BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H

Hyperliquid BTC Perp Dual-Timeframe Momentum Confluence, Long-Short (BTCUSD.HYPERLIQUID, 4H Primär + 1D Bestätigung, Flach bei Uneinigkeit, ATR Trailing-Stop + Slow-TF-Regimebruch, 3-Parameter) — Venue-Übertragungsprobe für den ersten Hyperliquid-Live-Kandidaten

Ein LONG-SHORT, Ein-Instrument-, reiner OHLCV-Momentum-Confluence-Trendfolger auf BTCUSD.HYPERLIQUID (Hyperliquid-Perpetual, MARGIN-Konto, Hebel 1.0 = identisch mit der Quelle, weit unter dem 20x-Venue-Cap). Der Mechanismus ist eine EXACT-Übertragung von BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M, Sharpe 1.99, 458 Trades, PF 2.40, DD 3.94%, +$4,774 über 36 Paper-Trades in 29 Tagen): ein FAST-Schenkel (Vorzeichen der nachlaufenden fast_lookback-Bar-Rendite auf 4H-Bars) und ein SLOW-Schenkel (Vorzeichen der nachlaufenden slow_lookback-Bar-Rendite auf DAILY-Bars, via on_extra_bar) müssen AGREE, um eine Position zu halten; bei Uneinigkeit ist das Buch FLAT. Exits unverändert: ATR-Trailing-Stop vom laufenden Extrem, oder der Tages-Schenkel dreht gegen die gehaltene Seite. Sizing kapitalrelativ via get_account_equity(). PURPOSE: Dies ist kein neuer Alpha-Anspruch, sondern eine Execution-Readiness-Generalprobe — bevor Kapital zu Hyperliquid geleitet wird, muss der eine Mechanismus, dem die Factory vertraut, an Hyperliquids eigener Preisreihe, Fee-Schedule und stündlicher Funding-Uhr validiert und dann auf TESTNET geprobt werden. Mir ist bewusst, dass HYPERLIQUID 0/131 All-Time ist und dass Klone dieses Survivors anderswo gestorben sind; die Messlatte ist daher vorab registriert BELOW der der Quelle. DATA SPAN (im Katalog geprüft, nicht angenommen): BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR hat seit 2024-01-22 über das 5000-Candle-API-Cap hinaus akkumuliert → ~2.6 Jahre / ~5,700 Bars, genug für 3 Walk-Forward-Fenster plus einen ~6-Monats-Holdout; der tägliche Bestätigungs-Schenkel reicht bis 2020-08-20 zurück. 4H ist das schnellste Hyperliquid-Intervall mit nutzbarer mehrjähriger Historie — keine Sub-Stunden-Variante wird vorgeschlagen. PARAMETERS (Quell-Optimum wörtlich gemäß dem Brief beibehalten): fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, Hebel=1.0, ATR_PERIOD=14; nur-Hyperliquid-Overrides size_precision=5 und min_notional=$10. Drei Tunables offengelegt. FEE ARITHMETIC: 0.045% Taker/Seite = ~0.09% Round-Trip auf Market-Orders in beide Richtungen. Quelle realisierte 1.367%/Trade; unter der Annahme, dass HALF die Übertragung überlebt und das choppigere 2024-2026-Fenster ~0.65%/Trade ≈ 7x Round-Trip ergibt und 4x den 0.15% Hyperliquid-Floor — registriere ich vorab 0.45% (5x Round-Trip). Kadenz ~55-60 Round-Trips/Jahr (≈1/Woche), weit entfernt vom Fee-Drag-Friedhof. FUNDING: Hyperliquid akkumuliert HOURLY und die Engine NOT Funding gutschreibt, sodass ein ~5-Tage-Hold ±0.05-0.15% an nicht modelliertem Funding trägt — eine markierte Messlücke und der Hauptgrund, warum die Testnet-Generalprobe der eigentliche Punkt ist. PORTFOLIO FIT: HYPERLIQUID 6.9% vs. ein ≥20% Quota-Ziel — die am weitesten unter dem Ziel liegende Venue mit echten mehrjährigen Daten; Richtung Long-Short (14.9% des Korpus vs. 85.1% Long-Only).

