BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H

התלכדות מומנטום בשתי מסגרות זמן בחוזה מתמשך על BTC ב-Hyperliquid, לונג-שורט (BTCUSD.HYPERLIQUID, מסגרת ראשית של 4H + אישור של 1D, ללא פוזיציה באי-הסכמה, עצירה נגררת של ATR + שבירת משטר איטי-TF, ‏3 פרמטרים) — חזרה להעברה בין זירות מסחר עבור המועמד הראשון למסחר חי ב-Hyperliquid

אסטרטגיית מעקב מגמה מסוג LONG-SHORT, במכשיר יחיד, המבוססת על התלכדות מומנטום ועל OHLCV בלבד, על BTCUSD.HYPERLIQUID (חוזה תמידי ב-Hyperliquid, חשבון MARGIN, מינוף 1.0 = זהה למקור, הרבה מתחת לתקרת זירת המסחר של 20x). המנגנון הוא העברת EXACT של BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M, יחס שארפ 1.99, 458 עסקאות, PF 2.40, DD 3.94%, +$4,774 לאורך 36 עסקאות מדומות ב-29 ימים): רכיב FAST (סימן התשואה על פני fast_lookback הנרות האחרונים בנרות של 4 שעות) ורכיב SLOW (סימן התשואה על פני slow_lookback הנרות האחרונים בנרות DAILY, באמצעות on_extra_bar) חייבים AGREE כדי להחזיק פוזיציה; כשאין הסכמה, תיק הפוזיציות הוא FLAT. כללי היציאה ללא שינוי: סטופ נגרר של ATR מנקודת הקיצון המתעדכנת, או היפוך של הרכיב היומי נגד כיוון הפוזיציה המוחזקת. גודל הפוזיציה נקבע ביחס להון באמצעות get_account_equity(). PURPOSE: זו אינה טענה לאלפא חדשה אלא חזרה לבדיקת מוכנות הביצוע — לפני שהון מנותב ל-Hyperliquid, יש לתקף את המנגנון היחיד שהמפעל נותן בו אמון מול סדרת המחירים, מבנה העמלות ומחזור המימון השעתי של Hyperliquid עצמה, ואז לתרגל אותו על TESTNET. ידוע לי ש-HYPERLIQUID הוא 0/131 לאורך כל התקופה ושעותקים של האסטרטגיה השורדת הזאת כשלו במקומות אחרים; לכן רף הקבלה נרשם מראש כ-BELOW זה של המקור. DATA SPAN (נבדק בקטלוג, ולא הונח כהנחה): BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR הצטבר מעבר לתקרת API של 5000 נרות מאז 2024-01-22 → כ-2.6 שנים / כ-5,700 נרות, מספיק ל-3 חלונות בדיקה מתקדמת בזמן בתוספת תקופת בדיקה מוחזקת בצד של כ-6 חודשים; רכיב האישור היומי מגיע אחורה עד 2020-08-20. 4 שעות הוא מרווח הזמן הקצר ביותר ב-Hyperliquid עם היסטוריה רב-שנתית שמישה — לא מוצעת גרסה במרווחי זמן קצרים משעה. PARAMETERS (הערכים האופטימליים של המקור נשמרו כלשונם בהתאם לתדריך): fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, מינוף=1.0, ATR_PERIOD=14; דריסות ערכים עבור Hyperliquid בלבד: size_precision=5 ו-min_notional=$10. שלושה פרמטרים זמינים לכוונון. FEE ARITHMETIC: עמלת לקיחת נזילות לכל צד של 0.045% = כ-0.09% לסבב כניסה ויציאה בפקודות שוק בשני הכיוונים. במקור מומשו 1.367% לעסקה; בהנחה ש-HALF נשמר לאחר ההעברה ובחלון 2024-2026 התנודתי יותר, מתקבלים כ-0.65% לעסקה ≈ 7x לסבב כניסה ויציאה ו-4x רצפת Hyperliquid של 0.15% — אני רושם מראש 0.45% (5x לסבב כניסה ויציאה). תדירות של כ-55-60 סבבי כניסה ויציאה בשנה (≈1 בשבוע), רחוק מאוד מבית הקברות של שחיקת העמלות. FUNDING: ב-Hyperliquid נצבר HOURLY, והמנוע NOT מזכה בגין מימון, כך שהחזקה של כ-5 ימים נושאת ±0.05-0.15% של מימון שאינו ממודל — פער מדידה שסומן, והסיבה העיקרית לכך שהחזרה ברשת הבדיקה היא העיקר. PORTFOLIO FIT: HYPERLIQUID 6.9% לעומת יעד מכסה של ≥20% — זירת המסחר הרחוקה ביותר מתחת ליעד שיש לה נתונים רב-שנתיים אמיתיים; כיוון לונג-שורט (14.9% מהקורפוס לעומת 85.1% לונג בלבד).

