BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H

Hyperliquid BTC Perp Dual-Timeframe Momentum Confluence, Long-Short (BTCUSD.HYPERLIQUID, 4H Primary + 1D Confirm, Flat on Disagreement, ATR Trailing Stop + Slow-TF Regime Break, 3-Parameter) — Репетиція перенесення на майданчик для першого живого кандидата Hyperliquid

LONG-SHORT, односимвольний, чисто-OHLCV трендслідувач на основі підтвердження моментуму на BTCUSD.HYPERLIQUID (безстроковий контракт Hyperliquid, рахунок MARGIN, плече 1.0 = таке саме, як у джерела, значно нижче за ліміт майданчика 20x). Механізм — це EXACT-перенесення BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M, Sharpe 1.99, 458 угод, PF 2.40, DD 3.94%, +$4,774 за 36 паперових угод за 29 днів): нога FAST (знак кінцевої дохідності за fast_lookback барів на 4H барах) та нога SLOW (знак кінцевої дохідності за slow_lookback барів на DAILY барах, через on_extra_bar) повинні AGREE, щоб утримувати позицію; за розбіжності книга FLAT. Виходи без змін: трейлінг-стоп ATR від поточного екстремуму, або переворот денної ноги проти утримуваної сторони. Розмір позиції відносно капіталу через get_account_equity(). PURPOSE: це не заявка на нову альфу, а репетиція готовності до виконання — перш ніж капітал буде спрямовано на Hyperliquid, єдиний механізм, якому довіряє фабрика, має бути перевірений на власних цінових рядах Hyperliquid, графіку комісій та погодинному годиннику фандингу, а потім відрепетируваний на TESTNET. Я усвідомлюю, що HYPERLIQUID є 0/131 за весь час і що клони цього виживальника гинули в інших місцях; тому планка попередньо зареєстрована BELOW за джерело. DATA SPAN (перевірено в каталозі, а не припущено): BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR накопичилося понад ліміт API у 5000 свічок з 2024-01-22 → ~2.6 років / ~5,700 барів, достатньо для 3 вікон walk-forward плюс ~6-місячний holdout; денна нога підтвердження сягає 2020-08-20. 4H — це найшвидший інтервал Hyperliquid із придатною багаторічною історією — субгодинний варіант не пропонується. PARAMETERS (оптимум джерела збережено дослівно згідно з брифом): fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, плече=1.0, ATR_PERIOD=14; перевизначення лише для Hyperliquid size_precision=5 та min_notional=$10. Відкрито три налаштовувані параметри. FEE ARITHMETIC: 0.045% тейкер/сторона = ~0.09% за повний цикл на ринкових ордерах в обидва боки. Джерело реалізувало 1.367%/угоду; припускаючи, що HALF переживе перенесення, а більш волатильне вікно 2024-2026 дає ~0.65%/угоду ≈ 7x за повний цикл і 4x мінімум Hyperliquid 0.15% — я попередньо реєструю 0.45% (5x за повний цикл). Частота ~55-60 повних циклів/рік (≈1/тиждень), далеко від кладовища комісійного зносу. FUNDING: Hyperliquid нараховує HOURLY, а рушій NOT зараховує фандинг, тому утримання ~5 днів несе ±0.05-0.15% немодельованого фандингу — позначений розрив вимірювання, і головна причина, чому репетиція на тестнеті є суттю справи. PORTFOLIO FIT: HYPERLIQUID 6.9% проти цільової квоти ≥20% — майданчик, який найбільше відстає від цілі, з реальними багаторічними даними; напрямок лонг-шорт (14.9% корпусу проти 85.1% лише лонг).

