BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H

Hyperliquid BTC Perp Dual-Timeframe Momentum Confluence, Long-Short (BTCUSD.HYPERLIQUID, 4H Primær + 1D Bekreftelse, Flat ved Uenighet, ATR Trailing Stop + Sakte-TF Regimebrudd, 3-Parameter) — Markedsplass-overføringsøvelse for den Første Hyperliquid Live-kandidaten

En LONG-SHORT, single-instrument, ren OHLCV momentum-konfluens-trendfølger på BTCUSD.HYPERLIQUID (Hyperliquid perpetual, MARGIN-konto, leverage 1.0 = samme som kilden, langt under 20x venue-taket). Mekanismen er en EXACT-overføring av BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M, Sharpe 1.99, 458 handler, PF 2.40, DD 3.94%, +$4,774 over 36 papirhandler på 29 dager): en FAST-del (tegnet til den løpende fast_lookback-bar-avkastningen på 4H-barer) og en SLOW-del (tegnet til den løpende slow_lookback-bar-avkastningen på DAILY barer, via on_extra_bar) må AGREE for å holde en posisjon; ved uenighet er boken FLAT. Uttak uendret: ATR trailing stop fra det løpende ekstremet, eller at den daglige delen vender mot den holdte siden. Posisjonsstørrelse kapitalrelativ via get_account_equity(). PURPOSE: dette er ikke en ny alfapåstand, men en øvelse i utførelsesberedskap — før kapital rutes til Hyperliquid, må den ene mekanismen fabrikken har tillit til valideres på Hyperliquids egen prisserie, gebyrstruktur og timesbaserte funding-klokke, og deretter øves på TESTNET. Jeg er klar over at HYPERLIQUID er 0/131 historisk, og at kloner av denne overleveren har dødd andre steder; terskelen er derfor forhåndsregistrert BELOW kildens. DATA SPAN (kontrollert i katalogen, ikke antatt): BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR har akkumulert forbi 5000-candle-API-taket siden 2024-01-22 → ~2.6 år / ~5,700 barer, nok til 3 walk-forward-vinduer pluss en ~6-måneders holdout; den daglige bekreftelsesdelen går tilbake til 2020-08-20. 4H er det raskeste Hyperliquid-intervallet med brukbar flerårig historikk — ingen intradag-variant under en time er foreslått. PARAMETERS (kildens optimum beholdt ordrett i henhold til briefen): fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, leverage=1.0, ATR_PERIOD=14; kun for Hyperliquid overstyres size_precision=5 og min_notional=$10. Tre justerbare parametere eksponert. FEE ARITHMETIC: 0.045% taker/side = ~0.09% rundtur på markedsordrer begge veier. Kilden realiserte 1.367%/handel; forutsatt at HALF overlever overføringen og at det mer urolige 2024-2026-vinduet gir ~0.65%/handel ≈ 7x rundtur og 4x 0.15% Hyperliquid-gulvet — jeg forhåndsregistrerer 0.45% (5x rundtur). Kadens ~55-60 rundturer/år (≈1/uke), langt fra gebyrslepe-kirkegården. FUNDING: Hyperliquid akkumulerer HOURLY, og motoren NOT krediterer funding, så en ~5-dagers holdeperiode bærer ±0.05-0.15% umodellert funding — et flagget måleavvik, og hovedgrunnen til at testnett-øvelsen er hele poenget. PORTFOLIO FIT: HYPERLIQUID 6.9% mot et kvotemål på ≥20% — venuet som ligger lengst under målet med reelle flerårige data; retning long-short (14.9% av korpuset mot 85.1% long-only).

