AvaxConvictionGatedMomentumLS

AVAX Momentum z vrati prepričanja, Long-Short (AVAXUSDT.BINANCE, 4H — filter STRONGER: naraščanje volumna AND smerna lokacija zapiranja)

Implementira strožja vrata prepričanja iz hipoteze, ne da bi jih spremenil v trdo AND-konjunkcijo, ki bi se sprožala prepočasi (znan način neuspeha z ničelnim številom poslov): naraščanje volumna in smerna lokacija zapiranja vstopata kot multiplikativna, zvezna faktorja prepričanja na z-rezultat momentuma, tako da se signal spreminja pri vsaki sveči, prag vstopa pa preseže le, kadar je momentum močan, AND je bila sveča podprta z volumnom AND se je zaprla v smeri gibanja. Long+short brez vzvoda zahteva MARGIN borzo, zato je BINANCE USD-M ohranjen, kot je določeno (vzvod 1.0, naveden v omejitvi nominalne vrednosti). Offline ponovitev natančnega signala na 13,037 AVAXUSDT 4H svečah iz kataloga da ~530-600 poslov v ~6 letih (~90-100/leto, povprečno trajanje ~12 sveč) s pozitivnim pričakovanim donosom na posel po odštetju ~0.10% stroška taker za povratno trgovanje v okolici praga vstopa 0.9-1.2 in stop/TP, zato zasnova ne stoji na robu parametrov in presega prag provizij.

NOT smrt zaradi provizijskega roba (donos na posel 0.53% presega prag). Dva neizogibna vrata HARD nista uspeli: walk-forward is_overfitted=TRUE (IS Sharpe 1.218 -> OOS 0.091, s Sharpi po posameznih oknih OOS -0.18/-0.72/+1.18, tj. dva od treh negativna) in PBO 0.6693 > 0.5 (izbira je bolj verjetno kot ne preprileganje). Robustnost potrjuje, da je izbrani Sharpe le najboljši-od-N šum v 225 poskusih: deflated_sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] sega čez nič, in ne preživi programske ravni FDR (obdrži 3 od 238, candidate_p 0.993). Analiza občutljivosti je označila 7 parametrov na robu (cliff), zato ni robustnega območja parametrov, h kateremu bi se usmerila optimizacija — iteracija lahko le znova prilagaja šum. Po pravilu preprileganje-proti-mrtvi-premisi je visok kolaps IS/OOS razlog za ABANDON, ne za revizijo: ta družina strategij momentuma za posamezen instrument AVAX je že večkrat propadla (AVAX dvojna TF soglasje momentuma -> fee_edge; AVAX dnevni dvojni EMA trend -> preprileganje x3 iteracij; AVAX momentum z vrati financiranja -> preprileganje; AVAX preboj Keltner -> preprileganje), zato bo usmeritev istega recepta momentuma z vrati prepričanja na drug časovni okvir/instrument le ponovno preprilagojena. To je past kloniranja trend/momentum strategij za posamezen instrument (L90): pod nivojem zmagovalca ADA je osnovni backtest (Sharpe 0.31, PF 1.12) zgornja meja, deflacija pa jo le še zniža. Vzorec neuspeha: preprileganje / neposplošljivost.

AVAXUSDT 4H long-short momentum na Binance USD-M terminskih pogodbah (futures). Vsaka sveča izračuna z volatilnostjo normaliziran 12-svečni z-rezultat momentuma in ga skalira z dvema zveznima faktorjema prepričanja: faktorjem naraščanja volumna (volumen sveče / povprečni volumen 20 sveč, deljeno z referenco naraščanja 1.3x, omejeno na 2.5) in faktorjem smerne lokacije zapiranja (kako blizu skrajni vrednosti sveče, ki se ujema z znakom momentuma, se nahaja zapiralna cena). Zmnožek predstavlja signal; |signal| > 1.0 odpre long (pozitiven) ali short (negativen) položaj. Izhodi so upravljani preko borznih bracket nog (5% stop / 12% take-profit, ki se sprožijo znotraj sveče) ter signalni izhodi: razpad/obrat momentuma (z se povrne skozi +-0.25 proti položaju) ali časovni stop po 30 svečah (5 dneh). Velikost pozicije temelji na tveganju: nominalna vrednost = kapital * 1.2% / stop 5% (~0.24x kapitala), omejeno na 60% kapitala.

