BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H

Hyperliquid BTC Perp Dual-Timeframe Momentum Confluence, Long-Short (BTCUSD.HYPERLIQUID, 4H Primary + 1D Confirm, Flat on Disagreement, ATR Trailing Stop + Slow-TF Regime Break, 3-Parameter) — Prøve på venue-overførsel for den første Hyperliquid-live-kandidat

En LONG-SHORT, ren OHLCV-trendfølger med momentumkonfluens for ét instrument på BTCUSD.HYPERLIQUID (Hyperliquid perpetual, MARGIN-konto, gearing 1.0 = samme som i kilden, langt under handelsplatformens loft på 20x). Mekanismen er en EXACT-overførsel af BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M, Sharpe 1.99, 458 handler, PF 2.40, DD 3.94%, +$4,774 over 36 papirhandler på 29 dage): en FAST-komponent (fortegnet på afkastet over de seneste fast_lookback barer på 4H-barer) og en SLOW-komponent (fortegnet på afkastet over de seneste slow_lookback barer på DAILY-barer, via on_extra_bar) skal AGREE for at holde en position; ved uenighed er porteføljen FLAT. Exitreglerne er uændrede: ATR trailing stop fra det løbende ekstremum, eller når den daglige komponent vender imod den holdte positions retning. Positionsstørrelsen fastsættes relativt til kapitalen via get_account_equity(). PURPOSE: dette er ikke en ny påstand om alfa, men en generalprøve på eksekveringsparathed — før kapital kanaliseres til Hyperliquid, skal den ene mekanisme, som fabrikken har tillid til, valideres på Hyperliquids egen prisserie, gebyrstruktur og timebaserede fundingcyklus og derefter afprøves på TESTNET. Jeg er klar over, at HYPERLIQUID er 0/131 over hele perioden, og at kloner af denne overlever er slået fejl andre steder; derfor forhåndsregistreres barren som BELOW kildens. DATA SPAN (kontrolleret i kataloget, ikke antaget): BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR er siden 2024-01-22 akkumuleret ud over API-loftet på 5000 candles → ~2.6 år / ~5,700 barer, nok til 3 walk-forward-vinduer plus et holdout på ~6 måneder; den daglige bekræftelseskomponent går tilbage til 2020-08-20. 4H er det korteste Hyperliquid-interval med brugbar historik over flere år — der foreslås ingen variant med intervaller under én time. PARAMETERS (kildens optimum bevaret ordret i henhold til oplægget): fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, gearing=1.0, ATR_PERIOD=14; tilsidesættelser kun for Hyperliquid: size_precision=5 og min_notional=$10. Tre justerbare parametre er gjort tilgængelige. FEE ARITHMETIC: 0.045% takergebyr pr. side = ~0.09% for en samlet ind- og udtræden med markedsordrer begge veje. Kilden realiserede 1.367%/handel; under antagelse af, at HALF overlever overførslen og det mere urolige 2024-2026-vindue, fås ~0.65%/handel ≈ 7x for en samlet ind- og udtræden og 4x Hyperliquid-minimumsniveauet på 0.15% — jeg forhåndsregistrerer 0.45% (5x for en samlet ind- og udtræden). Handelsfrekvens ~55-60 samlede ind- og udtrædener/år (≈1/uge), langt fra kirkegården for strategier udhulet af gebyrer. FUNDING: Hyperliquid tilskriver HOURLY, og motoren krediterer NOT funding, så en position holdt i ~5 dage medfører ±0.05-0.15% i ikke-modelleret funding — en markeret målemangel og hovedårsagen til, at generalprøven på testnet er selve formålet. PORTFOLIO FIT: HYPERLIQUID 6.9% mod et kvotemål på ≥20% — handelsplatformen længst under målet med reelle data over flere år; retning long-short (14.9% af korpusset mod 85.1% kun med lange positioner).

