BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H

همگرایی مومنتوم دوبازه‌زمانی پرپچوال BTC هایپرلیکوئید، خرید-فروش (BTCUSD.HYPERLIQUID، اصلی 4H + تأیید 1D، بدون پوزیشن در اختلاف، استاپ تریلینگ ATR + شکست رژیم کند-TF، 3-پارامتره) — تمرین انتقال محل معامله برای نخستین نامزد زندهٔ هایپرلیکوئید

یک روند‌دنبال‌کننده LONG-SHORT، تک‌ابزاره، همگرایی-مومنتوم خالص-OHLCV روی BTCUSD.HYPERLIQUID (پرپچوال هایپرلیکوئید، حساب MARGIN، اهرم 1.0 = همان مقدار منبع، بسیار پایین‌تر از سقف 20x پلتفرم). مکانیزم یک انتقال EXACT از BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS است (بایننس USD-M، شارپ 1.99، 458 معامله، PF 2.40، DD 3.94%، ‎+$4,774 طی 36 معامله کاغذی در 29 روز): یک پایه FAST (علامت بازده fast_lookback-کندلی متأخر روی کندل‌های 4 ساعته) و یک پایه SLOW (علامت بازده slow_lookback-کندلی متأخر روی کندل‌های DAILY، از طریق on_extra_bar) باید AGREE کنند تا موقعیتی نگه‌داشته شود؛ در صورت عدم توافق، پوزیشن FLAT می‌شود. خروج‌ها بدون تغییر: حد ضرر متحرک ATR از نقطه اکسترمم جاری، یا معکوس‌شدن پایه روزانه در خلاف جهت سمت نگه‌داشته‌شده. اندازه‌گیری پوزیشن به‌صورت نسبی به سرمایه از طریق get_account_equity(). PURPOSE: این یک ادعای آلفای جدید نیست بلکه یک تمرین آمادگی برای اجرا است — پیش از آنکه سرمایه به سمت هایپرلیکوئید هدایت شود، تنها مکانیزمی که کارخانه به آن اعتماد دارد باید روی سری قیمتی خود هایپرلیکوئید، جدول کارمزدها و ساعت تأمین مالی ساعتی آن اعتبارسنجی شود، سپس روی TESTNET تمرین شود. می‌دانم که HYPERLIQUID 0/131 تمام‌دوران است و کلون‌های این بازمانده در جاهای دیگر از بین رفته‌اند؛ بنابراین معیار به‌صورت پیش‌ثبت‌شده BELOW معیار منبع تعیین شده است. DATA SPAN (در کاتالوگ بررسی شده، نه فرض‌شده): BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR از زمان 2024-01-22 فراتر از سقف API 5000-کندلی انباشته شده است → ~2.6 سال / ~5,700 کندل، که برای 3 پنجره واک‌فوروارد به‌علاوه یک هولدآوت ~6 ماهه کافی است؛ پایه تأییدیه روزانه به 2020-08-20 بازمی‌گردد. 4 ساعته سریع‌ترین بازه زمانی هایپرلیکوئید با تاریخچه چندساله قابل‌استفاده است — هیچ نسخه زیرساعتی پیشنهاد نمی‌شود. PARAMETERS (مقدار بهینه منبع طبق بریف عیناً حفظ شده است): fast_lookback=18، slow_lookback=15، trail_atr_mult=3.033، risk_pct=0.0101، max_notional_frac=0.497، اهرم=1.0، ATR_PERIOD=14؛ بازنویسی‌های اختصاصی هایپرلیکوئید size_precision=5 و min_notional=$10. سه پارامتر قابل‌تنظیم افشا شده است. FEE ARITHMETIC: 0.045% تیکر/سمت = ~0.09% رفت‌وبرگشت روی سفارش‌های بازار در هر دو جهت. منبع 1.367%/معامله را محقق کرده است؛ با فرض اینکه HALF انتقال را از سر می‌گذراند و بازه 2024-2026 پرنوسان‌تر ~0.65%/معامله ≈ 7x رفت‌وبرگشت می‌دهد و 4x سقف پایین 0.15% هایپرلیکوئید است — من 0.45% (5x رفت‌وبرگشت) را پیش‌ثبت می‌کنم. ضرباهنگ ~55-60 رفت‌وبرگشت در سال (≈1 در هفته)، به‌هیچ‌وجه نزدیک به گورستان کشیدگی‌ کارمزد نیست. FUNDING: هایپرلیکوئید HOURLY را انباشته می‌کند و موتور NOT تأمین مالی را اعتبار می‌کند، بنابراین یک نگه‌داری ~5 روزه ±0.05-0.15% تأمین مالی مدل‌نشده را با خود حمل می‌کند — یک شکاف اندازه‌گیری علامت‌گذاری‌شده، و دلیل اصلی اینکه تمرین تست‌نت هدف اصلی است. PORTFOLIO FIT: HYPERLIQUID 6.9% در برابر هدف سهمیه‌ای ≥20% — دورترین پلتفرم از هدف با داده واقعی چندساله؛ جهت لانگ-شورت (14.9% از کورپوس در برابر 85.1% فقط-لانگ).