העברה מדויקת בין זירות מסחר של BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (שורד Binance USD-M), כפי שמציינת ההשערה: קוד האות, היציאה וקביעת גודל הפוזיציה מועתק כלשונו מקובץ אסטרטגיית המקור, ורק הקבועים הייחודיים לזירת המסחר משתנים (size_precision 5, min_notional $10), כאשר ערכי האופטימום של המקור מועברים כברירות מחדל (fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, ATR_PERIOD=14 נעול, מינוף 1.0). הזירה היא חוזים עתידיים של HYPERLIQUID (MARGIN), משום שהתיק מבצע SHORT — מסחר ספוט אינו יכול לממש מחצית מהמנגנון הזה. רכיב האישור היומי הוא רכיב נוסף במסגרת זמן של SLOWER על אותו מכשיר, ולכן מחסום היישור בין הרכיבים של תבנית הבסיס לעולם אינו מתנה את אות 4H (רק רכיבים באותה מסגרת זמן מסתנכרנים); לפני ההגשה אומת שבקטלוג קיימות הן תיקיות הנרות של BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR והן אלה של -1-DAY. העבודה לכל נר היא O(lookback) עם חלונות קבועים (ATR על פני 15 נרות, שתי שליפות לפי אינדקס), ולכן תקציב סביבת הניסוי של 300 שניות אינו בסיכון. תדירות הכניסה: תנאי הסף להתלכדות האותות הוא הסכמה בסימן בעלת 2 תנאים, המתקיימת רוב הזמן במשטר מגמתי ומתהפכת כמה פעמים בחודש — המקור ייצר 458 עסקאות, ולכן סביבת ניסוי ללא עסקאות אינה סיכון ממשי. כל הגבלת פרמטר ב-__init__ מוצהרת באופן זהה ב-_param_bounds, כך שהאופטימייזר לעולם אינו בודק ערך שהקוד משנה ללא חיווי. המינוף נשאר 1.0 ונקרא מתוך self.config.leverage בתקרת הערך הנקוב, בהתאם למקור. הסתייגות כנה אחת, כפי שמציינת ההשערה עצמה: המימון ב-Hyperliquid נצבר מדי שעה והמנוע אינו זוקף אותו, ולכן החזקה של כמה ימים כוללת בקירוב ±0.05–0.15% של מימון שאינו ממודל — בדיקה היסטורית זו מודדת העברה של מחיר ועמלות בלבד, ולכן החזרה ברשת הבדיקה היא התוצר בפועל.

negative_expectancy במדגם מהימן. הנתון המכריע הוא הברוטו, ולא העלויות: סך הרווח וההפסד מתנועת המחיר הוא +$1,497 על פני 172 עסקאות (~0.02% מהערך הנקוב בכל אחת), לעומת עמלה של $3,777 ומימון ששולם בפועל בסך $4,487 → נטו -$6,767, ‏PF 0.90, יחס שארפ -0.137. אופטימיזציה אינה יכולה להעלות מנגנון עם רווח גולמי מתנועת המחיר של בקירוב אפס מעל עלות של 0.09% לסבב כניסה ויציאה בתוספת מחזור מימון שעתי בהחזקות של 3.6 ימים. הכשל ממוקד: רכיב הלונג עדיין פועל (+0.409%/עסקה), אך 92 עסקאות השורט מפסידות -0.744%/עסקה, ולכן סימטריית הלונג-שורט של המקור אינה עוברת לחלון 2024-2026 של HL.

