BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H

Hyperliquid BTC Perp Duālā Laika Perioda Momentuma Konfluence, Garā-Īsā (BTCUSD.HYPERLIQUID, 4H Primārais + 1D Apstiprinājums, Plakans Nesaskaņas Gadījumā, ATR Trailing Stop + Lēnā-TF Režīma Pārtraukums, 3-Parametru) — Vietas Pārnesuma Mēģinājums Pirmajam Hyperliquid Reālās Tirdzniecības Kandidātam

LONG-SHORT, viena instrumenta, tīras OHLCV impulsa saplūšanas (momentum-confluence) trenda sekotājs uz BTCUSD.HYPERLIQUID (Hyperliquid bezterminēta (perpetual) pozīcija, MARGIN konts, sviras rādītājs 1.0 = tāds pats kā avotā, ievērojami zem 20x platformas maksimuma). Mehānisms ir EXACT pārnese no BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M, Šarpa rādītājs 1.99, 458 darījumi, PF 2.40, DD 3.94%, +$4,774 pār 36 papīra darījumiem 29 dienu laikā): FAST kājai (zīme sekojošajai fast_lookback stabiņu peļņai uz 4H stabiņiem) un SLOW kājai (zīme sekojošajai slow_lookback stabiņu peļņai uz DAILY stabiņiem, izmantojot on_extra_bar) jāsakrīt AGREE, lai turētu pozīciju; nesakritības gadījumā portfelis ir FLAT. Izejas nemainītas: ATR sekojošais apturēšanas rīkojums (trailing stop) no kārtējā ekstrēma vai dienas kājas apvēršanās pret turēto pusi. Apjoma noteikšana attiecībā pret kapitālu, izmantojot get_account_equity(). PURPOSE: šis nav jauns alfa apgalvojums, bet gan izpildes gatavības mēģinājums — pirms kapitāls tiek novirzīts uz Hyperliquid, vienīgais mehānisms, kuram fabrika uzticas, ir jāvalidē, izmantojot Hyperliquid pašu cenu virkni, komisijas grafiku un stundas finansējuma (funding) ciklu, tad jāizmēģina uz TESTNET. Esmu informēts, ka HYPERLIQUID ir 0/131 visu laiku periodā un ka šī izdzīvotāja kloni citur ir gājuši bojā; tāpēc slieksnis ir iepriekš reģistrēts BELOW nekā avotam. DATA SPAN (pārbaudīts katalogā, nevis pieņemts): BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR ir uzkrāts pāri 5000 sveču API maksimumam kopš 2024-01-22 → ~2.6 gadi / ~5,700 stabiņi, pietiekami 3 soļa uz priekšu (walk-forward) logiem plus ~6 mēnešu rezervētajai testa daļai (holdout); dienas apstiprināšanas kāja sniedzas atpakaļ līdz 2020-08-20. 4H ir ātrākais Hyperliquid intervāls ar izmantojamu vairāku gadu vēsturi — apakšstundas variants netiek piedāvāts. PARAMETERS (avota optimums saglabāts burtiski atbilstoši uzdevumam): fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, sviras rādītājs=1.0, ATR_PERIOD=14; tikai Hyperliquid pārrakstījumi size_precision=5 un min_notional=$10. Atklāti trīs regulējamie parametri. FEE ARITHMETIC: 0.045% taker/pusē = ~0.09% turp-atpakaļ (round-trip) tirgus rīkojumiem abos virzienos. Avotā realizēts 1.367%/darījumā; pieņemot, ka HALF pārciešas pārnesi un raustītākais 2024-2026 logs dod ~0.65%/darījumā ≈ 7x turp-atpakaļ un 4x 0.15% Hyperliquid minimumu — iepriekš reģistrēju 0.45% (5x turp-atpakaļ). Biežums ~55-60 turp-atpakaļ darījumi/gadā (≈1/nedēļā), tālu no komisiju sloga kapsētas. FUNDING: Hyperliquid uzkrāj HOURLY, un dzinējs NOT ieskaita finansējumu (funding), tāpēc ~5 dienu turējums nes līdzi ±0.05-0.15% nemodelēta finansējuma — atzīmēta mērījumu nepilnība, un tas ir galvenais iemesls, kāpēc testnet mēģinājums ir būtisks. PORTFOLIO FIT: HYPERLIQUID 6.9% pretstatā ≥20% kvotas mērķim — platforma ar vislielāko atpalicību no mērķa, kurai ir reāli vairāku gadu dati; virziens garā-īsā (long-short) (14.9% no korpusa pretstatā 85.1% tikai garajām pozīcijām (long-only)).