Eksakt markedsplass-overføring av BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M-overlever) som hypotesen spesifiserer: signal-, utgangs- og posisjonsstørrelseskode er reprodusert ordrett fra kildestrategifilen, med kun de markedsplass-spesifikke konstantene endret (size_precision 5, min_notional $10) og kildeoptimumet videreført som standardverdier (fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, ATR_PERIOD=14 låst, gearing 1.0). Markedsplass er HYPERLIQUID futures (MARGIN) fordi boken går SHORT — spot kan ikke uttrykke halvparten av denne mekanismen. Det daglige bekreftelsesbenet er et SLOWER-timeframe ekstra ben på samme instrument, så basismalens kryss-ben-justeringssperre sperrer aldri 4H-signalet (kun samme-timeframe-ben synkroniseres); både BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR og -1-DAY barretninger ble bekreftet til stede i katalogen før innsending. Arbeid per bar er O(lookback) med faste vinduer (ATR over 15 barer, to indekserte oppslag) så 300s sandbox-budsjett er ikke i fare. Inngangsfrekvens: samsvarsporten er en 2-betingelses fortegnsenighet som holder seg mesteparten av tiden i et trendende regime og snur noen få ganger i måneden — kilden produserte 458 handler, så en null-handel-sandbox er ikke en reell live-risiko. Hver parameterklemme i __init__ er deklarert identisk i _param_bounds slik at optimaliseren aldri tester en verdi koden stilltiende skriver om. Gearing forblir på 1.0 og leses fra self.config.leverage i det nominelle taket, i tråd med kilden. Ett ærlig forbehold, som hypotesen selv anfører: Hyperliquid-funding påløper timevis og motoren krediterer den ikke, så en flerdagers holdeperiode bærer omtrent ±0.05–0.15% umodellert funding — denne backtesten måler kun pris-og-gebyr-overføring, som er grunnen til at testnet-øvelsen er den faktiske leveransen.

negative_expectancy på et pålitelig utvalg. Det avgjørende tallet er brutto, ikke kostnader: total pris-PnL er +$1,497 over 172 handler (~0.02% av nominell verdi hver) mot $3,777 kommisjon og $4,487 funding faktisk betalt → netto -$6,767, PF 0.90, Sharpe -0.137. Optimalisering kan ikke løfte en mekanisme med ~null brutto kapring over en 0.09% rundtur pluss en timevis fundingklokke på 3.6-dagers holdeperioder. Feilen er spesifikk: long-benet fungerer fortsatt (+0.409%/handel), men de 92 shortene taper -0.744%/handel, så kildens long-short-symmetri overføres ikke til HLs 2024-2026-vindu.

Long-short, ett-instrument, ren OHLCV dual-timeframe momentum-samsvar på BTCUSD.HYPERLIQUID perpetual. Et FAST-ben (fortegnet til den trailende 18-bars avkastningen på 4H-barer) og et SLOW-ben (fortegnet til den trailende 15-bars avkastningen på DAILY-barer, levert via on_extra_bar) må AGREE for å holde en posisjon: begge opp -> LONG, begge ned -> SHORT, uenighet -> FLAT. Utganger er en ATR trailing stop (3.033 x inngangstidspunkts-ATR fra posisjonens løpende høy/lav-ekstrem) eller at det daglige benet snur mot den holdte siden. Posisjonsstørrelse er kapitalrelativ: risiker 1.01% av egenkapitalen over trailing-stop-avstanden, brutto nominell verdi begrenset til 49.7% av egenkapitalen, gearing 1.0, størrelse kvantisert til HLs 5-desimals størrelsespresisjon med en $10 minimum nominell verdi. calculate_signal returnerer den kontinuerlige 4H momentum-avkastningen hver bar; den diskrete samsvarsporten befinner seg i should_enter.

Flytt _side/_extreme/_entry_atr-forankringen ut av should_enter() og inn i posisjon-eksisterer-grenen til calculate_signal (som allerede håndterer _side == 0-tilfellet), eller inn i en on_position_opened-hook.

should_enter() muterer posisjonstilstand (self._side, self._extreme, self._entry_atr) før ordren er kjent å være innsendt. Hvis position_size() returnerer 0, eller basismalen forkaster inngangen ved minimum-nominell-sjekken, sitter strategien igjen med en ikke-null _side og en foreldet _extreme/_entry_atr mens den faktisk er flat. Den er selvhelbredende (neste bars calculate_signal ser at pos er None og nullstiller alle tre, og should_exit() nås kun når en posisjon eksisterer), så ingen feil handelsbeslutning følger av dette - men et predikat med bivirkninger er skjørt hvis basismalens inngangsvei noen gang endres. Foretrekk å forankre trailing-tilstanden i on_position_opened / den første post-entry calculate_signal.

