BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H

Hyperliquid BTC Perp Dual-Timeframe Momentum Confluence, Long-Short (BTCUSD.HYPERLIQUID, 4H Primer + 1D Konfirmasi, Flat saat Tidak Sepakat, Trailing Stop ATR + Pembalikan Regime Slow-TF, 3-Parameter) — Gladi Resik Transfer-Venue untuk Kandidat Live Hyperliquid Pertama

Sebuah LONG-SHORT, instrumen-tunggal, pure-OHLCV pengikut tren momentum-confluence pada BTCUSD.HYPERLIQUID (Hyperliquid perpetual, akun MARGIN, leverage 1.0 = sama seperti sumber, jauh di bawah batas maksimum venue 20x). Mekanismenya adalah transfer EXACT dari BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M, Sharpe 1.99, 458 trade, PF 2.40, DD 3.94%, +$4,774 selama 36 paper trade dalam 29 hari): kaki FAST (tanda dari return fast_lookback-bar trailing pada bar 4H) dan kaki SLOW (tanda dari return slow_lookback-bar trailing pada bar DAILY, via on_extra_bar) harus AGREE agar posisi tetap dipertahankan; jika tidak sepakat, book di-FLAT. Exit tidak berubah: trailing stop ATR dari titik ekstrem yang berjalan, atau kaki harian berbalik melawan sisi yang dipegang. Sizing bersifat relatif terhadap modal via get_account_equity(). PURPOSE: ini bukan klaim alpha baru melainkan latihan kesiapan eksekusi — sebelum modal dialirkan ke Hyperliquid, satu-satunya mekanisme yang dipercaya oleh factory harus divalidasi pada rangkaian harga milik Hyperliquid sendiri, jadwal fee, dan jam funding per jam, lalu dilatih pada TESTNET. Saya menyadari HYPERLIQUID adalah 0/131 sepanjang masa dan bahwa klon dari survivor ini telah mati di tempat lain; oleh karena itu bar didaftarkan lebih dulu BELOW milik sumber. DATA SPAN (diperiksa dalam katalog, bukan diasumsikan): BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR telah terakumulasi melewati batas API 5000-candle sejak 2024-01-22 → ~2.6 tahun / ~5,700 bar, cukup untuk 3 jendela walk-forward ditambah holdout ~6-bulan; kaki konfirmasi harian kembali hingga 2020-08-20. 4H adalah interval Hyperliquid tercepat dengan riwayat multi-tahun yang dapat digunakan — tidak ada varian sub-jam yang diusulkan. PARAMETERS (optimum sumber dipertahankan verbatim sesuai brief): fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, leverage=1.0, ATR_PERIOD=14; override khusus Hyperliquid size_precision=5 dan min_notional=$10. Tiga parameter yang dapat disetel diekspos. FEE ARITHMETIC: 0.045% taker/sisi = ~0.09% round-trip pada order pasar di kedua arah. Sumber merealisasikan 1.367%/trade; dengan asumsi HALF bertahan melalui transfer dan jendela 2024-2026 yang lebih choppy memberikan ~0.65%/trade ≈ 7x round-trip dan 4x batas bawah Hyperliquid 0.15% — saya mendaftarkan lebih dulu 0.45% (5x round-trip). Kadensi ~55-60 round trip/tahun (≈1/minggu), jauh dari kuburan fee-drag. FUNDING: Hyperliquid mengakumulasi HOURLY dan engine NOT mengkreditkan funding, sehingga holding ~5-hari membawa ±0.05-0.15% funding yang tidak dimodelkan — sebuah celah pengukuran yang ditandai, dan alasan utama mengapa latihan testnet menjadi inti persoalan. PORTFOLIO FIT: HYPERLIQUID 6.9% vs target kuota ≥20% — venue yang paling jauh di bawah target dengan data multi-tahun nyata; arah long-short (14.9% dari korpus vs 85.1% long-only).