Precīzs BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M izdzīvotāja) vietas pārnesums, kā norādīts hipotēzē: signāla, izejas un apjoma kods burtiski atkārtots no avota stratēģijas faila, mainot tikai vietai specifiskās konstantes (size_precision 5, min_notional $10) un pārnesot avota optimumu kā noklusējumus (fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, ATR_PERIOD=14 fiksēts, svira 1.0). Vieta ir HYPERLIQUID nākotnes līgumi (MARGIN), jo portfelis dodas SHORT — spot nevar izteikt pusi no šī mehānisma. Dienas apstiprinājuma pozīciju kāja ir SLOWER-laika perioda papildu pozīciju kāja uz tā paša instrumenta, tāpēc bāzes veidnes pozīciju kāju savstarpējās saskaņošanas barjera nekad neierobežo 4H signālu (sinhronizē tikai tā paša laika perioda pozīciju kājas); gan BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR, gan -1-DAY joslu virzieni pirms iesniegšanas tika apstiprināti kā esoši katalogā. Darbs uz vienu joslu ir O(lookback) ar fiksētiem logiem (ATR pār 15 joslām, divas indeksētas meklēšanas), tāpēc 300s smilškastes budžets nav apdraudēts. Iestāšanās biežums: konfluences vārti ir 2-nosacījuma zīmes sakritība, kas trendā valdošā režīmā saglabājas lielāko daļu laika un mainās dažas reizes mēnesī — avots radīja 458 darījumus, tāpēc nulles darījumu smilškaste nav reāls risks. Katrs parametra ierobežojums __init__ ir deklarēts identiski _param_bounds, tāpēc optimizētājs nekad nepārbauda vērtību, ko kods klusi pārraksta. Svira paliek 1.0 un tiek nolasīta no self.config.leverage nominālvērtības ierobežojumā, atbilstoši avotam. Viena godīga atruna, kā norāda pati hipotēze: Hyperliquid finansējums uzkrājas stundā, un dzinējs to neieskaita, tāpēc vairāku dienu turējums nes aptuveni ±0.05–0.15% nemodelēta finansējuma — šis backtest mēra tikai cenas-un-maksas pārnesumu, tāpēc testnet mēģinājums ir faktiskais rezultāts.

negative_expectancy ticamā izlasē. Izšķirošais skaitlis ir bruto, nevis izmaksas: kopējā cenu PnL ir +$1,497 pār 172 darījumiem (~0.02% no katra nominālvērtības) pretstatā $3,777 komisijas un $4,487 faktiski samaksāta finansējuma → neto -$6,767, PF 0.90, Sharpe -0.137. Optimizācija nevar celt mehānismu ar ~nulles bruto uztveršanu pār 0.09% apaļo braucienu plus stundas finansējuma pulksteni uz 3.6-dienu turējumiem. Kļūme ir specifiska: garā pozīciju kāja joprojām strādā (+0.409%/darījumā), taču 92 īsie darījumi zaudē -0.744%/darījumā, tātad avota garās-īsās simetrija nepārnesas uz HL 2024-2026 logu.