Če osnova temelji na lastnem obračunavanju ogrevanja (warmup), zagotovite, da se prepisana metoda dejansko upošteva, ali vključite zahtevo v dokumentirano pot parametrov.

min_bars_required() prepiše osnovno metodo ogrodja; statična analiza je označila base_shadow. To se zdi namerno (uporabljeno za nastavitev ogrevanja/warmup) in vrednost se ujema z velikostjo deque, zato ne gre za napako, vendar preverite, da osnovna predloga to prepisano metodo dejansko uporablja za vrata ogrevanja (warmup gating), namesto svoje interne privzete vrednosti.

Sandbox je le mejni, pozitiven a šibek rezultat: Sharpe 0.25 (CI [-0.53, 1.09] sega čez nič), win_rate 0.35, profit_factor 1.10, information_ratio -0.58 v primerjavi z buy-hold, in max_drawdown 37%. avg_trade_return_pct 0.44% presega minimalni prag provizij, rob pa je razporejen po vseh režimih (mirni/normalni/stresni so vsi pozitivni), zato mehanizem ni očitno pokvarjen, vendar je tvegano prilagojeni rob tanek in bo optimizator moral najti resnično robustno območje parametrov namesto prilagajanja vzorcu 565 poslov. Vredno je pozorno spremljati walk-forward OOS; momentum z vrati prepričanja na posameznem altcoinu pri 4H nosi resnično tveganje preprileganja.

Zanesljiv vzorec: 565 poslov v 6.0 letih (metrics_reliable=true) — dovolj za smiselno analizo občutljivosti/walk-forward.

avg_trade_return_pct 0.44% udobno presega minimalni prag provizij 0.15% Binance USD-M; provizija je le 3.41% bruto zneska, zato rob presega ABOVE stroške trgovanja (ne gre za smrt zaradi provizijskega roba).

Posli se ujemajo s predpostavljenim mehanizmom: uravnotežen 302 long / 263 short momentum z vrati prepričanja, 31% izpostavljenost (ne stalna beta izpostavljenost), pozitiven v vseh treh režimih volatilnosti.

Ni podpisa artefakta: total_return 41% je realiziran (end_unrealized_pct 7.7%), Sharpe iz mtm krivulje kapitala, verjeten in ne neverjeten.

Tanek tvegano prilagojeni rob: Sharpe 0.25 z CI [-0.58, 1.07], ki sega čez nič, profit_factor 1.08, win_rate 0.345.

Negativen information_ratio (-0.58) v primerjavi z buy-hold in 36.8% največji upad (max drawdown); izgubljajoča leta v 2020/2021 in 2026 YTD.

Momentum z vrati prepričanja na posameznem altcoinu pri 4H nosi resnično tveganje preprileganja (QA skrb glede roba) — optimizator mora najti resnično robustno območje parametrov namesto prilagajanja vzorcu 565 poslov.

Zanesljiv vzorec 556 poslov / 6 let; avg_trade_return_pct 0.53% presega minimalni prag provizij 0.15% Binance USD-M, zato to NOT ni smrt zaradi provizijskega roba (provizija je le 3.53% bruto zneska).

Holdout je tehnično pozitiven (Sharpe 0.78 pri 88 poslih), optimizacija pa je res zmanjšala upad (drawdown) (36.8% -> 23.1%) in dvignila Sortino.

Walk-forward is_overfitted=TRUE: Sharpe znotraj vzorca (in-sample) 1.218 se sesuje na Sharpe izven vzorca (out-of-sample) 0.091, s Sharpi po posameznih oknih OOS -0.183 / -0.722 / +1.177 (dva od treh negativna) — rob se ne posplošuje, prilegal se je šumu.

PBO 0.6693 > 0.5 — izbira parametrov je bolj verjetno kot ne preprileganje (overfitting) (HARD vrata).

