT geen FDR op programmaniveau (behoudt 3 van 238) — de geselecteerde Sharpe is niet te onderscheiden van best-of-N ruis over 225 trials.

Gevoeligheidsanalyse vond 7 cliff-parameters (volume_ma, vol_window, entry_thresh, mom_lookback, stop_loss_pct, vol_surge_mult, take_profit_pct) — de configuratie balanceert op een mesrand, het tegenovergestelde van een robuuste regio.

Vooraf geregistreerde voorspelling werd slechts op 2 van 6 punten behaald (miste OOS Sharpe 1.1, PF 1.35, win_rate 0.42, DD 20%).

Holdout 'pass' leunt op de overfit parameters en de ratio 8.58 vs WF-OOS 0.09 is alleen hoog omdat de WF-OOS bijna nul is, niet omdat de holdout sterk is.

Benjamini-Hochberg bij q=0.10 over 238 programmakandidaten behoudt 3. Een kandidaat die hier niet overleeft, is niet te onderscheiden van de eigen ruis van het programma, hoe goed de individuele statistieken er ook uitzien.

AvaxConvictionGatedMomentumLS-3570323b98

AvaxConvictionGatedMomentumLS filterde 4H AVAX momentum op volume surge en directionele close-locatie, met gebalanceerde long- en shortposities. De basisbacktest was houdbaar op kostenbasis — 0.53% gemiddeld rendement per trade over 565 trades — dus stuurde de reviewer deze naar optimalisatie, maar de cijfers waren dun: Sharpe 0.25 steeg slechts naar 0.31, met een betrouwbaarheidsinterval dat nul overspant. Optimalisatie ontmaskerde de strategie als overfit: in-sample Sharpe van 1.22 stortte in tot 0.09 out-of-sample, PBO was 0.67, deflated Sharpe was 0.007, en zeven parameters bevonden zich op cliffs. De analist liet het vallen als een overfit / geen-generalisatie death — onderdeel van een herhaaldelijk falende single-name AVAX momentumfamilie waarbij de basisbacktest het plafond is en iteratie alleen opnieuw ruis curve-fit.

Een edge per trade boven de fee-ondergrens is niet genoeg — wanneer in-sample Sharpe out-of-sample instort en de configuratie op parameter-cliffs balanceert, is de edge best-of-N ruis, en het opnieuw richten van hetzelfde single-name momentumrecept op een nieuwe horizon overfit alleen maar opnieuw.

De analist liet het vallen na optimalisatie op twee niet-verwaarbare HARD gates: walk-forward is_overfitted=TRUE (in-sample Sharpe 1.218 stort in tot OOS 0.091, twee van de drie windows negatief) en PBO 0.669 > 0.5, met deflated Sharpe 0.0072, een niet-significant resultaat dat geen FDR op programmaniveau overleeft, en 7 gevoeligheids-cliff-parameters.

Een long-short 4H AVAXUSDT momentumstrategie die een genormaliseerde momentum z-score schaalde met twee continue convictie-poorten — een volume-surge factor en een directionele close-locatiefactor — die alleen instapt wanneer het momentum sterk was, ondersteund door volume, en sloot in de richting van de beweging.

De basisbacktest over 6 jaar (565 trades, 302 long / 263 short) leverde 41.1% op met Sharpe 0.25 (CI [-0.58, 1.07]), profit factor 1.08, win rate 34.5%, en 36.8% max drawdown; optimalisatie verbeterde dit bescheiden naar Sharpe 0.31, profit factor 1.12 en 23.1% drawdown, waarbij avg_trade_return_pct 0.53% de 0.15% fee-ondergrens overstijgt.