BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H

Hyperliquid BTC Perp Kettős Időkeretű Momentum-összhang, Long-Short (BTCUSD.HYPERLIQUID, 4H Elsődleges + 1D Megerősítés, Flat Egyet Nem Értés Esetén, ATR Trailing Stop + Lassú-TF Rezsimtörés, 3-Paraméteres) — Helyszín-átviteli Próba az Első Hyperliquid Élő Jelölthöz

Egy LONG-SHORT, egyetlen instrumentumra épülő, tisztán OHLCV alapú momentum-egybeesési trendkövető ezen: BTCUSD.HYPERLIQUID (Hyperliquid perpetual, MARGIN számla, tőkeáttétel 1.0 = megegyezik a forrással, jóval a 20x platform-limit alatt). A mechanizmus a BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS EXACT átvétele (Binance USD-M, Sharpe 1.99, 458 kötés, PF 2.40, DD 3.94%, +$4,774 36 papírkereskedési kötésen 29 nap alatt): egy FAST lábnak (a záró fast_lookback-báros hozam előjele 4H gyertyákon) és egy SLOW lábnak (a záró slow_lookback-báros hozam előjele DAILY gyertyákon, on_extra_bar révén) AGREE kell lennie ahhoz, hogy pozíciót tartsunk; egyet nem értés esetén a könyv FLAT. A kilépések változatlanok: ATR trailing stop a futó szélsőértéktől, vagy a napi láb megfordulása a tartott oldal ellen. A pozícióméretezés tőkearányos, a get_account_equity() függvényen keresztül. PURPOSE: ez nem új alfa-állítás, hanem egy végrehajtás-készenléti próba — mielőtt tőkét irányítanánk a Hyperliquidra, azt az egy mechanizmust, amelyben a factory megbízik, validálni kell a Hyperliquid saját árfolyamsorozatán, díjstruktúráján és óránkénti funding-órarendjén, majd le kell próbálni TESTNET-en. Tudatában vagyok, hogy HYPERLIQUID 0/131 minden idők — és hogy e túlélő klónjai máshol elhaltak; a mérce ezért előre regisztráltan BELOW a forrásénál. DATA SPAN (a katalógusban ellenőrizve, nem feltételezve): BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR túlnőtt a 5000-gyertyás API sapkán 2024-01-22 óta → ~2.6 év / ~5,700 gyertya, ami elég 3 walk-forward ablakhoz plusz egy ~6 hónapos holdout-hoz; a napi megerősítő láb 2020-08-20-ig nyúlik vissza. A 4H a leggyorsabb Hyperliquid intervallum, amelyhez érdemi többéves előzmény áll rendelkezésre — órán aluli változat nincs javasolva. PARAMETERS (a forrás optimuma szó szerint megtartva a brief szerint): fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, leverage=1.0, ATR_PERIOD=14; kizárólag Hyperliquidra vonatkozó felülírások: size_precision=5 és min_notional=$10. Három hangolható paraméter van kitéve. FEE ARITHMETIC: 0.045% taker/oldal = ~0.09% oda-vissza piaci megbízásokon mindkét irányban. A forrás 1.367%/kötés realizált eredményt ért el; feltételezve, hogy HALF túléli az átvitelt, a hepciásabb 2024-2026 ablak ~0.65%/kötést ad ≈ 7x oda-vissza, és 4x a 0.15% Hyperliquid-küszöböt — előre regisztrálom 0.45%-et (5x oda-vissza). Az ütem ~55-60 oda-vissza kötés/év (≈1/hét), messze a díjveszteség-temető alatt. FUNDING: a Hyperliquid HOURLY-t halmoz fel, és a motor NOT számolja el a fundingot, így egy ~5 napos tartás ±0.05-0.15% nem modellezett fundingot hordoz — egy megjelölt mérési rés, és ez a fő oka annak, hogy a testneten végzett próba a lényeg. PORTFOLIO FIT: HYPERLIQUID 6.9% egy ≥20% kvótacél ellenében — ez a legjobban cél alatti platform valódi többéves adatokkal; irány long-short (14.9% a korpuszból 85.1% csak-long ellenében).

A BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M túlélő) pontos helyszín-átvitele a hipotézisben meghatározottak szerint: a jelzés-, kilépés- és méretezési kód szó szerint a forrás stratégiafájlból lett átvéve, csak a helyszín-specifikus konstansok változtak (size_precision 5, min_notional $10), a forrás optimuma pedig alapértelmezettként megmaradt (fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, ATR_PERIOD=14 rögzítve, tőkeáttétel 1.0). A helyszín HYPERLIQUID határidős (MARGIN), mert a könyv SHORT-ra megy — a spot nem tudja kifejezni ennek a mechanizmusnak a felét. A napi megerősítő szár ugyanazon az instrumentumon lévő SLOWER-időkeretes extra szár, így az alapsablon szárközötti igazítási korlátja sosem kapuzza a 4H jelzést (csak az azonos időkeretű szárak szinkronizálódnak); mind a BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR, mind a -1-DAY bar-irányok jelenléte megerősítést nyert a katalógusban a beküldés előtt. A bar-onkénti munka O(lookback), fix ablakokkal (ATR 15 bar felett, két indexelt lekérdezés), így a 300s sandbox-költségvetés nincs veszélyben. Belépési gyakoriság: az összhang-kapu egy 2-feltételű előjel-egyeztetés, amely trendes rezsimben az idő nagy részében fennáll, és havonta néhányszor fordul - a forrás 458 ügyletet produkált, így egy nulla-ügyletes sandbox nem élő kockázat. Az __init__-ben minden paraméter-korlátozás azonosan van deklarálva a _param_bounds-ban, így az optimalizáló sosem tesztel olyan értéket, amelyet a kód csendben felülír. A tőkeáttétel 1.0-en marad, és a self.config.leverage-ból olvasódik be a névérték-korlátnál, megegyezően a forrással. Egy őszinte fenntartás, ahogy a hipotézis maga is állítja: a Hyperliquid fundingja óránként halmozódik, és a motor nem írja jóvá, így egy több napos tartás nagyjából ±0.05–0.15% modellezetlen fundingot hordoz - ez a backtest csak az árfolyam- és díjátvitelt méri, ezért a testnet-próba a tényleges eredmény.

negative_expectancy egy megbízható mintán. A döntő szám a bruttó, nem a költségek: a teljes árfolyam-PnL +$1,497 172 ügylet alatt (egyenként ~0.02% a névértékből) a ténylegesen kifizetett $3,777 jutalékkal és $4,487 fundinggal szemben → nettó -$6,767, PF 0.90, Sharpe -0.137. Az optimalizálás nem tudja felemelni egy nagyjából nulla bruttó megragadású mechanizmust egy 0.09% oda-vissza költség plusz egy óránkénti funding-óra mellett 3.6 napos tartási időkön. A kudarc specifikus: a long szár még mindig működik (+0.409%/ügylet), de a 92 short ügylet -0.744%/ügyletet veszít, tehát a forrás long-short szimmetriája nem vihető át HL 2024-2026 ablakára.

Long-short, egyinstrumentumos, tiszta OHLCV kettős időkeretű momentum-összhang a BTCUSD.HYPERLIQUID örökös lejáratú kontraktuson. Egy FAST szárnak (a trailing 18 bar-os hozam előjele 4H bar-okon) és egy SLOW szárnak (a trailing 15 bar-os hozam előjele DAILY bar-okon, on_extra_bar révén szolgáltatva) AGREE-nia kell egymással a pozíció tartásához: mindkettő fel -> LONG, mindkettő le -> SHORT, egyet nem értés -> FLAT. A kilépések egy ATR trailing stop (3.033 x belépéskori ATR a pozíció futó csúcs-/mélypont-szélsőértékétől) vagy a napi szár tartott oldal elleni fordulása. A méretezés tőkerelatív: az egyenleg 1.01%-át kockáztatja a trailing stop távolságában, a bruttó névérték felső korlátja az egyenleg 49.7%-a, a tőkeáttétel 1.0, a méret HL 5 tizedesjegyű méretpontosságára kvantálva, $10 minimális névértékkel. A calculate_signal minden bar-nál visszaadja a folyamatos 4H momentum-hozamot; a diszkrét összhang-kapu a should_enter-ban található.