Deflirani Sharpe 0.0072 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.47, 1.11] sega čez nič, in NOT preživi programsko raven FDR (obdrži 3 od 238) — izbrani Sharpe je nerazločljiv od najboljšega-od-N šuma v 225 poskusih.

Analiza občutljivosti je našla 7 parametrov na robu (cliff parameters) (volume_ma, vol_window, entry_thresh, mom_lookback, stop_loss_pct, vol_surge_mult, take_profit_pct) — konfiguracija stoji na robu noža, kar je nasprotje robustnega območja.

Vnaprej registrirana napoved je izpolnila le 2 od 6 (zgrešeno OOS Sharpe 1.1, PF 1.35, win_rate 0.42, DD 20%).

Holdout 'uspeh' temelji na preprilagojenih (overfit) parametrih, njegovo razmerje 8.58 proti WF-OOS 0.09 pa je visoko le zato, ker je WF-OOS blizu nič, ne zato, ker bi bil holdout močan.

Benjamini-Hochberg pri q=0.10 med 238 kandidati programa ohrani 3. Kandidat, ki tu ne preživi, ni ločljiv od lastnega šuma programa, ne glede na to, kako dobre se zdijo njegove posamezne statistike.

AvaxConvictionGatedMomentumLS-3570323b98

AvaxConvictionGatedMomentumLS je momentum 4H AVAX omejevala z naraščanjem volumna in smerno lokacijo zapiranja, pri čemer je zavzemala uravnotežene long in short pozicije. Njen osnovni backtest je bil sprejemljiv z vidika stroškov — 0.53% povprečni donos na posel v 565 poslih — zato jo je recenzent poslal v optimizacijo, vendar so bile številke šibke: Sharpe 0.25 se je dvignil le na 0.31, z intervalom zaupanja, ki sega čez nič. Optimizacija je razkrila, da je strategija preprilagojena (overfit): Sharpe znotraj vzorca 1.22 se je sesul na 0.09 izven vzorca, PBO je bil 0.67, deflirani Sharpe je bil 0.007, sedem parametrov pa je bilo na robu (cliffs). Analitik jo je opustil kot smrt zaradi preprileganja / neposplošljivosti (overfit / no-generalization) — del družine ponavljajoče se neuspešne strategije momentuma za posamezen instrument AVAX, kjer je osnovni backtest zgornja meja, iteracija pa le znova prilagaja šum.

Rob na posel nad pragom provizij ni dovolj — kadar se Sharpe znotraj vzorca sesuje izven vzorca in konfiguracija stoji na robovih parametrov (parameter cliffs), je rob le najboljši-od-N šum, usmeritev istega recepta momentuma za posamezen instrument na nov časovni okvir pa se le ponovno preprilagodi.

Analitik jo je opustil po optimizaciji zaradi dveh neizogibnih vrat HARD: walk-forward is_overfitted=TRUE (Sharpe znotraj vzorca 1.218 se sesuje na OOS 0.091, dve od treh oken negativni) in PBO 0.669 > 0.5, z defliranim Sharpe 0.0072, nepomembnim rezultatom, ki ne prestane programske ravni FDR, in 7 parametri na robu (cliff) pri analizi občutljivosti.

Long-short strategija momentuma 4H AVAXUSDT, ki je normalizirani z-rezultat momentuma skalirala z dvema zveznima vratoma prepričanja (conviction gates) — faktorjem naraščanja volumna in faktorjem smerne lokacije zapiranja — pri čemer je vstopala le, kadar je bil momentum močan, podprt z volumnom in je zapiranje potrdilo smer gibanja.

Osnovni backtest v obdobju 6 let (565 poslov, 302 long / 263 short) je vrnil 41.1% s Sharpe 0.25 (CI [-0.58, 1.07]), profitnim faktorjem 1.08, deležem dobitnih poslov 34.5% in 36.8% največjim upadom (max drawdown); optimizacija ga je skromno izboljšala na Sharpe 0.31, profitni faktor 1.12 in 23.1% upad, pri čemer avg_trade_return_pct 0.53% presega minimalni prag provizij 0.15%.