BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H

Confluencia de Momentum de Doble Marco Temporal en Perpetuo de BTC en Hyperliquid, Largo-Corto (BTCUSD.HYPERLIQUID, Primario 4H + Confirmación 1D, Plano en Desacuerdo, Stop Trailing de ATR + Ruptura de Régimen TF Lento, 3 Parámetros) — Ensayo de Transferencia de Venue para el Primer Candidato en Vivo de Hyperliquid

Un seguidor de tendencia de confluencia de momentum LONG-SHORT, de un solo instrumento, puro-OHLCV en BTCUSD.HYPERLIQUID (perpetuo de Hyperliquid, cuenta MARGIN, apalancamiento 1.0 = igual que la fuente, muy por debajo del tope del venue de 20x). El mecanismo es una transferencia EXACT de BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M, Sharpe 1.99, 458 operaciones, PF 2.40, DD 3.94%, +$4,774 sobre 36 operaciones en papel en 29 días): una pata FAST (signo del retorno de las últimas fast_lookback barras en velas de 4H) y una pata SLOW (signo del retorno de las últimas slow_lookback barras en velas de DAILY, vía on_extra_bar) deben AGREE para mantener una posición; en caso de desacuerdo, el libro queda FLAT. Salidas sin cambios: stop trailing de ATR desde el extremo en curso, o que la pata diaria se invierta contra el lado sostenido. Dimensionamiento relativo al capital vía get_account_equity(). PURPOSE: esto no es una nueva afirmación de alfa sino un ensayo de preparación para la ejecución — antes de enrutar capital hacia Hyperliquid, el único mecanismo en el que confía la fábrica debe validarse sobre la propia serie de precios de Hyperliquid, su esquema de comisiones y su reloj de financiamiento horario, y luego ensayarse en TESTNET. Soy consciente de que HYPERLIQUID está en 0/131 de todos los tiempos y que clones de este superviviente han muerto en otros lugares; por lo tanto, el listón se preregistra BELOW el de la fuente. DATA SPAN (verificado en el catálogo, no asumido): BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR ha acumulado más allá del tope de API de 5000 velas desde 2024-01-22 → ~2.6 años / ~5,700 barras, suficiente para 3 ventanas de walk-forward más un holdout de ~6 meses; la pata de confirmación diaria se remonta a 2020-08-20. 4H es el intervalo de Hyperliquid más rápido con historial plurianual utilizable — no se propone ninguna variante sub-horaria. PARAMETERS (óptimo de la fuente conservado textualmente según el brief): fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, apalancamiento=1.0, ATR_PERIOD=14; anulaciones exclusivas de Hyperliquid size_precision=5 y min_notional=$10. Tres parámetros ajustables expuestos. FEE ARITHMETIC: 0.045% taker/lado = ~0.09% de ida y vuelta en órdenes de mercado en ambos sentidos. La fuente realizó 1.367%/operación; asumiendo que HALF sobrevive a la transferencia y que la ventana más agitada de 2024-2026 da ~0.65%/operación ≈ 7x de ida y vuelta y 4x el piso de 0.15% de Hyperliquid — preregistro 0.45% (5x de ida y vuelta). Cadencia de ~55-60 operaciones de ida y vuelta al año (≈1/semana), lejos del cementerio de arrastre por comisiones. FUNDING: Hyperliquid acumula HOURLY y el motor NOT acredita el financiamiento, por lo que una tenencia de ~5 días conlleva ±0.05-0.15% de financiamiento no modelado — una brecha de medición señalada, y la razón principal por la que el ensayo en testnet es el punto central. PORTFOLIO FIT: HYPERLIQUID 6.9% frente a un objetivo de cuota ≥20% — el venue más alejado por debajo del objetivo con datos reales plurianuales; dirección long-short (14.9% del corpus frente a 85.1% solo-largo).

