BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H

Hyperliquid BTC Perp — konfluencja momentum na dwóch ramach czasowych, long-short (BTCUSD.HYPERLIQUID, 4H podstawowa + 1D potwierdzająca, płasko przy braku zgodności, kroczący stop ATR + przełamanie reżimu slow-TF, 3-parametrowa) — próba transferu venue dla pierwszego kandydata Hyperliquid do uruchomienia na żywo

Strategia podążania za trendem LONG-SHORT, na jednym instrumencie, oparta wyłącznie na OHLCV i zbieżności sygnałów momentum, na BTCUSD.HYPERLIQUID (kontrakt perpetual na Hyperliquid, rachunek MARGIN, dźwignia 1.0 = taka sama jak w strategii źródłowej, znacznie poniżej limitu platformy wynoszącego 20x). Mechanizm stanowi przeniesienie EXACT strategii BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M, wskaźnik Sharpe’a 1.99, 458 transakcji, PF 2.40, DD 3.94%, +$4,774 w ramach 36 transakcji symulowanych w ciągu 29 dni): komponent FAST (znak stopy zwrotu z ostatnich fast_lookback świec na interwale 4H) oraz komponent SLOW (znak stopy zwrotu z ostatnich slow_lookback świec na interwale DAILY, za pośrednictwem on_extra_bar) muszą AGREE, aby utrzymywać pozycję; w przypadku rozbieżności portfel jest FLAT. Wyjścia bez zmian: stop kroczący ATR od aktualizowanego ekstremum lub zmiana sygnału komponentu dziennego na przeciwny do kierunku utrzymywanej pozycji. Wielkość pozycji ustalana względem kapitału przez get_account_equity(). PURPOSE: nie jest to twierdzenie o nowym źródle alfy, lecz próba gotowości do realizacji zleceń — zanim kapitał zostanie skierowany na Hyperliquid, jedyny mechanizm, któremu ufa fabryka strategii, musi zostać zweryfikowany na szeregu cenowym Hyperliquid, z uwzględnieniem jego tabeli opłat i godzinowego harmonogramu finansowania, a następnie przećwiczony na TESTNET. Mam świadomość, że HYPERLIQUID jest 0/131 w całej historii i że klony tej ocalałej strategii poległy gdzie indziej; dlatego próg jest z góry zarejestrowany jako BELOW próg strategii źródłowej. DATA SPAN (sprawdzone w katalogu, a nie założone): historia BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR od 2024-01-22 przekroczyła limit API wynoszący 5000 świec → ~2.6 lat / ~5,700 świec, co wystarcza na 3 okien walk-forward oraz odłożony zbiór testowy obejmujący ~6 miesięcy; dzienny komponent potwierdzający sięga wstecz do 2020-08-20. 4H to najkrótszy interwał Hyperliquid z użyteczną wieloletnią historią — nie proponuje się wariantu z interwałem krótszym niż godzina. PARAMETERS (optymalne ustawienia źródłowe zachowane dosłownie zgodnie z wytycznymi): fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, dźwignia=1.0, ATR_PERIOD=14; nadpisania wyłącznie dla Hyperliquid: size_precision=5 i min_notional=$10. Udostępniono trzy parametry do strojenia. FEE ARITHMETIC: opłata taker 0.045% za każdą stronę transakcji = ~0.09% za pełny cykl otwarcia i zamknięcia pozycji przy zleceniach rynkowych w obu kierunkach. Strategia źródłowa zrealizowała 1.367%/transakcję; przy założeniu, że HALF utrzyma się po przeniesieniu oraz w bardziej niestabilnym oknie 2024-2026, daje to ~0.65%/transakcję ≈ 7x za pełny cykl otwarcia i zamknięcia oraz 4x minimalnego progu Hyperliquid wynoszącego 0.15% — z góry rejestruję 0.45% (5x za pełny cykl otwarcia i zamknięcia). Częstotliwość ~55-60 pełnych cykli otwarcia i zamknięcia rocznie (≈1/tydzień), bardzo daleka od cmentarzyska strategii zjadanych przez opłaty. FUNDING: Hyperliquid nalicza HOURLY, a silnik NOT uwzględnia płatności finansowania, więc utrzymywanie pozycji przez ~5 dni wiąże się z ±0.05-0.15% nieuwzględnionego w modelu finansowania — to oznaczona luka pomiarowa i główny powód, dla którego sednem jest próba w sieci testowej. PORTFOLIO FIT: HYPERLIQUID 6.9% wobec docelowej kwoty ≥20% — platforma najbardziej oddalona w dół od celu spośród tych z rzeczywistymi wieloletnimi danymi; kierunek long-short (14.9% korpusu wobec 85.1% wyłącznie long).