Точне перенесення BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS на інший торговельний майданчик (стратегія, що пройшла відбір на Binance USD-M), як і передбачає гіпотеза: код сигналів, виходів і визначення розміру позицій відтворено дослівно з вихідного файлу стратегії, змінено лише константи, специфічні для майданчика (size_precision 5, min_notional $10), а оптимальні параметри вихідної стратегії перенесено як значення за замовчуванням (fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, ATR_PERIOD=14 зафіксовано, кредитне плече 1.0). Обраний майданчик — ф’ючерси HYPERLIQUID (MARGIN), оскільки портфель займає позиції SHORT — спотовий ринок не дає змоги реалізувати половину цього механізму. Денний компонент підтвердження — це додатковий компонент із таймфреймом SLOWER на тому самому інструменті, тому бар’єр узгодження між компонентами в базовому шаблоні ніколи не блокує сигнал 4H (синхронізуються лише компоненти з однаковим таймфреймом); перед поданням у каталозі було підтверджено наявність обох директорій барів: BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR і -1-DAY. Обчислення для кожного бару мають складність O(lookback) із фіксованими вікнами (ATR на 15 барах, два звернення за індексом), тож ризику перевищення ліміту часу пісочниці у 300 с немає. Частота входів: фільтр збігу сигналів вимагає узгодженості знаків за 2 умовами, яка зберігається більшу частину часу в трендовому режимі та змінюється кілька разів на місяць — вихідна стратегія здійснила 458 угод, тож відсутність угод у пісочниці не є реальним ризиком. Кожне обмеження значень параметрів у __init__ ідентично оголошено в _param_bounds, тому оптимізатор ніколи не тестує значення, яке код непомітно переписує. Кредитне плече залишається на рівні 1.0 і зчитується із self.config.leverage під час обмеження номінальної вартості позиції, як і у вихідній стратегії. Одне чесне застереження, як зазначено в самій гіпотезі: на Hyperliquid платежі за фінансування нараховуються щогодини, а рушій їх не враховує, тому утримання позиції протягом кількох днів пов’язане приблизно з ±0.05–0.15% неврахованих платежів за фінансування — цей бектест вимірює лише перенесення результатів за цінами та комісіями, саме тому фактичним кінцевим результатом роботи є репетиція в тестовій мережі.

negative_expectancy на надійній вибірці. Вирішальне число — брутто, а не витрати: загальний ціновий PnL становить +$1,497 за 172 угод (~0.02% від номіналу кожна) проти $3,777 комісії та $4,487 фандингу, фактично сплаченого → нетто -$6,767, PF 0.90, Sharpe -0.137. Оптимізація не може підняти механізм із майже нульовим брутто-захопленням понад round trip у 0.09% плюс щогодинний годинник фандингу на утриманнях 3.6 днів. Проблема конкретна: довга нога все ще працює (+0.409%/угода), але 92 шорти втрачають -0.744%/угода, тож симетрія лонг-шорт джерела не переноситься на вікно 2024-2026 на HL.

Лонг-шорт, єдиний інструмент, чисте OHLCV-злиття моментуму на двох таймфреймах на перпетуалі BTCUSD.HYPERLIQUID. Нога FAST (знак трейлінгової дохідності за 18 барів на барах 4H) та нога SLOW (знак трейлінгової дохідності за 15 барів на барах DAILY, отримана через on_extra_bar) повинні AGREE, щоб утримувати позицію: обидві вгору -> LONG, обидві вниз -> SHORT, розбіжність -> FLAT. Виходи — це трейлінг-стоп ATR (3.033 x на момент входу ATR від поточного екстремуму high/low позиції) або зміна денної ноги проти утримуваної сторони. Розмір позиції відносний до капіталу: ризик 1.01% капіталу на відстані трейлінг-стопу, брутто-номінал обмежений 49.7% капіталу, плече 1.0, розмір квантований до точності розміру HL у 5 знаках з мінімальним номіналом $10. calculate_signal повертає безперервну дохідність моментуму 4H кожен бар; дискретні ворота злиття знаходяться в should_enter.

Перенести прив'язку _side/_extreme/_entry_atr з should_enter() у гілку наявності позиції calculate_signal (яка вже обробляє випадок _side == 0), або в гачок on_position_opened.

should_enter() змінює стан позиції (self._side, self._extreme, self._entry_atr) до того, як стане відомо, що ордер подано. Якщо position_size() повертає 0, або базовий шаблон відкидає вхід за перевіркою мінімального номіналу, стратегія залишається з непорожнім _side та застарілими _extreme/_entry_atr, будучи фактично поза позицією. Це самовідновлюється (наступний бар calculate_signal бачить, що pos є None, і скидає всі три, а should_exit() досягається лише коли позиція існує), тож жодного неправильного торгового рішення не слідує — але предикат з побічними ефектами вразливий, якщо шлях входу базового шаблону колись зміниться. Краще прив'язувати трейлінговий стан до on_position_opened / першого пост-вхідного calculate_signal.