התלכדות מומנטום בשתי מסגרות זמן, לונג-שורט, במכשיר יחיד, המבוססת אך ורק על OHLCV, בחוזה מתמשך על BTCUSD.HYPERLIQUID. רכיב FAST (סימן התשואה על פני 18 הנרות האחרונים בנרות של 4H) ורכיב SLOW (סימן התשואה על פני 15 הנרות האחרונים בנרות DAILY, המסופק באמצעות on_extra_bar) חייבים AGREE כדי להחזיק פוזיציה: שניהם עולים -> LONG, שניהם יורדים -> SHORT, אי-הסכמה -> FLAT. היציאות מתבצעות באמצעות פקודת עצירה נגררת של ATR (3.033 x כפול ATR בזמן הכניסה, מנקודת הקיצון הגבוהה/הנמוכה המתעדכנת של הפוזיציה), או כאשר הרכיב היומי מתהפך נגד כיוון הפוזיציה המוחזקת. גודל הפוזיציה נקבע ביחס להון: סיכון של 1.01% מההון העצמי על פני מרחק העצירה הנגררת, ערך נקוב גולמי המוגבל ל-49.7% מההון העצמי, מינוף 1.0, וגודל המותאם למדרגות דיוק של 5 ספרות עשרוניות ב-HL, עם ערך נקוב מינימלי של $10. ‏calculate_signal מחזיר בכל נר את תשואת המומנטום הרציפה של 4H; תנאי הסף הבדיד להתלכדות האותות נמצא ב-should_enter.

יש להעביר את עיגון _side/_extreme/_entry_atr מתוך should_enter() אל הענף שבו קיימת פוזיציה ב-calculate_signal (שכבר מטפל במקרה _side == 0), או אל hook מסוג on_position_opened.

should_enter() משנה את מצב הפוזיציה (self._side, self._extreme, self._entry_atr) לפני שידוע שהפקודה נשלחה. אם position_size() מחזיר 0, או אם תבנית הבסיס פוסלת את הכניסה בבדיקת הערך הנקוב המינימלי, האסטרטגיה נותרת עם _side שאינו אפס ועם _extreme/_entry_atr שאינם מעודכנים, בעוד שבפועל אין פוזיציה. המצב מתקן את עצמו (calculate_signal בנר הבא מזהה ש-pos is None ומאפס את שלושתם, ול-should_exit() מגיעים רק כאשר קיימת פוזיציה), ולכן לא נובעת ממנו החלטת מסחר שגויה - אך פרדיקט עם תופעות לוואי הוא שברירי אם מסלול הכניסה של תבנית הבסיס ישתנה אי פעם. עדיף לעגן את מצב העצירה הנגררת ב-on_position_opened / ב-calculate_signal הראשון שלאחר הכניסה.

יש להסיר את BTCUSD.HYPERLIQUID מתוך extra_instruments; ‏extra_bar_types לבדו מספק את הרכיב היומי ל-on_extra_bar().

config.extra_instruments כולל את BTCUSD.HYPERLIQUID, שהוא גם ה-instrument_id הראשי. תבנית הבסיס רושמת אז פעמיים מנוי לאותו מכשיר עבור נתונים שאינם נרות (כאן לא התבקשו נתונים כאלה, ולכן אין לכך השפעה), אוגרת את הנרות היומיים ב-_extra_bars[BTCUSD.HYPERLIQUID] (האסטרטגיה הזאת לעולם אינה קוראת משם - היא שומרת _daily_closes משלה), וקוראת ל-close_all_positions/cancel_all_orders על המכשיר הראשי פעמיים ב-on_stop (אידמפוטנטי). אין לכך נזק כיום, משום שרק extra_bar_types רלוונטי לרכיב היומי, ומסגרת הזמן 1-DAY שונה מהמסגרת הראשית 4-HOUR, ולכן _sync_extra_iids נשאר ריק (מחסום היישור, כראוי, אינו מתנה את אות 4H, כפי שנטען בנימוק). ובכל זאת, הרשומה הכפולה היא רעש.

אופציונלי: יש לגרום ל-min_bars_required() להביא בחשבון גם את תקופת החימום היומית (למשל max(fast_lookback+1, ATR_PERIOD+1, (slow_lookback+1)*6) + 2), כדי שאבחון הכניסות ייחס את מקטע הפתיחה ללא פעילות לחימום ולא לתנאי הסף לכניסה.

רכיב האישור היומי זקוק ל-slow_lookback + 1 = 16 סגירות יומיות לפני ש-_slow_dir מפסיק להיות 0, כלומר ~96 נרות ראשיים של 4H, בעוד ש-min_bars_required() מתנה את הפעילות רק ברכיב 4H (21 נרות). בין נר 21 לבין נר ~96 האסטרטגיה אינה יכולה להיכנס, ללא חיווי על כך (התלכדות האותות לעולם אינה יכולה להתקיים כאשר _slow_dir == 0). ההתנהגות תקינה ואינה משתמשת במידע עתידי, אך היא גובה ~16 ימים מכל חלון walk-forward ותופיע כמקטע פתיחה ללא פעילות במקום כתנאי חימום מפורש.