Dokładne przeniesienie BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (strategii, która przeszła selekcję USD-M na Binance) na inną giełdę zgodnie z hipotezą: kod sygnałów, wyjść i ustalania wielkości pozycji odtworzono dosłownie z pliku strategii źródłowej, zmieniając jedynie stałe specyficzne dla giełdy (size_precision 5, min_notional $10) i przenosząc optimum źródłowe jako wartości domyślne (fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, ATR_PERIOD=14 zablokowane, dźwignia 1.0). Rynkiem wykonania są kontrakty futures HYPERLIQUID (MARGIN), ponieważ portfel zajmuje pozycje SHORT — rynek spot nie pozwala zrealizować połowy tego mechanizmu. Dzienny komponent potwierdzający jest dodatkowym komponentem na tym samym instrumencie w interwale SLOWER, więc bariera wyrównania komponentów w szablonie bazowym nigdy nie blokuje sygnału 4H (synchronizowane są tylko komponenty w tym samym interwale); przed zgłoszeniem potwierdzono obecność w katalogu zarówno katalogów świec BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR, jak i -1-DAY. Obliczenia na każdej świecy mają złożoność O(lookback) przy stałych oknach (ATR na 15 świecach, dwa odczyty indeksowane), więc limit czasu środowiska testowego wynoszący 300 s nie jest zagrożony. Częstotliwość wejść: warunek zgodności wymaga zgodności znaków dla 2 warunków, która utrzymuje się przez większość czasu w reżimie trendowym i zmienia się kilka razy w miesiącu — strategia źródłowa wygenerowała 458 transakcji, więc brak transakcji w środowisku testowym nie stanowi realnego ryzyka. Każde ograniczenie zakresu parametru w __init__ jest identycznie zadeklarowane w _param_bounds, aby optymalizator nigdy nie testował wartości, którą kod po cichu zmienia. Dźwignia pozostaje na poziomie 1.0 i jest odczytywana z self.config.leverage przy ograniczaniu wartości nominalnej, zgodnie ze źródłem. Jedno rzetelne zastrzeżenie, wskazane w samej hipotezie: finansowanie na Hyperliquid jest naliczane co godzinę, a silnik go nie księguje, więc wielodniowe utrzymywanie pozycji wiąże się z około ±0.05–0.15% nieuwzględnionego w modelu finansowania — ten backtest mierzy wyłącznie przeniesienie w zakresie cen i opłat, dlatego właściwym rezultatem prac jest próba w sieci testowej.

negative_expectancy na wiarygodnej próbie. Rozstrzygająca liczba jest brutto, nie koszty: łączny PnL cenowy wynosi +$1,497 w 172 transakcjach (~0.02% wartości nominalnej każdej) wobec prowizji $3,777 i faktycznie zapłaconego finansowania $4,487 → netto -$6,767, PF 0.90, Sharpe -0.137. Optymalizacja nie może podnieść mechanizmu z ~zerowym brutto przechwyceniem ponad koszt 0.09% za pełne otwarcie i zamknięcie oraz godzinowy zegar finansowania przy utrzymaniu przez 3.6 dni. Porażka jest specyficzna: długa noga nadal działa (+0.409%/transakcję), ale 92 krótkich transakcji traci -0.744%/transakcję, więc long-shortowa symetria źródła nie przenosi się na okno 2024-2026 instrumentu HL.