Прибрати BTCUSD.HYPERLIQUID з extra_instruments; лише extra_bar_types забезпечує денну ногу для on_extra_bar().

config.extra_instruments містить BTCUSD.HYPERLIQUID, який є також первинним instrument_id. Базовий шаблон потім підписується на той самий інструмент двічі для небарових даних (тут не запитано, тож без ефекту), буферизує денні бари в _extra_bars[BTCUSD.HYPERLIQUID] (ніколи не читається цією стратегією — вона тримає власні _daily_closes), і викликає close_all_positions/cancel_all_orders на первинному інструменті двічі в on_stop (ідемпотентно). Нешкідливо сьогодні, бо лише extra_bar_types має значення для денної ноги, а таймфрейм 1-DAY відрізняється від первинного 4-HOUR, тож _sync_extra_iids залишається порожнім (бар'єр вирівнювання коректно не блокує сигнал 4H, як стверджує обґрунтування). Проте дублювальний запис — це шум.

Опційно: зробити так, щоб min_bars_required() також враховувала денний прогрів (наприклад, max(fast_lookback+1, ATR_PERIOD+1, (slow_lookback+1)*6) + 2), щоб діагностика входу приписувала мертву преамбулу прогріву, а не воротам входу.

Денній ноги підтвердження потрібно slow_lookback + 1 = 16 денних закриттів, перш ніж _slow_dir залишить 0, тобто ~96 первинних барів 4H, тоді як min_bars_required() блокує вхід лише на нозі 4H (21 барів). Між баром 21 і приблизно баром 96 стратегія тихо не може увійти в позицію (злиття ніколи не може бути задоволене, коли _slow_dir == 0). Коректно і без забігання вперед, але коштує ~16 днів кожного вікна walk-forward і виглядало би як мертва преамбула, а не явні ворота прогріву.

Економіка в піску суперечить попередньо зареєстрованій заявці, і робить це на власних OWN OPTIMUM SOURCE (fast=18, slow=15, trail=3.033 перенесені без змін), тож звичайне пояснення 'непоптимізована просадка' тут слабше за звичайне: avg_trade_return_pct -0.088% проти попередньо зареєстрованого +0.45% (5x round-trip), PF 0.966, Sharpe -0.137, total_return -2.27% за 172 угод / 799 днів. Комісії становлять 5.78% від брутто і вплив $1,122, тож витрати — не вся історія: брутто-захоплення на угоду лише незначно позитивне. Атрибуція за режимами протилежна тому, що має показувати трендслідувальник: стресовий терціль -10.96% (sharpe -1.34), спокійний -0.26%, з усім прибутком у середньому терцілі (+7.28%) — тобто ворота злиття не захоплюють волатильні тренди, для яких вони призначені, на ціновому ряді HL. Ще дві речі, які аналітик має врахувати на перегляді бектесту: (1) FUNDING IS NOT MODELLED на Hyperliquid (funding_events_available: 0), тоді як книга утримує позиції ~3.6 днів на щогодинному годиннику фандингу, тож вимірюваний PnL несе незарахований +-0.05-0.15%/угода — гіпотеза чесно позначає це, але це означає, що показник HL — це результат лише за ціною та комісіями; (2) ряд 4H починається 2024-01-22 (~2.6р, ~5,700 барів) і дає лише ~55-75 round trip'ів на рік, тож walk-forward з вікном 3 плюс holdout на 6 місяців розділять приблизно 200 угод за весь термін — очікуйте широкі довірчі інтервали Sharpe (в піску CI вже охоплює від -1.57 до +1.28). Код — це достовірне перенесення; якщо перенесення на майданчик оцінюватимуть, оцінюйте його за прогоном на повній історії з цими застереженнями.

Достовірне буквальне перенесення механізму, що вцілів: 172 угод за 799 днів, 4,787 барів, без відкидань за діагностикою входу, metrics_reliable=true — чисте вимірювання питання перенесення на майданчик.

Фандинг IS зараховано у цьому прогоні (26,347 подій фандингу, поле фандингу на угоду заповнене), тож зазначена в гіпотезі прогалина вимірювання фактично закрита.