Transferencia exacta de venue de BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (sobreviviente de USD-M de Binance) tal como especifica la hipótesis: el código de señal, salida y dimensionamiento se reproduce literalmente del archivo de estrategia fuente, cambiando solo las constantes específicas del venue (size_precision 5, min_notional $10) y trasladando el óptimo de la fuente como valores por defecto (fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, ATR_PERIOD=14 fijado, apalancamiento 1.0). El venue son futuros de HYPERLIQUID (MARGIN) porque la cartera opera en SHORT — el spot no puede expresar la mitad de este mecanismo. El tramo de confirmación diaria es un tramo extra de marco temporal SLOWER en el mismo instrumento, así que la barrera de alineación entre tramos de la plantilla base nunca filtra la señal de 4H (solo se sincronizan los tramos del mismo marco temporal); se confirmó la presencia tanto de BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR como de las direcciones de barra -1-DAY en el catálogo antes del envío. El trabajo por barra es O(lookback) con ventanas fijas (ATR en 15 barras, dos búsquedas indexadas) así que el presupuesto de 300s del sandbox no está en riesgo. Frecuencia de entrada: la puerta de confluencia es una condición de acuerdo de signo de 2 que se mantiene la mayor parte del tiempo en un régimen de tendencia y cambia unas pocas veces al mes — la fuente produjo 458 operaciones, así que un sandbox de cero operaciones no es un riesgo real. Cada límite de parámetro en __init__ se declara idénticamente en _param_bounds, así que el optimizador nunca prueba un valor que el código reescriba silenciosamente. El apalancamiento permanece en 1.0 y se lee desde self.config.leverage en el límite de nocional, coincidiendo con la fuente. Una advertencia honesta, como la propia hipótesis declara: el funding de Hyperliquid se acumula por hora y el motor no lo acredita, así que una retención de varios días conlleva aproximadamente ±0.05–0.15% de funding no modelado — este backtest mide solo la transferencia de precio y comisiones, por lo que el ensayo en testnet es el entregable real.

negative_expectancy en una muestra fiable. El número decisivo es el bruto, no los costos: el PnL total de precio es +$1,497 en 172 operaciones (~0.02% del nocional cada una) frente a $3,777 de comisión y $4,487 de funding realmente pagados → neto -$6,767, PF 0.90, Sharpe -0.137. La optimización no puede elevar un mecanismo con captura bruta cercana a cero frente a un viaje de ida y vuelta de 0.09% más un reloj de funding horario en retenciones de 3.6 días. El fallo es específico: el tramo largo aún funciona (+0.409%/operación) pero las 92 operaciones cortas pierden -0.744%/operación, así que la simetría largo-corto de la fuente no se transfiere a la ventana de 2024-2026 de HL.

Confluencia de momentum de doble marco temporal, largo-corto, un solo instrumento, OHLCV puro en el perpetuo de BTCUSD.HYPERLIQUID. Un tramo FAST (signo del retorno trailing de 18 barras en barras de 4H) y un tramo SLOW (signo del retorno trailing de 15 barras en barras de DAILY, entregado vía on_extra_bar) deben AGREE para mantener una posición: ambos suben -> LONG, ambos bajan -> SHORT, desacuerdo -> FLAT. Las salidas son un stop trailing de ATR (3.033 x ATR en el momento de entrada desde el extremo máximo/mínimo en curso de la posición) o el tramo diario girando en contra del lado mantenido. El dimensionamiento es relativo al capital: riesgo de 1.01% del equity a través de la distancia del stop trailing, nocional bruto limitado a 49.7% del equity, apalancamiento 1.0, tamaño cuantizado a la precisión de tamaño de HL decimales de 5 con un nocional mínimo de $10. calculate_signal devuelve el retorno continuo de momentum de 4H en cada barra; la puerta discreta de confluencia reside en should_enter.

Mover el anclaje de _side/_extreme/_entry_atr fuera de should_enter() a la rama de existencia de posición de calculate_signal (que ya maneja el caso _side == 0), o a un hook de on_position_opened.

should_enter() muta el estado de la posición (self._side, self._extreme, self._entry_atr) antes de que se sepa si la orden fue enviada. Si position_size() devuelve 0, o la plantilla base descarta la entrada en la verificación de nocional mínimo, la estrategia queda con un _side distinto de cero y un _extreme/_entry_atr obsoleto mientras en realidad está plana. Es autocorrectivo (la siguiente barra de calculate_signal ve que pos es None y reinicia los tres valores, y should_exit() solo se alcanza cuando existe una posición), así que no se produce ninguna decisión de trading errónea - pero un predicado con efectos secundarios es frágil si el camino de entrada de la plantilla base cambia alguna vez. Es preferible anclar el estado trailing en on_position_opened / el primer calculate_signal posterior a la entrada.

