BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H

Hyperliquid BTC Perp Dual-Timeframe Momentum Confluence, Long-Short (BTCUSD.HYPERLIQUID, 4H Primary + 1D Confirm, vlak bij onenigheid, ATR Trailing Stop + Slow-TF Regime Break, 3-Parameter) — repetitie van de venue-overdracht voor de eerste live-kandidaat van Hyperliquid

Een LONG-SHORT, puur op OHLCV gebaseerde trendvolger op basis van momentumconfluentie voor één instrument, BTCUSD.HYPERLIQUID (Hyperliquid-perpetual, MARGIN-rekening, hefboom 1.0 = gelijk aan die van de bron, ver onder de platformlimiet van 20x). Het mechanisme is een EXACT-overzetting van BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M, Sharpe 1.99, 458 transacties, PF 2.40, DD 3.94%, +$4,774 over 36 gesimuleerde transacties in 29 dagen): een FAST-component (het teken van het rendement over de afgelopen fast_lookback bars op 4H-bars) en een SLOW-component (het teken van het rendement over de afgelopen slow_lookback bars op DAILY-bars, via on_extra_bar) moeten AGREE om een positie aan te houden; bij onenigheid is de portefeuille FLAT. Uitstapregels ongewijzigd: een trailing stop van ATR vanaf het voortschrijdende extremum, of de dagelijkse component die omslaat tegen de richting van de aangehouden positie in. Positiegrootte relatief aan het kapitaal via get_account_equity(). PURPOSE: dit is geen nieuwe alfa-claim, maar een proef om de gereedheid voor uitvoering te toetsen — voordat kapitaal naar Hyperliquid wordt geleid, moet het enige mechanisme waarop de fabriek vertrouwt worden gevalideerd op de eigen koersreeks, het kostenschema en de uurlijkse fundingcyclus van Hyperliquid, en vervolgens worden beproefd op TESTNET. Ik ben me ervan bewust dat HYPERLIQUID over de gehele historie 0/131 is en dat klonen van deze overlever elders zijn gesneuveld; de lat wordt daarom vooraf vastgelegd als BELOW die van de bron. DATA SPAN (gecontroleerd in de catalogus, niet aangenomen): BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR is sinds 2024-01-22 aangegroeid tot voorbij de API-limiet van 5000 candles → ~2.6 jaar / ~5,700 bars, genoeg voor 3 walk-forward-vensters plus een holdout van ~6 maanden; de dagelijkse bevestigingscomponent gaat terug tot 2020-08-20. 4H is het kortste Hyperliquid-interval met bruikbare meerjarige historie — er wordt geen variant met een interval korter dan een uur voorgesteld. PARAMETERS (het optimum van de bron is conform de opdracht letterlijk behouden): fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, hefboom=1.0, ATR_PERIOD=14; uitsluitend voor Hyperliquid gelden de afwijkende instellingen size_precision=5 en min_notional=$10. Drie instelbare parameters beschikbaar gemaakt. FEE ARITHMETIC: 0.045% takerkosten per zijde = ~0.09% per volledige transactie met marktorders voor zowel de opening als de sluiting. De bron realiseerde 1.367%/transactie; aangenomen dat HALF de overzetting en het grilligere 2024-2026-venster doorstaat, levert dat ~0.65%/transactie op ≈ 7x per volledige transactie en 4x de Hyperliquid-ondergrens van 0.15% — ik leg vooraf 0.45% vast (5x per volledige transactie). Frequentie ~55-60 volledige transacties/jaar (≈1/week), bij lange na niet in de buurt van het kerkhof van strategieën die aan transactiekosten ten onder gaan. FUNDING: Hyperliquid bouwt HOURLY op en de engine crediteert funding NOT, dus een positie die ~5 dagen wordt aangehouden brengt ±0.05-0.15% aan niet-gemodelleerde funding met zich mee — een gesignaleerde meetlacune, en de voornaamste reden waarom de proef op het testnet centraal staat. PORTFOLIO FIT: HYPERLIQUID 6.9% tegenover een quotadoel van ≥20% — het handelsplatform dat het verst onder het doel zit en echte meerjarige data heeft; richting long-short (14.9% van het corpus tegenover 85.1% uitsluitend long).