Угоди відповідають гіпотезі (80 лонг / 92 шорт, ~3.6д утримання, виходи ATR/за режимом) — не дефект коду.

Негативне очікування на достатній вибірці: PF 0.90, Sharpe -0.137, -2.27% всього, очікування -$39.34/угода, avg_trade_return_pct -0.088% проти порогу життєздатності 0.15% та попередньо зареєстрованого +0.45%.

Перевірено за детальним файлом: брутто-PnL PRICE становить лише +$1,497 за 172 угод (~0.02% від номіналу/угода) до сплати комісії $3,777 та фандингу $4,487 — захоплення ціни ~нульове, тож це не проблема калібрування комісій.

Коротка нога — це проблема: середнє захоплення ціни LONG +0.409%/угода проти SHORT -0.744%/угода за 92 шортів.

Збиткова у 2024 та 2025, позитивна лише у 2026 угодах 23; 760 днів у просадці, 11 послідовних збитків.

Атрибуція за режимами інвертує трендову передумову (стресовий -10.97%, Sharpe -1.34; весь прибуток у середньому терцілі волатильності), підтверджуючи занепокоєння QA.

Sharpe CI -1.50 до +1.23, PSR 0.42 — walk-forward з вікном 3 плюс holdout розділив би ~170 угод за весь термін.

BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumC-078dad301a

Цей прогін був репетицією готовності до виконання, а не новою заявкою на альфу — точним перенесенням #1 вцілілого із фабрики на Binance на власний ціновий ряд Hyperliquid, комісії та щогодинний годинник фандингу, з попередньо зареєстрованим порогом, свідомо встановленим нижче за вихідний. Перенесення пройшло чисто (172 угод, без відкидань за діагностикою входу, metrics_reliable, і фандинг дійсно зараховувався, закривши зазначену в гіпотезі прогалину вимірювання), але економіка не пішла за цим: -2.27% загальна дохідність, Sharpe -0.137, PF 0.90 та -0.088% на угоду, збитки у 2024 та 2025 і 760 днів у просадці. Вирішальною деталлю було те, що брутто ціновий PnL був приблизно нульовим (+$1,497 за 172 угод) до сплати комісії $3,777 та фандингу $4,487, при цьому коротка нога (-0.744%/угода) стирала все ще працюючу довгу ногу (+0.409%/угода). Аналітик відмовився від неї на етапі перегляду бектесту на ітерації 1, до витрат на оптимізацію фази 3; етапи після оптимізації для аналітика та ризик-офіцера так і не були досягнуті.

Перевага механізму залежить від майданчика та вікна: перенесення доведеного правила лонг-шорт без змін може втратити симетрію, яка робила його ефективним, тож перевіряйте брутто-захоплення ціни кожної ноги окремо, перш ніж припускати, що причина — витрати.

Ворота перегляду бектесту повернули відмову ще до будь-якої оптимізації, посилаючись на негативне очікування (-$39.34/угода) на надійній вибірці з 172 угод, де довга нога все ще захоплювала +0.409%/угода, але 92 шорти втрачали -0.744%/угода. За майже нульового брутто-захоплення ціни оптимізація не могла правдоподібно перебороти round trip у 0.09% плюс щогодинний фандинг Hyperliquid на утриманнях ~3.6 днів.

Буквальне перенесення на майданчик найкращого з фабрики вцілілого USD-M на Binance: лонг-шорт трендслідувальник злиття моментуму на двох таймфреймах на BTCUSD.HYPERLIQUID, що вимагає узгодження швидкої ноги на 4H та повільної денної ноги, плоска позиція при розбіжності, вихід за трейлінг-стопом ATR або зміною режиму на денному графіку.

За 799 днів та 4,787 барів 4H знадобилося 172 угод (80 лонг / 92 шорт) для -2.27% загальної дохідності, Sharpe -0.137, profit factor 0.90, win rate 36.0%, максимальна просадка 10.97% та avg_trade_return_pct з -0.088% проти порогу життєздатності 0.15% та попередньо зареєстрованого +0.45%. Брутто ціновий PnL становив лише +$1,497 проти $3,777 комісії та $4,487 фандингу, фактично сплаченого; атрибуція за режимами інвертувала трендову передумову (стресовий терціль -10.97%, Sharpe -1.34).