Nøjagtig overførsel af BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance-USD-M-overlever) til en anden handelsplads som angivet i hypotesen: Koden for signaler, udgange og positionsstørrelse er gengivet ordret fra kildestrategifilen, med kun de handelspladsspecifikke konstanter ændret (size_precision 5, min_notional $10) og kildens optimum videreført som standardværdier (fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, ATR_PERIOD=14 låst, gearing 1.0). Handelspladsen er HYPERLIQUID-futures (MARGIN), fordi porteføljen går SHORT — spot kan ikke realisere halvdelen af denne mekanisme. Det daglige bekræftelsesben er et ekstra ben med SLOWER-tidsrammen på samme instrument, så grundskabelonens synkroniseringsbarriere på tværs af ben betinger aldrig 4H-signalet (kun ben med samme tidsramme synkroniseres); både BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR- og -1-DAY-barmapperne blev bekræftet til stede i kataloget før indsendelse. Arbejdet pr. bar er O(lookback) med faste vinduer (ATR over 15 barer, to indekserede opslag), så sandkassens tidsbudget på 300 sekunder er ikke i fare. Indgangsfrekvens: Sammenfaldsbetingelsen er en fortegnsoverensstemmelse med 2 betingelser, som er opfyldt det meste af tiden i et trendregime og skifter nogle få gange om måneden — kilden producerede 458 handler, så en sandkassekørsel uden handler er ikke en reel risiko. Hver parameterbegrænsning i __init__ er deklareret identisk i _param_bounds, så optimeringsværktøjet aldrig tester en værdi, som koden ændrer i det skjulte. Gearingen forbliver på 1.0 og læses fra self.config.leverage i loftet over den nominelle værdi, i overensstemmelse med kilden. Et ærligt forbehold, som hypotesen selv angiver: Hyperliquid-funding tilskrives hver time, og motoren krediterer den ikke, så en position holdt i flere dage indebærer omtrent ±0.05–0.15% i ikke-modelleret funding — denne backtest måler kun overførslen af pris- og gebyreffekter, hvilket er grunden til, at generalprøven på testnettet er den faktiske leverance.

negative_expectancy på en pålidelig stikprøve. Det afgørende tal er brutto, ikke omkostninger: samlet pris-PnL er +$1,497 over 172 handler (~0.02% af notionalen hver) mod $3,777 i kommission og $4,487 i faktisk betalt funding → netto -$6,767, PF 0.90, Sharpe -0.137. Optimering kan ikke løfte en mekanisme med ~nul bruttoindfangning over en 0.09% tur-retur plus et timeligt funding-ur på 3.6 dages beholdninger. Fejlen er specifik: long-delen fungerer stadig (+0.409%/handel), men de 92 shorts taber -0.744%/handel, så kildens long-short-symmetri overføres ikke til HL's 2024-2026-vindue.

Long-short-momentumsammenfald på to tidsrammer for ét instrument, baseret udelukkende på OHLCV, på BTCUSD.HYPERLIQUID-perpetualkontrakten. Et FAST-ben (fortegnet på afkastet over de seneste 18 barer på 4H-barer) og et SLOW-ben (fortegnet på afkastet over de seneste 15 barer på DAILY-barer, leveret via on_extra_bar) skal AGREE for at holde en position: begge op -> LONG, begge ned -> SHORT, uenighed -> FLAT. Udgang sker via et ATR-trailing stop (3.033 x ATR ved indgangstidspunktet fra positionens løbende maksimum/minimum) eller ved, at det daglige ben vender imod den holdte retning. Positionsstørrelsen er kapitalrelativ: risikér 1.01% af egenkapitalen over trailing-stop-afstanden, med den nominelle bruttoværdi begrænset til 49.7% af egenkapitalen, gearing 1.0 og størrelsen kvantiseret til HLs størrelsespræcision på 5 decimaler med en nominel minimumsværdi på $10. calculate_signal returnerer det kontinuerte 4H-momentumafkast for hver bar; den diskrete sammenfaldsbetingelse ligger i should_enter.

Flyt forankringen af _side/_extreme/_entry_atr fra should_enter() til den gren af calculate_signal, hvor en position findes (som allerede håndterer tilfældet _side == 0), eller til en on_position_opened-hook.

should_enter() ændrer positionstilstanden (self._side, self._extreme, self._entry_atr), før det vides, om ordren er afgivet. Hvis position_size() returnerer 0, eller grundskabelonen frasorterer indgangen ved kontrollen af den nominelle minimumsværdi, efterlades strategien med en _side forskellig fra nul og en forældet _extreme/_entry_atr, selv om den faktisk er uden position. Det retter sig selv (næste bars calculate_signal ser, at pos is None, og nulstiller alle tre, og should_exit() nås kun, når der findes en position), så det fører ikke til en forkert handelsbeslutning - men et prædikat med sideeffekter er skrøbeligt, hvis grundskabelonens indgangsforløb nogensinde ændres. Foretræk at forankre trailing-tilstanden i on_position_opened / den første calculate_signal efter indgang.