Transfer venue persis dari BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (survivor Binance USD-M) sebagaimana ditentukan hipotesis: kode signal, exit, dan sizing direproduksi apa adanya dari file strategi sumber, hanya dengan konstanta khusus venue yang diubah (size_precision 5, min_notional $10) dan optimum sumber dibawa sebagai default (fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, ATR_PERIOD=14 dikunci, leverage 1.0). Venue adalah futures HYPERLIQUID (MARGIN) karena book mengambil posisi SHORT — spot tidak dapat mengekspresikan setengah dari mekanisme ini. Leg konfirmasi harian adalah leg ekstra multi-timeframe SLOWER pada instrumen yang sama, sehingga barrier keselarasan cross-leg pada template dasar tidak pernah menggerbang signal 4H (hanya leg pada timeframe sama yang disinkron); baik BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR maupun arah bar -1-DAY telah dikonfirmasi ada di catalog sebelum submission. Kerja per-bar adalah O(lookback) dengan window tetap (ATR selama 15 bar, dua lookup terindeks) sehingga anggaran sandbox 300s tidak berisiko. Frekuensi entry: gerbang confluence adalah kesepakatan tanda 2-kondisi yang bertahan sebagian besar waktu dalam regime trending dan berbalik beberapa kali sebulan — sumber menghasilkan 458 trade, jadi sandbox nol-trade bukan risiko live. Setiap clamp parameter di __init__ dinyatakan identik di _param_bounds sehingga optimizer tidak pernah menguji nilai yang secara diam-diam ditulis ulang oleh kode. Leverage tetap pada 1.0 dan dibaca dari self.config.leverage pada batas notional, sesuai dengan sumber. Satu catatan jujur, sebagaimana dinyatakan hipotesis itu sendiri: funding Hyperliquid bertambah per jam dan engine tidak mengkreditkannya, sehingga holding multi-hari membawa kira-kira ±0.05–0.15% funding yang tidak dimodelkan — backtest ini hanya mengukur transfer price-and-fee, itulah sebabnya gladi resik testnet adalah deliverable yang sebenarnya.

negative_expectancy pada sampel yang andal. Angka penentunya adalah gross, bukan biaya: total PnL harga adalah +$1,497 selama 172 trade (~0.02% dari notional masing-masing) terhadap komisi $3,777 dan funding $4,487 yang benar-benar dibayarkan → net -$6,767, PF 0.90, Sharpe -0.137. Optimisasi tidak dapat mengangkat mekanisme dengan price capture kotor yang hampir nol di atas round trip 0.09% ditambah jam funding per jam pada holding 3.6 hari. Kegagalannya spesifik: leg long masih bekerja (+0.409%/trade) tetapi 92 short merugi -0.744%/trade, sehingga simetri long-short dari sumber tidak tertransfer ke window 2024-2026 milik HL.

Momentum confluence dua-timeframe long-short, single-instrument, pure-OHLCV pada perpetual BTCUSD.HYPERLIQUID. Leg FAST (tanda dari return trailing 18-bar pada bar 4H) dan leg SLOW (tanda dari return trailing 15-bar pada bar DAILY, disampaikan melalui on_extra_bar) harus AGREE untuk menahan posisi: keduanya naik -> LONG, keduanya turun -> SHORT, tidak sepakat -> FLAT. Exit adalah trailing stop ATR (3.033 x ATR entry-time dari ekstrem tertinggi/terendah posisi yang sedang berjalan) atau leg harian yang berbalik melawan sisi yang dipegang. Sizing bersifat capital-relative: risk 1.01% dari equity di sepanjang jarak trailing-stop, notional kotor dibatasi pada 49.7% dari equity, leverage 1.0, ukuran dikuantisasi ke presisi ukuran HL-desimal milik 5 dengan notional minimum $10. calculate_signal mengembalikan return momentum 4H kontinu setiap bar; gerbang confluence diskret berada di should_enter.

Pindahkan anchoring _side/_extreme/_entry_atr keluar dari should_enter() ke cabang position-exists di calculate_signal (yang sudah menangani kasus _side == 0), atau ke hook on_position_opened.

should_enter() mengubah state posisi (self._side, self._extreme, self._entry_atr) sebelum diketahui apakah order akan disubmit. Jika position_size() mengembalikan 0, atau template dasar menghapus entry pada pemeriksaan min-notional, strategi ditinggalkan dengan _side yang bukan nol serta _extreme/_entry_atr yang basi padahal sebenarnya flat. Ini self-healing (bar berikutnya, calculate_signal melihat pos adalah None dan me-reset ketiganya, dan should_exit() hanya dicapai ketika posisi ada), jadi tidak ada keputusan trading yang salah yang mengikutinya - tetapi predikat dengan side effect bersifat rapuh jika jalur entry template dasar pernah berubah. Sebaiknya jangkarkan state trailing di on_position_opened / calculate_signal pasca-entry pertama.