Exacte venue-overdracht van BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M survivor) zoals de hypothese specificeert: signalerings-, exit- en sizingcode zijn woordelijk gereproduceerd uit het bronstrategiebestand, met alleen de venue-specifieke constanten gewijzigd (size_precision 5, min_notional $10) en het bronoptimum als standaardwaarden overgenomen (fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, ATR_PERIOD=14 vergrendeld, leverage 1.0). Venue is HYPERLIQUID futures (MARGIN) omdat het boek SHORT gaat — spot kan de helft van dit mechanisme niet uitdrukken. De dagelijkse bevestigingsleg is een extra leg met SLOWER-tijdframe op hetzelfde instrument, dus de cross-leg-uitlijningsbarrière van de basistemplate gate de 4H-signalering nooit (alleen legs met hetzelfde tijdframe synchroniseren); zowel BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR als -1-DAY bardirs bleken vóór indiening in de catalogus aanwezig. Werk per bar is O(lookback) met vaste vensters (ATR over 15 bars, twee geïndexeerde lookups), dus het sandboxbudget van 300s loopt geen risico. Entryfrequentie: de confluence gate is een tekenovereenkomst met 2 voorwaarden die meestal standhoudt in een trendregime en enkele keren per maand omslaat — de bron produceerde 458 trades, dus een sandbox met nul trades vormt geen live risico. Elke parameterbeperking in __init__ is identiek gedeclareerd in _param_bounds, zodat de optimizer nooit een waarde test die de code stilzwijgend herschrijft. Leverage blijft op 1.0 en wordt voor de notional cap uit self.config.leverage gelezen, overeenkomstig de bron. Eén eerlijke kanttekening, zoals de hypothese zelf vermeldt: Hyperliquid-funding wordt per uur opgebouwd en de engine crediteert deze niet, dus een positie van meerdere dagen draagt ongeveer ±0.05–0.15% aan niet-gemodelleerde funding — deze backtest meet uitsluitend de prijs-en-fee-overdracht, en daarom is de testnetrepetitie het daadwerkelijke deliverable.

negative_expectancy op een betrouwbare steekproef. Het doorslaggevende cijfer is het brutoresultaat, niet de kosten: de totale prijs-PnL bedraagt +$1,497 over 172 trades (~0.02% van de nominale waarde per trade), tegenover $3,777 aan commissie en $4,487 aan daadwerkelijk betaalde funding → netto -$6,767, PF 0.90, Sharpe -0.137. Optimalisatie kan een mechanisme met ~nul bruto opbrengst niet boven 0.09% aan kosten per roundtrip plus een uurlijkse fundingcyclus bij aanhoudperioden van 3.6 dagen tillen. Het falen is specifiek: de longcomponent werkt nog steeds (+0.409%/trade), maar de 92 shorts verliezen -0.744%/trade, dus de long-short-symmetrie van de bron gaat niet over naar het 2024-2026-venster van HL.

Long-short, enkel instrument, pure-OHLCV dual-timeframe momentumconfluence op BTCUSD.HYPERLIQUID perpetual. Een FAST-leg (teken van het voortschrijdende 18-bar-rendement op 4H-bars) en een SLOW-leg (teken van het voortschrijdende 15-bar-rendement op DAILY bars, geleverd via on_extra_bar) moeten AGREE om een positie aan te houden: beide omhoog -> LONG, beide omlaag -> SHORT, onenigheid -> FLAT. Exits zijn een ATR trailing stop (3.033 x ATR op het moment van entry vanaf het voortschrijdende hoogste/laagste extreme punt van de positie) of het omkeren van de dagelijkse leg tegen de aangehouden zijde. Position sizing is kapitaalgerelateerd: riskeer 1.01% van het eigen vermogen over de afstand van de trailing stop, bruto notional gemaximeerd op 49.7% van het eigen vermogen, leverage 1.0, omvang gekwantiseerd op de HL 5-decimale precisie voor omvang met een minimale notional van $10. calculate_signal retourneert elke bar het continue 4H-momentumrendement; de discrete confluence gate bevindt zich in should_enter.

Verplaats de verankering van _side/_extreme/_entry_atr uit should_enter() naar de position-exists-branch van calculate_signal (die het geval _side == 0 al afhandelt), of naar een on_position_opened-hook.

should_enter() wijzigt de positiestatus (self._side, self._extreme, self._entry_atr) voordat bekend is of de order is ingediend. Als position_size() 0 retourneert, of de basistemplate de entry laat vallen bij de controle van de minimumnotional, blijft de strategie achter met een niet-nul _side en een verouderde _extreme/_entry_atr terwijl zij feitelijk vlak staat. Dit herstelt zichzelf (de calculate_signal van de volgende bar ziet dat pos None is en reset alle drie, en should_exit() wordt alleen bereikt wanneer er een positie bestaat), dus er volgt geen verkeerde handelsbeslissing - maar een predicaat met bijwerkingen is kwetsbaar als het entrypad van de basistemplate ooit verandert. Geef er de voorkeur aan de trailingstatus te verankeren in on_position_opened / de eerste bar na entry calculate_signal.