Fjern BTCUSD.HYPERLIQUID fra extra_instruments; extra_bar_types alene leverer den daglige del til on_extra_bar().

config.extra_instruments oplister BTCUSD.HYPERLIQUID, som også er den primære instrument_id. Basisskabelonen abonnerer derefter to gange på det samme instrument for ikke-bar-data (intet sådant er anmodet om her, så ingen effekt), buffer de daglige bars i _extra_bars[BTCUSD.HYPERLIQUID] (læses aldrig af denne strategi - den bruger sin egen _daily_closes) og kalder close_all_positions/cancel_all_orders på det primære instrument to gange i on_stop (idempotent). Ufarligt i dag, fordi kun extra_bar_types betyder noget for den daglige del, og tidsrammen 1-DAY adskiller sig fra den primære 4-HOUR, så _sync_extra_iids forbliver tom; justeringsbarrieren begrænser korrekt ikke 4H-signalet, som begrundelsen hævder. Den duplikerede post er stadig støj.

Valgfrit: lad min_bars_required() også medregne den daglige opvarmning (f.eks. max(fast_lookback+1, ATR_PERIOD+1, (slow_lookback+1)*6) + 2), så entry-diagnostikken henfører den døde indledning til opvarmning i stedet for entry-gaten.

Den daglige bekræftelsesdel kræver slow_lookback + 1 = 16 daglige lukninger, før _slow_dir forlader 0, dvs. ~96 primære 4H-bars, mens min_bars_required() kun gates af 4H-delen (21 bars). Mellem bar 21 og ~bar 96 er strategien lydløst ude af stand til at gå ind (konfluens kan aldrig opfyldes med _slow_dir == 0). Korrekt og uden look-ahead, men det koster ~16 dage af hvert walk-forward-vindue og ville vise sig som en død indledning snarere end en eksplicit opvarmningsgate.

Sandbox-økonomien modsiger den forhåndsregistrerede påstand, og det gør den på SOURCE'S OWN OPTIMUM (fast=18, langsom=15, trail=3.033 overført ordret), så den sædvanlige undskyldning om et 'uoptimeret træk' er svagere her end normalt: avg_trade_return_pct er -0.088% mod en forhåndsregistreret +0.45% (5x tur-retur), PF 0.966, Sharpe -0.137, total_return -2.27% over 172 handler / 799 dage. Kommissioner udgør 5.78% af bruttoen og påvirker $1,122, så omkostningerne er ikke hele historien - bruttoindfangningen pr. handel er kun marginalt positiv. Regimeattribueringen er det modsatte af, hvad en trendfølger bør vise: stresset tertil -10.96% (sharpe -1.34), rolig -0.26%, med al profit i den midterste tertil (+7.28%) - dvs. konfluensgaten indfanger ikke de volatile trends, den er designet til, på HL's prisserie. To yderligere ting, analytikeren bør vurdere ved backtest-gennemgangen: (1) FUNDING IS NOT MODELLED på Hyperliquid (funding_events_available: 0), mens bogen holder ~3.6 dage på et timeligt funding-ur, så den målte PnL indeholder en ikke-bogført +-0.05-0.15%/handel - hypotesen markerer dette ærligt, men det betyder, at tallet HL kun er et pris-og-gebyr-resultat; (2) 4H-serien starter 2024-01-22 (~2.6 år, ~5,700 bars) og producerer kun ~55-75 tur-returer/år, så et 3-vindues walk-forward plus et 6-måneders holdout vil opdele omtrent 200 levetidshandler - forvent brede Sharpe-CI'er (sandboxen CI spænder allerede fra -1.57 til +1.28). Koden er en trofast overførsel; hvis venue-overførslen skal bedømmes, så bedøm den på kørslen over hele historikken med disse forbehold vedlagt.

Trofast ordret overførsel af overlever-mekanismen: 172 handler over 799 dage, 4,787 bars, ingen frasorteringer i entry-diagnostikken, metrics_reliable=true — en ren måling af venue-overførselsspørgsmålet.

Funding IS krediteret i denne kørsel (26,347 fundinghændelser, fundingfeltet pr. handel udfyldt), så hypotesens markerede målegab er faktisk lukket.

Handlerne stemmer overens med hypotesen (80 long / 92 short, ~3.6 dages holdetid, ATR/regimeudgange) — ikke en kodefejl.