Hapus BTCUSD.HYPERLIQUID dari extra_instruments; extra_bar_types saja sudah menyampaikan leg harian ke on_extra_bar().

config.extra_instruments mencantumkan BTCUSD.HYPERLIQUID, yang juga merupakan instrument_id primer. Template dasar kemudian melanggan instrumen yang sama dua kali untuk data non-bar (tidak diminta di sini, jadi tidak ada efek), menyimpan bar harian ke dalam _extra_bars[BTCUSD.HYPERLIQUID] (tidak pernah dibaca oleh strategi ini - ia menyimpan _daily_closes-nya sendiri), dan memanggil close_all_positions/cancel_all_orders pada instrumen primer dua kali di on_stop (idempotent). Tidak berbahaya saat ini karena hanya extra_bar_types yang penting untuk leg harian dan timeframe 1-DAY berbeda dari primer 4-HOUR sehingga _sync_extra_iids tetap kosong (barrier keselarasan dengan benar tidak menggerbang signal 4H, sebagaimana diklaim rasionalnya). Namun demikian, entri duplikat ini tetap noise.

Opsional: buat min_bars_required() juga memperhitungkan warm-up harian (misalnya max(fast_lookback+1, ATR_PERIOD+1, (slow_lookback+1)*6) + 2) sehingga diagnostik entry mengaitkan preamble mati dengan warm-up, bukan dengan gerbang entry.

Leg konfirmasi harian membutuhkan slow_lookback + 1 = 16 close harian sebelum _slow_dir meninggalkan 0, yaitu ~96 bar primer 4H, sementara min_bars_required() hanya menggerbang pada leg 4H (21 bar). Di antara bar 21 dan ~bar 96, strategi secara diam-diam tidak dapat entry (confluence tidak pernah bisa terpenuhi dengan _slow_dir == 0). Benar dan non-look-ahead, tetapi memakan ~16 hari dari setiap window walk-forward dan akan muncul sebagai preamble mati, bukan sebagai gerbang warm-up eksplisit.

Ekonomi sandbox bertentangan dengan klaim yang telah pra-registrasi, dan itu terjadi pada SOURCE OWN OPTIMUM milik SANG SURVIVOR (fast=18, slow=15, trail=3.033 dibawa apa adanya), sehingga alasan 'draw yang belum dioptimisasi' yang biasa lebih lemah di sini daripada biasanya: avg_trade_return_pct adalah -0.088% terhadap +0.45% pra-registrasi (5x round-trip), PF 0.966, Sharpe -0.137, total_return -2.27% selama 172 trade / 799 hari. Komisi adalah 5.78% dari gross dan berdampak $1,122, jadi biaya bukanlah keseluruhan cerita - price capture kotor per trade hanya sedikit positif. Atribusi regime adalah kebalikan dari yang seharusnya ditunjukkan trend-follower: tercile stressed -10.96% (sharpe -1.34), calm -0.26%, dengan seluruh profit berada di tercile tengah (+7.28%) - yaitu, gerbang confluence tidak menangkap tren volatil yang dirancang untuk ditangkapnya pada rangkaian harga HL. Dua hal lagi yang perlu dipertimbangkan analis pada tinjauan backtest: (1) FUNDING IS NOT MODELLED pada Hyperliquid (funding_events_available: 0) sementara book menahan posisi ~3.6 hari pada jam funding per jam, sehingga PnL yang terukur membawa +-0.05-0.15%/trade yang belum dibukukan - hipotesis menandai ini secara jujur tetapi artinya angka HL hanya merupakan hasil price-and-fee saja; (2) rangkaian 4H dimulai 2024-01-22 (~2.6th, ~5,700 bar) dan hanya menghasilkan ~55-75 round trip/tahun, sehingga walk-forward window 3 ditambah holdout 6 bulan akan membagi kira-kira 200 trade seumur hidup - perkirakan CI Sharpe yang lebar (sandbox CI sudah mencakup rentang -1.57 hingga +1.28). Kode ini adalah transfer yang setia; jika transfer venue ini akan dinilai, nilailah berdasarkan run full-history dengan catatan-catatan ini disertakan.

Transfer apa adanya yang setia terhadap mekanisme survivor: 172 trade selama 799 hari, 4,787 bar, tanpa entry-diagnostic yang di-drop, metrics_reliable=true — sebuah pengukuran bersih atas pertanyaan transfer-venue.

Funding IS dikreditkan pada run ini (26,347 event funding, field funding per-trade terisi), sehingga celah pengukuran yang ditandai hipotesis sebenarnya sudah tertutup.

