BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H

Hyperliquid BTC Perp Confluência de Momentum em Dupla Escala Temporal, Long-Short (BTCUSD.HYPERLIQUID, 4H Primária + 1D Confirmação, Neutro em Desacordo, Trailing Stop ATR + Rutura de Regime Lento-TF, 3-Parâmetros) — Ensaio de Transferência de Venue para o Primeiro Candidato Live na Hyperliquid

Um LONG-SHORT, instrumento único, seguidor de tendência por confluência de momento pura-OHLCV em BTCUSD.HYPERLIQUID (perpétuo Hyperliquid, conta MARGIN, alavancagem 1.0 = igual à da fonte, muito abaixo do limite máximo da plataforma 20x). O mecanismo é uma transferência EXACT do BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M, Sharpe 1.99, 458 operações, PF 2.40, DD 3.94%, +$4,774 ao longo de 36 operações simuladas (paper trades) em 29 dias): uma perna FAST (sinal do retorno das últimas fast_lookback barras em barras de 4H) e uma perna SLOW (sinal do retorno das últimas slow_lookback barras em barras de DAILY, via on_extra_bar) têm de AGREE para manter uma posição; em caso de discordância, a carteira fica FLAT. Saídas inalteradas: stop-loss móvel ATR a partir do extremo em curso, ou a perna diária a inverter-se contra o lado detido. Dimensionamento relativo ao capital via get_account_equity(). PURPOSE: isto não é uma nova reivindicação de alfa, mas sim um ensaio de preparação para execução — antes de o capital ser encaminhado para a Hyperliquid, o único mecanismo em que a fábrica confia tem de ser validado na própria série de preços, tabela de comissões e ciclo horário de financiamento da Hyperliquid, sendo depois ensaiado em TESTNET. Estou ciente de que HYPERLIQUID está 0/131 em máximos históricos e que clones deste sobrevivente morreram noutros locais; o critério é, por isso, pré-registado BELOW o da fonte. DATA SPAN (verificada no catálogo, não presumida): BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR acumulou para além do limite máximo de API de 5000 velas desde 2024-01-22 → ~2.6 anos / ~5,700 barras, suficiente para 3 janelas walk-forward mais um período de reserva (holdout) de ~6 meses; a perna de confirmação diária remonta a 2020-08-20. 4H é o intervalo mais rápido da Hyperliquid com histórico plurianual utilizável — não é proposta nenhuma variante sub-horária. PARAMETERS (ótimo da fonte mantido tal como está, conforme o briefing): fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, alavancagem=1.0, ATR_PERIOD=14; substituições exclusivas da Hyperliquid size_precision=5 e min_notional=$10. Três parâmetros ajustáveis expostos. FEE ARITHMETIC: 0.045% taker/lado = ~0.09% de ida e volta em ordens a mercado em ambos os sentidos. A fonte realizou 1.367%/operação; assumindo que HALF sobrevive à transferência e que a janela mais agitada de 2024-2026 dá ~0.65%/operação ≈ 7x de ida e volta e 4x o limite mínimo 0.15% da Hyperliquid — pré-registo 0.45% (5x de ida e volta). Cadência de ~55-60 idas e voltas/ano (≈1/semana), longe do cemitério de desgaste por comissões. FUNDING: a Hyperliquid acumula HOURLY e o motor NOT credita financiamento, pelo que uma detenção de ~5 dias acarreta ±0.05-0.15% de financiamento não modelizado — uma lacuna de medição sinalizada, e a principal razão pela qual o ensaio em testnet é o cerne da questão. PORTFOLIO FIT: HYPERLIQUID 6.9% face a uma meta de quota ≥20% — a plataforma mais abaixo da meta com dados reais plurianuais; direção long-short (14.9% do corpus vs 85.1% apenas-long).