התוצאות הכלכליות בסביבת הניסוי סותרות את הטענה שנרשמה מראש, וזאת ב-OWN OPTIMUM של SOURCE (fast=18, slow=15, trail=3.033 הועברו כלשונם), ולכן התירוץ הרגיל של 'דגימה שלא עברה אופטימיזציה' חלש כאן מהרגיל: avg_trade_return_pct הוא -0.088% לעומת +0.45% שנרשם מראש (5x לסבב כניסה ויציאה), PF 0.966, יחס שארפ -0.137, ‏total_return -2.27% על פני 172 עסקאות / 799 ימים. העמלות הן 5.78% מהברוטו והשפעת השוק היא $1,122, ולכן העלות אינה כל הסיפור - הרווח הגולמי מתנועת המחיר לעסקה חיובי רק במעט. ייחוס הביצועים לפי משטר הפוך ממה שאסטרטגיית מעקב מגמה אמורה להציג: השליש הלחוץ -10.96% (יחס שארפ -1.34), הרגוע -0.26%, וכל הרווח בשליש האמצעי (+7.28%) - כלומר, תנאי הסף להתלכדות האותות אינו לוכד את המגמות התנודתיות שלשמן תוכנן בסדרת המחירים של HL. שני דברים נוספים שעל האנליסט לשקול בסקירת הבדיקה ההיסטורית: (1) ‏FUNDING IS NOT MODELLED ב-Hyperliquid (funding_events_available: 0), בעוד שהתיק מחזיק פוזיציות במשך ~3.6 ימים במחזור מימון שעתי, ולכן הרווח וההפסד הנמדד כולל +-0.05-0.15%/עסקה שלא נרשם בחשבון - ההשערה מסמנת זאת בכנות, אך המשמעות היא שהנתון HL הוא תוצאה של מחיר ועמלות בלבד; (2) סדרת 4H מתחילה ב-2024-01-22 (~2.6 שנים, ~5,700 נרות) ומייצרת רק ~55-75 סבבי כניסה ויציאה בשנה, ולכן בדיקת walk-forward בת 3 חלונות בתוספת מדגם מוחזק בצד של 6 חודשים תחלק בערך 200 עסקאות לאורך כל התקופה - יש לצפות לרווחי סמך רחבים ליחס שארפ (CI בסביבת הניסוי כבר משתרע מ--1.57 עד +1.28). הקוד הוא העברה נאמנה; אם עומדים לשפוט את ההעברה בין זירות המסחר, יש לשפוט אותה על סמך ההרצה על מלוא ההיסטוריה, בצירוף הסתייגויות אלה.

העברה נאמנה וכלשונה של המנגנון ששרד: 172 עסקאות על פני 799 ימים, 4,787 נרות, ללא פסילות באבחון הכניסות, metrics_reliable=true — מדידה נקייה של שאלת ההעברה בין זירות המסחר.

מימון IS נזקף בהרצה זו (26,347 אירועי מימון, שדה המימון לכל עסקה מולא), כך שפער המדידה שסומן בהשערה אכן נסגר.

העסקאות תואמות את ההשערה (80 לונג / 92 שורט, החזקות של ~3.6 ימים, יציאות עקב ATR/משטר) — אין מדובר בפגם בקוד.

תוחלת שלילית במדגם מספק: PF 0.90, יחס שארפ -0.137, סך הכול -2.27%, תוחלת של -$39.34/עסקה, avg_trade_return_pct -0.088% לעומת סף מינימום של 0.15% וערך שנרשם מראש של +0.45%.

אומת בקובץ הפירוט: הרווח וההפסד הגולמי PRICE הוא רק +$1,497 על פני 172 עסקאות (~0.02% מהערך הנקוב לעסקה), לפני עמלה של $3,777 ודמי מימון ששולמו בסך $4,487 — הרווח מתנועת המחיר הוא בקירוב אפס, ולכן זו אינה בעיה של כיול עמלות.

רכיב השורט הוא נקודת הכשל: רווח ממוצע מתנועת המחיר של LONG +0.409%/עסקה לעומת SHORT -0.744%/עסקה על פני 92 עסקאות שורט.

מפסיד ב-2024 וב-2025, חיובי רק ב-23 העסקאות של 2026; ‏760 ימים מתחת לשיא ההון הקודם, 11 הפסדים רצופים.