Garā-īsā, viena instrumenta, tīra OHLCV duālā laika perioda momentuma konfluence uz BTCUSD.HYPERLIQUID perpetual. FAST pozīciju kājai (trailing 18-joslu atgriezuma zīme uz 4H joslām) un SLOW pozīciju kājai (trailing 15-joslu atgriezuma zīme uz DAILY joslām, nodota caur on_extra_bar) jāsakrīt AGREE, lai turētu pozīciju: abas uz augšu -> LONG, abas uz leju -> SHORT, nesaskaņa -> FLAT. Izejas ir ATR trailing stop (3.033 x iestāšanās brīža ATR no pozīcijas kustīgā augstākā/zemākā punkta) vai dienas pozīciju kājas maiņa pret turēto pusi. Apjoms ir attiecīgs pret kapitālu: riskēt 1.01% no kapitāla trailing stop distancē, bruto nominālvērtība ierobežota līdz 49.7% no kapitāla, sviras rādītājs 1.0, apjoms kvantēts pēc HL 5-decimāldaļu apjoma precizitātes ar $10 minimālo nominālvērtību. calculate_signal atgriež nepārtraukto 4H momentuma atgriezumu katrā joslā; diskrēto konfluences vārtu loģika atrodas should_enter.

Pārvietot _side/_extreme/_entry_atr piesaisti no should_enter() uz pozīcijas-eksistē zaru calculate_signal (kas jau apstrādā _side == 0 gadījumu), vai uz on_position_opened āķi.

should_enter() maina pozīcijas stāvokli (self._side, self._extreme, self._entry_atr), pirms zināms, vai rīkojums tiek iesniegts. Ja position_size() atgriež 0, vai bāzes veidne noraida iestāšanos pēc minimālās nominālvērtības pārbaudes, stratēģijai paliek nenulle _side un novecojis _extreme/_entry_atr, kamēr tā faktiski ir plakana. Tas ir pašlabojošs (nākamās joslas calculate_signal redz, ka pos ir None, un atiestata visus trīs, un should_exit() tiek sasniegts tikai tad, kad pozīcija eksistē), tāpēc nekāds nepareizs tirdzniecības lēmums neseko - taču predikāts ar blakusefektiem ir trausls, ja bāzes veidnes iestāšanās ceļš jebkad mainīsies. Ieteicams piesaistīt trailing stāvokli on_position_opened / pirmajam pēc-iestāšanās calculate_signal.

Izmest BTCUSD.HYPERLIQUID no extra_instruments; extra_bar_types pats par sevi nodrošina dienas posmu līdz on_extra_bar().

config.extra_instruments uzskaita BTCUSD.HYPERLIQUID, kas ir arī primārais instrument_id. Bāzes veidne tad abonē to pašu instrumentu divreiz ne-joslu datiem (šeit nekas nav pieprasīts, tāpēc bez ietekmes), bufferē dienas joslas _extra_bars[BTCUSD.HYPERLIQUID] (šī stratēģija tās nekad nelasa - tā tur savu _daily_closes), un izsauc close_all_positions/cancel_all_orders uz primārā instrumenta divreiz on_stop (idempotents). Nekaitīgi šodien, jo tikai extra_bar_types ir svarīgs dienas pozīciju kājai, un 1-DAY laika periods atšķiras no 4-HOUR primārā, tāpēc _sync_extra_iids paliek tukšs (saskaņošanas barjera pareizi neierobežo 4H signālu, kā apgalvo pamatojums). Tomēr dublētais ieraksts ir troksnis.

Neobligāti: lai min_bars_required() ņem vērā arī dienas iesildīšanos (piem., max(fast_lookback+1, ATR_PERIOD+1, (slow_lookback+1)*6) + 2), lai iestāšanās diagnostika attiecinātu nedzīvo sākuma posmu uz iesildīšanos, nevis uz iestāšanās vārti.

Dienas apstiprinājuma pozīciju kājai nepieciešami slow_lookback + 1 = 16 dienas slēgšanas cenas, pirms _slow_dir pamet 0, t.i., ~96 primārās 4H joslas, kamēr min_bars_required() vārti nodrošina tikai 4H pozīciju kāju (21 joslas). Starp joslu 21 un ~joslu 96 stratēģija klusi nevar iestāties (konfluenci nekad nevar izpildīt ar _slow_dir == 0). Pareizi un bez nākotnes ieskata, taču tas izmaksā ~16 dienas no katra walk-forward loga un izpaustos kā nedzīvs sākuma posms, nevis kā skaidri norādīti iesildīšanās vārti.