Exakte Venue-Übertragung von BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance-USD-M-Survivor) wie in der Hypothese spezifiziert: Signal-, Exit- und Sizing-Code werden wörtlich aus der Quell-Strategiedatei übernommen, wobei nur die venuespezifischen Konstanten geändert wurden (size_precision 5, min_notional $10) und das Optimum der Quelle als Standard übernommen wurde (fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, ATR_PERIOD=14 gesperrt, Leverage 1.0). Venue sind HYPERLIQUID-Futures (MARGIN), weil das Buch SHORT geht — Spot kann die Hälfte dieses Mechanismus nicht abbilden. Das Daily-Confirm-Leg ist ein zusätzliches SLOWER-Timeframe-Leg auf demselben Instrument, sodass die Cross-Leg-Alignment-Barriere der Basisvorlage das 4H-Signal nie gatet (nur Legs mit gleicher Timeframe synchronisieren); sowohl BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR als auch -1-DAY-Bar-Richtungen wurden vor der Einreichung als im Katalog vorhanden bestätigt. Der Aufwand pro Bar ist O(Lookback) mit festen Fenstern (ATR über 15 Bars, zwei indizierte Lookups), sodass das 300s-Sandbox-Budget nicht gefährdet ist. Entry-Häufigkeit: Das Konfluenz-Gate ist eine 2-Bedingungen-Vorzeichenübereinstimmung, die in einem trendenden Regime meist zutrifft und einige Male im Monat wechselt — die Quelle erzeugte 458 Trades, eine Null-Trade-Sandbox ist also kein Live-Risiko. Jede Parameterbegrenzung in __init__ ist identisch in _param_bounds deklariert, sodass der Optimizer nie einen Wert testet, den der Code still umschreibt. Die Leverage bleibt bei 1.0 und wird beim Nominalwertdeckel aus self.config.leverage gelesen, übereinstimmend mit der Quelle. Ein ehrlicher Vorbehalt, wie die Hypothese selbst feststellt: Hyperliquid-Finanzierungskosten fallen stündlich an, und die Engine bucht sie nicht, sodass ein mehrtägiges Halten etwa ±0.05–0.15% nicht modellierter Finanzierungskosten mit sich trägt — dieser Backtest misst nur die Preis-und-Gebühren-Übertragung, weshalb die Testnet-Probe die eigentliche Lieferung ist.

negative_expectancy bei einer verlässlichen Stichprobe. Die entscheidende Zahl ist die Brutto-, nicht die Kostenzahl: der gesamte Preis-PnL beträgt +$1,497 über 172 Trades (~0.02% des Nominalwerts je Trade) gegenüber $3,777 Kommission und $4,487 tatsächlich gezahlter Finanzierungskosten → netto -$6,767, PF 0.90, Sharpe -0.137. Optimierung kann einen Mechanismus mit annähernd null Bruttovereinnahmung über eine 0.09%-Rundreise-Gebühr plus stündlicher Finanzierungsuhr bei 3.6-tägigen Haltedauern nicht heben. Der Fehler ist spezifisch: das Long-Leg funktioniert weiterhin (+0.409%/Trade), aber die 92 Shorts verlieren -0.744%/Trade, sodass sich die Long-Short-Symmetrie der Quelle nicht auf HLs 2024-2026-Fenster überträgt.