Eliminar BTCUSD.HYPERLIQUID de extra_instruments; solo extra_bar_types entrega el tramo diario a on_extra_bar().

config.extra_instruments enumera BTCUSD.HYPERLIQUID, que también es el instrument_id primario. La plantilla base entonces suscribe el mismo instrumento dos veces para datos no de barra (ninguno solicitado aquí, así que sin efecto), almacena las barras diarias en _extra_bars[BTCUSD.HYPERLIQUID] (nunca leído por esta estrategia - mantiene sus propios _daily_closes), y llama a close_all_positions/cancel_all_orders en el instrumento primario dos veces en on_stop (idempotente). Inofensivo hoy porque solo extra_bar_types importa para el tramo diario y el marco temporal 1-DAY difiere del primario 4-HOUR, así que _sync_extra_iids permanece vacío (la barrera de alineación correctamente no filtra la señal de 4H, como afirma la justificación). Aun así, la entrada duplicada es ruido.

Opcional: hacer que min_bars_required() también tenga en cuenta el calentamiento diario (p. ej. max(fast_lookback+1, ATR_PERIOD+1, (slow_lookback+1)*6) + 2) para que los diagnósticos de entrada atribuyan el preámbulo muerto al calentamiento en lugar de a la puerta de entrada.

El tramo de confirmación diaria necesita slow_lookback + 1 = 16 cierres diarios antes de que _slow_dir abandone 0, es decir, ~96 barras primarias de 4H, mientras que min_bars_required() solo filtra en el tramo de 4H (21 barras). Entre la barra 21 y aproximadamente la barra 96 la estrategia es silenciosamente incapaz de entrar (la confluencia nunca puede satisfacerse con _slow_dir == 0). Correcto y sin look-ahead, pero cuesta ~16 días de cada ventana de walk-forward y aparecería como un preámbulo muerto en lugar de como una puerta de calentamiento explícita.

La economía del sandbox contradice la afirmación preregistrada, y lo hace con los propios OWN OPTIMUM de SOURCE (fast=18, slow=15, trail=3.033 trasladados literalmente), por lo que la excusa habitual del 'drawdown sin optimizar' es más débil aquí que de costumbre: avg_trade_return_pct está -0.088% frente a un +0.45% preregistrado (5x ida y vuelta), PF 0.966, Sharpe -0.137, total_return -2.27% en 172 operaciones / 799 días. Las comisiones son 5.78% del bruto e impactan $1,122, así que el costo no explica todo - la captura bruta por operación es solo marginalmente positiva. La atribución por régimen es lo opuesto de lo que debería mostrar un seguidor de tendencia: el tercil estresado -10.96% (sharpe -1.34), el tercil calmo -0.26%, con toda la ganancia en el tercil medio (+7.28%) - es decir, la puerta de confluencia no está capturando las tendencias volátiles para las que fue diseñada en la serie de precios de HL. Otras dos cosas que el analista debería sopesar en la revisión del backtest: (1) FUNDING IS NOT MODELLED en Hyperliquid (funding_events_available: 0) mientras la cartera mantiene posiciones ~3.6 días con un reloj de funding horario, así que el PnL medido lleva un +-0.05-0.15%/operación no contabilizado - la hipótesis lo señala honestamente, pero significa que la cifra de HL es solo un resultado de precio y comisiones; (2) la serie 4H comienza en 2024-01-22 (~2.6a, ~5,700 barras) y produce solo ~55-75 idas y vueltas por año, así que un walk-forward con ventana de 3 más un holdout de 6 meses dividirá aproximadamente 200 operaciones de vida total - hay que esperar intervalos de confianza de Sharpe amplios (el sandbox CI ya abarca de -1.57 a +1.28). El código es una transferencia fiel; si se va a juzgar la transferencia de venue, hay que juzgarla en la ejecución de historial completo con estas salvedades adjuntas.

Transferencia literal y fiel del mecanismo sobreviviente: 172 operaciones en 799 días, 4,787 barras, sin descartes por diagnóstico de entrada, metrics_reliable=true — una medición limpia de la cuestión de transferencia de venue.

El funding IS se acreditó en esta ejecución (26,347 eventos de funding, campo de funding por operación poblado), por lo que la brecha de medición señalada en la hipótesis en realidad está cerrada.