Strategia długa–krótka na jednym instrumencie, oparta wyłącznie na OHLCV i zgodności momentum w dwóch interwałach, na kontrakcie perpetual BTCUSD.HYPERLIQUID. Komponent FAST (znak stopy zwrotu z ostatnich 18 świec na świecach 4H) i komponent SLOW (znak stopy zwrotu z ostatnich 15 świec na świecach DAILY, dostarczany przez on_extra_bar) muszą spełniać AGREE, aby utrzymywać pozycję: oba w górę -> LONG, oba w dół -> SHORT, brak zgodności -> FLAT. Wyjścia następują przez stop kroczący ATR (3.033 x wartości ATR z chwili wejścia, od bieżącego ekstremum maksimum/minimum pozycji) lub zmianę kierunku komponentu dziennego na przeciwny do utrzymywanej pozycji. Wielkość pozycji jest ustalana względem kapitału: ryzyko 1.01% kapitału własnego przy odległości do stopu kroczącego, wartość nominalna brutto ograniczona do 49.7% kapitału własnego, dźwignia 1.0, wielkość zaokrąglana do precyzji 5 miejsc po przecinku obowiązującej na HL, przy minimalnej wartości nominalnej $10. calculate_signal zwraca na każdej świecy ciągłą stopę zwrotu momentum 4H; dyskretny warunek zgodności znajduje się w should_enter.

Przenieś kotwiczenie _side/_extreme/_entry_atr z should_enter() do gałęzi position-exists funkcji calculate_signal (która już obsługuje przypadek _side == 0) albo do haka on_position_opened.

should_enter() modyfikuje stan pozycji (self._side, self._extreme, self._entry_atr), zanim wiadomo, czy zlecenie zostanie wysłane. Jeśli position_size() zwróci 0 albo szablon bazowy odrzuci wejście podczas sprawdzania minimalnej wartości nominalnej, strategia pozostaje z niezerowym _side oraz nieaktualnymi _extreme/_entry_atr, choć faktycznie jest płaska. Mechanizm sam się naprawia (na następnym słupku calculate_signal widzi, że pos ma wartość None, i resetuje wszystkie trzy elementy, a do should_exit() dochodzi dopiero, gdy istnieje pozycja), więc nie wynika z tego żadna błędna decyzja handlowa — ale predykat ze skutkami ubocznymi jest kruchy, jeśli ścieżka wejścia szablonu bazowego kiedykolwiek się zmieni. Lepiej zakotwiczyć stan kroczący w on_position_opened / w pierwszym słupku po wejściu calculate_signal.

Usuń BTCUSD.HYPERLIQUID z extra_instruments; sam extra_bar_types dostarcza dzienną nogę do on_extra_bar().

config.extra_instruments wymienia BTCUSD.HYPERLIQUID, który jest również podstawowym instrument_id. Szablon bazowy następnie dwukrotnie subskrybuje ten sam instrument dla danych innych niż słupkowe (niczego tu nie zażądano, więc nie ma to skutku), buforuje dzienne słupki w _extra_bars[BTCUSD.HYPERLIQUID] (ta strategia nigdy ich nie odczytuje — prowadzi własne _daily_closes) i wywołuje close_all_positions/cancel_all_orders na podstawowym instrumencie dwukrotnie w on_stop (idempotentnie). Obecnie nieszkodliwe, ponieważ dla dziennej nogi liczy się tylko extra_bar_types, a rama czasowa 1-DAY różni się od podstawowej 4-HOUR, więc _sync_extra_iids pozostaje puste (bariera wyrównania prawidłowo nie blokuje sygnału 4H, jak twierdzi uzasadnienie). Mimo to zduplikowany wpis jest szumem.

Opcjonalnie: niech min_bars_required() uwzględnia również dzienny okres rozgrzewki (np. max(fast_lookback+1, ATR_PERIOD+1, (slow_lookback+1)*6) + 2), aby diagnostyka wejść przypisywała martwy wstęp do rozgrzewki, a nie do bramki wejścia.

Dzienna noga potwierdzająca potrzebuje slow_lookback + 1 = 16 dziennych zamknięć, zanim _slow_dir opuści 0, tj. około 96 podstawowych słupków 4H, podczas gdy min_bars_required() filtruje wyłącznie nogę 4H (21 słupków). Pomiędzy słupkiem 21 a około słupkiem 96 strategia po cichu nie może wejść (konfluencja nigdy nie może być spełniona przy _slow_dir == 0). Jest to poprawne i wolne od look-ahead, ale kosztuje ~16 dni z każdego okna walk-forward i pojawiłoby się jako martwy wstęp, a nie jawna bramka rozgrzewki.