ייחוס הביצועים לפי משטר הופך את הנחת המגמה (לחוץ -10.97%, יחס שארפ -1.34; כל הרווח בשליש התנודתיות האמצעי), ומאשר את החשש של QA.

יחס שארפ CI -1.50 עד +1.23, ‏PSR 0.42 — בדיקת walk-forward בת 3 חלונות בתוספת מדגם מוחזק בצד תחלק ~170 עסקאות לאורך כל התקופה.

BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumC-078dad301a

הרצה זו הייתה חזרה לבדיקת מוכנות לביצוע ולא טענה חדשה לאלפא — העברה מדויקת של שורד Binance מס' 1 של המפעל אל סדרת המחירים, העמלות ומחזור המימון השעתי של Hyperliquid עצמה, עם רף שנרשם מראש ונקבע במכוון מתחת לרף של המקור. ההעברה בוצעה באופן תקין (172 עסקאות, ללא פסילות באבחון הכניסות, metrics_reliable, והמימון אכן נזקף, ובכך נסגר פער המדידה שסומן בהשערה), אך הביצועים הכלכליים לא עברו איתה: תשואה כוללת של -2.27%, יחס שארפ -0.137, ‏PF 0.90 ו--0.088% לעסקה, הפסדים ב-2024 וב-2025, ושהייה של 760 ימים מתחת לשיא ההון הקודם. הפרט המכריע היה שהרווח וההפסד הגולמי מתנועת המחיר היה בקירוב אפס (+$1,497 על פני 172 עסקאות) לפני עמלה של $3,777 ומימון של $4,487, כאשר רכיב השורט (-0.744%/עסקה) מחק את הרווח של רכיב הלונג שעדיין פעל (+0.409%/עסקה). האנליסט זנח אותה בסקירת הבדיקה ההיסטורית באיטרציה 1, לפני השקעת המשאבים באופטימיזציה בת 3 שלבים; שלבי האנליסט ומנהל הסיכונים שלאחר האופטימיזציה לא הושגו מעולם.

היתרון של מנגנון תלוי בזירת המסחר ובחלון הזמן: העברת כלל לונג-שורט מוכח ללא שינוי עלולה לאבד את הסימטריה שאפשרה לו לפעול, ולכן יש לבדוק את הרווח הגולמי מתנועת המחיר של כל רכיב בנפרד לפני שמניחים שהעלויות הן המכשול.

נקודת הבקרה של סקירת הבדיקה ההיסטורית החזירה החלטה לזנוח לפני שבוצעה אופטימיזציה כלשהי, בשל תוחלת שלילית (-$39.34/עסקה) במדגם מהימן של 172 עסקאות, שבו רכיב הלונג עדיין הפיק +0.409%/עסקה אך 92 עסקאות השורט הפסידו -0.744%/עסקה. כאשר הרווח הגולמי מתנועת המחיר קרוב לאפס, לא היה סביר שאופטימיזציה תוכל להתגבר על עלות של 0.09% לסבב כניסה ויציאה בתוספת המימון השעתי של Hyperliquid בהחזקות של ~3.6 ימים.

העברה כלשונה בין זירות מסחר של שורד Binance USD-M הטוב ביותר של המפעל: אסטרטגיית מעקב מגמה בלונג-שורט המבוססת על התלכדות מומנטום בשתי מסגרות זמן ב-BTCUSD.HYPERLIQUID, המחייבת הסכמה בין רכיב מהיר של 4H לרכיב איטי יומי, ללא פוזיציה כשאין הסכמה, ויציאה באמצעות פקודת עצירה נגררת של ATR או היפוך משטר יומי.

על פני 799 ימים ו-4,787 נרות של 4H בוצעו 172 עסקאות (80 לונג / 92 שורט), שהניבו תשואה כוללת של -2.27%, יחס שארפ -0.137, מקדם רווח 0.90, שיעור הצלחה 36.0%, ירידה מרבית מהשיא 10.97% ו-avg_trade_return_pct של -0.088%, לעומת סף הכדאיות 0.15% וערך שנרשם מראש של +0.45%. הרווח וההפסד הגולמי מתנועת המחיר היה רק +$1,497, לעומת עמלות בסך $3,777 ומימון ששולם בפועל בסך $4,487; ייחוס הביצועים לפי משטר הפך את הנחת המגמה (השליש הלחוץ -10.97%, יחס שארפ -1.34).