Long-Short, Einzelinstrument, reine OHLCV-Dual-Timeframe-Momentum-Konfluenz auf BTCUSD.HYPERLIQUID Perpetual. Ein FAST-Leg (Vorzeichen der nachlaufenden 18-Bar-Rendite auf 4H-Bars) und ein SLOW-Leg (Vorzeichen der nachlaufenden 15-Bar-Rendite auf DAILY-Bars, geliefert via on_extra_bar) müssen AGREE, um eine Position zu halten: beide up -> LONG, beide down -> SHORT, Uneinigkeit -> FLAT. Exits erfolgen über einen ATR-Trailing-Stop (3.033 x Entry-Zeit-ATR vom laufenden Hoch-/Tiefpunkt-Extrem der Position) oder wenn das Daily-Leg gegen die gehaltene Seite dreht. Die Positionsgröße ist kapitalrelativ: Risiko 1.01% des Eigenkapitals über die Trailing-Stop-Distanz, Brutto-Nominalwert gedeckelt auf 49.7% des Eigenkapitals, Leverage 1.0, Größe quantisiert auf HLs 5-Dezimalstellen-Größenpräzision mit einem Mindestnominalwert von $10. calculate_signal liefert jede Bar die kontinuierliche 4H-Momentum-Rendite; das diskrete Konfluenz-Gate befindet sich in should_enter.

Die Verankerung von _side/_extreme/_entry_atr aus should_enter() herausnehmen und in den Position-exists-Zweig von calculate_signal verschieben (der den Fall _side == 0 bereits behandelt), oder in einen on_position_opened-Hook.

should_enter() verändert den Positionszustand (self._side, self._extreme, self._entry_atr), bevor bekannt ist, ob die Order tatsächlich übermittelt wurde. Falls position_size() 0 zurückgibt oder die Basisvorlage den Entry bei der Mindestnominalwertprüfung verwirft, bleibt die Strategie mit einem von null verschiedenen _side sowie veraltetem _extreme/_entry_atr zurück, obwohl sie tatsächlich flach ist. Es ist selbstheilend (die nächste Bar von calculate_signal erkennt, dass pos None ist, und setzt alle drei zurück, und should_exit() wird nur erreicht, wenn eine Position existiert), sodass keine falsche Handelsentscheidung folgt — aber ein Prädikat mit Seiteneffekten ist fragil, falls sich der Entry-Pfad der Basisvorlage jemals ändert. Es ist vorzuziehen, den Trailing-Zustand in on_position_opened / dem ersten Post-Entry-calculate_signal zu verankern.

BTCUSD.HYPERLIQUID aus extra_instruments entfernen; extra_bar_types allein liefert das Tages-Leg an on_extra_bar().

config.extra_instruments listet BTCUSD.HYPERLIQUID auf, was auch der primäre instrument_id ist. Die Basisvorlage abonniert dann dasselbe Instrument zweimal für Nicht-Bar-Daten (hier nicht angefordert, also ohne Effekt), puffert die Daily-Bars in _extra_bars[BTCUSD.HYPERLIQUID] (von dieser Strategie nie gelesen — sie führt ihre eigenen _daily_closes) und ruft close_all_positions/cancel_all_orders auf dem primären Instrument zweimal in on_stop auf (idempotent). Heute harmlos, weil für das Daily-Leg nur extra_bar_types zählt und sich die 1-DAY-Timeframe von der primären 4-HOUR unterscheidet, sodass _sync_extra_iids leer bleibt (die Alignment-Barriere gatet korrekterweise nicht das 4H-Signal, wie die Begründung behauptet). Dennoch ist der doppelte Eintrag Rauschen.

Optional: min_bars_required() auch die tägliche Aufwärmphase berücksichtigen lassen (z. B. max(fast_lookback+1, ATR_PERIOD+1, (slow_lookback+1)*6) + 2), sodass die Entry-Diagnostik die tote Vorlaufphase der Aufwärmphase zuordnet und nicht dem Entry-Gate.

Das Daily-Confirm-Leg benötigt slow_lookback + 1 = 16 tägliche Schlusskurse, bevor _slow_dir 0 verlässt, d. h. ~96 primäre 4H-Bars, während min_bars_required() nur auf dem 4H-Leg gatet (21 Bars). Zwischen Bar 21 und ~Bar 96 ist die Strategie still nicht in der Lage einzutreten (Konfluenz kann bei _slow_dir == 0 nie erfüllt sein). Korrekt und ohne Look-Ahead, kostet aber ~16 Tage jedes Walk-Forward-Fensters und würde sich als tote Vorlaufphase zeigen statt als explizites Aufwärm-Gate.