Transferência exata de venue de BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (sobrevivente USD-M da Binance) conforme especificado pela hipótese: o código de sinal, saída e dimensionamento é reproduzido verbatim do ficheiro de estratégia de origem, apenas com as constantes específicas do venue alteradas (size_precision 5, min_notional $10) e o ótimo da fonte transportado como predefinições (fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, ATR_PERIOD=14 fixo, alavancagem 1.0). O venue são futuros HYPERLIQUID (MARGIN) porque a carteira vai SHORT — o spot não consegue expressar metade deste mecanismo. A perna de confirmação diária é uma perna extra de escala temporal SLOWER no mesmo instrumento, pelo que a barreira de alinhamento entre pernas do template base nunca faz gate ao sinal de 4H (só as pernas com a mesma escala temporal são sincronizadas); tanto BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR como as direções de barra de -1-DAY foram confirmadas como presentes no catálogo antes da submissão. O trabalho por barra é O(lookback) com janelas fixas (ATR em 15 barras, duas consultas indexadas), pelo que o orçamento do sandbox de 300s não está em risco. Frequência de entrada: o gate de confluência é um acordo de sinal de 2 condições que se mantém a maior parte do tempo num regime de tendência e inverte algumas vezes por mês — a fonte produziu 458 trades, pelo que um sandbox com zero trades não é um risco real. Cada limite de parâmetro em __init__ está declarado de forma idêntica em _param_bounds, pelo que o otimizador nunca testa um valor que o código reescreva silenciosamente. A alavancagem mantém-se em 1.0 e é lida de self.config.leverage no limite de nocional, correspondendo à fonte. Uma ressalva honesta, como a própria hipótese afirma: o funding da Hyperliquid acumula por hora e o motor não o credita, pelo que um hold de vários dias transporta aproximadamente ±0.05–0.15% de funding não modelado — este backtest mede apenas a transferência de preço e taxas, razão pela qual o ensaio em testnet é o entregável real.

negative_expectancy numa amostra fiável. O número decisivo é o bruto, não os custos: o PnL total de preço é +$1,497 ao longo de 172 trades (~0.02% do nocional cada) contra $3,777 de comissão e $4,487 de funding efetivamente pago → líquido -$6,767, PF 0.90, Sharpe -0.137. A otimização não consegue elevar um mecanismo com captação bruta próxima de zero ao longo de uma ida e volta de 0.09% mais um relógio de funding horário em holds de 3.6 dias. A falha é específica: a perna longa ainda funciona (+0.409%/trade) mas os 92 shorts perdem -0.744%/trade, pelo que a simetria long-short da fonte não se transfere para a janela 2024-2026 de HL.

Confluência de momentum em dupla escala temporal, long-short, instrumento único, puro-OHLCV na perpétua BTCUSD.HYPERLIQUID. Uma perna FAST (sinal do retorno de trailing de 18 barras em barras de 4H) e uma perna SLOW (sinal do retorno de trailing de 15 barras em barras de DAILY, entregue via on_extra_bar) têm de AGREE para manter uma posição: ambas a subir -> LONG, ambas a descer -> SHORT, desacordo -> FLAT. As saídas são um trailing stop ATR (3.033 x ATR no momento de entrada a partir do extremo máximo/mínimo em curso da posição) ou a perna diária a inverter-se contra o lado detido. O dimensionamento é relativo ao capital: risco de 1.01% do capital próprio ao longo da distância do trailing stop, nocional bruto limitado a 49.7% do capital próprio, alavancagem 1.0, tamanho quantizado à precisão de HL decimais de tamanho de 5, com um nocional mínimo de $10. calculate_signal devolve o retorno contínuo de momentum de 4H a cada barra; o gate discreto de confluência reside em should_enter.

Mover a ancoragem de _side/_extreme/_entry_atr de fora de should_enter() para o ramo de posição existente de calculate_signal (que já trata o caso _side == 0), ou para um hook on_position_opened.

should_enter() altera o estado da posição (self._side, self._extreme, self._entry_atr) antes de se saber se a ordem foi submetida. Se position_size() devolver 0, ou se o template base descartar a entrada na verificação de nocional mínimo, a estratégia fica com um _side diferente de zero e um _extreme/_entry_atr desatualizados apesar de estar efetivamente neutra. É autocorretivo (o calculate_signal da barra seguinte vê que pos é None e repõe os três, e should_exit() só é alcançado quando existe uma posição), pelo que não resulta nenhuma decisão de trading errada - mas um predicado com efeitos secundários é frágil se o caminho de entrada do template base alguma vez mudar. Preferir ancorar o estado do trailing em on_position_opened / no primeiro calculate_signal pós-entrada.