Vidd ki a _side/_extreme/_entry_atr rögzítést a should_enter()-ból a calculate_signal pozíció-létezik ágába (amely már kezeli a _side == 0 esetet), vagy egy on_position_opened hookba.

A should_enter() módosítja a pozícióállapotot (self._side, self._extreme, self._entry_atr), mielőtt még ismert lenne, hogy a megbízás valóban beküldésre került-e. Ha a position_size() 0-t ad vissza, vagy az alapsablon eldobja a belépést a minimális névérték-ellenőrzésnél, a stratégia nem nulla _side-dal és elavult _extreme/_entry_atr-ral marad, miközben ténylegesen flat. Ez önjavító (a következő bar calculate_signal-je látja, hogy a pos None, és mindhármat visszaállítja, és a should_exit() csak akkor érhető el, ha van pozíció), így nem következik helytelen kereskedési döntés - de egy mellékhatásokkal rendelkező predikátum törékeny, ha az alapsablon belépési útvonala valaha megváltozik. Célszerűbb a trailing állapotot on_position_opened-ban / az első belépés utáni calculate_signal-ban rögzíteni.

Vedd ki BTCUSD.HYPERLIQUID-t innen: extra_instruments; önmagában extra_bar_types biztosítja a napi szárat a on_extra_bar() számára.

A config.extra_instruments felsorolja: BTCUSD.HYPERLIQUID, ami egyben az elsődleges instrument_id is. Az alapsablon ezután kétszer iratkozik fel ugyanarra az instrumentumra nem-bar adatokért (itt nem kértek ilyet, tehát nincs hatása), a napi bar-okat a _extra_bars[BTCUSD.HYPERLIQUID]-ba pufferolja (ezt a stratégia sosem olvassa - saját _daily_closes-t tart fenn), és kétszer hívja meg a close_all_positions/cancel_all_orders-t az elsődleges instrumentumon a on_stop-ban (idempotens). Ma ártalmatlan, mert a napi szárnál csak extra_bar_types számít, és a 1-DAY időkeret eltér a 4-HOUR elsődlegestől, így a _sync_extra_iids üresen marad (az igazítási korlát helyesen nem kapuzza a 4H jelzést, ahogy az indoklás állítja). Mindazonáltal a duplikált bejegyzés zajt jelent.

Opcionális: a min_bars_required() vegye figyelembe a napi bemelegedést is (pl. max(fast_lookback+1, ATR_PERIOD+1, (slow_lookback+1)*6) + 2), hogy a belépési diagnosztika a holt bevezető szakaszt a bemelegedésnek, ne a belépési kapunak tulajdonítsa.

A napi megerősítő szárnak slow_lookback + 1 = 16 napi záróárra van szüksége, mielőtt a _slow_dir elhagyná a 0-t, azaz ~96 elsődleges 4H bar szükséges, míg a min_bars_required() csak a 4H szárnál kapuz (21 bar). A 21. és ~96. bar között a stratégia csendben képtelen belépni (az összhang sosem teljesülhet, ha _slow_dir == 0). Helyes és nem előretekintő, de minden walk-forward ablak ~16 napját elviszi, és holt bevezető szakaszként jelentkezne, nem pedig explicit bemelegedési kapuként.