انتقال دقیق محل معامله BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (بازماندهٔ USD-M در بایننس) همان‌طور که فرضیه مشخص می‌کند: کد سیگنال، خروج و اندازه‌گیری عیناً از فایل استراتژی منبع بازتولید شده، با تغییر تنها ثابت‌های مختص محل معامله (size_precision 5، min_notional $10) و انتقال نقطهٔ بهینهٔ منبع به‌عنوان مقادیر پیش‌فرض (fast_lookback=18، slow_lookback=15، trail_atr_mult=3.033، risk_pct=0.0101، max_notional_frac=0.497، ATR_PERIOD=14 ثابت، اهرم 1.0). محل معامله قراردادهای آتی HYPERLIQUID است (MARGIN) زیرا پورتفوی SHORT می‌رود — بازار اسپات نمی‌تواند نیمی از این مکانیزم را بیان کند. پای تأیید روزانه یک پای اضافی SLOWER-بازه‌زمانی روی همان ابزار است، بنابراین مانع همراستایی چندپایهٔ قالب پایه هرگز سیگنال 4H را دروازه‌بانی نمی‌کند (فقط پاهای هم‌بازه‌زمانی همگام می‌شوند)؛ هر دوی جهت‌های کندل BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR و -1-DAY پیش از ارسال در کاتالوگ تأیید حضور شدند. کار هر کندل O(lookback) با پنجره‌های ثابت است (ATR روی 15 کندل، دو جست‌وجوی نمایه‌شده) بنابراین بودجهٔ سندباکس 300 ثانیه در خطر نیست. تناوب ورود: دروازهٔ همگرایی یک توافق علامت 2شرطی است که اغلب در یک رژیم روندی برقرار می‌ماند و چند بار در ماه تغییر می‌کند — منبع 458 معامله تولید کرد، بنابراین سندباکس صفر-معامله ریسک زنده‌ای نیست. هر محدودیت پارامتر در __init__ به‌طور یکسان در _param_bounds اعلام شده تا بهینه‌ساز هرگز مقداری را که کد به‌خاموشی بازنویسی می‌کند آزمایش نکند. اهرم در 1.0 باقی می‌ماند و از self.config.leverage در سقف ارزش اسمی خوانده می‌شود، منطبق با منبع. یک احتیاط صادقانه، همان‌طور که خود فرضیه بیان می‌کند: فاندینگ هایپرلیکوئید به‌صورت ساعتی انباشته می‌شود و موتور آن را اعمال نمی‌کند، بنابراین یک نگه‌داری چندروزه حامل تقریباً ±0.05–0.15% فاندینگ مدل‌نشده است — این بک‌تست تنها انتقال قیمت و کارمزد را اندازه می‌گیرد، به همین دلیل است که تمرین تست‌نت خروجی واقعی این کار است.

negative_expectancy روی نمونه‌ای قابل‌اعتماد. عدد تعیین‌کننده ناخالص است، نه هزینه‌ها: سود/زیان کل قیمتی +$1,497 روی 172 معامله است (~0.02% ارزش اسمی هر یک) در برابر $3,777 کارمزد و $4,487 فاندینگ واقعاً پرداختی → خالص -$6,767، PF 0.90، شارپ -0.137. بهینه‌سازی نمی‌تواند مکانیزمی با ثبت ناخالص تقریباً صفر روی رفت‌وبرگشت 0.09% به‌علاوه ساعت فاندینگ ساعتی روی نگه‌داری‌های 3.6 روزه را بالا ببرد. شکست خاص است: پای خرید همچنان کار می‌کند (+0.409%/معامله) اما 92 فروش‌ها -0.744%/معامله زیان می‌دهند، بنابراین تقارن خرید-فروش منبع به پنجرهٔ 2024-2026 HL منتقل نمی‌شود.