Remover BTCUSD.HYPERLIQUID de extra_instruments; apenas extra_bar_types entrega a perna diária a on_extra_bar().

config.extra_instruments lista BTCUSD.HYPERLIQUID, que também é o instrument_id primário. O template base subscreve então o mesmo instrumento duas vezes para dados não-barra (nenhum solicitado aqui, sem efeito), armazena as barras diárias em _extra_bars[BTCUSD.HYPERLIQUID] (nunca lidas por esta estratégia - que mantém o seu próprio _daily_closes), e chama close_all_positions/cancel_all_orders no instrumento primário duas vezes em on_stop (idempotente). Inofensivo por agora porque apenas extra_bar_types importa para a perna diária e a escala temporal 1-DAY difere da primária 4-HOUR, pelo que _sync_extra_iids permanece vazio (a barreira de alinhamento corretamente não faz gate ao sinal de 4H, como afirma a justificação). Ainda assim, a entrada duplicada é ruído.

Opcional: fazer com que min_bars_required() também tenha em conta o aquecimento diário (por exemplo, max(fast_lookback+1, ATR_PERIOD+1, (slow_lookback+1)*6) + 2) para que os diagnósticos de entrada atribuam o preâmbulo inativo ao aquecimento em vez de ao gate de entrada.

A perna de confirmação diária precisa de slow_lookback + 1 = 16 fechos diários antes de _slow_dir deixar 0, ou seja, ~96 barras primárias de 4H, enquanto min_bars_required() só faz gate na perna de 4H (21 barras). Entre a barra 21 e ~a barra 96 a estratégia fica silenciosamente incapaz de entrar (a confluência nunca pode ser satisfeita com _slow_dir == 0). Correto e sem look-ahead, mas custa ~16 dias de cada janela de walk-forward e apareceria como um preâmbulo inativo em vez de um gate de aquecimento explícito.

A economia do sandbox contradiz a alegação pré-registada, e fá-lo com os SOURCE OWN OPTIMUM do próprio (fast=18, slow=15, trail=3.033 transportados verbatim), pelo que a habitual desculpa do 'drawdown não otimizado' é mais fraca aqui do que o normal: avg_trade_return_pct está -0.088% contra um +0.45% pré-registado (5x ida e volta), PF 0.966, Sharpe -0.137, total_return -2.27% em 172 trades / 799 dias. As comissões são 5.78% do bruto e têm um impacto de $1,122, pelo que o custo não é toda a história - a captação bruta por trade é apenas marginalmente positiva. A atribuição de regime é o oposto do que um seguidor de tendência deveria mostrar: tercil em stress -10.96% (sharpe -1.34), calmo -0.26%, com todo o lucro no tercil médio (+7.28%) - ou seja, o gate de confluência não está a captar as tendências voláteis para as quais foi concebido na série de preços de HL. Há mais duas coisas que o analista deveria ponderar na revisão do backtest: (1) FUNDING IS NOT MODELLED na Hyperliquid (funding_events_available: 0) enquanto a carteira mantém posições ~3.6 dias com um relógio de funding horário, pelo que o PnL medido transporta um +-0.05-0.15%/trade não contabilizado - a hipótese sinaliza isto honestamente, mas significa que o número de HL é apenas um resultado de preço e taxas; (2) a série de 4H começa em 2024-01-22 (~2.6a, ~5,700 barras) e produz apenas ~55-75 idas e voltas/ano, pelo que um walk-forward de janela de 3 mais um holdout de 6 meses irá dividir aproximadamente 200 trades de tempo de vida - esperem-se intervalos de confiança de Sharpe largos (o sandbox CI já abrange -1.57 a +1.28). O código é uma transferência fiel; se a transferência de venue for julgada, que seja julgada na execução com o histórico completo com estas ressalvas anexadas.

Transferência verbatim fiel do mecanismo sobrevivente: 172 trades ao longo de 799 dias, 4,787 barras, sem quedas de diagnóstico de entrada, metrics_reliable=true — uma medição limpa da questão de transferência de venue.

O funding IS foi creditado nesta execução (26,347 eventos de funding, campo de funding por trade preenchido), pelo que a lacuna de medição sinalizada pela hipótese está de facto fechada.