A sandbox gazdaságossága ellentmond az előzetesen regisztrált állításnak, méghozzá a SOURCE OWN OPTIMUM-jén (fast=18, slow=15, trail=3.033, szó szerint átvéve), így a szokásos „nem optimalizált visszaesés” magyarázat itt gyengébb a szokásosnál: avg_trade_return_pct -0.088% egy előzetesen regisztrált +0.45%-vel szemben (5x oda-vissza), PF 0.966, Sharpe -0.137, total_return -2.27% 172 ügylet / 799 nap alatt. A jutalékok a bruttó 5.78%-a, és $1,122 hatással vannak, tehát a költség nem az egész történet - a bruttó megragadás ügyletenként csak marginálisan pozitív. A rezsim-attribúció pont az ellenkezője annak, amit egy trendkövetőnek mutatnia kellene: a stresszelt tercilis -10.96% (sharpe -1.34), a nyugodt -0.26%, a teljes profit a középső tercilisben van (+7.28%) - vagyis az összhang-kapu nem ragadja meg azokat a volatilis trendeket, amelyekre tervezték, HL árfolyam-sorozatán. Két további dolgot kell mérlegelnie az elemzőnek a backtest-felülvizsgálatnál: (1) FUNDING IS NOT MODELLED a Hyperliquiden (funding_events_available: 0), miközben a könyv ~3.6 napig tart pozíciót egy óránkénti funding-órán, így a mért PnL egy könyveletlen +-0.05-0.15%/ügyletet hordoz - a hipotézis ezt őszintén jelzi, de ez azt jelenti, hogy a HL szám csak árfolyam- és díjeredmény; (2) a 4H sorozat 2024-01-22-kor kezdődik (~2.6 év, ~5,700 bar), és évente csak ~55-75 oda-vissza ügyletet produkál, így egy 3-ablakos walk-forward plusz egy 6 hónapos holdout nagyjából 200 élettartam-ügyletet fog felosztani - széles Sharpe-konfidenciaintervallumok várhatók (a sandbox CI máris -1.57-tól +1.28-ig terjed). A kód hű átvitel; ha a helyszín-átvitelt meg kell ítélni, ítéljük meg a teljes előzményű futtatáson, ezekkel a fenntartásokkal együtt.

A túlélő mechanizmus hű, szó szerinti átvitele: 172 ügylet 799 nap alatt, 4,787 bar, nincs belépési diagnosztikai kiesés, metrics_reliable=true — a helyszín-átvitel kérdésének tiszta mérése.

A funding IS jóváírásra került ennél a futtatásnál (26,347 funding-esemény, ügyletenkénti funding-mező kitöltve), tehát a hipotézisben jelzett mérési hiányosság ténylegesen lezárult.

Az ügyletek megfelelnek a hipotézisnek (80 long / 92 short, ~3.6 napos tartási idők, ATR/rezsim-kilépések) — nem kódolási hiba.

Negatív várható hozam megfelelő mintán: PF 0.90, Sharpe -0.137, -2.27% összesen, várható hozam -$39.34/ügylet, avg_trade_return_pct -0.088% a 0.15% életképességi küszöbbel és egy +0.45% előzetes regisztrációval szemben.

A részletes fájlon ellenőrizve: a bruttó PRICE eredmény csupán +$1,497 172 ügylet alatt (~0.02% névértékenként/ügyletenként) a $3,777 jutalék és a kifizetett $4,487 funding előtt — az árfolyam-megragadás gyakorlatilag nulla, tehát ez nem díjkalibrálási probléma.

A short szár a törés oka: átlagos árfolyam-megragadás LONG +0.409%/ügylet szemben SHORT -0.744%/ügylet-tel, 92 short ügylet alapján.

Veszteséggel zár 2024-ban/ben és 2025-ban/ben, csak 2026 23 ügyletében pozitív; 760 nap víz alatt, 11 egymást követő veszteség.