Negativ forventning på en tilstrækkelig stikprøve: PF 0.90, Sharpe -0.137, -2.27% i alt, forventning -$39.34/handel, avg_trade_return_pct -0.088% mod en 0.15%-grænse og en +0.45%-forhåndsregistrering.

Verificeret i detaljefilen: brutto-PRICE-PnL er kun +$1,497 fordelt på 172 handler (~0.02% af den nominelle værdi pr. handel) før $3,777 i kurtage og $4,487 i betalt funding — gevinsten fra prisbevægelser er ~nul, så dette er ikke et problem med gebyrkalibrering.

Short-benet er det svage led: gennemsnitlig gevinst fra prisbevægelser LONG +0.409%/handel mod SHORT -0.744%/handel fordelt på 92 short-handler.

Taber i 2024 og 2025, kun positiv i de 23 handler i 2026; 760 dage under den tidligere kapitaltop, 11 tab i træk.

Regimeattribueringen vender trendpræmissen på hovedet (stresset -10.97%, Sharpe -1.34; al profit i den midterste volatilitets-tertil), hvilket bekræfter QA's bekymring.

Sharpe CI -1.50 til +1.23, PSR 0.42 — en walk-forward med 3 vinduer plus holdout ville opdele ~170 handler fra hele perioden.

BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumC-078dad301a

Denne kørsel var en generalprøve på eksekveringsparathed snarere end en ny påstand om alfa — en nøjagtig overførsel af fabrikkens Binance-overlever nr. 1 til Hyperliquids egen prisserie, gebyrer og timebaserede fundingcyklus, med en forhåndsregistreret tærskel, der bevidst var sat lavere end kildens. Overførslen blev gennemført uden problemer (172 handler, ingen frasorterede indgange i indgangsdiagnostikken, metrics_reliable og funding faktisk krediteret, hvilket lukkede det målehul, hypotesen havde påpeget), men økonomien fulgte ikke med: -2.27% i samlet afkast, Sharpe -0.137, PF 0.90 og -0.088% pr. handel, tab i 2024 og 2025 og 760 dage under den tidligere kapitaltop. Den afgørende detalje var, at brutto-PnL fra prisbevægelser var omtrent nul (+$1,497 fordelt på 172 handler) før $3,777 i kurtage og $4,487 i funding, idet short-benet (-0.744%/handel) udlignede et stadig fungerende long-ben (+0.409%/handel). Analytikeren opgav den ved backtestgennemgangen i iteration 1, før der blev brugt ressourcer på optimeringen i 3 faser; analytikerens og den risikoansvarliges trin efter optimeringen blev aldrig nået.

En mekanismes fordel er specifik for handelspladsen og tidsvinduet: Overføres en gennemprøvet long-short-regel uændret, kan den miste den symmetri, der fik den til at virke, så kontrollér hvert bens bruttogevinst fra prisbevægelser separat, før du antager, at omkostningerne er hindringen.

Beslutningspunktet ved backtestgennemgangen gav resultatet opgiv, før nogen optimering blev kørt, med henvisning til negativ forventet gevinst (-$39.34/handel) i en pålidelig stikprøve på 172 handler, hvor long-benet stadig indtjente +0.409%/handel, men de 92 short-handler tabte -0.744%/handel. Med en bruttogevinst fra prisbevægelser tæt på nul kunne optimering næppe opveje 0.09% for en komplet ind- og udgang plus Hyperliquids timebaserede funding ved ~3.6 dages holdetid.

En ordret venue-overførsel af fabrikkens bedste Binance USD-M-overlever: en long-short trendfølger med momentum-konfluens på to tidsrammer på BTCUSD.HYPERLIQUID, der kræver, at en 4H hurtig del og en daglig langsom del er enige, er flad ved uenighed og lukker ved et ATR-trailing stop eller et dagligt regimeskift.

Over 799 dage og 4,787 4H-barer gennemførte den 172 handler (80 long / 92 short) med -2.27% i samlet afkast, Sharpe -0.137, profitfaktor 0.90, vinderandel 36.0%, maksimalt drawdown 10.97% og avg_trade_return_pct på -0.088% mod levedygtighedstærsklen på 0.15% og en forhåndsregistreret +0.45%. Brutto-PnL fra prisbevægelser var kun +$1,497 mod $3,777 i kurtage og $4,487 i faktisk betalt funding; regimeopdelingen vendte trendpræmissen på hovedet (stresset tercil -10.97%, Sharpe -1.34).