Las operaciones coinciden con la hipótesis (80 largas / 92 cortas, retenciones de ~3.6d, salidas por ATR/régimen) — no se trata de un defecto de código.

Expectativa negativa en una muestra adecuada: PF 0.90, Sharpe -0.137, -2.27% en total, expectativa -$39.34/operación, avg_trade_return_pct -0.088% frente a un piso de 0.15% y un preregistro de +0.45%.

Verificado en el archivo de detalle: el PnL bruto de PRICE es de solo +$1,497 en 172 operaciones (~0.02% del nocional/operación) antes de $3,777 de comisión y $4,487 de funding pagado — la captura de precio es prácticamente cero, por lo que no se trata de un problema de calibración de comisiones.

El tramo corto es el problema: captura media de precio LONG +0.409%/operación frente a SHORT -0.744%/operación en 92 operaciones cortas.

Pierde en 2024 y 2025, positivo solo en las 23 operaciones de 2026; 760 días en pérdida, 11 pérdidas consecutivas.

La atribución por régimen invierte la premisa de tendencia (estresado -10.97%, Sharpe -1.34; toda la ganancia en el tercil de volatilidad medio), confirmando la preocupación de QA.

Sharpe CI -1.50 a +1.23, PSR 0.42 — un walk-forward con ventana de 3 más holdout dividiría ~170 operaciones de vida total.

BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumC-078dad301a

Esta ejecución fue un ensayo de preparación para ejecución en lugar de una nueva afirmación de alfa — una transferencia exacta del sobreviviente #1 de Binance de la fábrica a la propia serie de precios, comisiones y reloj de funding horario de Hyperliquid, con un umbral preregistrado deliberadamente fijado por debajo del de la fuente. La transferencia se ejecutó limpiamente (172 operaciones, sin descartes por diagnóstico de entrada, metrics_reliable, y el funding realmente se acreditó, cerrando la brecha de medición señalada en la hipótesis), pero la economía no acompañó: -2.27% de rentabilidad total, Sharpe -0.137, PF 0.90 y -0.088% por operación, perdiendo en 2024 y 2025 y pasando 760 días en pérdida. El detalle decisivo fue que el PnL bruto de precio fue aproximadamente cero (+$1,497 en 172 operaciones) antes de $3,777 de comisión y $4,487 de funding, con el tramo corto (-0.744%/operación) borrando un tramo largo que aún funcionaba (+0.409%/operación). El analista lo abandonó en la revisión del backtest en la iteración 1, antes de invertir la fase de optimización de 3; nunca se llegó a las etapas posteriores a la optimización del analista y del responsable de riesgo.

El edge de un mecanismo es específico del venue y de la ventana temporal: transferir sin cambios una regla probada de largo-corto puede perder la simetría que la hacía funcionar, así que hay que revisar la captura bruta de precio de cada tramo por separado antes de asumir que los costos son el obstáculo.

La puerta de revisión del backtest devolvió abandono antes de que se ejecutara cualquier optimización, citando expectativa negativa (-$39.34/operación) en una muestra fiable de 172 operaciones donde el tramo largo aún capturaba +0.409%/operación pero las 92 operaciones cortas perdieron -0.744%/operación. Con una captura bruta de precio cercana a cero, la optimización no podría plausiblemente superar un viaje de ida y vuelta de 0.09% más el funding horario de Hyperliquid en retenciones de ~3.6 días.

Una transferencia literal de venue del mejor sobreviviente de USD-M de Binance de la fábrica: un seguidor de tendencia por confluencia de momentum de doble marco temporal, largo-corto, en BTCUSD.HYPERLIQUID, que requiere que un tramo rápido de 4H y un tramo lento diario coincidan, plano en caso de desacuerdo, saliendo con un stop trailing de ATR o un cambio de régimen diario.

En 799 días y 4,787 barras de 4H se realizaron 172 operaciones (80 largas / 92 cortas) para -2.27% de rentabilidad total, Sharpe -0.137, profit factor 0.90, tasa de acierto 36.0%, drawdown máximo 10.97% y avg_trade_return_pct de -0.088% frente al piso de viabilidad de 0.15% y un preregistro de +0.45%. El PnL bruto de precio fue de solo +$1,497 frente a $3,777 de comisión y $4,487 de funding realmente pagados; la atribución por régimen invirtió la premisa de tendencia (tercil estresado -10.97%, Sharpe -1.34).