Verwijder BTCUSD.HYPERLIQUID uit extra_instruments; extra_bar_types alleen levert de dagelijkse component aan on_extra_bar().

config.extra_instruments vermeldt BTCUSD.HYPERLIQUID, dat ook de primaire instrument_id is. Het basissjabloon abonneert vervolgens hetzelfde instrument tweemaal op gegevens die geen bars zijn (hier niet aangevraagd, dus zonder effect), buffert de dagelijkse bars in _extra_bars[BTCUSD.HYPERLIQUID] (nooit uitgelezen door deze strategie — die houdt zelf _daily_closes bij), en roept close_all_positions/cancel_all_orders tweemaal aan voor het primaire instrument in on_stop (idempotent). Momenteel onschadelijk, omdat alleen extra_bar_types van belang is voor de dagelijkse component en het tijdsinterval 1-DAY afwijkt van het primaire tijdsinterval 4-HOUR, waardoor _sync_extra_iids leeg blijft (de synchronisatiebarrière blokkeert het signaal van 4 uur terecht niet, zoals de onderbouwing stelt). Toch is de dubbele vermelding ruis.

Optioneel: laat min_bars_required() ook rekening houden met de dagelijkse opwarmperiode (bijv. max(fast_lookback+1, ATR_PERIOD+1, (slow_lookback+1)*6) + 2), zodat de instapdiagnostiek de inactieve aanloop toeschrijft aan de opwarmperiode in plaats van aan de instapvoorwaarde.

De dagelijkse bevestigingscomponent heeft slow_lookback + 1 = 16 dagslotkoersen nodig voordat _slow_dir afwijkt van 0, oftewel ~96 primaire bars van 4 uur, terwijl min_bars_required() alleen de component van 4 uur als voorwaarde hanteert (21 bars). Tussen bar 21 en ~bar 96 kan de strategie zonder melding niet instappen (bij _slow_dir == 0 kan nooit aan de samenloopvoorwaarden worden voldaan). Correct en zonder vooruit te kijken, maar dit kost ~16 dagen van elk walk-forward-venster en zou zichtbaar worden als een inactieve aanloop in plaats van als een expliciete opwarmvoorwaarde.

De sandbox-economie spreekt de preregistreerde claim tegen, en doet dat op het SOURCE'S OWN OPTIMUM (fast=18, slow=15, trail=3.033 letterlijk overgenomen), waardoor het gebruikelijke excuus van een 'ongeoptimaliseerde draw' hier zwakker is dan normaal: avg_trade_return_pct is -0.088% tegenover een preregistreerde +0.45% (5x round-trip), PF 0.966, Sharpe -0.137, total_return -2.27% over 172 trades / 799 dagen. Commissies bedragen 5.78% van de bruto-opbrengst en impact $1,122, dus kosten zijn niet het hele verhaal - bruto extractie per trade is slechts marginaal positief. De regime-attributie is het tegenovergestelde van wat een trendvolger zou moeten laten zien: gestreste terciel -10.96% (Sharpe -1.34), kalm -0.26%, met alle winst in het middelste terciel (+7.28%) - de confluence gate vangt dus niet de volatiele trends waarvoor deze is ontworpen op de prijsreeks van HL. Twee verdere punten die de analist bij de backtestbeoordeling moet meewegen: (1) FUNDING IS NOT MODELLED op Hyperliquid (funding_events_available: 0), terwijl het boek ~3.6 dagen aanhoudt op een uurlijkse fundingklok, waardoor de gemeten PnL een niet-geboekte +-0.05-0.15%/trade bevat - de hypothese markeert dit eerlijk, maar het betekent dat het getal HL uitsluitend een prijs-en-fee-resultaat is; (2) de 4H-reeks begint 2024-01-22 (~2.6j, ~5,700 bars) en produceert slechts ~55-75 round trips/jaar, dus een walk-forward over een venster van 3 plus een holdout van 6 maanden zal ongeveer 200 lifetime trades opsplitsen - verwacht brede Sharpe-CI's (sandbox CI loopt al van -1.57 tot +1.28). De code is een getrouwe overdracht; als de venue-overdracht wordt beoordeeld, beoordeel haar dan op de run over de volledige historie met deze kanttekeningen.

Getrouwe woordelijke overdracht van het survivor-mechanisme: 172 trades over 799 dagen, 4,787 bars, geen verwijderingen door entrydiagnostiek, metrics_reliable=true — een schone meting van de venue-overdrachtsvraag.

Funding IS werd in deze run bijgeschreven (26,347 fundingmomenten, fundingveld per trade ingevuld), dus het in de hypothese gesignaleerde meetgat is daadwerkelijk gedicht.

De trades komen overeen met de hypothese (80 long / 92 short, ~3.6d aangehouden, ATR/regime-exits) — geen coderingsfout.