Ekonomika sandboxa przeczy twierdzeniu prerejestrowanemu i robi to na poziomie SOURCE'S OWN OPTIMUM (fast=18, slow=15, trail=3.033 przeniesione dosłownie), więc zwyczajowa wymówka „niezoptymalizowanego losowania” jest tu słabsza niż zwykle: avg_trade_return_pct wynosi -0.088% wobec prerejestrowanego +0.45% (5x za pełne otwarcie i zamknięcie), PF 0.966, Sharpe -0.137, total_return -2.27% w 172 transakcjach / 799 dniach. Prowizje stanowią 5.78% wartości brutto, a wpływ wynosi $1,122, więc koszt nie wyjaśnia całości — brutto przechwycenie na transakcję jest tylko marginalnie dodatnie. Atrybucja reżimowa jest odwrotna do tego, co powinien pokazywać podążający za trendem: tercyl stresu -10.96% (Sharpe -1.34), spokojny -0.26%, a cały zysk znajduje się w środkowym tercylu (+7.28%) — tj. bramka konfluencji nie przechwytuje zmiennych trendów, do których została zaprojektowana, na szeregu cenowym HL. Dwie kolejne kwestie, które analityk powinien rozważyć podczas przeglądu backtestu: (1) FUNDING IS NOT MODELLED na Hyperliquid (funding_events_available: 0), podczas gdy pozycja jest utrzymywana przez ~3.6 dni przy godzinowym zegarze finansowania, więc zmierzony PnL zawiera niezaksięgowane +-0.05-0.15%/transakcję — hipoteza uczciwie to sygnalizuje, ale oznacza to, że liczba HL jest wyłącznie wynikiem cen i opłat; (2) seria 4H zaczyna się 2024-01-22 (~2.6 lat, ~5,700 słupków) i generuje tylko ~55-75 transakcji zamkniętych rocznie, więc kroczący test w przód z oknem 3 oraz 6-miesięczny holdout podzielą około 200 transakcji z całego okresu — oczekuj szerokich przedziałów ufności Sharpe’a (sandbox CI już obejmuje zakres od -1.57 do +1.28). Kod jest wiernym przeniesieniem; jeśli transfer venue ma zostać oceniony, oceń go na przebiegu z pełną historią, z dołączonymi tymi zastrzeżeniami.

Wierny, dosłowny transfer mechanizmu zwycięzcy: 172 transakcji w ciągu 799 dni, 4,787 słupków, brak odrzuceń diagnostyki wejść, metrics_reliable=true — czysty pomiar kwestii transferu venue.

Finansowanie IS zostało zaksięgowane w tym przebiegu (26,347 zdarzeń finansowania, pole finansowania na transakcję wypełnione), więc wskazana przez hipotezę luka pomiarowa została faktycznie zamknięta.

Transakcje odpowiadają hipotezie (80 długich / 92 krótkich, utrzymywanie pozycji przez ~3.6 dni, wyjścia przez ATR/zmianę reżimu) — nie jest to błąd kodu.

Ujemna wartość oczekiwana na odpowiedniej próbie: PF 0.90, Sharpe -0.137, łącznie -2.27%, wartość oczekiwana -$39.34/transakcję, avg_trade_return_pct -0.088% wobec progu 0.15% i prerejestracji +0.45%.

Zweryfikowano w pliku szczegółowym: PnL brutto PRICE wynosi zaledwie +$1,497 w 172 transakcjach (~0.02% wartości nominalnej na transakcję), przed uwzględnieniem $3,777 prowizji i $4,487 zapłaconego finansowania — zysk z ruchu ceny jest bliski zeru, więc nie jest to problem kalibracji opłat.

Krótka noga jest przyczyną załamania: średnie przechwycenie ceny LONG +0.409%/transakcję wobec SHORT -0.744%/transakcję w 92 krótkich transakcjach.

Przynosi straty w 2024 i 2025, dodatni wynik tylko w 23 transakcjach z 2026; 760 dni poniżej poprzedniego szczytu kapitału, 11 kolejnych strat.