Smilškastes ekonomika ir pretrunā ar pirmsreģistrēto apgalvojumu, un tas notiek pat pie SOURCE OWN OPTIMUM (fast=18, slow=15, trail=3.033 pārnests burtiski), tāpēc parastā 'neoptimizēta lejupslīde' atruna šeit ir vājāka nekā parasti: avg_trade_return_pct ir -0.088% pret pirmsreģistrēto +0.45% (5x apaļais brauciens), PF 0.966, Sharpe -0.137, total_return -2.27% pār 172 darījumiem / 799 dienām. Komisijas veido 5.78% no bruto, un ietekme ir $1,122, tātad izmaksas nav viss stāsts - bruto uztveršana vienā darījumā ir tikai marginali pozitīva. Režīma attiecinājums ir pretējs tam, ko trenda sekošanas stratēģijai vajadzētu uzrādīt: stresa tercilē -10.96% (sharpe -1.34), mierīgajā -0.26%, ar visu peļņu vidējā tercilē (+7.28%) - t.i., konfluences vārti neuztver svārstīgos trendus, kuriem tie paredzēti, HL cenu virknē. Vēl divas lietas, kas analītiķim jāapsver backtest pārskatā: (1) FUNDING IS NOT MODELLED Hyperliquid (funding_events_available: 0), kamēr portfelis tur ~3.6 dienas uz stundas finansējuma pulksteņa, tāpēc izmērītā PnL satur neieskaitītu +-0.05-0.15%/darījumā - hipotēze to godīgi atzīmē, taču tas nozīmē, ka HL skaitlis ir tikai cenas-un-maksas rezultāts; (2) 4H virkne sākas 2024-01-22 (~2.6g, ~5,700 joslas) un rada tikai ~55-75 apaļus braucienus/gadā, tāpēc 3-loga walk-forward plus 6-mēnešu turēšanas kopa sadalīs aptuveni 200 dzīves cikla darījumus - jārēķinās ar plašiem Sharpe TI (smilškastes CI jau aptver no -1.57 līdz +1.28). Kods ir uzticams pārnesums; ja vietas pārnesumu vērtēs, tas jāvērtē pēc pilnas vēstures palaišanas ar šīm atrunām klāt.

Uzticams burtisks izdzīvotāja mehānisma pārnesums: 172 darījumi pār 799 dienām, 4,787 joslas, bez iestāšanās diagnostikas atmešanām, metrics_reliable=true — tīrs vietas pārnesuma jautājuma mērījums.

Finansējums IS tika ieskaitīts šajā palaišanas reisā (26,347 finansējuma notikumi, katra darījuma finansējuma lauks aizpildīts), tātad hipotēzē atzīmētais mērījumu robs faktiski ir aizvērts.

Darījumi atbilst hipotēzei (80 garie / 92 īsie, ~3.6d turējumi, ATR/režīma izejas) — nav kodēšanas defekts.

Negatīva paredzamā vērtība uz pietiekama izlases apjoma: PF 0.90, Sharpe -0.137, -2.27% kopā, paredzamā vērtība -$39.34/darījumā, avg_trade_return_pct -0.088% pretstatā 0.15% dzīvotspējas slieksnim un +0.45% pirmsreģistrācijai.

Pārbaudīts detalizētajā failā: bruto PRICE PnL ir tikai +$1,497 pār 172 darījumiem (~0.02% no nominālvērtības/darījumā) pirms $3,777 komisijas un $4,487 finansējuma maksājumiem — cenu uztveršana ir ~nulle, tātad tā nav maksu kalibrācijas problēma.

Īsā pozīciju kāja ir problēma: vidējā cenu uztveršana LONG +0.409%/darījumā pretstatā SHORT -0.744%/darījumā pār 92 īsajiem darījumiem.