Negatieve verwachtingswaarde op een toereikende steekproef: PF 0.90, Sharpe -0.137, -2.27% totaal, verwachtingswaarde -$39.34/trade, avg_trade_return_pct -0.088% versus een 0.15%-vloer en een +0.45% preregistratie.

Geverifieerd in het detailbestand: de bruto PRICE PnL bedraagt slechts +$1,497 over 172 trades (~0.02% van de nominale waarde per trade), vóór $3,777 aan commissie en $4,487 aan betaalde funding — de opbrengst uit prijsbewegingen is ~nul, dus dit is geen probleem met de kalibratie van kosten.

De shortcomponent is het breekpunt: gemiddelde opbrengst uit prijsbewegingen LONG +0.409%/trade tegenover SHORT -0.744%/trade over 92 shorts.

Verliest in 2024 en 2025, alleen positief in 2026's 23 trades; 760 dagen onder water, 11 opeenvolgende verliezen.

De regime-attributie keert het trenduitgangspunt om (gestrest -10.97%, Sharpe -1.34; alle winst in het middelste volatiliteitsterciel), waarmee de zorg van QA wordt bevestigd.

Sharpe CI -1.50 naar +1.23, PSR 0.42 — een walk-forward over een venster van 3 plus holdout zou ~170 lifetime trades opsplitsen.

BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumC-078dad301a

Deze run was een repetitie om de uitvoeringsgereedheid te toetsen, geen nieuwe alphaclaim — een exacte overdracht van de Binance-overlever #1 uit de factory naar Hyperliquids eigen prijsreeksen, kosten en uurlijkse fundingcyclus, met een vooraf vastgelegde drempel die bewust lager lag dan die van de bron. De overdracht verliep technisch probleemloos (172 trades, geen uitval in de instapdiagnostiek, metrics_reliable, en daadwerkelijk bijgeschreven funding, waarmee het in de hypothese gesignaleerde meetgat werd gedicht), maar de economische resultaten bleven achter: -2.27% totaalrendement, Sharpe -0.137, PF 0.90 en -0.088% per trade, met verliezen in 2024 en 2025 en 760 dagen onder de eerdere vermogenspiek. Doorslaggevend was dat de bruto prijs-PnL ongeveer nul was (+$1,497 over 172 trades), vóór $3,777 aan commissie en $4,487 aan funding, waarbij de shortcomponent (-0.744%/trade) de opbrengst van een nog steeds werkende longcomponent (+0.409%/trade) tenietdeed. De analist verwierp de strategie bij de backtestbeoordeling in iteratie 1, voordat er middelen werden besteed aan de optimalisatie in 3 fasen; de beoordelingsfasen door de analist en de risicofunctionaris na optimalisatie werden nooit bereikt.

De edge van een mechanisme is venue- en vensterspecifiek: het ongewijzigd overdragen van een bewezen long-short-regel kan de symmetrie verliezen die de regel liet werken, dus controleer de bruto prijsextractie van elke leg afzonderlijk voordat je aanneemt dat kosten het obstakel zijn.

Het beslismoment bij de backtestbeoordeling leverde het oordeel verwerpen op voordat enige optimalisatie werd uitgevoerd, vanwege een negatieve verwachtingswaarde (-$39.34/trade) op een betrouwbare steekproef van 172 trades, waarin de longcomponent nog steeds +0.409%/trade opleverde maar de 92 shorts -0.744%/trade verloren. Met een bruto opbrengst uit prijsbewegingen van bijna nul kon optimalisatie redelijkerwijs geen 0.09% aan kosten per roundtrip plus Hyperliquids uurlijkse funding bij aanhoudperioden van ~3.6 dagen compenseren.

Een woordelijke venue-overdracht van de beste Binance-USD-M-survivor van de factory: een long-short trendvolger met momentumconfluence over twee tijdframes op BTCUSD.HYPERLIQUID, die vereist dat een snelle 4H-leg en een dagelijkse slow-leg overeenstemmen, vlak blijft bij onenigheid en uitstapt via een ATR-trailing stop of een dagelijkse regime-omslag.

Over 799 dagen en 4,787 bars van 4 uur voerde de strategie 172 trades uit (80 long / 92 short), met -2.27% totaalrendement, Sharpe -0.137, profitfactor 0.90, winstpercentage 36.0%, maximale drawdown 10.97% en avg_trade_return_pct van -0.088%, tegenover de levensvatbaarheidsdrempel van 0.15% en een vooraf vastgelegde +0.45%. De bruto prijs-PnL bedroeg slechts +$1,497, tegenover $3,777 aan commissie en $4,487 aan daadwerkelijk betaalde funding; de attributie naar marktregime keerde de trendveronderstelling om (terciel met hoge marktstress -10.97%, Sharpe -1.34).