Atrybucja reżimowa odwraca założenie trendowe (stres -10.97%, Sharpe -1.34; cały zysk w środkowym tercylu zmienności), potwierdzając obawę QA.

Wskaźnik Sharpe’a CI -1.50 do +1.23, PSR 0.42 — analiza walk-forward obejmująca 3 okien wraz z odłożoną próbą testową podzieliłaby ~170 transakcji z całego okresu.

BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumC-078dad301a

Ta próba była sprawdzianem gotowości wykonawczej, a nie nową deklaracją istnienia alfy — dokładnym przeniesieniem strategii nr 1, która przeszła selekcję fabryki na Binance, na własne szeregi cenowe, opłaty i godzinowy harmonogram finansowania Hyperliquid, z uprzednio zarejestrowanym progiem celowo ustawionym niżej niż w źródle. Przeniesienie przebiegło bez zakłóceń (172 transakcji, brak odrzuceń w diagnostyce wejść, metrics_reliable oraz faktyczne zaksięgowanie finansowania, co zamknęło lukę pomiarową wskazaną w hipotezie), ale wyniki ekonomiczne za tym nie poszły: całkowita stopa zwrotu -2.27%, wskaźnik Sharpe’a -0.137, PF 0.90 i -0.088% na transakcję, straty w 2024 i 2025 oraz 760 dni poniżej poprzedniego szczytu kapitału. Decydującym szczegółem był PnL brutto z ruchu ceny bliski zeru (+$1,497 w 172 transakcjach), przed uwzględnieniem $3,777 prowizji i $4,487 finansowania, przy czym część krótka (-0.744%/transakcję) niwelowała wyniki nadal działającej części długiej (+0.409%/transakcję). Analityk porzucił strategię podczas przeglądu backtestu w iteracji 1, przed poświęceniem zasobów na optymalizację obejmującą 3 faz; nigdy nie osiągnięto etapów oceny po optymalizacji przez analityka i osobę odpowiedzialną za ryzyko.

Przewaga mechanizmu jest specyficzna dla venue i okna: przeniesienie sprawdzonej reguły long-short bez zmian może utracić symetrię, dzięki której działała, więc przed uznaniem kosztów za przeszkodę sprawdź osobno brutto przechwycenie ceny dla każdej nogi.

Bramka przeglądu backtestu zwróciła decyzję o porzuceniu przed uruchomieniem jakiejkolwiek optymalizacji, wskazując ujemną wartość oczekiwaną (-$39.34/transakcję) na wiarygodnej próbie 172 transakcji, gdzie długa noga nadal przechwytywała +0.409%/transakcję, ale 92 krótkich transakcji traciło -0.744%/transakcję. Przy niemal zerowym brutto przechwyceniu cenowym optymalizacja nie mogła wiarygodnie pokonać kosztu 0.09% za pełne otwarcie i zamknięcie oraz godzinowego finansowania Hyperliquid przy utrzymaniu przez ~3.6 dni.

Przeniesienie bez zmian na inną giełdę najlepszej strategii fabryki, która przeszła selekcję USD-M na Binance: strategii podążającej za trendem na BTCUSD.HYPERLIQUID, zajmującej pozycje długie i krótkie na podstawie zgodności momentum w dwóch interwałach, wymagającej zgodności szybkiego komponentu 4H i wolnego komponentu dziennego, pozostającej bez pozycji przy braku zgodności i wychodzącej przez stop kroczący ATR lub zmianę reżimu dziennego.

W ciągu 799 dni i 4,787 świec 4H strategia zawarła 172 transakcji (80 długich / 92 krótkich), osiągając całkowitą stopę zwrotu -2.27%, wskaźnik Sharpe’a -0.137, profit factor 0.90, odsetek wygranych 36.0%, maksymalne obsunięcie kapitału 10.97% oraz avg_trade_return_pct na poziomie -0.088% wobec minimalnego progu opłacalności 0.15% i uprzednio zarejestrowanego +0.45%. PnL brutto z ruchu ceny wyniósł zaledwie +$1,497 wobec $3,777 prowizji i $4,487 faktycznie zapłaconego finansowania; przypisanie wyników do reżimów odwróciło założenie dotyczące trendu (tercyl warunków stresowych -10.97%, wskaźnik Sharpe’a -1.34).