Die Sandbox-Ökonomie widerspricht dem vorregistrierten Anspruch, und das geschieht bei SOURCES OWN OPTIMUM (fast=18, slow=15, trail=3.033 wörtlich übernommen), sodass die übliche Entschuldigung „unoptimierter Drawdown“ hier schwächer wiegt als normal: avg_trade_return_pct ist -0.088% gegenüber einer vorregistrierten +0.45% (5x Rundreise), PF 0.966, Sharpe -0.137, total_return -2.27% über 172 Trades / 799 Tage. Kommissionen betragen 5.78% des Bruttos und wirken sich mit $1,122 aus, Kosten sind also nicht die ganze Geschichte — die Bruttovereinnahmung pro Trade ist nur marginal positiv. Die Regime-Attribution zeigt das Gegenteil dessen, was ein Trendfolger zeigen sollte: gestresstes Terzil -10.96% (Sharpe -1.34), ruhig -0.26%, mit dem gesamten Gewinn im mittleren Terzil (+7.28%) — d. h. das Konfluenz-Gate erfasst auf HLs Preisreihe nicht die volatilen Trends, für die es entworfen wurde. Zwei weitere Punkte, die der Analyst beim Backtest-Review abwägen sollte: (1) FUNDING IS NOT MODELLED auf Hyperliquid (funding_events_available: 0), während das Buch ~3.6 Tage bei einer stündlichen Finanzierungsuhr hält, sodass der gemessene PnL eine unverbuchte +-0.05-0.15%/Trade enthält — die Hypothese weist ehrlich darauf hin, bedeutet aber, dass die HL-Zahl nur ein Preis-und-Gebühren-Ergebnis ist; (2) die 4H-Reihe beginnt 2024-01-22 (~2.6J, ~5,700 Bars) und erzeugt nur ~55-75 Rundreisen/Jahr, sodass ein 3-Fenster-Walk-Forward plus ein 6-monatiges Holdout ungefähr 200 Lebenszeit-Trades aufteilen wird — erwarten Sie breite Sharpe-Konfidenzintervalle (Sandbox CI spannt bereits von -1.57 bis +1.28). Der Code ist eine originalgetreue Übertragung; wenn die Venue-Übertragung beurteilt werden soll, sollte sie anhand des Full-History-Laufs mit diesen Vorbehalten beurteilt werden.

Originalgetreue wörtliche Übertragung des Survivor-Mechanismus: 172 Trades über 799 Tage, 4,787 Bars, keine Entry-Diagnostik-Ausfälle, metrics_reliable=true — eine saubere Messung der Venue-Übertragungsfrage.

Finanzierungskosten wurden in diesem Lauf IS gutgeschrieben (26,347 Finanzierungsereignisse, Feld für Finanzierung pro Trade befüllt), sodass die von der Hypothese markierte Messlücke tatsächlich geschlossen ist.

Trades entsprechen der Hypothese (80 Long / 92 Short, ~3.6d Haltedauer, ATR/Regime-Exits) — kein Codierfehler.

Negative Erwartung bei ausreichender Stichprobe: PF 0.90, Sharpe -0.137, -2.27% insgesamt, Erwartungswert -$39.34/Trade, avg_trade_return_pct -0.088% gegenüber einer 0.15%-Untergrenze und einer +0.45%-Vorregistrierung.

Anhand der Detaildatei verifiziert: Brutto-PRICE-PnL beträgt nur +$1,497 über 172 Trades (~0.02% des Nominalwerts/Trade) vor $3,777 Kommission und $4,487 gezahlter Finanzierungskosten — die Preisvereinnahmung liegt bei nahezu null, dies ist also kein Problem der Gebührenkalibrierung.

Das Short-Leg ist der Bruchpunkt: mittlere Preisvereinnahmung LONG +0.409%/Trade gegenüber SHORT -0.744%/Trade über 92 Shorts.

Verlustbringend in 2024 und 2025, positiv nur bei 2026s 23 Trades; 760 Tage unter Wasser, 11 aufeinanderfolgende Verluste.