Trade sesuai dengan hipotesis (80 long / 92 short, holding ~3.6d, exit ATR/regime) — bukan cacat coding.

Ekspektasi negatif pada sampel yang memadai: PF 0.90, Sharpe -0.137, total -2.27%, ekspektasi -$39.34/trade, avg_trade_return_pct -0.088% vs batas minimum 0.15% dan pra-registrasi +0.45%.

Diverifikasi pada file detail: PnL kotor PRICE hanya +$1,497 selama 172 trade (~0.02% dari notional/trade) sebelum komisi $3,777 dan funding $4,487 yang dibayarkan — penangkapan harga (price capture) hampir nol, jadi ini bukan masalah kalibrasi fee.

Leg short adalah titik kegagalannya: rata-rata price capture LONG +0.409%/trade vs SHORT -0.744%/trade selama 92 short.

Merugi di 2024 dan 2025, positif hanya di 2026 trade milik 23; 760 hari underwater, 11 kerugian beruntun.

Atribusi regime membalikkan premis tren (stressed -10.97%, Sharpe -1.34; seluruh profit di tercile volatilitas tengah), mengonfirmasi kekhawatiran QA.

Sharpe CI -1.50 hingga +1.23, PSR 0.42 — walk-forward window 3 ditambah holdout akan membagi ~170 trade seumur hidup.

BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumC-078dad301a

Run ini adalah gladi resik kesiapan eksekusi (execution-readiness rehearsal), bukan klaim alpha baru — sebuah transfer persis dari survivor Binance #1 milik factory ke rangkaian harga, fee, dan jam funding per jam milik Hyperliquid sendiri, dengan bar pra-registrasi yang sengaja diset di bawah bar milik sumber. Transfer ini berjalan bersih (172 trade, tanpa entry-diagnostic yang di-drop, metrics_reliable, dan funding benar-benar dikreditkan, menutup celah pengukuran yang ditandai dalam hipotesis), tetapi ekonominya tidak mengikuti: total return -2.27%, Sharpe -0.137, PF 0.90 dan -0.088% per trade, merugi di 2024 dan 2025 serta menghabiskan 760 hari underwater. Detail penentunya adalah PnL harga kotor kira-kira nol (+$1,497 selama 172 trade) sebelum komisi $3,777 dan funding $4,487, dengan leg short (-0.744%/trade) menghapus leg long yang masih bekerja (+0.409%/trade). Analis meninggalkannya (abandon) pada tinjauan backtest di iterasi 1, sebelum menghabiskan optimisasi fase-3; tahap analis dan risk-officer pasca-optimisasi tidak pernah tercapai.

Edge suatu mekanisme bersifat spesifik venue dan window: mentransfer aturan long-short yang telah terbukti tanpa perubahan dapat menghilangkan simetri yang membuatnya berhasil, jadi periksa price capture kotor tiap leg secara terpisah sebelum mengasumsikan biaya sebagai penghalangnya.

Gerbang tinjauan backtest mengembalikan hasil abandon sebelum optimisasi apa pun dijalankan, dengan mengutip ekspektasi negatif (-$39.34/trade) pada sampel 172-trade yang andal di mana leg long masih menangkap +0.409%/trade tetapi 92 short merugi -0.744%/trade. Dengan price capture kotor yang hampir nol, optimisasi secara masuk akal tidak dapat mengatasi round trip 0.09% ditambah funding per jam Hyperliquid pada holding ~3.6 hari.

Transfer venue apa adanya dari survivor Binance USD-M terbaik milik factory: trend follower long-short momentum-confluence dua-timeframe pada BTCUSD.HYPERLIQUID yang mensyaratkan leg cepat 4H dan leg lambat harian untuk sepakat, flat jika tidak sepakat, exit pada trailing stop ATR atau pembalikan regime harian.

Selama 799 hari dan 4,787 bar 4H, dibutuhkan 172 trade (80 long / 92 short) untuk total return -2.27%, Sharpe -0.137, profit factor 0.90, win rate 36.0%, max drawdown 10.97% dan avg_trade_return_pct dari -0.088% dibandingkan batas minimum viabilitas 0.15% dan +0.45% yang telah pra-registrasi. PnL harga kotor hanya +$1,497 terhadap $3,777 komisi dan $4,487 funding yang benar-benar dibayarkan; atribusi regime membalikkan premis tren (tercile stressed -10.97%, Sharpe -1.34).