همگرایی مومنتوم دوبازه‌زمانی خرید-فروش، تک‌ابزار و خالص-OHLCV روی BTCUSD.HYPERLIQUID پرپچوال. یک پای FAST (نشانهٔ بازده تریلینگ 18کندلی روی کندل‌های 4H) و یک پای SLOW (نشانهٔ بازده تریلینگ 15کندلی روی کندل‌های DAILY، تحویل‌شده از طریق on_extra_bar) باید برای نگه‌داشتن یک پوزیشن AGREE همسو باشند: هر دو صعودی -> LONG، هر دو نزولی -> SHORT، اختلاف -> FLAT. خروج‌ها یا استاپ تریلینگ ATR (فاصلهٔ ATR زمان ورود 3.033 x از اکسترمم بالا/پایین در حال اجرای پوزیشن) یا چرخش پای روزانه در خلاف جهت پوزیشن نگه‌داشته‌شده است. اندازه‌گیری نسبت به سرمایه است: ریسک 1.01% سرمایه در طول فاصلهٔ استاپ تریلینگ، ارزش اسمی ناخالص سقف‌دار در 49.7% سرمایه، اهرم 1.0، اندازه کوانتیزه‌شده به دقت اعشار اندازهٔ 5 در HL با حداقل ارزش اسمی $10. calculate_signal بازده مومنتوم پیوستهٔ 4H را در هر کندل برمی‌گرداند؛ دروازهٔ همگرایی گسسته در should_enter قرار دارد.

لنگرسازی _side/_extreme/_entry_atr را از should_enter() خارج کن و به شاخهٔ وجود پوزیشن در calculate_signal (که از قبل حالت _side == 0 را مدیریت می‌کند)، یا به یک هوک on_position_opened منتقل کن.

should_enter() وضعیت پوزیشن (self._side، self._extreme، self._entry_atr) را پیش از آنکه مشخص شود سفارش ارسال شده است تغییر می‌دهد. اگر position_size() مقدار 0 را برگرداند، یا قالب پایه ورود را بر اساس بررسی حداقل ارزش اسمی حذف کند، استراتژی با یک _side غیرصفر و _extreme/_entry_atr منسوخ باقی می‌ماند در حالی که واقعاً بدون پوزیشن است. این خودترمیم‌شونده است (کندل بعدی calculate_signal می‌بیند که pos برابر None است و هر سه را بازنشانی می‌کند، و should_exit() تنها زمانی که پوزیشنی وجود دارد فراخوانی می‌شود)، بنابراین تصمیم معاملاتی نادرستی رخ نمی‌دهد - اما یک تابع شرطی با عوارض جانبی در صورت تغییر مسیر ورود قالب پایه شکننده است. ترجیحاً وضعیت تریلینگ را در on_position_opened / نخستین calculate_signal پس از ورود لنگر بزن.

BTCUSD.HYPERLIQUID را از extra_instruments حذف کن؛ extra_bar_types به‌تنهایی پای روزانه را به on_extra_bar() می‌رساند.

config.extra_instruments شامل BTCUSD.HYPERLIQUID است، که همچنین instrument_id اصلی است. قالب پایه سپس همان ابزار را دو بار برای داده‌های غیرکندلی مشترک می‌کند (اینجا چیزی درخواست نشده، پس بی‌اثر است)، کندل‌های روزانه را در _extra_bars[BTCUSD.HYPERLIQUID] بافر می‌کند (هرگز توسط این استراتژی خوانده نمی‌شود - چون _daily_closes خودش را نگه می‌دارد)، و close_all_positions/cancel_all_orders را روی ابزار اصلی دو بار در on_stop فراخوانی می‌کند (ایدمپوتنت). امروز بی‌ضرر است زیرا تنها extra_bar_types برای پای روزانه اهمیت دارد و بازهٔ زمانی 1-DAY با 4-HOUR اصلی متفاوت است، بنابراین _sync_extra_iids خالی می‌ماند (مانع همراستایی به‌درستی سیگنال 4H را دروازه‌بانی نمی‌کند، همان‌طور که توجیه ادعا می‌کند). با این حال، ورودی تکراری نویز است.

اختیاری: min_bars_required() را طوری تنظیم کن که پیش‌گرم‌سازی روزانه را نیز لحاظ کند (مثلاً max(fast_lookback+1, ATR_PERIOD+1, (slow_lookback+1)*6) + 2)، تا تشخیص‌های ورود، بخش مرده ابتدایی را به پیش‌گرم‌سازی نسبت دهند نه به دروازه ورود.