Fjern BTCUSD.HYPERLIQUID fra extra_instruments; extra_bar_types alene leverer det daglige benet til on_extra_bar().

config.extra_instruments lister BTCUSD.HYPERLIQUID, som også er den primære instrument_id. Basismalen abonnerer deretter på det samme instrumentet to ganger for ikke-bar-data (ingenting forespurt her, så ingen effekt), lagrer de daglige barene i _extra_bars[BTCUSD.HYPERLIQUID] (aldri lest av denne strategien - den holder sine egne _daily_closes), og kaller close_all_positions/cancel_all_orders på det primære instrumentet to ganger i on_stop (idempotent). Ufarlig i dag fordi kun extra_bar_types betyr noe for det daglige benet, og 1-DAY-timeframen skiller seg fra 4-HOUR-primæren, slik at _sync_extra_iids forblir tom (justeringssperren sperrer korrekt ikke 4H-signalet, slik begrunnelsen hevder). Likevel er duplikatoppføringen støy.

Valgfritt: la min_bars_required() også ta hensyn til den daglige oppvarmingen (f.eks. max(fast_lookback+1, ATR_PERIOD+1, (slow_lookback+1)*6) + 2) slik at inngangs-diagnostikken tilskriver den døde innledningen til oppvarming snarere enn til inngangsporten.

Det daglige bekreftelsesbenet trenger slow_lookback + 1 = 16 daglige lukninger før _slow_dir forlater 0, dvs. ~96 primære 4H-barer, mens min_bars_required() kun sperrer på 4H-benet (21 barer). Mellom bar 21 og ~bar 96 er strategien stilltiende ute av stand til å gå inn (samsvar kan aldri oppfylles med _slow_dir == 0). Korrekt og uten fremoverskuende data, men det koster ~16 dager av hvert walk-forward-vindu og ville vist seg som en død innledning snarere enn en eksplisitt oppvarmingsport.

Sandboxøkonomien motsier det forhåndsregistrerte kravet, og den gjør det ved SOURCE'S OWN OPTIMUM (fast=18, slow=15, trail=3.033 overført ordrett), så den vanlige «uoptimalisert trekk»-unnskyldningen er svakere her enn normalt: avg_trade_return_pct er -0.088% mot et forhåndsregistrert +0.45% (5x rundtur), PF 0.966, Sharpe -0.137, total_return -2.27% over 172 handler / 799 dager. Kommisjoner er 5.78% av brutto og påvirker $1,122, så kostnad er ikke hele historien - brutto kapring per handel er kun marginalt positiv. Regimefordelingen er det motsatte av det en trendfølger burde vise: stresset tertial -10.96% (sharpe -1.34), rolig -0.26%, med all fortjeneste i den midterste tertialen (+7.28%) - dvs. samsvarsporten fanger ikke de volatile trendene den er designet for på HLs prisserie. To ytterligere ting analytikeren bør vurdere ved backtest-gjennomgang: (1) FUNDING IS NOT MODELLED på Hyperliquid (funding_events_available: 0) mens boken holder i ~3.6 dager på en timevis fundingklokke, så den målte PnL bærer en ubokført +-0.05-0.15%/handel - hypotesen flagger dette ærlig, men det betyr at HL-tallet kun er et pris-og-gebyr-resultat; (2) 4H-serien starter 2024-01-22 (~2.6år, ~5,700 barer) og produserer kun ~55-75 rundturer/år, så en 3-vindus walk-forward pluss en 6-måneders holdout vil dele omtrent 200 livstidshandler - forvent brede Sharpe-konfidensintervaller (sandbox CI spenner allerede fra -1.57 til +1.28). Koden er en tro overføring; hvis markedsplass-overføringen skal bedømmes, bør den bedømmes på den fullstendige historiske kjøringen med disse forbeholdene vedlagt.

Tro, ordrett overføring av overleverens mekanisme: 172 handler over 799 dager, 4,787 barer, ingen inngangs-diagnostikk-frafall, metrics_reliable=true — en ren måling av markedsplass-overføringsspørsmålet.

Funding IS kreditert på denne kjøringen (26,347 funding-hendelser, per-handel-fundingfeltet fylt ut), så hypotesens flaggede målingsgap er faktisk lukket.