Die Regime-Attribution kehrt die Trendprämisse um (gestresst -10.97%, Sharpe -1.34; gesamter Gewinn im mittleren Vola-Terzil), was QAs Bedenken bestätigt.

Sharpe CI -1.50 bis +1.23, PSR 0.42 — ein 3-Fenster-Walk-Forward plus Holdout würde ~170 Lebenszeit-Trades aufteilen.

BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumC-078dad301a

Dieser Lauf war eine Übungsprobe zur Ausführungsbereitschaft und kein neuer Alpha-Anspruch — eine exakte Übertragung des #1-Binance-Survivors der Factory auf Hyperliquids eigene Preisreihe, Gebühren und stündliche Finanzierungsuhr, mit einer vorregistrierten Schwelle, die bewusst unter der der Quelle angesetzt wurde. Die Übertragung wurde sauber ausgeführt (172 Trades, keine Entry-Diagnostik-Ausfälle, metrics_reliable, und Finanzierungskosten wurden tatsächlich gutgeschrieben, womit die von der Hypothese markierte Messlücke geschlossen wurde), aber die Wirtschaftlichkeit folgte nicht: -2.27% Gesamtrendite, Sharpe -0.137, PF 0.90 und -0.088% pro Trade, mit Verlusten in 2024 und 2025 und 760 Tagen unter Wasser. Das entscheidende Detail war, dass der Brutto-Preis-PnL annähernd null war (+$1,497 über 172 Trades) vor $3,777 Kommission und $4,487 Finanzierungskosten, wobei das Short-Leg (-0.744%/Trade) ein noch funktionierendes Long-Leg (+0.409%/Trade) zunichtemachte. Der Analyst brach dies beim Backtest-Review in Iteration 1 ab, noch vor der 3-Phasen-Optimierung; die Post-Optimierungsphasen von Analyst und Risk-Officer wurden nie erreicht.

Der Edge eines Mechanismus ist venue- und fensterspezifisch: die unveränderte Übertragung einer bewährten Long-Short-Regel kann die Symmetrie verlieren, die sie funktionieren ließ. Daher sollte die Brutto-Preisvereinnahmung jedes einzelnen Legs separat geprüft werden, bevor man Kosten als Hindernis annimmt.

Das Backtest-Review-Gate ergab Abbruch, bevor irgendeine Optimierung lief, unter Verweis auf negative Erwartung (-$39.34/Trade) bei einer verlässlichen 172-Trade-Stichprobe, in der das Long-Leg weiterhin +0.409%/Trade vereinnahmte, die 92 Shorts jedoch -0.744%/Trade verloren. Bei nahezu null Brutto-Preisvereinnahmung konnte Optimierung eine 0.09%-Rundreise-Gebühr plus Hyperliquids stündliche Finanzierungskosten auf ~3.6-tägige Haltedauern plausibel nicht überwinden.

Eine wörtliche Venue-Übertragung des besten Binance-USD-M-Survivors der Factory: ein Long-Short-Dual-Timeframe-Momentum-Konfluenz-Trendfolger auf BTCUSD.HYPERLIQUID, der Übereinstimmung eines 4H-Fast-Legs und eines Daily-Slow-Legs erfordert, flach bei Uneinigkeit, mit Exit über einen ATR-Trailing-Stop oder einen Daily-Regimewechsel.

Über 799 Tage und 4,787 4H-Bars fielen 172 Trades (80 Long / 92 Short) an für -2.27% Gesamtrendite, Sharpe -0.137, Profitfaktor 0.90, Trefferquote 36.0%, maximaler Drawdown 10.97% und avg_trade_return_pct von -0.088% gegenüber der 0.15%-Viabilitätsuntergrenze und einer vorregistrierten +0.45%. Der Brutto-Preis-PnL betrug nur +$1,497 gegenüber $3,777 tatsächlich gezahlter Kommission und $4,487 Finanzierungskosten; die Regime-Attribution kehrte die Trendprämisse um (gestresstes Terzil -10.97%, Sharpe -1.34).