پای تأیید روزانه به slow_lookback + 1 = 16 کلوز روزانه نیاز دارد پیش از آنکه _slow_dir از 0 خارج شود، یعنی حدود 96 کندل اصلی 4H، در حالی که min_bars_required() تنها روی پای 4H (21 کندل) دروازه‌بانی می‌کند. بین کندل 21 و کندل ~96 استراتژی به‌طور خاموش قادر به ورود نیست (همگرایی هرگز نمی‌تواند با _slow_dir == 0 برآورده شود). درست و بدون نگاه به آینده است، اما ~16 روز از هر پنجرهٔ walk-forward را هزینه می‌کند و به‌جای یک دروازهٔ صریح پیش‌گرم‌سازی، به‌صورت یک بخش مرده ابتدایی نمایان می‌شود.

اقتصاد سندباکس با ادعای پیش‌ثبت‌شده در تضاد است، آن هم دقیقاً روی OWN OPTIMUM خود SOURCE (fast=18, slow=15, trail=3.033 که عیناً منتقل شده)، بنابراین بهانهٔ معمول «افت بهینه‌نشده» در اینجا ضعیف‌تر از حالت عادی است: avg_trade_return_pct در برابر کف پیش‌ثبت‌شدهٔ +0.45% (5x رفت‌وبرگشت) -0.088% است، PF 0.966، شارپ -0.137، total_return -2.27% روی 172 معامله / 799 روز. کارمزدها 5.78% ناخالص هستند و تأثیر $1,122 دارند، بنابراین هزینه تمام ماجرا نیست - ثبت ناخالص به ازای هر معامله تنها به‌طور جزئی مثبت است. انتساب رژیم دقیقاً برعکس چیزی است که یک استراتژی روندپیرو باید نشان دهد: ترک استرس‌زده -10.96% (شارپ -1.34)، آرام -0.26%، با تمام سود در ترک میانی (+7.28%) - یعنی دروازهٔ همگرایی، روندهای پرنوسانی که برای آن‌ها طراحی شده را روی سری قیمت HL ثبت نمی‌کند. دو موضوع دیگر که تحلیل‌گر باید در بررسی بک‌تست بسنجد: (1) FUNDING IS NOT MODELLED روی هایپرلیکوئید (funding_events_available: 0) در حالی که پورتفوی روی ساعت فاندینگ ساعتی حدود 3.6 روز نگه‌داری می‌شود، بنابراین سود/زیان اندازه‌گیری‌شده حامل +-0.05-0.15%/معامله ثبت‌نشده است - فرضیه این را صادقانه علامت‌گذاری می‌کند اما به این معناست که عدد HL تنها نتیجهٔ قیمت و کارمزد است؛ (2) سری 4H از 2024-01-22 آغاز می‌شود (~2.6 سال، ~5,700 کندل) و تنها ~55-75 رفت‌وبرگشت در سال تولید می‌کند، بنابراین walk-forward با پنجرهٔ 3 به‌علاوه یک هولداوت 6 ماهه تقریباً 200 معاملهٔ کل عمر را تقسیم خواهد کرد - انتظار بازه‌های اطمینان شارپ گسترده را داشته باش (سندباکس CI از پیش -1.57 تا +1.28 را در بر می‌گیرد). کد یک انتقال وفادار است؛ اگر قرار است انتقال محل معامله قضاوت شود، آن را بر اساس اجرای کامل تاریخی با این احتیاط‌های همراه قضاوت کن.

انتقال عیناً وفادار مکانیزم بازمانده: 172 معامله طی 799 روز، 4,787 کندل، بدون حذف تشخیصی ورود، metrics_reliable=true — اندازه‌گیری‌ای پاک از پرسش انتقال محل معامله.

فاندینگ IS در این اجرا اعمال شد (26,347 رویداد فاندینگ، فیلد فاندینگ هر معامله پر شده)، بنابراین شکاف اندازه‌گیری مشخص‌شده در فرضیه عملاً برطرف شده است.

معاملات با فرضیه مطابقت دارند (80 خرید / 92 فروش، نگه‌داری‌های ~3.6 روزه، خروج‌های ATR/رژیم) — نه یک نقص کدنویسی.

انتظار ریاضی منفی روی نمونه‌ای کافی: PF 0.90، شارپ -0.137، مجموع -2.27%، انتظار ریاضی -$39.34/معامله، avg_trade_return_pct -0.088% در برابر کف 0.15% و پیش‌ثبت +0.45%.

بر اساس فایل جزئیات تأیید شد: سود ناخالص PRICE تنها +$1,497 روی 172 معامله است (~0.02% ارزش اسمی/معامله) پیش از کارمزد $3,777 و فاندینگ پرداختی $4,487 — به این معنا که ثبت قیمت تقریباً صفر است، بنابراین این یک مسئله کالیبراسیون کارمزد نیست.

پای فروش نقطهٔ شکست است: میانگین ثبت قیمت LONG +0.409%/معامله در برابر SHORT -0.744%/معامله روی 92 معامله فروش.