Handlene stemmer med hypotesen (80 long / 92 short, ~3.6d holdeperioder, ATR/regime-utganger) — ikke en kodefeil.

Negativ forventningsverdi på et tilstrekkelig utvalg: PF 0.90, Sharpe -0.137, -2.27% totalt, forventningsverdi -$39.34/handel, avg_trade_return_pct -0.088% mot et 0.15%-gulv og en +0.45% forhåndsregistrering.

Verifisert mot detaljfilen: brutto PRICE PnL er kun +$1,497 over 172 handler (~0.02% av nominell verdi/handel) før $3,777 kommisjon og $4,487 funding betalt — priskapring er ~null, så dette er ikke et gebyrkalibreringsproblem.

Short-benet er det som svikter: gjennomsnittlig priskapring LONG +0.409%/handel mot SHORT -0.744%/handel over 92 shorter.

Taper i 2024 og 2025, positiv kun i 2026s 23 handler; 760 dager under vann, 11 påfølgende tap.

Regimefordelingen inverterer trendpremisset (stresset -10.97%, Sharpe -1.34; all fortjeneste i den midterste vol-tertialen), noe som bekrefter QAs bekymring.

Sharpe CI -1.50 til +1.23, PSR 0.42 — et 3-vindus walk-forward pluss holdout ville delt ~170 livstidshandler.

BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumC-078dad301a

Denne kjøringen var en øvelse i eksekveringsklarhet snarere enn et nytt alpha-krav — en eksakt overføring av fabrikkens #1 Binance-overlever til Hyperliquids egen prisserie, gebyrer og timevise fundingklokke, med en forhåndsregistrert terskel bevisst satt lavere enn kildens. Overføringen ble utført rent (172 handler, ingen inngangs-diagnostikk-frafall, metrics_reliable, og funding ble faktisk kreditert, som lukker hypotesens flaggede målingsgap), men økonomien fulgte ikke etter: -2.27% total avkastning, Sharpe -0.137, PF 0.90 og -0.088% per handel, med tap i 2024 og 2025 og 760 dager under vann. Den avgjørende detaljen var at brutto pris-PnL var omtrent null (+$1,497 over 172 handler) før $3,777 kommisjon og $4,487 funding, der short-benet (-0.744%/handel) visket ut et fortsatt fungerende long-ben (+0.409%/handel). Analytikeren forkastet den ved backtest-gjennomgang på iterasjon 1, før man brukte 3-fasens optimalisering; analytiker- og risikoansvarlig-stadiene etter optimalisering ble aldri nådd.

En mekanismes edge er markedsplass- og vindusspesifikk: å overføre en bevist long-short-regel uendret kan ødelegge symmetrien som gjorde den funksjonell, så sjekk hvert bens brutto priskapring separat før man antar at kostnader er hindringen.

Backtest-gjennomgangsporten ga «forkast» før noen optimalisering ble kjørt, med henvisning til negativ forventningsverdi (-$39.34/handel) på et pålitelig utvalg på 172 handler der long-benet fortsatt kapret +0.409%/handel, men de 92 shortene tapte -0.744%/handel. Med nesten null brutto priskapring kunne optimalisering ikke plausibelt overvinne en 0.09% rundtur pluss Hyperliquids timevise funding på ~3.6-dagers holdeperioder.

En ordrett markedsplass-overføring av fabrikkens beste Binance USD-M-overlever: en long-short dual-timeframe momentum-samsvars-trendfølger på BTCUSD.HYPERLIQUID som krever at et 4H raskt ben og et daglig sakte ben samsvarer, flat ved uenighet, med utgang på en ATR trailing stop eller et daglig regimeskifte.

Over 799 dager og 4,787 4H-barer tok det 172 handler (80 long / 92 short) for -2.27% total avkastning, Sharpe -0.137, profittfaktor 0.90, treffprosent 36.0%, maks. drawdown 10.97% og avg_trade_return_pct av -0.088% mot 0.15%-levedyktighetsgulvet og en forhåndsregistrert +0.45%. Brutto pris-PnL var kun +$1,497 mot $3,777 kommisjon og $4,487 funding faktisk betalt; regimefordelingen inverterte trendpremisset (stresset tertial -10.97%, Sharpe -1.34).