A rezsim-attribúció megfordítja a trend-premisszát (stresszelt -10.97%, Sharpe -1.34; a teljes profit a középső volatilitási tercilisben van), ami megerősíti QA aggályát.

Sharpe CI -1.50-tól +1.23-ig, PSR 0.42 — egy 3-ablakos walk-forward plusz holdout ~170 élettartam-ügyletet osztana fel.

BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumC-078dad301a

Ez a futtatás inkább végrehajtás-készenléti próba volt, mintsem új alfa-állítás — a gyár #1 Binance-túlélőjének pontos átvitele a Hyperliquid saját árfolyam-sorozatára, díjaira és óránkénti funding-órájára, egy szándékosan a forrásénál alacsonyabbra állított, előzetesen regisztrált küszöbbel. Az átvitel tisztán zajlott le (172 ügylet, nincs belépési diagnosztikai kiesés, metrics_reliable, és a funding ténylegesen jóváírásra került, ami lezárja a hipotézisben jelzett mérési hiányosságot), de a gazdaságosság nem követte: -2.27% teljes hozam, Sharpe -0.137, PF 0.90 és -0.088% ügyletenként, veszteséggel 2024-ban/ben és 2025-ban/ben, valamint 760 napot töltve víz alatt. A döntő részlet az volt, hogy a bruttó árfolyam-PnL nagyjából nulla volt (+$1,497 172 ügylet alatt) a $3,777 jutalék és a $4,487 funding előtt, miközben a short szár (-0.744%/ügylet) elvitte egy még működő long szár (+0.409%/ügylet) hozamát. Az elemző a 1. iterációnál a backtest-felülvizsgálat során elvetette, mielőtt a 3-fázis optimalizálásra időt fordított volna; az elemző és a kockázati tisztviselő optimalizálás utáni szakaszait sosem érték el.

Egy mechanizmus előnye helyszín- és időablak-specifikus: egy bevált long-short szabály változatlan átvitele elveszítheti azt a szimmetriát, amely miatt működött, ezért az egyes szárak bruttó árfolyam-megragadását külön-külön kell ellenőrizni, mielőtt feltételeznénk, hogy a költségek jelentik az akadályt.

A backtest-felülvizsgálati kapu elvetést adott vissza még bármilyen optimalizálás lefuttatása előtt, hivatkozva a negatív várható hozamra (-$39.34/ügylet) egy megbízható 172 ügyletes mintán, ahol a long szár még mindig +0.409%/ügyletet ragadott meg, de a 92 short ügylet -0.744%/ügyletet veszített. A gyakorlatilag nulla bruttó árfolyam-megragadás mellett az optimalizálás valószerűtlenül tudta volna felülmúlni a 0.09% oda-vissza költséget plusz a Hyperliquid óránkénti fundingját ~3.6 napos tartási idők mellett.

A gyár legjobb Binance USD-M túlélőjének szó szerinti helyszín-átvitele: egy long-short kettős időkeretű momentum-összhangú trendkövető BTCUSD.HYPERLIQUID-on, amely egy 4H gyors szár és egy napi lassú szár egyetértését igényli, egyet nem értés esetén flat, kilépéssel egy ATR trailing stop vagy egy napi rezsimfordulat esetén.

799 nap és 4,787 4H bar alatt 172 ügyletet kötött (80 long / 92 short), -2.27% teljes hozamért, Sharpe -0.137, profit faktor 0.90, nyerési arány 36.0%, maximális visszaesés 10.97% és avg_trade_return_pct -0.088%-ból/ből, szemben a 0.15% életképességi küszöbbel és egy előzetesen regisztrált +0.45%-vel. A bruttó árfolyam-PnL csak +$1,497 volt a ténylegesen kifizetett $3,777 jutalékkal és $4,487 fundinggal szemben; a rezsim-attribúció megfordította a trend-premisszát (stresszelt tercilis -10.97%, Sharpe -1.34).