در 2024 و 2025 زیان می‌دهد، تنها در 2026 معاملهٔ 23 مثبت است؛ 760 روز زیر آب، 11 زیان متوالی.

انتساب رژیم، فرض روند را معکوس می‌کند (ترک استرس‌زده -10.97%، شارپ -1.34؛ تمام سود در ترک نوسان میانی)، که نگرانی QA را تأیید می‌کند.

شارپ CI -1.50 تا +1.23، PSR 0.42 — یک walk-forward با پنجرهٔ 3 به‌علاوه هولداوت تقریباً 170 معاملهٔ کل عمر را تقسیم خواهد کرد.

BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumC-078dad301a

این اجرا یک تمرین آمادگی برای اجرا بود نه یک ادعای آلفای جدید — انتقال دقیق بازمانده #1 فکتوری در بایننس به سری قیمت، کارمزدها و ساعت فاندینگ ساعتی خود هایپرلیکوئید، با یک آستانه پیش‌ثبت‌شده که عمداً پایین‌تر از منبع تنظیم شده بود. انتقال به‌درستی اجرا شد (172 معامله، بدون حذف تشخیصی ورود، metrics_reliable، و فاندینگ واقعاً اعمال شد که شکاف اندازه‌گیری مشخص‌شده در فرضیه را برطرف کرد)، اما اقتصاد آن دنبال نشد: بازده کل -2.27%، شارپ -0.137، PF 0.90 و -0.088% به ازای هر معامله، زیان در 2024 و 2025 و 760 روز در زیر آب. جزئیات تعیین‌کننده این بود که سود ناخالص قیمتی تقریباً صفر بود (+$1,497 روی 172 معامله) پیش از کارمزد $3,777 و فاندینگ $4,487، با پای فروش (-0.744%/معامله) که پای خرید هنوز کارآمد (+0.409%/معامله) را از بین می‌برد. تحلیل‌گر در بررسی بک‌تست در تکرار 1 آن را رها کرد، پیش از صرف بهینه‌سازی فاز 3؛ مراحل پس از بهینه‌سازی تحلیل‌گر و افسر ریسک هرگز طی نشد.

برتری یک مکانیزم مختص محل معامله و بازهٔ زمانی است: انتقال بدون تغییر یک قاعدهٔ خرید-فروش اثبات‌شده می‌تواند تقارنی را که باعث کارکرد آن می‌شد از بین ببرد، بنابراین پیش از فرض کردن اینکه هزینه‌ها مانع هستند، ثبت قیمت ناخالص هر پا را جداگانه بررسی کن.

دروازهٔ بررسی بک‌تست پیش از اجرای هرگونه بهینه‌سازی، نتیجهٔ رها کردن را برگرداند و انتظار ریاضی منفی (-$39.34/معامله) را روی نمونه‌ای قابل‌اعتماد از 172 معامله دلیل آورد، جایی که پای خرید همچنان +0.409%/معامله ثبت می‌کرد اما 92 فروش‌ها -0.744%/معامله زیان می‌دادند. با ثبت قیمت ناخالص نزدیک به صفر، بهینه‌سازی نمی‌توانست به‌طور معقول بر رفت‌وبرگشت 0.09% به‌علاوه فاندینگ ساعتی هایپرلیکوئید روی نگه‌داری‌های ~3.6 روزه غلبه کند.

یک انتقال عیناً محل معامله از بهترین بازماندهٔ USD-M فکتوری در بایننس: یک استراتژی روندپیروی مبتنی بر همگرایی مومنتوم دوبازه‌زمانی خرید-فروش روی BTCUSD.HYPERLIQUID که نیازمند توافق پای سریع 4H و پای کند روزانه است، در صورت اختلاف بدون پوزیشن، و خروج با استاپ تریلینگ ATR یا چرخش رژیم روزانه.

طی 799 روز و 4,787 کندل 4H، 172 معامله (80 خرید / 92 فروش) انجام شد که نتیجهٔ آن بازده کل -2.27%، شارپ -0.137، ضریب سود 0.90، نرخ برد 36.0%، حداکثر افت سرمایه 10.97% و avg_trade_return_pct از -0.088% در برابر کف زیست‌پذیری 0.15% و آستانهٔ پیش‌ثبت‌شدهٔ +0.45% بود. سود/زیان ناخالص قیمتی تنها +$1,497 در برابر $3,777 کارمزد و $4,487 فاندینگ واقعاً پرداختی بود؛ انتساب رژیم فرض روند را معکوس کرد (ترک استرس‌زده -10.97%، شارپ -1.34).