Zaudē 2024 un 2025, pozitīvs tikai 2026 23 darījumos; 760 dienas zem ūdens, 11 secīgi zaudējumi.

Režīma attiecinājums apgriež trenda pieņēmumu (stresa -10.97%, Sharpe -1.34; visa peļņa vidējā svārstīguma tercilē), apstiprinot QA bažas.

Sharpe CI -1.50 līdz +1.23, PSR 0.42 — 3-loga walk-forward plus turēšanas kopa sadalītu ~170 dzīves cikla darījumus.

BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumC-078dad301a

Šis palaišanas reiss bija izpildes gatavības mēģinājums, nevis jauns alfa apgalvojums — precīzs faktorijas #1 Binance izdzīvotāja pārnesums uz Hyperliquid pašas cenu virkni, maksām un stundas finansējuma pulksteni, ar pirmsreģistrētu slieksni, kas apzināti noteikts zemāks nekā avotam. Pārnesums izpildījās tīri (172 darījumi, bez iestāšanās diagnostikas atmešanām, metrics_reliable, un finansējums tiešām tika ieskaitīts, aizverot hipotēzē atzīmēto mērījumu robu), taču ekonomika neizdevās: -2.27% kopējā peļņa, Sharpe -0.137, PF 0.90 un -0.088% vienā darījumā, zaudējot 2024 un 2025 un pavadot 760 dienas zem ūdens. Izšķirošā detaļa bija tā, ka bruto cenu PnL bija aptuveni nulle (+$1,497 pār 172 darījumiem) pirms $3,777 komisijas un $4,487 finansējuma, ar īso pozīciju kāju (-0.744%/darījumā) dzēšot joprojām strādājošo garo pozīciju kāju (+0.409%/darījumā). Analītiķis to atmeta backtest pārskata posmā 1 iterācijā, pirms 3-fāzes optimizācijas veikšanas; analītiķa un riska vadītāja pēc-optimizācijas posmi netika sasniegti.

Mehānisma priekšrocība ir specifiska vietai un laika periodam: nemainīta pierādīta garā-īsā likuma pārnešana var zaudēt simetriju, kas to padarīja darbojošos, tāpēc pirms pieņemt, ka izmaksas ir šķērslis, pārbaudiet katras pozīciju kājas bruto cenu uztveršanu atsevišķi.

Backtest pārskata vārti atgrieza atmešanu pirms jebkādas optimizācijas veikšanas, minot negatīvu paredzamo vērtību (-$39.34/darījumā) ticamā 172-darījumu izlasē, kur garā pozīciju kāja joprojām uztvēra +0.409%/darījumā, taču 92 īsie darījumi zaudēja -0.744%/darījumā. Ar gandrīz nulles bruto cenu uztveršanu optimizācija ticami nevarēja pārvarēt 0.09% apaļo braucienu plus Hyperliquid stundas finansējumu uz ~3.6-dienu turējumiem.

Burtisks vietas pārnesums no faktorijas labākā Binance USD-M izdzīvotāja: garā-īsā duālā laika perioda momentuma-konfluences trenda sekošanas stratēģija uz BTCUSD.HYPERLIQUID, kurai nepieciešama 4H ātrā pozīciju kāja un dienas lēnā pozīciju kāja, lai vienotos, plakana nesaskaņas gadījumā, izejot ar ATR trailing stop vai dienas režīma maiņu.

Pār 799 dienām un 4,787 4H joslām tas veica 172 darījumus (80 garie / 92 īsie), iegūstot -2.27% kopējo peļņu, Sharpe -0.137, peļņas koeficientu 0.90, uzvaru īpatsvaru 36.0%, maksimālo lejupslīdi 10.97% un avg_trade_return_pct no -0.088% pretstatā 0.15% dzīvotspējas slieksnim un pirmsreģistrētam +0.45%. Bruto cenu PnL bija tikai +$1,497 pretstatā $3,777 komisijas un $4,487 faktiski samaksāta finansējuma; režīma attiecinājums apgrieza trenda pieņēmumu (stresa tercilē -10.97%, Sharpe -1.34).