As trades correspondem à hipótese (80 long / 92 short, holds de ~3.6d, saídas por ATR/regime) — não é um defeito de código.

Expectativa negativa numa amostra adequada: PF 0.90, Sharpe -0.137, -2.27% total, expectativa -$39.34/trade, avg_trade_return_pct -0.088% face a um piso de 0.15% e a um pré-registo +0.45%.

Verificado no ficheiro de detalhe: o PnL bruto de PRICE é apenas +$1,497 ao longo de 172 trades (~0.02% do nocional/trade) antes de $3,777 de comissão e $4,487 de funding pago — a captação de preço é ~zero, pelo que isto não é um problema de calibração de taxas.

A perna curta é a falha: captação média de preço LONG +0.409%/trade vs SHORT -0.744%/trade em 92 shorts.

Perde em 2024 e 2025, positivo apenas nas 23 trades de 2026; 760 dias em terreno negativo, 11 perdas consecutivas.

A atribuição de regime inverte a premissa de tendência (stress -10.97%, Sharpe -1.34; todo o lucro no tercil de volatilidade médio), confirmando a preocupação de QA.

Sharpe CI -1.50 a +1.23, PSR 0.42 — um walk-forward de janela de 3 mais holdout dividiria ~170 trades de tempo de vida.

BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumC-078dad301a

Esta execução foi um ensaio de prontidão de execução em vez de uma nova alegação de alfa — uma transferência exata do sobrevivente #1 da Binance da fábrica para a série de preços, taxas e relógio de funding horário próprios da Hyperliquid, com uma barra pré-registada deliberadamente fixada abaixo da da fonte. A transferência executou-se de forma limpa (172 trades, sem quedas de diagnóstico de entrada, metrics_reliable, e o funding foi efetivamente creditado, fechando a lacuna de medição sinalizada pela hipótese), mas a economia não acompanhou: retorno total de -2.27%, Sharpe -0.137, PF 0.90 e -0.088% por trade, perdendo em 2024 e 2025 e passando 760 dias em terreno negativo. O pormenor decisivo foi que o PnL bruto de preço foi aproximadamente zero (+$1,497 ao longo de 172 trades) antes de $3,777 de comissão e $4,487 de funding, com a perna curta (-0.744%/trade) a anular uma perna longa ainda funcional (+0.409%/trade). O analista abandonou-o na revisão do backtest na iteração 1, antes de gastar a otimização da fase 3; as fases posteriores à otimização do analista e do risk-officer nunca foram alcançadas.

A vantagem de um mecanismo é específica do venue e da janela temporal: transferir uma regra long-short comprovada sem alterações pode perder a simetria que a fazia funcionar, pelo que se deve verificar a captação bruta de preço de cada perna separadamente antes de assumir que os custos são o obstáculo.

O gate de revisão do backtest devolveu abandono antes de qualquer otimização ter corrido, citando expectativa negativa (-$39.34/trade) numa amostra fiável de 172 trades em que a perna longa ainda captou +0.409%/trade mas os 92 shorts perderam -0.744%/trade. Com captação bruta de preço quase nula, a otimização não poderia plausivelmente superar uma ida e volta de 0.09% mais o funding horário da Hyperliquid em holds de ~3.6 dias.

Uma transferência verbatim de venue do melhor sobrevivente USD-M da Binance da fábrica: um seguidor de tendência long-short de confluência de momentum em dupla escala temporal em BTCUSD.HYPERLIQUID que exige o acordo entre uma perna rápida de 4H e uma perna lenta diária, neutro em caso de desacordo, saindo por um trailing stop ATR ou por uma reversão de regime diária.

Ao longo de 799 dias e 4,787 barras de 4H foram feitas 172 trades (80 long / 92 short) para um retorno total de -2.27%, Sharpe -0.137, profit factor 0.90, taxa de vitórias 36.0%, drawdown máximo 10.97% e avg_trade_return_pct de -0.088% face ao piso de viabilidade de 0.15% e a um +0.45% pré-registado. O PnL bruto de preço foi apenas +$1,497 contra $3,777 de comissão e $4,487 de funding efetivamente pago; a atribuição de regime inverteu a premissa de tendência (tercil em stress -10.97%, Sharpe -1.34).